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1、2019年初级银行从业考试模拟试题及答案：风险管理（巩固练习3.4.5合集）2019年初级银行从业考试模拟试题及答案：风险管理（巩固练习3）第1题()又称为母行支持度评估法。AROCA评级法BSOSA评级法CCAMELs评级法DCDEL评级法【正确答案】：B答案解析SOSA评级法又称为母行支持度评估法。第2题在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于()。A基本面指标和财务指标B财务指标和财务指标C基本面指标和基本面指标D财务指标和基本面指标【正确答案】：D答案解析利润增长率属于财务指标下的增长能力指标，成本管理属于基本面指标下的实力类指标。第3题假定某企业2008年的税后收益为5
2、0万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(ROA)约为()。A33%B35%C37%D41%【正确答案】：B答案解析资产回报率(ROA)=税后损益+利息费用(1-税率)/平均资产总额=50+20(1-35%)/18035%。第4题商业银行应当估算所持有的()，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。A存在严重问题的信贷资产B银行的房产C在子公司的投资D可迅速变现资产量【正确答案】：D答案解析商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。ABC三项属于流动性最差的资产。第
3、5题测量银行流动性状况的指标不包括()。A现金头寸指标B大额负债依赖度C易变负债与总资产的比率D盈利性比率【正确答案】：D答案解析测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。第6题盈利能力监管指标不包括()。A资本金收益率B资本充足率C净利息收入率D资产收益率【正确答案】：B答案解析资本充足率是资本充足程度监管指标。第7题下列属于市场风险包含的风险因素的是()。A优质客户违约率上升B不良贷款接近5%C衍生产品交易策略错误D房地产行业贷款比例超过30%【正确答案】：C答案解析
4、ABD三项都属于信用风险包含的风险因素。第8题()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。A内部B业务C风险D外部【正确答案】：D答案解析外部数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。第9题下列关于事后检验的说法，不正确的是()。A事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法C若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D若估算结果与实际结果差距
5、较大，则表明事后检验的假设前提是合理的【正确答案】：D答案解析若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题。第10题在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在()的基础上监测和控制相关的风险暴露。A多头头寸B空头头寸C净头寸D总头寸【正确答案】：C答案解析银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。2019年初级银行从业考试模拟试题及答案：风险管理（巩固练习4）第1题下列属于政治风险的是()。A政权风险B政局风险C政策风险D对外关
6、系风险E信用风险【正确答案】：A,B,C,D答案解析政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。第2题商业银行的核心资本包括()。A普通股B资本公积C优先股D可转换债券E重估储备【正确答案】：A,B答案解析商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。CDE三项属于附属资本。第3题下列属于声誉风险管理流程的是()。A风险识别B风险评估C监测和报告D内部审计E应急方案【正确答案】：A,B,C答案解析声誉风险管理流程依次是声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告。第4题年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难
7、备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有()。A此举是风险缓释的有效手段B深圳发展银行此举意在转移操作风险C此举有利于银行将重点放到核心业务上D此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心E此外包业务本身也可能存在风险【正确答案】：A,B,C,E答案解析商业银行仍然是外程中出现的操作风险的最终责任人。第5题常用的信用衍生产品包括()。A总收益互换B信用违约互换C信用价差期权D信用联系票据E信用贷款【正确答案】：A,B,C,D答案解析目前比较有代表性的信用衍生产品主要有信用违约互换、总收益互换、信用联系票据、信用价差期权。第6题巴塞尔委员会对市场风险内部模型
8、提出的技术要求有()。A置信水平采用99%的单尾置信区间B持有期为10个营业日C市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D至少每3个月更新一次数据E至少每6个月更新一次数据【正确答案】：A,B,C,D答案解析巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。第7题收益率曲线的表现形态有()。A正向收益率曲线B反向收益率曲线C水平收益率曲线D垂直收益率曲线E波动收益率曲线【正确答案】：A,B,C,E答案解析收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线。第8题商
9、业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内()的构成状况。A流动性资产与流动性负债B长期资产与长期负债C敏感性资产与敏感性负债D到期资产与到期负债E现金流入与现金流出【正确答案】：D,E答案解析商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。第9题商业银行应当根据不同的()，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。A业务性质B规模C复杂程度D发展水平E时期【正确答案】：A,B,C答案解析商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方
10、法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。第10题衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过()换算得到。A现金头寸指标B核心存款指标C贷款总额与总资产比率D流动资产与总资产比率E大额负债依赖度【正确答案】：B,C答案解析核心存款指标就是核心存款与总资产的比率，用贷款总额与总资产比率除以核心存款指标，就可以得到贷款总额与核心存款比率。第11题企业行业风险分析的主要内容包括()。A企业的管理政策B行业的特征和定位C行业的依赖性分析D行业成功的关键因素E企业的战略【正确答案】：B,C,D答案解析本题考查的是行业风险分析的八项主要内容。第
11、12题内部审计是一项()的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A独立B客观C有效D公开E公正【正确答案】：A,B,E答案解析内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。第13题商业银行内部控制的主要目标包括()。A确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B建立健全以监事会为核心的监督机制C确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现D确保风险管理体系的有效性E确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整【正确答案】：A,C,D,E答案解析本题考查的是内部控制的主要目标。第14题违约风险暴露包括()。A已使用的授信余
12、额B未使用的授信余额C未使用授信额度的预期提取数量D应收未收利息E可能发生的相关费用【正确答案】：A,C,D,E答案解析违约风险暴露包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。第15题对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业主要财务比率包括()。A资产负债率B盈利能力比率C效率比率D杠杆比率E流动比率【正确答案】：A,B,C,D,E答案解析对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业主要财务比率有盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。资产负债率属于杠杆比率的一个指标。第16题操作风险管理信息系统主要用于()。A建立资本模型B风险管理辅助决策C风险
13、指标监测与报告D操作风险识别和评估E建立损失数据库【正确答案】：A,B,C,D,E答案解析操作风险管理信息系统主要用于建立损失数据库、操作风险识别和评估、风险指标监测与报告、风险管理辅助决策和建立资本模型方面。第17题了解机构是风险监管框架监管步骤的第一步，以下属于了解的主要内容的是()。A成立背景和业务牌照B股权结构和组织架构C业务发展战略和竞争地位D财务状况E管理层素质【正确答案】：A,B,C,D,E答案解析了解的主要内容包括：成立背景和业务牌照、股权结构和组织架构、业务发展战略和竞争地位、财务状况和管理层素质等信息。第18题商业银行高级管理层的主要职责包括()。A审批风险管理的战略、政策
14、和程序B执行风险管理的政策，制定风险管理的程序和操作过程C对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营过程进行监督和测评D及时了解风险水平及其管理状况E确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险【正确答案】：B,D,E答案解析A选项是董事会的职责;C选项是监事会的职责。第19题商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有()。A拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准B识别、计量和监测市场风险C设计、实施事后检验和压力测试D向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告E监测相关业务经营部门和分
15、支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况【正确答案】：A,B,C,D,E答案解析本题考查的是商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责。第20题在操作风险监测中，关键风险指标通常包括()。A交易量B客户满意度C产品成熟度D自动化水平E员工水平【正确答案】：A,B,C,D,E答案解析关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。2019年初级银行从业考试模拟试题及答案：风险管理（巩固练习5）第1题下列关于外部审计的说法，正确的有()。A外部审计有利于提高信息披露质量B外部审计报告是银行监管的重要资料C
16、透明的信息披露有利于提高审计效率，降低审计风险D年报是我国商业银行披露信息的主要载体E外部审计和银行监管侧重点相同【正确答案】：A,B,C,D答案解析外部审计和银行监管侧重点有所不同。第2题风险管理的“三道防线”指的是()A前台业务人员B风险管理职能部门C内部审计D后台业务人员E内部控制【正确答案】：A,B,C答案解析风险管理的“三道防线”依次为前台业务人员、风险管理职能部门、内部审计。第3题下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是()。A产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠B是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题C可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变
17、化更快地作出反应D准确性的提高速度较快E存在一定的模型风险【正确答案】：A,B,C,E答案解析蒙特卡洛模拟法的计算量很大，且准确性的提高速度较慢。第4题对于操作风险，商业银行计算其加权资产时，可以采用的计算方法是()。A基本指标法B标准法C高级计量法D内部模型法E内部评级高级法【正确答案】：A,B,C答案解析对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法，对信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法。第5题风险评级应当遵循的原则包括()。A全面性B系统性C持续性D审慎性E公正性【正确答案】：A,B,C,D答案解析风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则。第
18、6题信息披露的形式包括()。A上市公告书B定期报告C临时报告D外部监管E招股说明书【正确答案】：A,B,C,E答案解析信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。第7题下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。A某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E
19、某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【正确答案】：A,D,E答案解析B选项是风险对冲的方法。C选项是风险转移的方法。ADE三项的说法是正确的。第8题下列关于风险文化的表述，不正确的是()A风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和层次的因素C风险管理的目标是消除风险并获取收益D风险文化和企业文化是两个不同的范畴E培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”【正确答案】：B,C,D答案解析风险管理理念是风险管理文化的精神核心;风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风
20、险管理过程实现风险和收益的平衡;风险管理文化是通过风险管理战略、制度和行为表现出来的一种企业文化。第9题商业银行的市场风险管理组织框架中，()。A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B董事会负责监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况C前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估算、交易结算和款项收付D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门E负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能【正确答案】：A,B,C,E答案解析D选项中“承担风险的业务经营部门”与“负责市场风险管理的部门”是保持相对独立的。第10题根据监管机构的
21、要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括()。A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统C商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制D商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线E商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性【正确答案】：A,B,C,D,E答案解析本题考查的是商业银行使用标准法计量操作风险资本应满足的条件。第11题商业银行流动性应急计划的主要内容包
22、括()。A明确在危机情况下的分工和应采取的措施B制定在危机情况下对资产和负债的处置措施C维持良好的公共关系D弥补现金流量不足的工作程序E考虑如何处理与利益持有者的关系【正确答案】：A,B,C,D,E答案解析商业银行流动性应急计划的主要包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序。其中ABCE四项都是危机处理方案包括的内容。第12题下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A衡量商业银行风险变化的范围B属于静态指标C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D包括流动性风险指标E表示为资产质量从前期到本期变化的比率【正确答案】：A,B,D答案解析风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度;表示为资产质
23、量从前期到本期变化的比率，属于动态指标;流动性风险指标属于风险水平类指标。第13题商业银行流动性风险预警信号有()。A商业银行所发行的股票价格下跌B所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C商业银行的外部评级上升D快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等E债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足【正确答案】：A,B,D,E答案解析外部评级上升是有利的，不属于风险预警信号。第14题商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成()。A敏感负债B敏感资产C脆弱资金D核心存款E准备金存款【正确答案】：A,C,D答案解析商业银行通常可以
24、将特定时段内的存款分成敏感负债、脆弱资金和核心存款。第15题个人客户第一还款来源调查的内容主要包括()。A贷款用途B信用情况C是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物D主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况E主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断【正确答案】：D,E答案解析资信调查应关注借款人的第一还款来源：主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断;主要收入来源为其他合法收入(如利息和租金收入等)，应检查其提供的财产情况。第16题下列属于商业银行面临的外部风险的是()。A行业风险B竞争对手风险C品牌风险D项目风险E客户风险【正确答
25、案】：A,B,C,D,E答案解析商业银行面临的外部风险主要有行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险和其他外部风险。第17题我国商业银行信用风险监测指标包括()。A不良资产率B不良贷款拨备覆盖率C预期损失率D贷款损失准备充足率E单一客户授信集中度【正确答案】：A,B,C,D,E答案解析除ABCDE五项外，我国商业银行的信用风险监测指标还包括不良贷款率、贷款风险迁徙率。第18题现代商业银行管理的最重要的两份报告是()。A每日风险状况报告B每日资产负债表C每日现金流量表D每日收益/损失表E每日宏观数据报告【正确答案】：A,D答案解析作为知识点记忆。第19题下列关于远期和期货的
26、说法，正确的有()。A远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓【正确答案】：C,D,E答案解析远期合约的交易时间都是事先约定的，不是在未来不确定的时间。期货合约的价格也是事先约定的。第20题下列关于风险的说法，正确的是()。A美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险B某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【正确答案】：D,E答案解析巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。A项，反映了银行的信用风险;B项，反映了银行的市场风险;C项，反映了银行的流动性风险。