《蒙特卡罗模拟.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《蒙特卡罗模拟.ppt(48页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、1,2,第7章 蒙特卡罗模拟,(file:7gener2) (file:5logit1),3,4,第7章 蒙特卡罗模拟,5,作为地名,蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥(Monaco),模拟以著名赌城而得名。,6,蒙特卡罗,7,第7章 蒙特卡罗模拟,8,第7章 蒙特卡罗模拟,9,第7章 蒙特卡罗模拟,10,11,第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text01),12,标准正态分布随机数,指数分布随机数,3个自由度的poisson分布随机数,df=3的t分布随机数,13,(file:gener2-text01),14,第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text01),15,第7章
2、 蒙特卡罗模拟,16,17,第7章 蒙特卡罗模拟,18,(file:gener2-text02),19,(file:gener2-text03),20,第7章 蒙特卡罗模拟,21,22,第7章 蒙特卡罗模拟,23,(file:gener2-text04),24,回归系数的OLS估计量模拟1万次结果(有偏估计量),25,组距适中,组距过宽,组距过窄,26,充分利用EViews中的画图功能,27,(file:gener2-text05),28,(file:gener2-text05),29, = 0.8,自回归系数是右偏倚分布(file:dynamic model),注意:本程序是在生成一个T=2
3、00序列的的基础上,估计T=20,50,200三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生成,将浪费大量的时间。,30,第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text06),31,(file:gener2-text06),32,33,34,第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text07),35,(file:gener2-text07),36,I(0)变量相关系数r的分布是正态的,对称的,均值是0。,I(1)变量相关系数r的分布是倒U形的,对称的,均值是0。,37,I(2)变量相关系数r的分布是U形的,对称的,均值是0。,38,(File:responce_function),第7章 蒙特卡罗模拟,39,40,(file:gener2-text08),41,(file:gener2-text08),42,图6 2.5%和97.5%临界值与T的散点图(file:tdrift7),第7章 蒙特卡罗模拟,(file:gener2-text08),43,图7 2.5%临界值与1/T的响应面函数估计(file:tdrift7),图8 97.5%临界值与1/T的响应面函数估计,图9 2.5%和97.5%临界值与1/T的散点图与估计的响应面函数曲线,44,45,46,y61* = -0.2293,47,48,