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1、股票市值统计数据结构设计和算法 红杉树（中国）信息技术有限公司朱忠益（一）数据库系统目前主要使用 Oracle，SqlServer 作为数据库平台， 管理客户信息、资金、证券和委托成交信息等。（二）委托系统 主要是客户下单买卖、撤单操作的应用程序，可以是柜台委托、电话委托、网上交易、客户自助委托、客户 嵌入式委托等。（三）行情转换系统 主要负责把最新行情信息更新到数据库证券代码表中，便于统计和查询。行情信息主要包括昨日收盘、 最新价，昨日收盘一般 1 个交易日更新 1 次，最新价可 以根据情况调整更新频率，一般可以设置每分钟 5 次 左右更新一次。（四）报盘回报系统 主要负责把客户委托发送到交
2、易所，同时把客户成交更新到数据库中，包括成交处理、撤单处理、无效 委托处理，并处理资金和股份的变动。（五）清算系统 主要负责交易结束后，根据交易所发回清算数据进行正真资金、股份变动，形成清算成交流水，增减客 户保证金、股份余额，权益入账（如权证、分红、送股等 数据处理），清理日间交易，冻结解冻资金和冻结解冻 股份等功能。一、背景随着我国经济迅速发展，金融市场也日益壮大，其中股票市场（也叫做证券市场）发展更为迅猛。可以说， 与股票有关的公司、个人在我国已非常常见。如何能准 确及时地得知自己账号的最新市值和盈亏是每个股民 非常关注的。个人可能依赖于交易系统，也就是营业部 系统查询，这就要求营业部需
3、要有及时正确的数据供 股民使用；但各类基金公司、投资公司、银行等投资机 构由于数据量大、信息更新更频繁，要求准确度更高， 这就要求他们自己建立一套能有效管理其账下股票并 能及时反映出最新状况的系统。笔者结合自己的工作经验，就如何及时、准确地计 算股票市值进行探讨，并希望对投资机构 （如证券公 司、基金公司、投资公司）起到参考作用。二、系统结构一般证券交易系统的结构主要分为数据库系统、委托系统、行情转换系统、报盘回报系统和清算系统。系统结构模块如图 1 所示。交易所远程通信算三、数据结构数 据为了准确、及时地统计账号总市值、动态市值，需要建立一个完善的数据库系统，数据库可以由实际情 况选择不同数
4、据库系统，可以选择 Oracle，SqlServer， MySql 等。由于 SqlServer 简单易用、安装方便、处理效 率高等特点，可以把它作为该系统开发模型，用户可以 根据自己实际情况随意选择。交易系统数据多、数据量大、属性众多、关系复杂，清算权益处理图 1系统结构模块 50 OCT10，2009 NO10果委托系统电话委托网上交易.自助委托中间层委撤查 托单询结清算系统行情转换系统数据库系统清权 益报盘回报系统报 盘回 报应 用 技 术2009 年 10 月 10 日 第 10 期FINANCIAL COMPUTER OF HUANAN由于现在只讨论如何有效、快速地计算市值，其他辅助
5、数据或关系等不相关数据暂不作描述，只列出我们关 心的数据。这些数据主要有客户（账号）信息、资金信 息、证券账号信息、证券代码信息、证券余额信息，它们 之间的关系如图 2 所示。数据都跟客户号有关。客户号是客户身份识别的唯一标志，每个客户一 个，一般以数字表示，便于从各种终端输入，如电话、手 机、小键盘等，可以从 1 开始编码，也可以分段编码或 随意编码，但不能重复。以下数据一般都以客户号为单 元来统计。客户信息表为 CustomerInformation（该名称可 以暂时这么定，每个数据库表可选择自己喜欢的名称）， 见表 1 所列。表 1CustomerInformation 数据库表结构（二
6、）资金信息资金信息用于记载客户所对应的各种货币的资金 余额信息，如实际资金、可用资金、可取资金、冻结资 金、长期冻结资金、未结利息等。在统计市值过程中，需要的信息有客户账号、币种 类别、期初余额、当前余额。根据以上分析，资金信息表 为 FundBalance，见表 2 所列。表 2FundBalance数据库表结构取金额（一）客户信息客户信息主要是记录客户基本信息，如客户号、客 户姓名、客户各种密码（一般有交易密码、取款密码，根 据情况可以附加各种密码）、身份证、客户类别、通信地 址等客户相关信息，主要功能是提供身份认证。而客户 唯一标志客户号，则是整个系统的纽带，下面很多（三）币种信息上面资
7、金信息中提到币种，也就是目前沪深股票 中除了 A 股用人民币结算外，还有 B 股，上海 B 股用 美元结算，深圳 B 股用港币结算。这样，需要处理多种OCT10，2009 NO1051字段名称类型中文名称备注customer_idINT客户编码PK 主键money_idTinyint币种PK 主键begin_balancemoney期初余额昨 日结算完成的余 额，不包括今天存取 金额current_balancemoney当前余额期 初 余 额 + 当 天 存frozen_balancemoney冻结金额unfrozen_balancemoney解冻金额.字段名称类型中文名称备注custome
8、r_idINT客户编码PK 主键customer_nameVarchar(50)客户姓名.51应 用 技 术2009 年 10 月 10 日 第 10 期FINANCIAL COMPUTER OF HUANAN币种。在计算总市值时，还需要有个兑换率，把它们统一兑换成人民币来计算。对应的数据库表结构 Mon- eyType 见表 3 所列。表 3MoneyType数据库表结构表 5MarketInfo 数据库表结构（六）证券代码信息为了记载股票余额，需要有股票代码，对应于各交 易市场的股票代码，也叫做证券代码。还有与代码对的 信息，如证券类别、买卖单位（以手还是以股）、涨跌幅 比例、是否统计市值
9、（权证信息如配股股权、配售股权 等不计算市值）、数量单位（以手为单位还是以股为单 位，如国债买卖都是以手为单位，记载数量也是以手为 单位也可以以张 / 股为单位）、行情信息（如昨日收盘、 今开盘、最新价）等。对应的数据库表结构 StockCode 见 表 6 所列。（四）证券账号信息股票账号也叫做证券账号，是在登记中心开户的 号码，股民股票托管在证券交易所，以证券账号为统一 管理。由于每个交易所账号信息不一样，每个交易所都 有一套账号建立规则。我们以增加交易市场代码来区 分，如上海 A 股 -1、深圳 A 股 -2、上海 B 股 -3 和深圳 B 股 -4，还可以有许多其他市场代码。每个账号都
10、有自己的信息，如属于哪个客户，证件 号码、地址、联系方式，以及与市场有关的信息，如上海 A 股需要有指定交易标志，上海 B 股需要结算会员标志等。对应的数据库表结构 StockAccount 见表 4 所列。表 6StockCode数据表的结构表 4StockAccount数据库表结构名不一样（七）证券余额信息证券余额 信 息 是 记 载 股 票 余 额 （也 叫 做 证 券 余 额），需要有交易市场、证券账号、证券代码，为了方便 统计，还需要增加客户账号、期初数量、当前数量、持仓 价（持仓金额）。为了统计买卖动态市盈率或动态市值，需要增加（五）交易市场信息证券账号信息中记载了交易市场代码来区
11、分账号 是属于哪个市场的，交易市场信息还需要记载该市场 交易参数、交易币种等一些规则。交易参数主要有开闭 市时间、结算标志等。对应的数据库表结构 MarketInfo 见表 5 所列。 52 OCT10，2009 NO10字段名称类型中文名称备注customer_idINT客户编码PK 主键se_idTinyint市场编码PK 主键stock_accountVarchar(15)证券账号PK 主键nameVarchar(50)证券账号姓名可以与客户账号姓.字段名称类型中文名称备注se_idTinyint市场编码PK 主键stock_codevarcha（r 10）证券代码PK 主键stock_
12、typecha（r 1）证券类别amount_unittinyint数量单位1- 以 股 为 单 位 ，2- 以手为单位hand_amountint每手数量如 果 以 手 为 单 位 ， 则实际数量必须乘 以该数字market_val- ue_flagtinyint统计市值标志1- 统计，2- 不统计pre_pricefloat昨收盘new_pricefloat最新价debt_interestfloat国债利息字段名称类型中文名称备注money_idTinyint币种PK 主键（1- 人民币，2- 美元，3- 港币 .）money_namevarchar(20)币种名称人民币、美元、港币.ch
13、arge_ratefloat兑换率一 般记载最新兑换 率以供参考字段名称类型中文名称备注se_idTinyint市场编码PK 主键money_idTinyint币种52应 用 技 术2009 年 10 月 10 日 第 10 期FINANCIAL COMPUTER OF HUANAN买入数量和卖出数量。买入数量是当天买入股票、基金、国债等的数量，卖出数量是当天卖掉该股票、基金、 国债等的数量，数量单位与在证券代码中的单位相同。 另外，还需要增加买入金额和卖出金额 2 个信息，买入 金额是当天买入各种证券所花掉的资金 （冻结资金）， 包括各种手续费，如佣金、印花税、过户费等；卖出金额 是卖出股票
14、数量和价格的乘积减去各种手续费。对应 的数据库表结构 Stock 见表 7 所列。2. 按币种期初市值按币种期初市值 = 期初资金 +（股票期初余额 昨日收盘） 该公式说明如下：（1）没有昨日收盘价则取持仓价来计算。没有昨日 收盘价的股票一般是该代码在行情库中已经不存在， 但需要统计市值，如上海新股上市前一天晚上会中签 数量，那时代码在行情库中不存在，也就没有昨日收盘 价，需要取持仓价作为昨日收盘价来计算；（2）如果是国债，需要把昨日收盘价加上每张国债 利息作为昨日收盘价格；（3）如果余额单位为手，则所有数量需要乘以每手 股数或张数。如国债是以手为单位，则必须乘以 10，余 额数量都必须考虑股
15、份余额单位；（4）如果证券代码表中统计市值，标志位为 2；不统 计，该代码股份市值为 0。3. 折合期初市值折合期初市值 = （按币种期初市值 汇率）= （期初资金 + （股票期初余 额 昨日收盘） 汇率）4. 每只股票期初盈亏每只股票期初盈亏 = 股票期初余额 昨日收盘 持仓金额5. 按币种期初股票盈亏按币种期初股票盈亏 = （股票期初余额 昨日 收盘 持仓金额）6. 折合期初股票盈亏折合期初股票盈亏 = （按币种期初股票盈亏汇率）（二）动态市值统计和盈亏分析 动态统计跟静态比起来稍微复杂点，需要考虑最新数据和买卖变化。1. 每只股票动态市值每只股票动态市值 =（ 当前数量 - 卖出数量 +
16、 买 入数量 ） 最新价（以手为单位乘以每手股数或张 数，否则乘以 1）该公式说明如下：（1）没有最新价，如该股票停牌，则取昨日收盘价， 如果没有昨日收盘价则取持仓价作为最新价来计算；（2）如果是国债，需要把最新价加上每张国债利息 作为最新价格；表 7Stock数据库表结构四、计算方法有了以上数据，我们统计市值和盈亏分析就比较简便，具体计算如下分析。（一）期初市值统计和盈亏分析 期初市值统计一般用于在结算或早上初始化后的数据整理分析，这时数据都回到原始状态，没有冻结解 冻金额，没有存取款，也没有买卖，计算最简单方便。1. 持仓价持仓价 = 持仓金额 / 期初数量OCT10，2009 NO105
17、3字段名称类型中文名称备注se_idTinyint市场编码PK 主键stock_accountVarchar(15)证券账号PK 主键customer_idINT客户编码stock_codevarcha（r 10）证券代码PK 主键pre_amountINT期初数量current_amountINT当前数量buy_amountINT买入数量sale_amountINT卖出数量buy_amountINT买入数量sale_amountINT卖出数量buy_moneymoney买入金额sale_moneymoney卖出金额frozen_amountINT冻结数量unfrozen_amountINT解
18、冻数量hold_moneymoney持仓金额53应 用 技 术2009 年 10 月 10 日 第 10 期FINANCIAL COMPUTER OF HUANAN（3）如果余额单位为手计算的，则所有数量需要乘以每手股数或张数，如国债是以手为单位记载的，则必 须乘以 10，以下数量都必须考虑股份余额单位；（4）如果证券代码表中统计市值，标志位为 2；不统计，该代码股份市值为 0。2. 按币种股票动态市值按币种股票动态市值 =（每只股票动态市值 + 卖 出金额 买入金额）3. 按币种动态总市值按币种动态总市值 = 当前资金余额 + 按币种股票 动态市值4. 折合动态总市值折合动态总市值 =（按币
19、种动态总市值 汇率）5. 每只股票动态盈亏每只股票动态盈亏 =（当前数量 - 卖出数量 + 买入 数量） 最新价 - 持仓金额 买入金额 + 卖出金额6. 按币种股票动态盈亏按币种股票动态盈亏 = （ 每只股票动态盈亏）7. 折合股票动态盈亏折合股票动态盈亏 = （ 按币种股票动态盈亏 汇率）（三）买卖过程数据变化 上面各种市值、盈亏计算，在统计过程并不会涉及冻结解冻资金和股票，所以买卖过程中委托和撤单并 不影响市值统计，有影响的是成交交易。只要我们能准 确记载每笔成交的数量和金额以及手续费计算，就能正确计算出需要的动态市值和动态盈亏。1. 买入成交如果该笔买入数量为 buy_amount1，
20、买入成交价格 为 buy_price1，原来买入数量为 buy_amount，原来买入金额为 buy_money，则修改后结果为： buy_amount = buy_amount + buy_amount1 buy_money=buy_money +buy_amount1buy_price1 +该笔成交手续费 其中，买入金额、买入数量和成交价都为正。2. 卖出成交如果该笔卖出数量为 sale_amount1，卖出成交价格 为 sale_price1，原来卖出数量为 sale_amount，原来卖出金额为 sale_money，则修改后结果为：sale_amount = sale_amount
21、+ sale_amount1sale_money=sale_money+sale_amount1sale_price1-该笔成交手续费 其中，卖出金额、卖出数量和卖出价都为正，并对以上公式作如下说明：（1）手续费计算中，由于成交过程是分笔成交，结 算时计算是合并计算手续费的，而事实计算是分笔计算，这样会产生由于有最低手续费和佣金打折计算误 差，但对于动态分析来说应该影响不大，有条件也可以 实时修复分笔计算的误差；（2）国债买卖价格需要加上国债利息；（3）国债买卖金额需要乘以手为单位的每手股数。（四）结算过程1. 清除买卖过程中产生的冻结解冻资金、冻结解 冻股票、买入卖出股票数量、买入卖出股票的
22、金额。如果从严谨角度出发，可以根据冻结解冻流水逐笔做反 向处理。买卖数量和买卖金额可以做简单处理，直接清零。2. 一般股票买卖包括买入和卖出 2 个环节。（1）买入。合并分笔成交，成交数量为分笔成交数 量合计，买入金额为分笔成交数量乘以分笔成交价格 的合计，根据成交金额计算各种费用，包括佣金、印花税、过户费等，还需要考虑最低费用。具体计算公式为： 成交数量 = （分笔成交数量）成交金额 = （分笔成交数量分笔成交价格） 成交价格 =（成交金额 / 成交数量）取小数 3 位 成交数量需要考虑余额单位，国债以手为单位，成交数量需要乘以 10。佣金 = min(成交金额佣金比例，最低佣金额)， 取小
23、数 2 位印花税 = （分笔成交数量分笔成交价格印花税率，取小数 2 位），印花税必须分笔计算取小数 2 位 再合计过户费 = min(成交数量过户费比例)，上海 A 股有过户费 其他费用：按金额、数量或笔数收取清算金额 = 0.0 -（ 成交金额 + 佣金 + 印花税 + 过 户费 + 其他费用）修改资金信息：当前余额 = 当前余额 + 清算金额 修改股票信息： 54 OCT10，2009 NO1054应 用 技 术2009 年 10 月 10 日 第 10 期FINANCIAL COMPUTER OF HUANAN持仓金额 =（原来）持仓金额 + abs(清算金额)当前数量 = 当前数量
24、+ 成交数量（2）卖出。合并分笔成交，成交数量为分笔成交数 量合计，卖出金额为分笔成交数量乘以分笔成交价格的合计，根据成交金额计算各种费用，包括佣金、印花 税、过户费等，还需要考虑最低费用。具体计算公式为：成交数量 = （分笔成交数量）成交金额 = （分笔成交数量分笔成交价格） 成交价格 =（成交金额 / 成交数量）取小数 3 位成交数量需要考虑余额单位，国债以手为单位，成 交数量需要乘以 10。佣金 = min（成交金额佣金比例，最低佣金额）， 取小数 2 位印花税 =（分笔成交数量分笔成交价格印花税率，取小数 2 位），印花税必须分笔计算取小数 2 位 再合计过户费 = min（成交数量过
25、户费比例），上海 A 股 有过户费其他费用：按金额、数量或笔数收取清算金额 = 成交金额 - 佣金 - 印花税 - 过户费 - 其他费用修改资金信息：当前余额 = 当前余额 + 清算金额 修改股票信息：持仓金额 =（原来）持仓金额 - 清算金额当前数量 = 当前数量 - 成交数量3. 如果是配股，可以把买入和卖出都统一为买入， 计算方法跟股票买入一样，只是不计算持仓价，股票当前数量修改为：当前数量 = 当前数量 - 成交数量 这样会出现花钱配股，股权越配越少，资金也减少，但市值没有增加的情况。这是目前很多系统都存在的问题，如需解决，可以另增加表来保存和计算。4. 其他交易，如指定交易、撤销指定
26、交易、配售、配 号等，这些交易都跟市值计算影响不大，具体就不再详细介绍。5. 删除当前数量为 0 的股票记录，如果需要连续 计算股票盈亏，可以把该记录盈亏记录到备用表中，供以后买入时自动修改持仓金额。6. 修改期初资金为当前资金和修改期初股票数量为当前股票数量。（五）其他股份资金变动1. 红利 如果红利入账，则持仓金额减去红利金额。2. 红股 增加当前数量，不修改持仓金额。3. 配股到账上海 A 股配股代码和上市代码是不相同的，数量 直接加到现有数量中或新增加一条记录，持仓金额则需要找到原来配股的代码信息中昨日收盘价，将收盘 价乘以到账数量的结果作为该入账持仓金额，加到已经存在持仓金额中或新增
27、记录中，最后删除对应配股 权证代码的所有记录。深圳新股增加到账，直接用交易所传过来数量和金额作为新增加数量和持仓金额，删除对应配股权证 代码的所有记录。4. 新股增发到账上海 A 股新股申购代码和上市代码是不相同的， 数量直接加到现有数量中或新增加一条记录，持仓金额则需要找到原来申购的代码，取到申购时的持仓金额作为该入账持仓金额，加到已经存在持仓金额或新 增记录中，最后删除全部申购余额记录。深圳新股到账可以用校验方法，如果数量跟系统一样则保持不动，否则以交易所为准，并且交易所有资 金字段都可以作为该数据的持仓金额。5. 权证增加权证数量，如果原来有权证，则替换原来数 量，持仓金额为 0。五、结束语上面所列的是最 常用 的股份变动和最简 单 的 市值统计、盈亏分析方法。目前交易系统中还有融资融 券、ETF 交易等，需要复杂计算，不过也可以通过辅助表来完成，这里就不再详细展开。本文讨论的简易计算还有缺陷，如不能记录历史盈亏 、不能准确推断上 海股票到账数据持仓金额、没有讲述融资和融券计算过程等。笔者希望能与大家一起讨论完善该统计 过 程，给刚入门或准备自己做一套分析系统的读者提供 最基本的参考。（责任编辑：梁春丽）OCT10，2009 NO105555