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1、商业银行风险管理若干问题探讨 信贷风险管理是当前国有商业银行风险管理的核心。如何精确把握和有效防范信贷风险，确保金融安全，是一项浩大而复杂的系统工程和长期任务。近几年来，国有商业银行在强化信贷风险管理，防范和化解信贷风险上做了大量理论研究与实践探索，取得了一定的工作成效和实践经验，信贷资产质量明显提高。然而，由于信贷风险管理的复杂性，目前国有商业银行风险管理在信贷风险掌握中仍存在诸多不足，以致信贷资产不良率还处于高位上运行，这些不足表现在： （二）健全银行风险管理体系。我国商业银行要适应全面风险管理的要求，建立由董事会及其高级管理人员直接领导的、以独立银行风险管理部门为中心，与各个业务部门紧密
2、联系的风险管理体系。第一，风险管理委员会。总行一级设一个风险管理委员，委员会由全行风险管理系统的负责人和专家组成，该委员会主席由全行的首席风险管理主管担当。逐步建立以风险管理委员为核心、风险管理部门组织协调、各主要业务部门贯彻实施的三位一体的新型风险管理组织体系，实现从风险的事后处置向风险的前期掌握转变。第二，依据全面风险管理的原则要求，银行风险管理涵盖于各分支机构、各项业务和各种产品，贯穿于事前监测、事中管理和事后处置的整个过程。第三，建立监督、约束、考核和奖惩机制。建立涵盖授信各环节的岗位职责，包括规范化的考核管理、常规性检查评价，实行严格的问责制和奖惩制度。第四，建立起尽职调查制度，设立
3、独立的尽职调查岗位，并要将这一制定贯穿业务发起、评价分析、信贷决策、贷后管理等全过程。第五要把贷款发放和贷款贷后组合管理分隔开来分别管理，逐步透过积极主动的组合管理不断优化资产结构，提升总体资产回报率。 （三）强化资本约束机制。近几年来，我国商业银行资本增长速度明显低于贷款增长速度，导致在资产扩张的同时，资本充分率呈下降趋势。银监会颁布的新资本充分率管理方法采用了更为严格的资本充分率计算标准，要求各商业银行最迟要在20XX年1月1日达到8%的最低资本要求。目前，我国商业银行资本充分率普遍低于最低监管要求，资本的有限性打算了规模的有限性，需要采取如下措施：一是要树立以资本规模约束业务规模的意识；
4、二是为保证资本充分率要求，要强化资产质量意识，提高资产质量，防止有限的资本被不良资产侵蚀；三是要通过多种渠道补充资本；四是调整和优化信贷资产结构，努力增加中间业务比重。 （四）实行科学的绩效考核体系。不同的绩效考核体系，往往打算了经营者不同的行为取向和企业发展模式。目前我国商业银行的考核体系还侧重于对规模和利润的考核，没有用风险加权（风险调整）全成本核算对产品、业务和分支机构进行绩效考核。商业银行要借助经济资本安排制度，注意以风险收益平衡为导向、以资本金配置效率为主要约束的绩效管理和考核指标，如总资产净回报率、股本净回报率、不良资产率、不良贷款拨备掩盖率等，逐步建立起以风险调整的资本收益率为核
5、心的考核体系，同时加大对分支机构的银行风险管理水平、内控能力、不良资产的考核力度，从制度上引导和规范分支机构基于长期稳定的收益而非单纯规模扩张的经营行为。 （五）以高技术支撑为核心对风险进行动态管理。目前我国商业银行在风险识别和管理中主要采用定性方法，尚未使用定性和定量结合下的客观科学方法，风险识别和管理量化的技术比较落后。商业银行要建立和完善风险管理信息系统，信息系统的开发要具有前瞻性和连续性，使信息系统能够涵盖银行全部的业务活动，并具有精确性和全都性。在建立风险管理信息系统的途径上可借鉴国际商业银行风险管理信息系统的经验，考虑国内市场环境，利用现有客户资源和历史数据，涵盖风险监测、风险分析
6、和不良资产处置等风险管理环节，构建全过程风险管理网络体系，为提高风险管理水平供应技术支撑。同时，在银行风险管理信息系统的基础上，研究、开发易于量化、操作性强的风险掌握与管理方法，探索建立信用风险计量模型，并在规范风险管理和操作流程的基础上完成风险管理信息系统与风险计量系统的集成，真正发挥风险监测的预警功能，全面提升银行业的风险管理能力。 （六）营造全员银行风险管理文化。银行风险管理文化是一种融合现代商业银行经营思想、风险管理理念、风险管理行为、风险道德标准与风险管理环境等要素于一体的文化力，是商业银行企业文化的重要组成部分。目前在商业银行的许多信贷人员中普遍存在着这样一种现象，就是重担保，轻第
7、一还款来源；重贷款发放，轻贷后管理；重收息，轻本金收回；重资产负债分析，轻现金流量分析；重数量，轻质量。这些错误观念已成为不良贷款产生的重要因素。我国商业银行要倡导和强化全员风险意识，树立囊括各个部门、各项业务、各种产品的全方位风险管理理念，推行涵盖事前监测、事中管理、事后处置的全过程风险管理行为。另一方面要在对经营管理中的风险作深入研究的基础上，形成系统的风险掌握制度和奖惩制度，引导全行员工树立对银行风险管理的认同感，使风险意识突破传统的部门界限真正融入全行各个部门、每位员工的行为规范和工作习惯之中，让每一位员工熟悉到自身的工作岗位上可能存在的危急，形成防范风险的第一道屏障，形成"银行风险领导抓，部门控、大家控"的局面，从而促进银行风险管理体系的高效运行。 - 4 -