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1、i中证指数有限公司I L H1NA MEI LIRI JINIJKX CO. , LTD中证1-7年中高收益企债指数编制方案、指数代码、名称指数代码:000833指数名称:中证1-7年中高收益企债指数指数简称:中高企债指数英文名称: CSI 1-7 year medium-high yield corporate bond in dex指数英文简称: Medium-high yield corporate bond二、选样(一)样本空间?债券种类:在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的非股权连接类 的企业债券,包括公司债券和分离交易可转换债券。?剩余期限:1年以上7年以下。?付息方式:固定
2、利率付息和一次还本付息。?信用级别:AA+级及以下。(二)选样方法步骤1计算样本空间中各债券信用级别的数量占比,从而确定样本中各信用级 别债券的数量,样本券总数为100只;步骤2在样本空间中,首先计算考查区间内日成交金额的中位数,然后将中位 数位于后50%勺样本剔除;步骤3对各类级别中的剩余样本按成交金额、交易天数、发行规模综合排名, 选取排名靠前的样本作为指数样本。三、指数计算(一)基日基日为2008年12月31日,基点为100点。(二)计算公式以样本债券的发行量为权数,采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为:2牙尊i中证指数有限公司 CHINA 自hXUltmKS JNIJtX CXJ.
3、 LTD报告期指数=(报告期样本债券的总市值+报告期债券利息及再投资收益)/基期x基期指数其中,总市值=刀(全价X发行量)。全价=净价+应计利息报告期债券利息及再投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于债券指数本身所得收益。(三)取价规则选取债券实际市场价格用于计算指数, 若当日没有交易,则取最近交易日 的价格计算指数。四、指数修正(一)修正公式当样本券的市值出现非交易因素的变动时, 采用“除数修正法”修正原除数, 以保证指数的连续性。修正公式为:修正前的市值修正后的市值原除数新除数其中,修正后的市值=修正前的市值+新增(减)市值;由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的 指数。(二)需要修正的几种情况发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。凡有样本债券发生发行量变动,在变动日前修正指数。月末最后一个交易日,将当月样本债券利息及再投资收益从指数中去除。五、样本调整指数样本原则上每季度调整一次,实施时间分别为每年1月、4月、7月和10月份的第一个交易日。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足 选样条件的情况,将视具体情况进行处理。4