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1、时间序列分析习题解答第一章P. 71.5习 题1.1 什么是时间序列？请收集几个生活中的观察值序列。年份黑子数年份黑子数年份黑子数年份黑子数年份黑子数182016183071184063185066186096182171831481841371851641861771822418322818422418525418625918232183381843111853391863441824818341318441518542118644718251718355718454018557186530182636183612218466218564186616182750183713818479818
2、57231867718286218381031848124185855186837182967183986184996185994186974答：按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成一个时间序列。例 1：18201869 年每年出现的太阳黑子数目的观察值；例 2：北京市城镇居民 19901999 年每年的消费支出按照时间顺序记录下来，就构成了一个序列长度为 10 的消费支出时间序列（单位：亿元） 。1686，1925，2356，3027，3891，4874，5430，5796，6217，6796。1.2 时域方法的特点是什么？答： 时域方法特点：具有理论基础扎实，操作步骤规范，
3、分析结果易于解释的优点，是时间序列分析的主流方法。1.3 时域方法的发展轨迹是怎样的？ 答： 时域方法的发展轨迹：一 基础阶段：1. G.U. Yule 1972年 AR模型2. G.U.Walker 1931年 MA 模型、 ARMA模型二 核心阶段： G.E.P.Box 和 G.M.Jenkins1. 1970年，出版 Time Series Analysis Forecasting and Control2. 提出 ARIMA模型（ Box-Jenkins模型）3. Box-Jenkins模型实际上主要运用于单变量、同方差场合的线性模型三 完善阶段：1. 异方差场合：a. Robert
4、F.Engle 1982年 ARCH模型b. Bollerslov 1985年 GARCH模型2. 多变量场合： C.Granger 1987年 提出了协整（ co-integration）理论3. 非线性场合：汤家豪等1980年门限自回归模型1.4 在附录 1 中选择几个感兴趣的序列，创建数据集。procRun ;printdata=example1_1;输出结果：The SAS SystemObs 123456time JAN05 FEB05 MAR05 APR05 MAY05JUN0519:06 Thursday, October 11, 2001 price1018266353174例
5、 2建立 1964-1999 年中国纱年产量序列的永久数据集（wcs333.a）。Libnamewcs333“ D:SAS”；datawcs333.a; inputsha;cards;97 130 156.5 135.2 137.7 180.5 205.2 190 188.6 196.7180.3 210.8 196 223 238.2 263.5 292.6 317 335.4 327321.9 353.5 397.8 436.8 465.7 476.7 462.6 460.8501.8 501.5 489.5 542.3 512.2 559.8 542 567;run ;procrun ;print data=wcs333.a;答： 例 1 建立 2005 年 1-6 月份的价格临时数据集（ work.example1_1）；data input formatcardsexample1_1;timemonyy7.timemonyy5.;price;Jan2005101Feb200582Mar200566Apr200535May200531Jun20057;Run ;输出结果：（略）