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1、考试复习题库精编合集2021年证券投资基金第十五章基金绩效衡量练习题考试复习题库精编合集2021年证券投资基金第十五章基金绩效衡量练习题1、【单选题】使用现金比例变化法，首先需要确定基金的（）。1分A、现金比例B、正常现金比例C、特殊现金比例D、投资比例答案：B;2、【单选题】基金绩效衡量是对基金经理（）的衡量。1分A、投资能力B、管理能力C、风险偏好D、稳健性答案：A;3、【单选题】正确的计算择时能力的公式是（）。1分A、择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)X现金收益率B、择时损益=股票实际配置比例X股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)X
2、现金收益率C、择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)X股票指数收益率+现金实际配置比例一正常配置比例.D、择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)X股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)X现金收益率答案：D;4、【单选题】具有择时能力的基金经理能够在（）。1分A、市场高涨时提高基金组合的值，市场低迷时也提高基金组合的值B、市场高涨时降低基金组合的值，市扬低迷时提高基金组合的值C、市场高涨时降低基金组合的值，市场低迷时降低基金组合的值D、市场高涨时提高基金组合的值，市场低迷时降低基金组合的值答案：D;5、【单选题】（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收
3、益率。1分A、特雷诺指数B、道氏指数C、夏普指数D、詹森指数答案：C;6、【单选题】用公式R=(1+R1)(1+R2)(1+Rn)-1计算的收益率为（）。1分A、几何平均收益率B、时间加权收益率C、简单净值收益率D、算术平均收益率答案：B;7、【单选题】（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。1分A、詹森指数B、夏普指数C、标准普尔指数D、特雷诺指数答案：A;8、【单选题】对表现好坏的基金衡量会涉及到（）的选择问题。1分A、风险水平B、比较基准C、操作策略D、业绩计算时期答案：B;9、【单选题】对基金绩效做出有效的衡量，不需要考虑（）。1分A、基金的风险水平B、比较基准C、基金的投资
4、目标D、基金经理的能力答案：D;10、【单选题】绩效衡量的一个隐含假设是（）。1分A、组合收益是可测的B、基金本身的情况是不稳定的C、基金本身的情况是稳定的D、组合风险是可测的答案：C;11、【多选题】影响基金组合稳定性的因素有（）。1分A、基金操作策略的改变B、基金经理的更换C、证券市场状况的变换D、资产配置比例的重新设置答案：ABD12、【多选题】基金绩效收益率衡量的主要方法有（）。1分A、个体分析法B、整体分析法C、分组比较法D、基准比较法答案：CD13、【多选题】分组比较法存在的问题有（）。1分A、很多分组含义模糊，因此有时投资者并不清楚在与什么比较B、分组比较隐含地假设了同组基金具有
5、相同的风险水平C、在如何分组上，要做到“公平”分组很困难，从而也就使比较的有效性受到质疑D、公开的市场指数并不包含交易成本，而基金在投资中必定会有交易成本，常引起比较上的不公平答案：ABC14、【多选题】择时能力的衡量方法有（）。1分A、贝塔值法B、现金比例变化法C、二次项法D、成功概率法答案：BCD15、【多选题】基金绩效衡量需要考虑的因素包括（）。1分A、时期选择B、风险水平C、比较基准D、基金组合的稳定性答案：ABCD16、【多选题】分组比较就是根据（）等，将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩的相对比较。1分A、资产配置的不同B、投资人的不同C、风格的不同D、投资区域的不同答案：ACD
6、17、【多选题】关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（）。1分A、夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同B、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致C、特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度D、詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算答案：BCD18、【多选题】基金绩效衡量的困难性在于（）。1分A、基金绩效表现的多面性B、基金之间绩效的不可比性C、比较基准的选择D、投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响答案：ABCD19、【判断题】当Tp0时，说明基金经理在资产配置上具有良好
7、的选择能力。（）1分答案：正确20、【判断题】现金比例变化法是根据对市场走势的预测而正确改变现金比例的百分比来对基金择时能力进行衡量的方法。（）1分答案：错误21、【判断题】特雷诺指数考虑的是全部风险。（）1分答案：错误22、【判断题】简单收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只是一种近似计算;时间加权收益率由于考虑到了分红再投资，能更准确地对基金的真实投资表现做出衡量。（）1分答案：正确23、【判断题】宏观衡量主要是考察整个宏观经济对基金业绩的影响。（）1分答案：错误24、【判断题】基金绩效衡量的目的是把有潜力的基金鉴别出来。（）1分答案：错误25、【判断题】可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（）1分答案：错误 11 / 11