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1、20 春学期（ 1709、1803、1809、1903、1909、 2003）金融工程学在线作业 试卷总分 :100 得分 :100一、单选题 （共 20 道试题 ,共 40 分 ）1. 对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。A. 大B小C保持不变D.无法确定标准答案 :A2. 第一份股票价格指数期货合约于（）年出现在美国堪萨斯交易所。A. 1972B. 1973C. 1982D. 1984标准答案 :C3. 某公司三个月后有一笔 100 万美元的现金流入，为防范美元汇率风险， 该公司可以考虑做 一笔三个月期金额为 100 万美元的（ ）。A. 买入期货B. 卖
2、出期货C买入期权D.互换标准答案 :B4. 美国经济学家凯恩认为金融创新是（）的结果。A. 制度创新B. 技术推进C规避管制D.应付体制和税法标准答案 :C5. 某公司计划在 3 个月之后发行股票， 那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期 保值？A. 购买股票指数期货B. 出售股票指数期货C购买股票指数期货的看涨期权D.出售股票指数期货的看跌期权标准答案 :B6. 某股票目前的市场价格为31 元，执行价格为 30 元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为 3 元，相应的欧式看跌期权价格为2.25，请问套利者应该采取以下哪些策略？（ ）A.买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资