2020年风险偏好陈述书.docx

1、XXXXXXX2020年风险偏好陈诉书XXXXXX有限公司董事会：根据XXXX文件要求，在考虑外部经营环境以及自身实 际的基础上，结合总行XXXXX2019-2021年战略发展规 划，以及监管部门的风险管控要求等因素设定与本行发展 战略相适应的风险偏好体系，并建立风险限额调整、超限额 报告和处理机制，实现对信用风险、市场风险、操作风险等 各类主要风险的管理。现将2020年风险偏好陈述如下，请 予审议。一、风险偏好设定的背景。本行坚持“XXXXX”的市场定位，以实施全面风险管理 为核心，在分析XXX经营形势的基础上，制定了 XXX2019-2021年战略发展规划和XXXX2020年业 务经营目标

2、风险偏好的设定体现了我行当前的资源配置、 业务结构和风险状况，通过风险偏好与战略目标、经营计划、 绩效考评和薪酬机制衔接，对本行为实现业务发展而接受一 定的风险提供指导。二、本行总体风险偏好。在充分考虑股东要求、发展战略、监管约束、资本总量 和业务特长、管理能力等因素后，本行实行稳健型的风险偏 好：遵守监管要求，依法合规经营，兼顾安全性、盈利性和 流动性的统一，坚持资本、风险、收益之间的平衡，通过承 担适度风险换取适中回报；保持充足的风险拨备和资本充足 水平，全面提升风险管理能力以适应业务发展和创新的需要，实现风险管理创造价值，并最终为全行战略目标的实现 提供有效保障。三、风险偏好定量指标。

3、本行风险偏好由风险目标及范围、风险承受力、容忍度、 限额等几个核心组成，本风险偏好陈述书将我行风险偏好具 体体现为几类主要的定量指标：风险水平类指标、风险迁徙 类指标、风险抵补类指标。作为日常管理的一个重要组成部 分，风险合规部通过持续衡量和监察这些指标的执行情况达 至以下管理目标：1. 指引具体业务开展，确保所开展的业务与风险偏 好陈述书的要求一致；2. 进行风险加权（风险调整）的绩效考核和激励补偿;3. 及时识别和采取用以缓释和化解风险所须作出的业 务决策。根据XXX2019年全面风险管理报告以及 XXXXX2019年第四季度风险容忍度及风险偏好评估报 告，在我行2019年各项指标值和20

4、20年各业务条线工作 计划的基础上，预测2020年我行应实现的风险指标控制值 如下：（一）总体风险偏好指标情况：单位：%序号指标名称监管标准2019年年底 实际值2020年风险控制值备注1核心一级资本充足率N511-132一级资本充足率N611-133资本充足率N812-14单位：%序号指标名称参考值2019年年底实际值2020年风险 控制值备注1资产损失准备充足率N100N1002贷款损失准备充足率N100N1003不良贷款率W52.6-2.84不良资产率W225正常类贷款迁徙率W0.53.56关注类贷款迁徙率W1.5257次级类贷款迁徙率W338可疑类贷款迁徙率W40409授信集中度100

5、5010单一集团授信集中度W101011单一客户贷款集中度101012全部关联度101013行业贷款集中度1030（三）流动性风险偏好指标：单位：%序号指标名称参考值2019年年底 实际值2020年风险 控制值备注1存贷比例60-75502流动性比率N25N253流动性缺口率N-10N-104核心负债依存度N60N605备付金率-6中长期贷款比例120804杠杆率N45-65贷款拨备率N2.55-66拨备覆盖率N150N1507发案数量0（二）信用风险偏好指标情况:（四）市场风险偏好指标:单位：%序号指标名称参考值2019年年底 实际值2020年风险 控制值备注1利率风险敏感度-5按新方法2债

6、权投资比例8-3投资潜在损失率0.1-（五）操作风险偏好指标:单位：%序号指标名称参考值2019年年底 实际值2020年风险 控制值备注1违规积分人员比率5-10%302单位累计违规积 分10分153违反禁止性规定 人次104违规损失率0.01-（六）声誉风险偏好指标:单位：%序号指标名称参考值2019年年 底实际值2020年风 险控制值备注1客户投诉数量302同类型客户投诉占比103重大突发声誉数量0（七）通过对上述各种风险类指标的控制，实现本行 风险和收益的平衡，提高经济资本回报率，并达到以下盈利 能力指标：单位：%序号指标名称参考值2019年年 底实际值2020年风 险控制值备注1收入成

7、本比W4534.4W452资产利润率N0.61N0.63资本利润率N1112.57N11四、风险偏好定性陈述。（一）坚持低风险偏好”理念。1.2020年，在新型冠状病毒感染的肺炎的突袭下，经济 形势持续下行，对于经营管理、业务发展中的潜在风险，本 行在外部信用评级、利率市场化改革、企业负债率和同业投 资以及员工管理等影响本行经营活动方面持续坚持低风险 偏好。2. 针对商业银行股权管理暂行办法（中国银保监会 2018年第1号令）、银行业保险业消费投诉处理管理办法、 中国银保监会现场检查办法（试行）（中国银保监会2019 年第7号令）、中国银保监会办公厅关于推动村镇银行坚守 定位、提升服务乡村振兴

8、战略能力的通知（银保监办发2019233号）等文件要求，本行为不断适应新的监管措 施和问责机制，将全面加强股权管理和关联交易控制，强化 内外部检查和审计，严格坚守县域和专注信贷主业，建立单 户贷款限额制度，保证户均贷款余额始终保持低位，不断改 进创新产品与服务方式，为农户、社区居民和小微企业提供 差异化、特色化的金融服务，扎实做好风险防控与处置工作。3. 超出本行总体风险偏好的剩余风险，主动以适当的 减缓措施进行管理，使其趋向整风险偏好。（二）以监管要求为最低底线的中等风险偏好选择。为实现XXXX对本行各项业务经营计划指标的考核，保 障业务需求，实现业务发展，本行通过对资源配置相关风险 进行动

9、态管理，接受为业务带来大幅改善和创新的中等级别 风险，确保本行 XXXXXXX”总体规划的实现，同时将积 极采取降低风险的行动，将风险限制在可控水平。五、风险偏好管理。（一）风险偏好传导和执行。各条线结合自身业务计划，通过风险限额、绩效考评等 方式传导至业务条线、分支机构，将风险偏好落实至具体经 营行为，监控、预警及报告本条线风险偏好的执行情况，并 就建立和完善本条线风险偏好的管理制度和流程提出意见 和建议。前台业务部门根据职能分工，以客户准入标准、信贷政 策、风险限额体系等为载体，在日常经营管理活动中传导风 险偏好。（二）风险偏好监测和评价。风险管理部门通过行业、区域及产品策略对未来风险组

10、合的分布情况实施主动管理，对风险偏好进行监控，根据业 务规模、复杂程度、风险状况的变化，对风险偏好进行调整， 并向董（理）事会或高级管理层报送风险限额使用情况。当 风险限额临近监管指标限额时，要启动相应的纠正措施和报 告程序，采取必要的风险分散措施，并向风险管理部门报告。风险合规部门、内审部门将定期对风险管理工作进行监 督和再监督，并对风险偏好贯彻执行情况进行评估。全行上 下应重视监管部门的风险检查评估与监管评级结果，依据监 管意见认真改进，并按要求向监管部门报送整改报告。（三）偏离风险偏好目标的情形和处置。1启然灾害或其他实体安全风险对本行业务连续性造成 破坏。利用广泛的网点资源，在强大的组

11、织复原力框架内进 行业务连续性管理，以系统性的方式对这些风险进行监测和 减缓。2. 业务发展无法达到预期或出现偏差。为了降低风险， 我行实行了各种反馈机制，并对显示出风险可能变为现实的 情形进行监测和持续进行后续追踪。3. 错失行为或不当行为甚至于风险案件。本行对此类风 险采取零容忍态度，通过培训工作人员（包括临聘、夕卜包员 工）如何防止、避免和报告此类行为并提高其在此方面的意 识进行处理，并通过具体政策和程序以及专门的计划和活动 防止此类情况发生，坚持透明度和问责制的最高标准，如果 发生任何错失、不当行为或风险案件，将会通过已有方案采 取行动。4. 不完善的制度机制或内控环境。持续性的完善内部控 制系统，严格记录和执行授予的权利和职责分工，通过对数 据的持续性分析，以及管理层就本行所有业务活动对董事会 进行的全面报告，对这一风险进行缓解，确保现有的合规、 内部控制和风险管理机制能够有效且高效地降低本行风险。XXXXXXX风险合规部2020年2月26日