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1、证券从业资格考试投资分析真题资料仅供参考9 月证券从业资格考试 投资分析一、单选题 (60 小题，每道题 0.5 分，共 30 分。以下各小题所给出的 4 个选项中，只有一项最符合题目要求 )1、 当前，在沪、深证券市场中，ST板块的涨跌幅度被限制在 ( ) 。A.3%B.5%C.l0%D.无限制2、在形态理论中，一般一个下跌形态暗示升势将到尽头的是 ( ) 。A. 喇叭形B.V 形反转C.三角形D.旗形3、() 一般在 3 日内回补，且成交量小。A. 普通缺口B. 突破性缺口C.持续性缺口D.消耗性缺口4、 在实际应用 MACD时，常以 ( ) 日 EMA为快速移动平均线，( ) 日 EMA
2、为慢速移动平均线。A.12 26B.13 26C.26 12D.15 305、当 KD处在高位，并形成两个依次向下的峰，而此时股价还在一个劲地上涨，这叫 ( ) 。A. 底背离B. 顶背离C.双重底D.双重顶6、 技术分析主要技术指标中， ( ) 的理论基础是市场价格的有效变动必须有成交量配合。A.PSYB.KDC.OBVD.WMS资料仅供参考7、 技术分析主要技术指标中，OBOS的多空平衡位置是 ( ) 。A.OB.10C.30D.2008、 技术分析主要技术指标中， ( ) 是预测股市短期波动的重要研判指标。A. 趋势线B. 轨道线C.百分比线D.OBV线9、 趋势分析中，趋势的方向不包括
3、 ( ) 。A. 上升方向B. 下降方向C.水平方向D.V 形反转方向10、 技术分析理论认为，要获得大的利益，一定要同大多数人的行动不一致的是( ) 。A. 随机漫步理论 B. 循环周期理论C.相反理论D.量价关系理论11、采取被动管理法的组合管理者会选择 () 。A. 市场指数基金B. 对冲基金C.货币市场基金D.国际型基金12、提出套利定价理论的是 () 。A. 夏普B. 特雷诺C.理查德 ?罗尔D.史蒂夫 ?罗斯13、完全正相关的证券 A 和证券 B，其中证券 A 的期望收益率为 20%，证券 B 的期望收益率为 5%。如果投资证券 A、证券 B 的比例分别为 70%和30%，则证券组
4、合的期望收益率为 ( ) 。A.5%B.20%资料仅供参考C.15.5%D.11.5%14、一个只关心风险的投资者将选取() 作为最佳组合。B. 夏普指数C.特雷诺指数D.久期17、与市场组合的夏普A. 最小方差B. 最大方差C.最大收益率D.最小收益率15、关于系数，下列说法错误的是 () 。A.系数是由时间创造指数相比，一个高的夏普指数表明 ()A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差B. 该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好C. 该组合位于市场线下的B.系数是衡量证券承方，该管理者比市场经营得差D. 该组合位于市场线下担系统风险水平的指数C.系数的绝对值数值方，该管理者
5、比市场经营得好18、 关于最优证券组越小，表明证券承担的系统风险越小合，下列说法正确的是()A. 最优证券组合是收益D.系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性16、() 是指连接证券最大的组合B. 最优证券组合是效率最高的组合C. 最优组合是无差异曲组合与无风险证券的直线斜率。线与有效边界的交点所表示的组合A. 詹森指数D.相较于其它有效组合，资料仅供参考最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高用于风险管理的金融工程技术是 ( ) 。19、金融机构在实践中一般会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是() 。A. 针对固定收益类产品A. 分解技术B. 组合技术C.均衡分
6、析技术D.整合技术22 在股指期货中，由于设定“久期额度”指标进行()，从制度上保证了现货价控制B. 针对固定收益类产品与期货价最终一致。A. 实行现金交割且以现设定“到期期限额度”指标进行控制货指数为交割结算指数B. 实行现金交割且以期C.针对贷款设定 “久期额度”指标进行控制货指数为交割结算指数，C. 实行现货交割且以现D.针对存款设定 “久期额度”指标进行控制货指数为交割结算指数D. 实现现货交割且以期20、使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以 () 为目标。A. 资产的流动性B. 资产的收益性C.规避资产的风险D. 用定价过低的债券来替换定价过高的债券来_21 、在实践中，一般被
7、货指数为交割结算指数23、在股指期货套期保值中，一般采用 () 方法。A. 动态套期保值策略B. 交叉套期保值交易C.主动套期保值交易D.被动套期保值交易24、根据指数现货与指资料仅供参考数期货之间价差的波动进行套利的是 ( ) 。A. 期现套利B. 市场内价差套利C.市场间价差套利D.跨品种价差套利25、 针对股票分红，在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个 ( ) 策略。A. 期现套利B. 跨市套利C.Alpha 套利D.跨品种价差套利26、 计算 VaR的主要方法中，能够捕捉到市场中各种风险的是 ( ) 。A. 德尔塔一正态分布法B. 历史模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.线性回归模拟法27、 证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的 ( ) 内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.12 个月28、 证券法规定，在证券交易活动中做出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以 ( ) 的罚款。A.3 万元以上20 万元以下B.5 万元以上20 万元以下C.10 万元以上30 万元以下D.10 万元以上50 万元以下29、 证券交易所向社会公布的证券行情，按日制作的证券行情表等信息是 ( ) 中的首要信息来源。A. 基本分析B. 技术分析