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1、秋风清，秋月明 ,落叶聚还散 ,寒鸦栖复惊。计量经济学试题一.判断题：1违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。2.只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性3要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。4在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程度就高，可以推测模型总体线性关系成立；反之亦然。5样本容量N 越小，残差平方和RSS 就越小，模型拟合优度越好。6当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。7实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而是由于所收集的数
2、据之间存在近似的线性关系所致。8模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。9如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。10异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。二. 名词解释1：普通最小二乘法为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。2：总平方和、回归平方和、残差平方和的定义TSS 度量 Y 自身的差异程度，称为总平方和。TSS 除以自由度n-1= 因变量的方差，度量因变量自身的变化。RSS 度量因变量Y 的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和。RSS
3、除以自由度（自变量个数 -1） =回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分。ESS 度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。RSS 除以自由度（ n-自变量个数-1） =残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。3： 计量经济学计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据， 以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。4：最小样本容量即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。即样
4、本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。5：序列相关性模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况，称之。三.简答1：随机扰动项产生的原因（1）客观现象的随机性。引入e 的根本原因，乃是经济活动是人类参与的，因此不可能像科学实验那样精确。（2）此外还有社会环境和自然环境的随机性。（3）模型省略了变量。被省略的变量包含在随机扰动项e 中。（ 4）测量与归并误差。测量误差致使观察值不等于实际值，汇总也存在误差。（ 5）数学模型形式设定造成的误差。由于认识不足或者简化，将非线性设定成线性模型。经济计量模型的随机性，正是为什么要采用数理统计方法的原因。2：采用普通最小二乘法，已经保
5、证了模型最好地拟合样本观测值，为何还要进行拟合优度检验？答：普通最小二乘法所保证的最好拟合，是同一个问题内部的比较，拟合优度检验结果所表示的优劣是不同问题之间的比较。两个同样满足最小二乘原则的模型，对样本观测值的拟合程度不一定相同。3:针对普通最小二乘法，线性回归摸型的基本假设答：（ 1）解释变量是确定性变量，而且解释变量之间不相关。（ 2）随机误差项具有 0 均值且同方差。（ 3）随机误差项在不同样本点之间独立，不存在序列相关。（ 4）随机误差项与解释变量之间不相关。（ 5）随机误差项服从 0 均值且同方差的正态分布。四 .建立模型和 EVIEWS 输出结果识别题材料： 为证明刻卜勒行星运行
6、第三定律，把地球与太阳的距离定为1 个单位。 地球绕太阳公转一周的时间为1 个单位（年） 。那么太阳系9 个行星与太阳的距离（D ）和绕太阳各公转一周所需时间（T ）的数据如下：obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星D ISTANCE0.3870.72311.525.29.5419.230.139.5Time0.240.61511.8811.929.58416524830.0570.37713.512140.6868.370782727161630DT20.0570.37813.534141.6870.270562722561504用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果
7、如下问题：根据EVIEWS计算输出结果回答下列问题1EVIEWS计算选用的解释变量是_2EVIEWS计算选用的被解释变量是_3 建立的回归模型方程是_4 回归模型的拟合优度为_5 回归函数的标准差为_6 回归参数估计值的样本标准差为_7 回归参数估计值的t 统计量值为 _8 残差平方和为 _9 被解释变量的平均数为_10 被解释变量的标准差为_答案如下：1 Log(distance)6 0.0003342 Log(time)7 4492.2023 Log(distance)=1.500033 Log(time)+u8 3.82e-054 0.9999999 2.1810165 0.002185
8、10 2.587182五.计算题（中国）国内生产总值与投资及货物和服务净出口单位：亿元年份国内生产总值（Y ）资本形成额（X1 ）货物和服务净出口（X2 ）199121280.407517.000617.5000199225863.709636.000275.6000199334500.7014998.00-679.4000199446690.7019260.60634.1000199558510.5023877.00998.5000199668330.4026867.201459.300199774894.2028457.602857.200199879003.3029545.903051.
9、500199982673.1030701.602248.800200089340.9032499.802240.200200198592.9037460.802204.7002002107897.642304.902794.2002003121511.451382.702686.200用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/19/05Time: 21:40Sample: 1991 2003Included observations: 13VariableCoefficientS
10、td. Errort-StatisticProb.C3871.8052235.2631.7321470.1139X12.1779160.12069218.045270.0000X24.0519801.2824023.1596800.0102R-squared0.991494Mean dependent var69929.98Adjusted R-squared0.989793S.D. dependent var31367.13S.E. of regression3168.980Akaike info criterion19.15938Sum squared resid1.00E+08Schwa
11、rz criterion19.28975Log likelihood-121.5360F-statistic582.8439Durbin-Watson stat0.926720Prob(F-statistic)0.0000001.建立投资与净出口与国民生产总值的二元线性回归方程并进行估计，并解释斜率系数的经济意义。解：建立 Y 与 X? 、 X? 之间的线性回归模型：Y =?0 + ?1 X1 + ?2 X2+ ei根据普通最小二乘法参数估计有?0(X X )1X Y1B2故所求回归方程为3871.8052.1779164.051980Y = 3871.805 + 2.177916X1 + 4
12、.051980X2X1 的系数 1=2.177916 表明，如果其他变量保持不变，为使国民生产总值增加一亿元投资需增加 2.18 亿元，净出口增加 4.05 亿元也能使国民生产总值增加一亿元。2.对偏回归系数及所建立的回归模型进行检验，显著性水平=0.05。 t 0.025 (10)2.2281解：假设 H 0 :i0 ， H 1 :i0 。在 H0 成立的条件下?1?检验统计量t111S( ?1 )S( ?1) t (n-k-1)S( ?Ce2iC0.1206921)11nk111S( ?2 )?C22e2iC221.282402nk1其中 Cii 是 ( X T X ) 1对角线的值。e2
13、i?2.177916所以： t11S( ?1 )=18.045270.120692?2?t221 t (n-k-1)S( ?2 )S( ?1)? 2，为残差平方和。(Yi Y i)?4.051980t 22?2 )=3.159680S(1.282402给定 =0.05.wtt (nk 1)t t 0.025 (10)t 2.2281 。从上面结2果看出 t ? 、t ? 的绝对值均大于2.2281,故拒绝 H 0，认为 1、 2 均显著不等于 0，X1 、X2 对 Y的影响均显著。3.估计可决系数， 以显著性水平 =0.05对方程整体显著性进行检验，并估计校正可决系数，说明其含义。 F0. 05 (2,10)9.39解： R 2=1RSS1e eY )2=0.991494TSS(Yi假设 H 0： 1 =2 =0。 H1：1 、2 不全为 0。ESSRSS?Y )2(Yi? 2(YiY )检验统计量 F=nk1kn k582.8439k1给定 =0.05.wFF (k, n k1)FF0.05 (2,10)F9.39F 远大于 F0.05(2,10), 故拒绝H0，认为总体参数1、 2不全为等于0，资本形成额X1 和货物和服务净出口X2 对国民生产总值Y 的影响显著。