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1、 第五章 异方差性一、单项选择题 1更容易产生异方差的数据为（ C ）A.时序数据 B.平均数据 C.横截面数据 D.年度数据 2在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ） A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 3Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（ A ）A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 4残差图形分析可以用于检验（ A ）A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 5下列说法不正确的是（ C ） A异方差是一种随机误差现象 B异方差产生的原因有设定误差 C检验异方差的方法有加权是小二乘法
2、D修正异方差的方法有加权最小二乘法 6在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（ D ） A.广义差分法 B.工具变量法 C.逐步回归法 D.加权最小二乘法 7ARCH检验方法主要用于检验（ A ） A异方差性 B. 自相关性 C随机解释变量 D. 多重共线性 8线性模型Yi=0+1X1i+2X2i+i不满足哪一假定称为异方差现象?( B )A 、Cov(i,j)=0 B、Var(i)=2C.、Cov(Xi,i)=0 D、Cov(X1i,X2i)=0 9. White检验方法主要用于检验（ A ） A异方差性 B. 自相关性 C随机解释变量 D. 多重共线性 10. Glejser检验方法主要
3、用于检验（ A ） A异方差性 B. 自相关性 C随机解释变量 D. 多重共线性 二、多项选择题 1、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（BE ） A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E、除了异方差外，其它假定条件均满足 2异方差性的检验的方法有（ ABCDE ）A.图示检验法； B.戈德菲尔德-夸特(G-Q)检验； C.怀特(White)检验； D.ARCH检验； E戈里瑟（Glejser）检验 3产生异方差性的主要原因是（ ABCD ）A.模型中省略了某些重要变量； B.模型设定
4、误差；C.测量误差的变化； D.截面数据中总体各单位的差异。三、名词解释1. 异方差性 随机变量的方差不是确定的常数，即被解释变量观测值的分散程度随解释变量的变化而变化。2戈德菲尔德-夸特（G-Q）检验法 将样本按解释变量排序，去掉中间约四分之一个数据后分成两部分，然后分别对两个样本进行回归，并计算比较两个回归的剩余平方和是否有明显差异，以此判断是否存在异方差。3. White检验法 在大样本的情况下，将OLS估计后的残差平方对常数、解释变量、解释变量的平方及其交叉乘积等所构成一个辅助回归，利用辅助回归建立相应的检验统计量来判断异方差性。如果存在异方差，其方差与解释变量有关系，分析方差是否与解
5、释变量有某些形式的联系以判断异方差性。4加权最小二乘法使得加权的残差平方和最小的求解参数估计式的方法。四、 简答题1试比较说明模型存在异方差时，普通最小二乘法与加权最小二乘法的区别与联系。模型存在异方差时，普通最小二乘估计仍具有无偏性和一致性，但估计式的方差不再是最小的。加权最小二乘法是在模型存在异方差时，消除异方差后，再运用最小二乘法进行计算。2异方差性的后果是什么？1）、参数的OLS估计式的方差不再是最小的。2）、夸大用于参数显著性检验的t统计量。3）、预测值的精确度下降。3产生异方差性的主要原因是什么？ 1）、模型中省略了某些重要的解释变量。2）、模型设定误差。3）、测量误差的变化。4）
6、、截面数据中总体各单位的差异。4、异方差性的检验的方法有哪些？图示检验法，戈德菲尔德-夸特检验，White检验， ARCH检验，Glejser检验。五、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1.在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误。 错。此时是不能保证最小二乘估计的方差最小，必定低估了估计量的标准误。 2如果存在异方差，通常使用的检验和检验是无效的。对。 3. 如果存在异方差，参数的估计仍具有无偏性，但不具有最小方差性。 对 六、计算分析题1设消费函数为 式中，为消费支出；为个人可支配收入；为个人的流动资产；为随机误差项，并且（其中为常数）。试回
7、答以下问题： (1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（1）因为，所以取，用乘给定模型两端，得 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 (2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。根据加权最小二乘法及第四章里（4.5）和（4.6）式，可得修正异方差后的参数估计式为 其中 2下图是对某企业的销售额用多元线性模型进行回归分析的软件输出结果及散的点图，请写出回归模型并进行异方差性和自相关检验。其中X2表示广告费投入，Y表示销售额，X1表示库存资金额，X3表示员工薪金。 由图形知，存在异方差。查5%显著水平的DW统计表，所以不能确定是否存在自相关。七、 填空题1五项古典假定中的第二条随机
8、扰动项的方差等于常数的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了 。2通常若出现违反基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计，因为对数据进行对数变换可以减少 和 自相关的程度。3用来消除异方差的最小二乘法称其为 最小二乘法。4 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则参数估计值是 。5异方差性的对模型的普通最小二乘法方差的影响： 。6异方差性的对模型的普通最小二乘估计无偏性的影响： 。7异方差性的对参数显著性检验的影响： 。8异方差性的对预测的影响： 。9怀特(White)检验是检验计量经济模型的 性。10哥里瑟(Glejser)是检验计量经济模型的 性。1、异方差 2、异方差 3、加权 4、无偏的 5、方差不再是最小的6、不影响 7、夸大用于参数显著性检验的t统计量 8、预测值的精确度下降 9、异方差 10、异方差6