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1、中证期货研究部|金属套利数据 金属跨期套利跟踪 20120516 隔月价差： 现货月/1月期 1月期/2月期 2月期/3月期 3月期/4月期 4月期/5月期,2012-05-16 中证期货研究部 更多资讯和研究 请关注本司网站,沪铜,120,300,170,0,-10,理论成本 机会有否 沪铝 理论成本 机会有否 沪锌 理论成本 机会有否,无 15 无 -55 无,无 5 无 -50 无,483.85 无 -25 127.32 无 -45 131.38 无,无 -10 无 -35 无,无 -30 无 -10 无,金属小组： 王晓黎 贵金属 0755-83200841 黄福龙 有色金属 0755
2、-23883489 ,两月价差：,项楠 贵金属 0571-85783838,现货月/2月期,1月期/3月期 2月期/4月期,3月期/5月期,沪铜 理论成本 机会有否 沪铝,420 无 20,470 无 -20,880.83,170 无 -35,-10 无 -40,吴锴 有色金属 0755-83221261 ,理论成本,238.17,郑琼香,钢材、焦炭,机会有否 沪锌,无 -105,无 -95,无 -80,无 -45,0755-23993742 ,理论成本,239.09,机会有否,无,无,无,无,三月价差： Non-ferrous Metal,中证期货研究部|金属周报 历史价差：,沪铜连续-沪铜
3、连三 2,000 1,500,沪铜连三-沪铜连四 300 200,1,000 100 500,0 -500,0 -100,-1,000 -200 -1,500,-2,000 -2,500 沪铜连续-沪铜连三 资料来源：wind 中证期货研究部 沪铝连续-沪铝连三 1,000 800,-300 -400 沪铜连三-沪铜连四 资料来源：wind 中证期货研究部 沪铝连三-沪铝连四 200 100,600 0 400,200 0,-100 -200,-200 -300 -400,-600 -800 沪铝连续-沪铝连三 资料来源：wind 中证期货研究部,-400 -500 沪铝连三-沪铝连四 资料来
4、源：wind 中证期货研究部,中证期货研究部|金属周报,沪锌连续-沪锌连三 200 0 -200 -400 -600 -800 -1,000 沪锌连续-沪锌连三 资料来源：wind 中证期货研究部,沪锌连三-沪锌连四 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 沪锌连三-沪锌连四 资料来源：wind 中证期货研究部,注： （1）本报告主要是对上一个交易日收盘时的沪市有色金属各合约间的价差进行跟踪； （2）现货月是指最近交割月份的期货合约，以此类推，1 月期是指从现货月开始往后的第一个月份； （3）理论成本计算中主要包括资金利息、交易手续费、交割手续费、仓储费、过户费以及增值税
5、等； （4）连续合约是指 wind 中的现货月合约的每日价格连续指数，连三是指 3 月期合约价格的连续指数。,中证期货研究部|金属周报,免责声明,此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使中证 期货有限公司违反当地的法律或法规或可致使中证期货有限公司受制于的法律或法规的 任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示，否则所有此报告中的材料 的版权均属中证期货有限公司。未经中证期货有限公司事先书面授权下，不得更改或以任 何方式发送、复印此报告的材料、内容或其复印本予任何其它人。所有于此报告中使用的 商标、服务标记及标记均为中证期货有限公司的商标、服务标记及标
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