商业银行数据仓库系统功能规格(一).docx

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1、商业银行数据仓库系统功能规格（1）系统功能规格版本：1.0（初稿）1. 概述 51.1. 系统介绍51.2. 系统架构51.3. 体系结构61.4. 数据仓库治理系统(DWMS) 71.4.1. 数据采集模块71.4.2. 数据转换模块81.4.3. 增量运算模块81.4.4. 调度模块81.4.5. 配置模块81.5. OLAP逻辑模型 81.5.1. 分析角度81.5.1.1. 公共维8111.5.2. 分析主题91.6. 银行业数据仓库E-R模型(Data Model)1.6.1. 贷款客户分析(DataModel)111.6.2. 存款客户分析(DataModel)121.6.3. 内

2、部账号分析(DataModel)141.6.4. 业务及流淌性分析(Data Model)151.6.5. 资产负债财务分析(Data Model)161.6.6. 风险操纵分析(DataModel)181.6.7. 现金配钞分析(DataModel)191.7. 例外处理201.8. 准确性201.9. 性能 201.10. 数据容量211.11. 备份/复原211.12. 运行环境211.12.1. 数据仓库平台211.12.2. 数据仓库硬件平台211.12.3. 操纵台平台211.13. 安全性212. 报表系统222.1. 业务分析222.2. 财务分析报表系统222.2.1. 资产

3、业务分析（月）222.2.1.1. 资产规模增长情形分析222.2.1.2. 资产增量变化情形分析232.2.1.3. 资产结构变化情形分析232.2.1.4. 贷款资产专项统计232.2.2. 负债业务分析232.2.2.1. 负债规模增长情形分析表242.2.2.2. 负债增量变动情形分析表242.2.2.3. 负债结构变化情形分析表242.2.2.4. 存款负债专项统计242.2.3. 所有者权益分析252.2.3.1. 所有者权益增长情形分析252.2.3.2. 所有者权益增量变动情形分析252.2.3.3. 所有者权益结构变化情形分析252.2.4. 财务收支分析252.2.4.1.

4、 收支规模增长情形分析252.2.4.2. 收支增量变动情形分析262.2.4.3. 当期收支情形分析262.2.4.4. 财务收支结构变动情形分析262.2.4.5. 财务收支打算完成情形分析262.2.5. 财务比率分析272.2.5.1. 各项财务比率分析表272.3. 资金打算业务需求282.3.1. 资金头寸统计282.3.2. 资金负债治理指标282.3.3. 现金治理282.3.3.1. 结算备付金统计282.3.3.2. 库存现金统计282.3.3.2.1. 即时余额统计282.3.3.2.2. 日均余额统计292.3.3.3. 业务量统计292.3.4. 票据贴现业务统计29

5、2.4. 综合统计分析292.4.1. 存款统计292.4.1.1. 存款结构统计292.4.1.1.1. 日均存款统计292.4.1.1.2. 存款即时余额统计292.4.1.1.3. 储蓄业务统计302.4.1.2. 存款明细统计302.4.2. 贷款统计302.4.2.1. 贷款结构统计302.4.2.1.1. 贷款日均统计302.4.2.1.2. 贷款即时余额统计302.4.2.2. 贷款明细统计312.4.3. 业务量统计312.4.3.1. 会计综合业务量统计312.4.3.2. 现金收付量统计312.5. 安全性312.5.1. 安全操纵逻辑323. 客户经理服务系统(ASS)3

6、23.1. 总体分析323.1.1. 分析角度323.1.2. 分析指标323.2. 安全性324. 附录 324.1. 定义 324.2. 资金头寸项目讲明和运算公式334.3. 资金负债治理指标344.4. 术语讲明364.4.1. Data warehouse 364.4.2. Data mart 364.4.3. OLAP 364.4.4. ROLAP 374.4.5. MOLAP 374.4.6. Client OLAP 374.4.7. DSS 384.4.8. ETL 384.4.9. Ad hoc query384.4.10. EIS 384.4.11. BPR 384.4.1

7、2. BI 384.4.13. Data mining 384.4.14. CRM 384.4.15. Meta Data39概述系统介绍*商业银行数据仓库项目以OLAP （在线分析处理）为要紧技术技术， 由业务数据采集、清洗，转换，加载、OLAP处理等步骤组成。 处理数据涵盖 银行内部方方面面的数据信息。通过对数据的重组、分类和关联，将银行 内部分散的数据信息组织成一个高效有用的数据仓库，同时用第三方OLAP前端和报表工具，提供了方便快捷的查询，公布。系统架构数据仓库VB理系统（DWMS）第三方OLAP前端和报表工具，数据挖掘工具会计分析系统资金打算系统综合统计系统采集程理，转换,其它系统体

8、系结构用户界面层WEB Browser/Windows APP应用服务器层Essbase系DBMS/其它数据存取组件 A数据仓库层AS/400数据转换模块业务数据库1业务数据库2其它数据库（系统体系结构）数据仓库治理系统（DWMS）负责数据采集参数的配置，如：采集的数据源，采集的时点等；负责数据的采集，转换，加载及 OLAP处理任务的调度；负责数据转换过程中转换参数的配置，如数据字典的定义，对应关系 的设置等；负责报表查询的参数的定义，如报表格式，查询组合的定义；DWMS包括以下几个模块数据采集模块负责从银行的业务系统中采集建设数据仓库所需要的源数据。由于银 行数据的安全性，在本系统设计过程中

9、，采纳 NA SERVER用CGS中间件 采集成文本文件。数据转换模块数据仓库中的数据来源于联机事务处理系统（OLTP）,这些系统由于 建立时刻不同，系统选型不同，开发人员不同等缘故，使得各个业务系统 的硬件环境和软件环境各不相同，数据结构不统一，要将这些系统中的有 用数据提取出来，进行净化、整理、综合、概括，去掉没用的数据项，转 换成统一格式加载到数据仓库中。数据转换模块负责将源数据通过清洗， 整理，转换，编码后加载到数据仓库中。增量运算模块每天所采集的增量数据，加载到数据仓库后，处理 OLAP的增量运算, 加载这部分数据到OLAP数据库。调度模块负责每天数据转换（ETL）的调度配置模块各种

10、参数的配置OLAP逻辑模型分析角度 公共维分析角度描述层次来源取值机构总行分行 营业网点业务系统*商行总行科目科目种类 一级科目 二级科目业务系统资产类，负债类，损益类等100、 210 等10001、 30212 等时刻年 半年季 月 旬 日自定义时刻段自定义8-9时、9-10时等货币货币类型人民币、美兀等货币存款期限结构存款种类 储备类型 期限业务系统企业、储蓄、其他活期，定期6个月，1年等贷款期限种类贷款类型期限业务系统信用、保证、抵押质押、消费贴现、逾期贷款短期、中长期客户等级业务系统凭证类不业务系统企业性质业务系统私营、国营、三资等所有者权益项目项目大类项目小类实收资本、资本公积、盈

11、余公 积本年利润、利润分配国家资本金等等行业结构工业、商业、建筑业、农业、 乡镇企业等帐户类不对公账户、储蓄帐户、贷款帐 户帐户种类差不多帐户、一样帐户、临时 帐户专用帐户支取方向存入、取出交易类不利率代码业务系统券不类型券不类型业务系统10元、50元等资产结构按客户资产结构区 分可由用户设定资产类型项目盈利类型 资产分类业务系统盈利资产贷款资产、存放同业同行拆借及债券投资、其他 非盈利资产注1:可由用户设定”-由用户将设定类型对应到原有交易系统中一个或多个类型值。注2: OLAP分析粒度到账号依旧科目关于公共维的设计存在着差异注3:数据仓库模型中所储备的数据的粒度将对信息系统的多方面产生 阻

12、碍。事实表中以各种维度的什么层次作为最细粒度，将决定储备的数据 能否满足系统分析的功能需求，而粒度的层次划分、以及聚合表中粒度的 选择将直截了当阻碍查询的响应时刻。分析主题主指标机时资料期方仃利负期方资利Mr客支货企仃题构刻产目限式业率债限式金率有户取币业业项贷贷贷贷项存贷来贷者类方性结目款款款款目款款源款权型向质构分种种种种类种种种种益类类类类类型类类类类项目客余额XXX户日均余额XX-X-存增减量XXX款增减幅度XXX分增减变动量XXX析增减变动量差异XXX占比XXX占比增减量XXX客余额XXXXXX户日均余额XXXXXX贷增减额XXXXXX款增减幅XXXXXX分 析占比XXXXXX负:余

13、额XXX债日均余额XXX业增减量XXX务增减幅度XX:X分增减幅度的差异XXX析增减量的变化量XXX占比XX:XXX X :X存：余额XXXX款日均余额XXXX余增减额XXXX额统计增减幅XXXX所余额XXX有增减量XXXX者增减幅度XXXX权差异XXXX益增减的变动量XXXX分变动差异XXXX析占比XXXX占比的增减量XXXX占比的差异XXXX财余额XXXX务增减量XXXX收增减幅度XXXX支增减的变动量XXXX分变化差异XXXX析增减的变动量XXXX占比XXXX财务比率分主指标机时资科期万行利负期万资利所客支货企行题构刻产目限式业率债限式金率有户取币业业项贷贷贷贷项存贷来贷者类方性结目款款

14、款款目款款源款权型向质构分种种种种类种种种种益类类类类类型类类类类项目析利率分析利率XX银行业数据仓库E-R模型(Data Model) 贷款客户分析(Data Model)贷款账户明细表存款客户分析(Data Model)存款帐户明细表内部账号分析（Data Model）半年c总行）c行业结构）c客户类型）c客户状态）:,分行:协储员）（客户）帐户类不 币种c利率）c期限1C年 ）内部帐户明细表业务及流淌性分析(Data Model)资产负债财务分析(Data Model)（ A 1c总行jIox/A、C 支行 ,IjiC旬 ）C网点 1c币种 ic右 （ 科目 .）一贷款方式-存款方式风险

15、操纵分析(Data Model)贷款借据信息表:还款方式:贷款类型: 记息类型现金配钞分析(Data Model):一注：黑点方向表示一对多关系兰色实体均为实事表灰色实体关系表示须保留动态变更例外处理准确性对下面变更，系统的各项统计运算应能准确反映:客户资产结构的变更客户所属协款员的变更客户状态变更客户所属行业的变化性能1、日数据处理时刻 3Hours客户端查询响应一样查询 15秒数据即时性每天日结以后从业务系统中抽取数据到数据仓库，因此只能查询前一 交易日往常的数据。即时性的数据直截了当从业务数据中查询。数据容量数据要求处理容量（记录数）帐户数100万备份/复原运行环境数据仓库平台操作系统：

16、AIX4.3数据库系统：使用旧M DB2产品。建模工具：ERWIN。数据采集及转换工具： Visual Warehouse多维数据库：DB/2 OLAP Server前端分析工具：BRIO、MS Excel（Vba编程）。数据仓库硬件平台硬件平台举荐使用旧M的AS400系列产品。操纵台平台操作系统： WINDOWS 98, WINDOWS NT 4.X, WINDOWS2000硬件平台：586CPU, 256M以上内存，10G以上硬盘空间。显示器辨论率：缺省支持800X600,但在其他模式下也应能显示正常安全性角色DWMS治理员数据仓库白修改、 OLAP的修收DWMS操作员运行DWMS操纵程序

17、报表系统业务分析业务分析的方法要紧是多维分析法，按照业务决策的需要，可进行各 种分析。利用多维分析的方法，能够对统计及明细记录进行分析、对比、 排序，各种分析结果能够通过图表直观的反映。利用业务分析功能，能够 及时、明了的把握银行业务工作各方面的情形和进展。DB2 OLAP服务器，提供100多种内置的财务、统计或者数学功能， 能够进行复杂的趋势分析、创建比率等。同时， DB2 OLAP Server拥有几 种API和一组可用于构建定制应用程序的ActiveX控件。选择何种 API将取决于应用程序的复杂程度。使用 Wired for OLAP（Hyperion Analyzer）, 能够专门快地

18、构建一个简单的主管信息系统 （EIS Executive Information System）应用程序。使用电子表格如MS Excel或Lotus 123的Add-In,能够构建相当复杂的应用程序。Essbase Objects是一组专门灵活的 ActiveX OLAP控件，能够将其置入到 Visual Basic应用程序（能够按传统方式 或通过网络部署）中。止匕外，还能够使用C API和Visual Basice API定制应用程序。财务分析报表系统资产业务分析（月）资产项目分类描述资产总额资产负债表中的总资产贷款资产122+123+124+125+126+127+128+129+130存

19、放央行及同行110+111+113+114+115+116+ (407、 408、 411、 412、 413、414、451、452、453、454科目借贷轧差数）拆借及债券投资120+121+140+141+142+145盈利资产贷款资产+存放央行及同行+拆借及债券投资+其他盈利资产非盈利资产资产总额-盈利资产资产规模增长情形分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标（日均金额、月末余额）行资产类型项目选择字段日期（月），分支机构运算指标增减量：比上期（上年同期）的增减量增减幅度：增减量 /上期（上年同期）的实绩 *100%增幅的差异：当期全行平均增幅比较分析比上期，比上年同期缺省图形风格资

20、产增量变化情形分析多维分析表格分析角度或指标分析指标（本期与上期比较的增量）行资产类型项目选择字段日期（月），分支机构运算指标增减变化量：比上期（上年同期）的增减变化量增减变化幅度：增减变化量 /上期（上年同期）的实绩 * 100% 增幅的差异：当期全行平均增幅比较分析比上期，比上年同期（增减变化量，增减量变化差异）缺省图形风格资产结构变化情形分析多维分析表格 分析角度或指标一分析指标（占比）行资产项目类型选择字段日期（月）运算指标增减变化量、与全行比较差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格贷款资产专项统计多维分析表格分析角度或指标一分析指标（贷款余额）行期限贷款种类，贷款方式种类，贷款行

21、业种类，贷款利率分类选择字段日期（月）运算指标比较分析比上期，比上年同期（增减变化量，增减量变化差异）缺省图形风格负债业务分析负债项目分类描述存款负债科目 210+202+205+211+215+217+221+243同业存放拆入科目 234+235+236+241+242+255其他有息负债科目 231+232+233+251+272无息负债科目 222+223+244+251+252+260+261+262+263+264+265+266+267+268+277+280负债规模增长情形分析表多维分析表格分析角度或指标一分析指标（占比）行负债项目类型选择字段日期（月）运算指标增减变化量、与全

22、行比较差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格负债增量变动情形分析表多维分析表格 分析角度或指标分析指标（增量）行负债项目分类选择字段日期（月）运算指标增量变动量、变化差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格负债结构变化情形分析表多维分析表格分析角度或指标分析指标（占比）行负债项目分类选择字段日期（月）运算指标占比增量变动量、差异占比分析比上期，比上年同期，与当期全行比较缺省图形风格存款负债专项统计多维分析表格分析角度或指标分析指标（余额，占比）行分来源的存款种类，分期限的存款种类，按存款利率分类选择字段日期（月）运算指标增减变化量、与全行比较差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格所有

23、者权益分析所有者权益增长情形分析多维分析表格分析角度或指标分析指标（本期余额）行所有者项目分类选择字段日期（月）运算指标增减量、增减幅度，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格所有者权益增量变动情形分析多维分析表格分析角度或指标分析指标（本期余额）行所有者项目分类选择字段日期（月）运算指标增量变化量、变化差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格所有者权益结构变化情形分析多维分析表格分析角度或指标分析指标（占比）行所有者项目分类选择字段日期（月）运算指标增减量、变化差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年

24、同期）缺省图形风格财务收支分析收支规模增长情形分析多维分析表格 分析角度或指标列分析指标（本期余额）行收入付出，项目类不，科目账号选择字段日期（月）运算指标增减量、增减幅度，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格收支增量变动情形分析多维分析表格分析角度或指标分析指标（本期余额）行收入付出，项目类不，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）运算指标增减量变化量、变化差异，差异，增量变化差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格当期收支情形分析多维分析表格分析角度或指标一分析指标（本期余额）行收入付

25、出，项目类不，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）运算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格财务收支结构变动情形分析多维分析表格分析角度或指标一分析指标（本期余额）行收入付出，项目类不，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）运算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格财务收支打算完成情形分析多维分析表格分析角度或指标一分析指标（本期余额）行收入付出，项目类不，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（

26、总行，分行，营业网点）运算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）财务比率分析指标值运算值公式综合费用率经营成本率收入利润率成本利润率盈利资产利润率 信贷资产利润率 资产成本率 负债成本率 总费广盈利率 盈利资产盈利率 盈利资本成本率 存款付息率 贷款收息率 实收利率日均库存占用率（本期） 日均库存占用率（累计） 日均存贷比例（本期）日均存贷比例（累计）业务宣传费用率 业务招待费用率 资金利用率 资金自给率 银行利率差 存款费用率 投资酬劳率 净利息收息率 净非利息业务收益率 净非业务收益率费用总额/营业收入总成本/营业收入利润总额/营业收入

27、利润总额/营业成本利润总额/盈利资产日均余额利润总额/信贷资产日均余额总成本/资产总额总成本/负债总额收入总额/资产总额日均余额收入总额/盈利资产日均余额成本总额/盈利资产日均余额存款利息支出/存款年日均余额 /月份贷款利息收入/贷款年日均余额/月份（利息收入-应收利息净增数）/贷款日均本期日均库存/本期日均存款全年日均库存 /全年日均存款本期贷款日均/本期存款日均全年贷款日均/全年存款日均业务宣传费/营业收入业务招待费/营业收入盈利性资产/资产总额（资本总额 +各项存款）/资产总额（利息收入-利息支出）/盈利资产日均费用总额/日均存款投资收益/投资平均余额（总利息收入-总利息支出）/资产总额

28、（非利息业务收入 -非利息业务支出）/资产（非业务收入-非业务支出）/资产总额各项财务比率分析表多维分析表格分析角度或指标列行选择字段运算指标 比较分析分析指标（本期比率）分析比率日期（月），机构（总行，分行，营业网点）增减量比上期，比上年同期省图形风格资金打算业务需求资金头寸统计多维分析表格分析角度或指标分析指标（余额）行项目（资金来源，资金运用）选择字段日期（日），机构（总行，分行，营业网点）运算指标缺省图形风格资金负债治理指标多维分析表格分析角度或指标分析指标（期末余额）行分析项目分析比例选择字段日期（月），机构（总行，分行）比较分析比上年末，比上月末运算指标增减数，增减百分点缺省图形风

29、格现金治理结算备付金统计多维分析表格分析角度或指标分析指标（账户余额，比上期增减，备付率，一级预备金，二级预备金）行分支机构选择字段日期（日）比较分析比上期运算指标缺省图形风格库存现金统计即时余额统计多维分析表格分析角度或指标列分析指标（库存余额，占有率）行分支机构选择字段日期（日）比较分析运算指标缺省图形风格日均余额统计多维分析表格分析角度或指标分析指标（日均余额，增减量，增减幅，占有率 ）行分支机构选择字段日期（日）比较分析比上月，比上年同期运算指标缺省图形风格业务量统计多维分析表格分析角度或指标收入付出，分析指标（总量，增减量，增减幅）行分支机构选择字段日期（日），分支机构比较分析比上期

30、，比上年同期运算指标缺省图形风格票据贴现业务统计多维分析表格分析角度或指标票据种类，利率，到期日，分析指标（即时余额）行分支机构选择字段日期（日），金额范畴比较分析比上期，比上年同期运算指标缺省图形风格综合统计分析存款统计存款结构统计日均存款统计多维分析表格分析角度或而列行选择字段比较分析运算指标缺省图形风格存款即时余额统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段比较分析运算指标缺省图形风格储蓄业务统计多维分析表格分析角度或指标行选择字段比较分析运算指标缺省图形风格存款明细统计多维分析表格分析角度或而行选择字段比较分析运算指标缺省图形风格贷款统计贷款结构统计贷款日均统计多维分析表格分析角度或而行

31、选择字段比较分析运算指标缺省图形风格贷款即时余额统计多维分析表格分析角度或环列 行 选择字段比较分析运算指标缺省图形风格贷款明细统计多维分析表格分析角度或指标行选择字段比较分析运算指标缺省图形风格业务量统计会计综合业务量统计多维分析表格分析角度或指标行选择字段比较分析运算指标缺省图形风格现金收付量统计多维分析表格分析角度或而行选择字段比较分析运算指标缺省图形风格安全性银行的数据属于高度敏锐级不，系统需要提供完整的安全操纵机制， 实施严格的用户治理，对系统的每个环节（包括系统数据治理和业务分析及其报表打印）进行相应的安全操纵，保证只有被授权的用户才能存取其 存取范畴内的数据。安全操纵逻辑操纵角度

32、功能用户只能使用授权的功能客户经理服务系统（ASS）总体分析对客户经理所服务的客户的总量和对比分析，并可深入分析到具体客 户分析角度分析指标安全性用户只能查看所管辖客户的资料客户类不用户只能查看所承诺的客户类不的资料指标用户只能查看指定的指标附录定义术语定义协储员关注业绩，要进行业绩考核;客户号表示实际的客户。一个客户号能够有多个帐户。资金头寸项目讲明和运算公式项目名称运算公式存款总额同业存放拆入资金、债券正回购开出汇款应对利息所有者权益本年度利润其他应对款其他资金来源贷款总额拆出资金、债券逆回购存款预备金短、长期投资固定、无形资产及待摊费用在建工程其他应收款其他资金运用科目(201 + 202 + 205 + 211 + 215 + 217 + 221 + 243 )科目(234 + 235 + 236 )科目(241 + 242 + 255)科目244科目260科目 301 + 302 + 303 + 31