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1、巴塞尔协议川定义：巴塞尔协议 是巴塞尔委员会于 1988 年在瑞士的巴塞尔通过的 “关于统一国际 银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、 以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准， 有效地扼制了与债务危机有关的国际风 险。第三版巴塞尔协议 确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式， 大幅度提 高了商业银行资本监管要求， 建立全球一致的流动性监管量化标准， 将对商业银行经营模式、 银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。新规：巴塞尔协议 III 规定,截至 2015年 1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限 将从现行的 4%上调至 6%,
2、由普通股构成的 “核心 ”一级资本占银行风险资产的下限将从现行 的 2% 提高至 4.5%。各家银行应设立 “资本防护缓冲资金 ”总,额不得低于银行风险资产的 2.5% ，各国可根据情况要求银行提取 0%-2.5% 的反周期缓冲资本，以便银行可以对抗过度 放贷所带来的风险。此外，还提出了 3%的最低杠杆比率以及 100%的流动杠杆比率和净稳 定资金来源比率要求。该规定将在 2016 年 1 月至 2019 年 1 月之间分阶段执行。对中国的影响： 与国外的同行相比 ,中国的银行业处境要轻松很多 ,因为目前中国的银行 监管部门所设定的监管要求已经可以覆盖巴塞尔协议III 的要求 ,而且多数银行都
3、已经满足了这些要求。 2010 年中报数据显示 ,中国的大中型银行资本充足率均超过 10%,核心资本充 足率也在 8%以上 ,平均拨备覆盖率则是超过 150%。对欧洲的影响：巴塞尔协议川确立之后，欧洲的银行受到的冲击最大，对于银行来 说，新协议要求银行缩小资产负债表规模和业务范围。 银行必须提高储蓄资金以避免潜在的 资产损失，而投资者得到的贷款额将相应减少。、提高银行业审慎监管标准根据 第三版巴塞尔协议 确定的银行资本和流动性监管新标准， 在全面评估现行审慎 监管制度有效性的基础上，提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准， 建立更具前瞻性的、有机统一的审慎监管制度安排，增强银行
4、业金融机构抵御风险的能力。1. 改进资本充足率计算方法。一是严格资本定义，提高监管资本的损失吸收能力。将监 管资本从现行的两级分类 （一级资本和二级资本） 修改为三级分类， 即核心一级资本、 其他 一级资本和二级资本；严格执行对核心一级资本的扣除规定，提升资本工具吸收损失能力。 二是优化风险加权资产计算方法， 扩大资本覆盖的风险范围。 采用差异化的信用风险权重方 法，推动银行业金融机构提升信用风险管理能力； 明确操作风险的资本要求； 提高交易性业2. 提高资本充足率监管要求。将现行的两个最低资本充足率要求（一级资本和总资本占 风险资产的比例分别不低于 4%和 8%）调整为三个层次的资本充足率要
5、求：一是明确三个 最低资本充足率要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于 5%、6%和 8%。二是引入逆周期资本监管框架 ,包括 :2.5%的留存超额资本和 0-2.5% 的逆周期 超额资本。三是增加系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和 10.5% ；若出现3. 建立杠杆率监管标准。引入杠杆率监管标准，即一级资本占调整后表内外资产余额的 比例不低于 4% ，弥补资本充足率的不足， 控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。4. 合理安排过渡期。新资本监管标准从2012 年
6、1 月 1 日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于 2013 年底和 2016年底前达到新的资本监管标准。 过渡期结束后，（二）改进流动性风险监管1. 建立多维度的流动性风险监管标准和监测指标体系。建立流动性覆盖率、净稳定融资比例、 流动性比例、 存贷比以及核心负债依存度、 流动性缺口率、 客户存款集中度以及同业 负债集中度等多个流动性风险监管和监测指标， 其中流动性覆盖率、 净稳定融资比例均不得 低于 100% 。同时，推动银行业金融机构建立多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流动 性风险内部监控指标体系。2. 引导银行业金融机构加强流动性风险管理。 进一步明确银行业金融机构流
7、动性风险管理的审慎监管要求，提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平，严格监督检查措施,纠正不审慎行为，促使商业银行合理匹配资产负债期限结构，增强银行体系应对流动性压力3. 合理安排过渡期。新的流动性风险监管标准和监测指标体系自2012年1月1日开始实施，流动性覆盖率和净稳定融资比例分别给予2年和5年的观察期，银行业金融机构应于2013年底和2016年底前分别达到流动性覆盖率和净稳定融资比例的监管要求。（三）强化贷款损失准备监管1. 建立贷款拨备率和拨备覆盖率监管标准。贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于2.5%，拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于150%，原则上按两者
8、孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求。2. 建立动态调整贷款损失准备制度。监管部门将根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同， 对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调整：经济上行期适度提高贷款损失准备要求，经济下行期则根据贷款核销情况适度调低； 根据单家3过渡期安排。新标准自2012年1月1日开始实施，系统重要性银行应于 2013年底前达标; 对非系统重要性银行，监管部门将设定差异化的过渡期安排，并鼓励提前达标：盈利能力较强、贷款损失准备补提较少的银行业金融机构应在2016年底前达标；个别盈利能力较低、贷款损失准备补提较多的银行业金融机构应在2018年底前达标。