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1、新个贷背景下个人信贷的信用风险研究传统商业银行个人信贷业务与网络个人信贷业务相互竞争且并存发展, 形成了新的个人信贷背景 , 简称新个贷背景。新个贷背景下个人信贷的信用风险, 是指个人信贷借款人不愿、 无力偿还借款或由于交易对手违约而导致信贷机构或P2P网贷出借人遭受损失的风险。因此 , 新个贷背景下个人信贷的信用风险属于广义个人信用风险的研究范畴,包括了传统商业银行个人信贷业务和网络个人信贷(P2P 网贷 ) 业务中的信用风险。据统计 , 自 2013 年底我国商业银行的不良贷款率节节攀升, 由个人信贷业务违约产生的不良贷款责无旁贷。P2P网贷坏账率模糊不清且远超于同期的商业银行,P2P 网
2、贷平台停业、破产、跑路的事件更是数见不鲜。新个贷背景下个人信贷的信用风险危害性日益凸显,不仅给出借人带来了重大的损失, 而且给金融市场和社会的安定造成严重负面影响。新个贷背景下个人信贷的信用风险具有复杂性、可控性、演化和传染性等基本特点。基于商业银行视角的传统研究理论和方法, 已不能满足新个贷背景下个人信贷的信用风险研究的需求。如何基于传统和网络个人信贷的信用风险的“共性”和“特殊性”, 对新个贷背景下个人信贷的信用风险的产生、演化和有效评估等问题进行深入探讨, 是本文研究的主要问题。结合新个贷背景下个人信贷业务的现实情况, 本文相对系统的对新个贷背景下个人信贷的信用风险展开研究, 研究工作主
3、要体现在以下几个方面。第一 , 针对新个贷背景下个人信贷违约和“失信”问题事件激增的事实 , 本文对新个贷背景下个人信贷的信用风险产生进行探讨。一方面 , 本文基于还款能力、社会网络关系圈的还款情况和信贷机构的监管惩戒, 通过嵌入前景理论 , 构建了新个贷背景下个人信贷借款人还款意愿量化模型。另一方面 , 基于网贷平台发展指数、出借人信任倾向、借款人芝麻信用分及投资收益等因素 , 本文构建了基于前景理论的P2P网贷出借人信任模型和基于网络信任的出借意愿度量模型。借助多智能体仿真方法, 对个人信贷借款人还款意愿和 P2P网贷出借人出借意愿的影响机理进行了分析。研究结论较好的阐释了个人信贷借款人行
4、为决策的异质性和P2P网贷出借人的“从众”出借行为 , 为新个贷背景下个人信贷的信用风险产生的解释, 提供了理论依据。第二 , 针对新个贷背景下个人信贷违约事件的群体性爆发和形成的“羊群效应” , 本文对新个贷背景下个人信贷的信用风险演化问题进行探讨。本文从个人信贷借款人自身因素和环境因素两个层面, 对新个贷背景下个人信贷的信用风险演化的影响因素进行分析, 并在此基础上构建了个人信贷的信用风险演化模型。通过数理推导和仿真研究发现, 个人信贷借款人的违约策略偏好、还款能力认知、信贷机构的监管惩戒直接影响了个人信贷的信用风险演化概率和均衡状态 , 社会网络近邻效应影响函数凹凸性影响了个人信贷的信用
5、风险演化的速率 , 社会网络结构的异质性影响了个人信用风险的演化过程和均衡状态。新个贷背景下个人信贷的信用风险演化机理的揭示, 为个人信贷违约产生的“羊群效应”提供了理论上的解释。第三, 针对新个贷背景下传统商业银行不良贷款率和网络个人信贷坏账率居高不下现实情况, 本文对新个贷背景下个人信贷的信用风险的有效评估进行探讨。一方面 , 考虑到单一、静态的评估模型不能满足新个贷背景下个人信贷的信用风险评估的需求 , 本文提出了一类基于logistic-聚类的个人信贷的信用风险评估模型及一类多维动态个人信贷的信用风险评估方法, 并基于我国商业银行个人信贷数据 , 对模型的有效性进行了验证。 另一方面 , 基于网络个人信贷的信用风险评估的“特殊性” , 结合社会资本在 P2P网络个人信贷和互联网征信的重要作用 , 本文构建了一种基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估模型, 并基于搜集到的芝麻信用数据 , 对模型的有效性进行了检验。本文从理论和方法层面 , 对新个贷背景下个人信贷的信用风险产生、演化机制及有效评估等问题进行了探讨 , 相对的丰富和完善了基于商业银行视角的传统个人信贷的信用风险理论研究体系。同时 , 本文的研究将为信贷机构实现传统和网络个人信贷的信用风险管控的优势互补和个人信贷业务模式的优化创新 , 提供一定的理论支撑。