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1、一：什么是区间交易区间交易是迅动平台推出的针对固定目标股票进行全自动操作的交易策略，区间交易在迅动平台依托区间交易模型实现股票的全自动交易，目前迅动平台官方推出的区间交易模型为“震荡区间交易模型” ，下面的使用介绍均以此模型为例。“震荡区间交易模型”不对股票的未来走势进行分析和预测，也不需研究股票消息面、基本面的信息，通过同时设定上涨、横盘、下跌这三种情况的应对策略，来实现对目标股票的全自动操作，不追求最快、最高的利润，只赚取特定价格区间的差价，日积月累、复利操作，小利润累计变成大利润。日内波动箱体震荡在市场中，“震荡”成为股价走势的主旋律，无论是日内分时图的震荡，还是长期日震荡，有的股票甚至
2、长达一年或者几年都是处于这种震荡之中，那么买进后持股不动，大概率上会因为这种“震荡”导致买进、卖出的价差太小而没有什么利润，而对于震荡区间交易来说，利润恰恰来自这些日内的或者K 线的“震荡”之中。K 线的那么做高抛低吸赚差价到底能赚多少？我们可以进行一个简单合理的推算：股价上涨 5% 卖出相当 20%资金量的股票，下跌 5%买回来相当 20%资金量的股票，那么一次高抛低吸赚取总资金的 1%操作 10 次要比持股不动多赚10.4%操作 20 次要比持股不动多赚22.0%操作 30 次要比持股不动多赚33.4%操作 50 次要比持股不动多赚67.0%操作 100 次要比持股不动多赚274.0%通过
3、上面的计算可以发现，随着进行高抛低吸次数的积累获得的利润增长是很惊人的。二：震荡区间交易策略1：选择一只操作目标股票一般最好是选择股性活跃，在前期经过暴跌之后的个股，在止跌企稳之后的低点开始建仓。这样的股票经过暴跌之后，风险释放充分， 继续下跌可能性大大降低，即使不能反弹冲高，而是横盘震荡对于震荡区间交易策略来说也是可以稳稳赚取利润的。2：建仓资金分配建仓资金= 底仓资金+ 差价资金底仓资金有两个作用|：第一：做人造T+0 。第二：锁定箱体突破拉升而获得利润。底仓资金和差价资金的比例可以根据股票底仓建仓的位置和个人操作风格来决定。追求短线收益的激进型：底仓30%价差70%追求中线收益的稳健型：
4、底仓50%价差50%追求长线收益的保守型：底仓70%价差30%3：建仓以后无外乎就是三种走势，继续下跌、横盘震荡、直接拉升A: 如果建仓后股价跌破止损点，则停止区间交易，清仓止损。如上图所示， 我们可以看到阶段性底部的价格为11.49，在我们去见震荡交易模型的区间下限参数设置的为 11.49，如果后续的股价跌破这个“区间下限” 11.49，则后续的风险无限大系统会自动停止买入，并清仓止损我们可以换其它操作目标了，在沪深两市有操作机会的股票有很多，没必要冒风险再去操作这只股票。B: 建仓后股价箱体震荡或者横盘震荡，则震荡区间交易策略进行高抛低吸，赚取利润交易风格决定交易品种与箱体大小箱体的大小跟
5、操作风格有关箱体大小确定之后，我们要决定高抛低吸的价差。超过 8%紫色箭头出现2 次 2 * 8% = 16%超过 5%黄色箭头出现4 次 4 * 5% = 20%超过 3%绿色箭头出现10 次 10 * 30% = 30%由上图可以看出，高抛低吸价差幅度越小，可以做高抛低吸的次数越多，利润积累也就越大。但是随着高抛低吸的次数增加，相应需要的资金会更加多并且交易成本也会随之增加，那么我们要根据实际情况综合选择高抛低吸的价差。根据箱体大小以及价差幅度我们可以进一步推算做高抛低吸资金分配的份数，箱体大小/价差幅度=差价资金份数差价资金/差价份数=每份差价金额例如：某股票比较活跃，箱体幅度为20%
6、，价差幅度为 5% ，总资金 20 万，底仓 10 万差价资金 10 万。那么差价资金需要分成4 份，每份资金 10 万 / 4 = 2.5万。不过每只股票的股性不同，震荡的规律和幅度也不一样，在这里交大家一个简单的方法就是统计一下近一个月该股票的平均振幅，如某只股票近一个月内平均振幅为3.59% ，那么证明该股票出现3% 的价差是大概率事件，我们在设置的时候就可以考虑使用这个值作为高抛低吸的价差。下面我们看一个实战案例南宁糖业（ 000911） 5 月 28 日 9 月 1 日初始资金30 万底仓 15 万价差金额15 万高抛低吸价差： 3%3 个月盈利19.50%年化 78%45 月 28
7、 日 9 月 1 日 南宁糖业的 K 线图其中红色箭头和蓝色箭头清晰的记录了23 次买入和 25 次卖出的情况。5如果我们持股不动则盈利 20000（底仓数量） * （ 9.48 8.30 ）（价差） = 20000 * 1.18 = 23600 而我们通过做了 20 多次的高抛低吸现在的利润是 358506.55 300000 = 58506.55利润比持股不动多了一倍还多！豪迈科技002595总结通过两只实战股票的统计数据可以看出，通过高抛低吸操作的股票比持股不动的收益至少要提高一倍，并且随着时间增加复利的效果越来越好，走势稍好的南宁糖业在运行3 个月后收益就达到了近20% ，年化已经达到
8、了78% ，而走势稍差的豪迈科技在运行2 个月的时候收益也有4.17% ，年化也达到了25% ，继续做下去复利效果出来了之后年化做到30% 以上也是很轻松的，这个收益对于普通的散户而言已经是相当高了！C:建仓之后，股票直线拉升。如果建仓之后股票直线拉升的话，那么毫无疑问肯定是赚钱无疑了，这时候会遇到一个问题就是如果按照 B 中所阐述的方法进行高抛，可能会有部分资金踏空。针对这样的情况震荡区间交易策略提供了几种解决方案。第一：“区间上限”的设置，区间上线这个参数可以设置，也可以不设置，如果设置区间上限则股价超过这个价格则会定制高抛低吸操作持股待涨。例如某只股票的底仓成本价是9 元，持股者非常看好
9、这只股票，认为该股票如果冲上610 元后会节节攀升，那么如果股价破10 元后，则高抛低吸操作停止，无论股票涨多高都不会在卖出，除非股价跌回到10 元以下并且出现卖点。第二：并不设置“区间上限”参数，这时如果股价直线拉升，会按照设置的高抛低吸规则逐步抛出直到抛空为止，有的朋友可能会想这样会有些资金踏空浪费一定的利润，其实换个角度思考，股价在直线拉升的过程中也是风险逐步加剧的过程，如果逐步止盈获利落袋为安，虽然可能损失一定的利润，但是毕竟赚到的钱都已经落地了，大大降低回撤的风险，所以不设置“区间上限”也不失为一种好选择。第三：“拐点”设计我们举个例子，来说明“拐点这个概念”例如按照价差推算正常情况
10、下的买点为 44.94，但是实际市场中经常会出现像上面的分时图走势，直线就拉过去了，如果我们严格遵照价差推算的高抛卖点会浪费上面不少利润，另外如果我们资金量比较少价差资金份数相对比较小这样很快就抛空了。那么“拐点”就可以解决这个问题，那么比如拐点我们设置为 1% ，它的含义就是，当股价快速超过价差推算的卖点时，并不急于卖出而是进入等待状态，让股价继续攀升，直到到达了相对最高点开始回落，如果回落的幅度到达我们设置的“拐点”的幅度才卖出，如图设置拐点为 1% 则应在 45.80 左右卖出，我们获得了更多的利润。还有一种情况就是，如果股价超过价差推算的卖点但是很快又回落到卖点位置，则也会立刻卖出。通
11、过上述可以看到， “拐点”的设置也可以缓解因为快速拉升而导致过快抛空的问题。三：在平台如何使用区间交易在迅动平台上使用震荡区间交易策略是非常容易的一件事，下面的图解会指导大家快速的在迅动平台上建立自己的区间交易计划。1：买入底仓股票。登录迅动平台，找到主菜单“区间交易” ，之后会展示我们现在所拥有的资金账户点击要做区间交易的资金账户相应的卡片，见到如下画面：7我们首先需要买入底仓股票，点击快捷下单，这时候会出现委托股票下单的画面，此步跟普通的买入没有差别略去。成功买入股票后，可点击“个股添加”或者“持仓加入”按钮，如果想精确加入自己想操作的股票则可使用“个股添加”如果嫌麻烦则可直接点“持仓加入
12、” ，但是如果有其它持仓股票也会一同加入进来。加入我们要操作的股票后会看到如上图画面，这时候发现上海新阳的交易计划是未启动状状态，并且模型名称下面是空的，那我们要启动这个计划，必须在启动之前必须先要对交易计划进行设计，点击“设计”按钮出现如下画面，我们需要点击那个此轮按钮，进入选择模型的画面。8我们选择“震荡区间交易模型”后直接点击“确定”按钮。参数（ 1）基准价格：震荡区间交易的高抛低吸是依靠价差推算的买点，买点驱动的，计算价差需要基础价格，新的交易计划除了买入底仓还没有任何的买入或者卖出操作，那么这里需要设计个基准价格，来驱动第一次交易，之后的买卖点则按照最近一次的成交价格来计算价差。参数
13、（ 2）区间上限：可设置也可不设置，在第二章讲过如果设置则超过此价格自动停止高抛低吸操作。参数（ 3）区间下限：在第二章讲过，做风险控制止损用。参数（ 4）每笔交易金额：这个就是在第二种说的“每份差价金额” ，可以根据自己的交易风格以及资金量决定。参数（ 5）高抛涨幅标准 & 参数（ 7）低吸跌幅标准：这个就是价差，以最近一笔成交价格为基准，按照这两个参数的设置来推算下一笔高抛或者低吸的价位。参数（ 6）高抛前滑落幅度 & 参数（ 8）低吸前反弹幅度：这两个就是在第二章提出的“拐点”设置，高抛前滑落幅度用来解决直线拉升时，过快抛空的问题，那么相对应的低吸前反弹幅度解决的是股价跌直线下跌时，过快
14、满仓的问题。下面的成交策略除非单笔资金非常庞大比如单笔超过50 万，则可以设置分批下单等参数否则使用默认即可。设置参数后点击“保存设计”按钮。这时模型名称下面会出现“震荡区间交易模型”，我们可以点击“启动”按钮就大功告成。运行状态为“已启动” ，这时第二天就可以开始高抛低吸的赚钱之旅了，我们每天只要关注自己的资金账户，来查看盈利以及交易状况就可以了。当我们要修改或者删掉这个交易计划，必须先点击“停止”按钮，否则只有查看权限。10四：定制自己的区间交易策略上面介绍的“震荡区间交易模型”只是迅动平台出品的区间交易模型的一种，当然如果朋友们有自己的想法和思路，可在迅动平台定制开发自己个性化的的区间交易模型。2014 年 12 月 31 日前，资金账户转到迅动平台指定券商，以上功能免费使用。联系 QQ ： 6电话：邮箱：11