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1、大学数学与计算科学学院课程教学大纲（2006年10月重印版）课程编号22123063c课程名称金融风险管理课程类别综合选修教材名称金融风险管理制订人春福审核人胡鹏彦2005年4月修订、课程设计的指导思想（一）课程性质1 .课程类另IJ ：综合选修课2 .适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）3 .开设学期：第七学期4 .学时安排：周学时4,总学时485 ,学分分配：3学分（二）开设目的通过学习金融风险管理课程，使学生了解和掌握金融风险管理的方法和途径，为进一步的金融风险 理论研究和管理实践打好基础。（三）基本要求要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握风险度量的方法，掌握资
2、产负债管理 的一般技术方法，能熟练进行资产负债管理，运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险 管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。（四）主要容金融风险管理容分为三篇共十二章。第一篇为基础篇，阐明了金融风险管理的基础理论、金融 风险管理的基本原理和金融风险监管等；第二篇为机构篇，按金融机构的类型展开论述，具体包括商业银 行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他 金融机构的风险管理等；第三篇为形态篇，按 金融风险的不同形态展开论述，具体包括信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管 理、国家风险管理等。（五）先修课程金融学、西方经济学、金融市场学、金融
3、工程、投资学等（六）后继课程无（七）考核方式开卷考试（A）使用教材宋清华，志辉金融风险管理：中国金融，2003年1月第1版.（九）参考书目1施兵超，文泽.金融风险管理M财经大学，2002.2王春峰.金融市场风险管理M.天津：天津大学，2001 .、教学容第一章金融风险的基础理论教学目的通过本章的学习，使学生掌握金融风险的含义和种类，理解金融风险的效应和理论原因。第一节金融风险的概念与种类第二节金融风险的产生与效应第三节金融风险的一般理论教学要求识记：金融风险的含义与和种类。领会：金融风险产生的原因及效应，金融风险的不稳定性理论、金融资产价格波动理论、金融风 险的传染性理论。第二章金融风险管理的
4、基本原理教学目的通过本章的学习，使学生理解金融风险管理的多重含义，金融风险管理的一般过程，金融风险管 理的基本思路和基本框架，学会在实践中如何运用适宜的金融风险管理 策略。第一节金融风险管理概述第二节金融风险管理的程序第三节金融风险管理的策略教学要求识记：金融风险管理的概念，金融风险的程序。领会：金融风险管理的意义、发展及组织形式，市场风险的测度方法，信用风险测度方法，金融 风险的预防策略，金融风险的规避策略，金融风险的分散策略，金融风险的转嫁策略，金 融风险的对冲策略，金融风险的补偿策略。第三章金融风险监管教学目的通过本章的学习，使学生理解金融风险的理论根源和现实选择，掌握银行监管和证券监管
5、的主要 容，了解金融监管国际合作的必要性和具体措施。第一节金融风险监管的理论基础第二节金融风险监管的目标、原则与容第三节金融风险监管的体制第六节金融风险监管的国际合作教学要求识记：金融风险监管、银行准入监管、银行危机处理、分业监管、巴塞尔委员会、存款保险制 度。领会：金融风险监管体制，监管成本论，监管俘虏论，监管经济论，监管失灵论。第四章商业银行风险管理教学目的通过本章的学习，使学生理解商业银行风险产生的识别、估计、理论根源和现实起因，掌握银行 贷款风险管理的策略，了解衍生金融产品的风险管理策略。主要容第一节商业银行风险管理的识别与估计第二节商业银行奉献的理论根源于现实起因第三节商业银行风险管
6、理的组织体系与策略教学要求识记：信贷集中风,险、关系人贷款、不良贷款率、全面风险管理、资本负债结构。领会：风险资 本法、风险价值法，如何防保险业务风险、福费廷信用风险，贷款风险管理的策略，商业银行风 险管理的组织体系。第五章证券公司风险管理教学目的通过本章的学习，使学生理解证券公司风险生成的一般原理，掌握证券公司各种业 务风险管理的 主要容。主要容第一节证券公司的风险管理概述第二节证券承销业务风险管理证第三节券经纪业务风险管理证券第四节自营业务风险管理并购业第五节 务风险管理教学要求识记：系统风险、非系统风险、证券承销风险、包销风险、经纪业务风险。证掌握：券公司各种业务风险管理的主要容。第六章
7、信用风险管理教学目的通过本章的学习，使学生掌握信用风险的概念及其成因，信用风险的度量和管理。主要容第一节信用风,险的概念及其成因第二节信用风险的度量第三节信用资产组合的信用风险度量和管理教学要求识记：信用风险和信贷风险的概念及其区别，专家制度，信用等级转换概率。领会：风险价值 法的原理，Z评分模型和Zeta评分模型，信用度量制模型。第七章利率风险管理教学目的通过本章的学习，使学生掌握利率风险管理的基本原理。主要容第一节利率风险的形成与测定第二节利率风险管理的传统方法第三节利率风险管理的创新金融工具教学要求识记：利率风险，短期远期利率，麦考莱久期，利率风险敞口，持续期缺口，凸度，有效持续 期，利
8、率敏感性缺口。应用：利率敏感性缺口管理，有效持续期缺口管理，会运用远期利率协议、利率期货、利率互 换、利率期权、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具进 行利率风险管理。第八章金融市场风险管理教学目的通过本章的学习，使学生掌握一些基本的市场风险度量和管理方法。主要容第一节市场风险的概念第二节市场风险的度量与计算方法教学要求识记：市场风险、风险价值、条件风险价值的定义。应用：会用现金流映射法、Delta正态法、历史数据模拟法、结构蒙特卡罗模拟等方法计算VaR,。注：根据各课程的具体情况编写，但必须写明各章教学目的、要求、容提要。、课时分配及其它（一）课时分配课程总教学时数为48学时，安排在第七
9、学期，每周4学时，上课12周。具体分配如下：第一章金融风险基础理论4学时第二章金融风险管理的基本原理4学时第三章金融风险的监管4学时第四章商业银行风险管理8学时第五章证券公司风险管理4学时第八早信用风险管理8学时第七章利率风险管理8学时第八章金融市场风险管理8学时如果课时数大于50,可以增加流动性风险管理、外汇风险管理、保险公司的风险管理等章节的部分容。（二）考核要求1 .成绩评价平时成绩（含考勤、作业）占50%期末课程论文成绩占50%2 .命题说明期末采取开卷考试，学生需提交一篇金融风险管理方面的课程论文，题目不限，字数在5000字左右，格式参照本科毕业论文的排版格式,，论文容必须有学生自己的观点和见解，并且要有所创新。注：写明各学期教学总时数及各周学时数