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1、业务管理某市交易和申赎业务指引20XX年XX月精心制作您可以自由编辑三.系统准备（一）系统支持版本深圳ETF交易业务,企业版3.0柜台系统在SP6版本基础上即可正常开展。深圳ETF申赎业务，企业版3.0柜台系统在SP7补丁包基础上支持,尚未升级SP7 的用户可以从恒生主页-在线客户服勢中心-服务专栏（zhuanlan/）中下载。检查是否已升级SP7的方法：通过综合管理平台-系统-系统参数-版本信息，中，如基线版本为,补丁版本为 7 ,则表示已升级SP7。注：支持深100ETF的程序版本,均支持与深圳100ETF具有相同业务规则的其他深 圳ETF （如：中小版ETF、成长ETF等），只要通过行情
2、组件将这些ETF申购赎 回清单转入系统即可。（二）系统相关设置1证券参数通过系统-证券参数-证券类别设置下的深圳中检查以下类别是否存在：交易类别为深圳,证券类别为：TETF基金。以上证券类别的允许委托方式可根据需要 进行设置，不设表示全部允许（缺省为全部允许1通过系统证券参数-证券模板设置下的深圳中检查以下模板是否存在：交易类别模板代码证券类别类别名称相关代码深圳1599TETF基金空注深圳ETF上市后逬入交易和申赎期后（如100ETF在4进入上市期其代码为159901 ）, 在系统-证券参数-证券代码中深圳ETF对应的证券类别为7 - ETF基金;在上市前的认购期时证券类别为K-基金认购。E
3、TF代码信息设置通过综合管理平台的证券-ETF业隽-代码信息设置进行检查ETF相关的成份股信息和代 码信息。代码信息设置中的相关ETF的成份股信息和代码信息均通过ETF基金公司或者交易所 提供申购赎回清单进行转入。申购赎回清单需要通过行情服勢器转换后才能转入到系统的代 码信息设置中。行情组件上酉櫃深圳100ETF申赎清单文件方法如下：1）老版行情（国联用户）方法：开启行情组件后，点击配置-行情组件，在对应的ETF页面中的ETF100后面 设置ETF100的申购赎回清单文件的路径和文件名，文件名格式为ETF100 , 上面各文件中的YYYYMMDD要大写。行情服务器运行后，每天会根据申购 腰回清
4、单转入或更新到系统的代码信息设置中。2）行情AS （非国联用户）方法：在hqas_trans_文件中配置上申购赎回清单文件,配置格式如下：HQ_ETFETF100=-d:ETF100EFundBullentin%,note=ETF 行情文件配置路 径.配置完成后重新开一下行情AS。费用设置通过系统-费用参数-开放式基金费用设置中逬行设置 深圳ETF交易ETF二级市场交易的相关费用根据交易所规走，参照基金的标准执行，设置时证券类别为T - ETF基金深圳ETF申购赎回ETF申购赎回费用设置时证券类别为N - ETF申购，设置时一般按面值比例进行设置。 般只收取成分股的过户费,费率0.0005 ;
5、如要收取佣金，可自行设置。例子中设置的费用比例仅做参考，具体费用按交易所公布的为准,营业部需根据实际收 取比例进行修正！ ！ ！企业版3.0费用设置举例：费用类别/收费类别/委托方式/买卖类别/证券代码/证券类别/交易类别/金额比例/面值比例/分段标记J佣金! 12 ! T深圳0.0030不分段-1过户费! 12 ! N深圳00.0005不分段说明：1）如果证券代码为 ！-,则表示按证券类别收取，无需针对每只代码进行设氧2 ）企业版3.0用户如果设了 J标准费用,则其他后台费用类别如果不设的话,则按照-1收取。业务操作ETF申购赎回权限通过账户资金账户帐户普通权限修改菜单，给需要逬行ETF申购
6、、赎回的股民添加0ETF申购权限。ETF申购赎回操作通过综合管理平台中的证券ETF业务ETF申购和ETF赎回菜单，ETF申购即使用一篮子成 份股置换ETF基金。ETF赎回即用ETF基金换回一篮子成份股。ETF申购菜单各项要素：申购代码：1599xx , 100ETF为 159901委托数臺:单位为篮，具体1篮子代表多少份ETF ,根据申购赎回清单文件转入ETF赎回菜单各项要素：赎回代码:1599xx , 100ETF为 159901委托数臺单位为篮具体1篮子代表多少份ETF根据申购赎回清单文件转入如100ETF 的1篮子二份基金目前周边程序（热自助，新标准刷卡）支持深圳ETF的申赎业勢,可到网
7、上下载最新支持的 版本，并按说明进行菜单等相关配置。周边ETF申购和赎回菜单各项要素：基金代码:1599xx , 100ETF为 159901申购数呈/赎回数呈:单位为份,具体1篮子代表多少份ETF ,根据申购赎回清单文件转 入，最小申购赎回的单位为1篮子,此处输入的数臺是1篮子所代 表的ETF份额的整数倍,如：100ETF的1篮子二份基金。ETF的二级市场买卖同普通的投资基金买卖交易一样进行。五.日终处理深圳ETF交易日终流程交易所接口sjshb , HBYWLB 二 0B，或OS柜台系统业务体现和普通的股票交易相同,业务标志为：4001 （证券卖出）/4002 （证券买入）的流水,费用按营
8、业部设置的收取。深圳ETF申购赎回日终流程申购业务（T日）交易所接口sjshb , HBYWLB二KB、KS、ZB柜台系统业务体现1）资金变动体现:条为业勢标志ETF申购，发生数星0,发生金额记录二级费用 收费金额；一条或多条业务标志ETF现金替代扣款，发生数星0,发生金额为现金替代 的金额（负）；2 ）证券变动体现：多条业务标志为ETF申购股份过户的记录，代码为股票代码, 发生数臺为股票过户数星；3 ）证券余额体现：增加ETF的申购可用数星份额（未回买入）,当前数星不变，申购所 用的成份股数臺相应减少；4）预估现金差额为正，则增加资金的冻结金额为预估现金差额。赎回业务（T日）交易所接口sjs
9、hb z HBYWLB = KB、KS、ZS柜台系统业务体现1）资金变动体现：一条业务标志ETF赎回，发生数臺0,发生金额记录二级费用收费金额；条或多条业勢标志ETF现金替代退款，发生数星0,发生金额为现金替代的金额；2 ）证券变动体现：多条业务标志为ETF赎回股份过户的记录，代码为股票代码, 发生数星为股票过户数星；3 ）证券余额体现：减少ETF的赎回可用数星份额（未回卖出），当前数臺不变，增加赎 回的成份股数星；4）预估现金差额为负,则增加资金的冻结金额为预估现金差额。深圳ETF申购赎(T+1)交易所接口sjsgf, gfywlb 二 L7柜台系统业务体现1）生成业务为ETF预估现金扣款或
10、ETF预估现金退款的资金变动流水记录， 同时T日冻结的预估现金差额去除。2 ）系统生成业务标志为4063 - ETF申购基金过户、4064 - ETF赎回基金过户 的证券变动流水,ETF基金的份额增加（申购）或减少（赎回），T日的未回买 入和未回卖出去除。注：该步在系统预入帐时根据T日申购赎回的数据自动进行处理。深圳ETF申购赎(T+n)现金差额退补款的记录是现金替代的股票由基金公司实际购入后的成本与当时现金替代所需资金的差额，由基金公司发给结算公司对当时申购赎回客户进行现金替代差额的 多退少补业务。交易所接口sjsgf, gfywlb 二 L8柜台系统业务体现生成现金差额补款或退款的流水（多个成分股现金替代，则有多条），业务标志ETF现金差额补款或ETF现金差额退款恒生电子股份有限公司 证券行业维护中心2006年04月21日感谢阅读多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案,企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载,均可自由编辑