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1、期货市场是价格波动瞬息万变的大市场,受国内外各 种因素影响较大.很多投资者认为无法掌握期市规律, 甚至觉得期市没有规律.笔者研究发现,期货市场有 着诸多共性的外在表现形式：第一,图表价格总是能 反映市场预期；第二,价格运行总是呈现大区间和小 区间交替特征,没有永远的趋势,也没有永远的振荡; 第三,过去有的,现在还会有,未来仍然有可能发生, 正所谓“太阳底下没有新鲜事既然市场存在以上 表现形式,我们可否通过形式看到本质,建立一套可 行的波段交易系统呢笔者认为,波段交易系统的建 立概括起来有以下几步：一是选择时机品种；二是找 准进场时机；三是坚守有利持仓；四是择机适度加码; 五是减仓利润保护；六是
2、转势果断离场.选择时机品种每个品种在走出一波行情之初会有以下共同特 性：1.持仓量在某个价格区间放大,成交量相对温和 放大或缩小.2.价格形态表现为对原有趋势的调整状 态.3.往往从图形形态上出现典型旗形、矩形、头肩 形、收缩形态等.4.国内外相关品种联动.图1为沪铜指数和伦铜在2021年2月至4月走势对 比.由图可见,持仓量、成交量均出现放大,价格处 于对原有上涨趋势的收缩调整形态,内外盘走势根本一致.图2是2021年1月至6月的国内连豆粕指数和美豆 指数走势比照,其走势也根本符合以上条件.图1沪铜指数和伦铜走势比照蝙岫11肺痴Hl啕!用制袖I口把工同书吐,科七一 *器处北1.jpg 86.
3、8 KB, 下载次数：0下载附件2021-11-27 09:48 上传图2连豆粕和美豆走势比照血热愿同次破.嘘整拘 嫉6.矢将就焚破口垂冬的下降压力缝交：政, .后 U1现下映年r量,.匕涉 及集.玲仓温和战火,亚 妾省钱GO天世兜像！2.jpg 85 KB,下载次数：0下载附件2021-11-27 09:49 上传工扁|川卜嬴1而kddhli找准进场时机 投资期货贵在找准廉价止损点和最正确进场点.止损幅度要小,一旦行情展开,利润空间较大.但行情 调整时间没有严格界限,什么位置是好进场点,需要 具备以下几个特点：1.原有的调整形态被突破,即重 要的阻力位或支撑位被突破.2.突破时伴有足够量能.
4、 3.重要的均线同时被突破.4.根本面信息也给予配合.5.国内外相关品种互相配合.图3是沪铜的最正确进场点 止损点是期价重新回到原来支撑位现在阻力位以上.图4揭示的是豆粕1301合约和美豆最正确进场点.止损均以期价重新回到原来阻力位现在支撑位以下 图3沪铜突破最正确进场点4.jpg 57.09 KB,下载次数：0下载附件2021-11-27 09:49 上传图4豆粕1301和美豆最正确进场点比照较为廉价期价唯回落 至阻力级下方止损0tf12726期价有效究碾限力位 苴米巨登；正线期包 手回阻力位下方.5.jpg 96.51 KB,下载次数：0下载附件2021-11-27 09:50 上传坚守有
5、利持仓 在期货市场,大多数人有一个赔钱的共性 敢于持有被套亏损头寸,而不能坚守有利的盈利头寸 这主要是心理问题,原来一直亏损,亏怕了,有利润 就想落袋为安,生怕煮熟的鸭子飞了.被套单子总幻 想不亏或少亏,最终酿成大错.这种表现归根结底是 没有坚守有利仓位的策略和方法.止匕外,也没有一个 支持持仓的环境.如果一个投资者周围10个朋友都做短线,其很难做成波段.假设想建立一套波段交易系统, 就需要和做波段及长线的投资者交朋友.人的成长需 要好环境,投资也是这样.坚守有利持仓的方法其实很简单,涨势或跌势陡 峭的市场就用10天均线做持仓跟踪线,涨势或跌势趋 缓的市场就用20天均线做持仓跟踪线.择机适度加
6、码利润=盈利手数x盈利幅度x合约乘数一亏损手 数x亏损幅度x合约乘数.由公式可以看出,由于合 约乘数是固定的,要想让利润最大化,就需要尽量增 加盈利幅度,减少亏损幅度,增加盈利单子手数,减 少亏损单子手数.明确地说,就是让利润飞奔,把亏 损限于最小,盈利时适量加大头寸,亏损时减少头寸.加码的方法有两种：一是均线加码法.如果价格 呈现比拟陡峭走势,当价格经历一段运行后,期价重 新回踩10天均线,未跌破,待价格重返5天均线以上时 加码介入坚持金字塔式右侧交易加码方法,一旦期 价在加码后跌破10天均线那么果断止损离场.走势趋缓 的可参照20天均线.二是形态加码法.一般在趋势行 情中会出现调整形态,当
7、这个形态沿着原有趋势方向 突破时有量能配合更佳进行加码坚持金字塔式 右侧交易加码方法,止损条件是期价重新收盘回至调整形态以内.减仓利润保护盈利减仓当然对于每个人都是特别惬意的事,这 里也有几个原那么：1.暴利减仓法,是指在进场3到5个 交易日,保证金利润回报突破50%U上,当小时图表出 现期价和指标背离macd时最少减仓三分之一.2.期 价过于远离30天均线,幅度到达15%U上,且上涨时途 中出现阴线就减仓或下跌时出现阳线就减仓.3.在强 涨势中跌破10天均线减仓,急跌市中突破10天均线减 仓.缓跌缓涨趋势以20天线作参考.转势果断离场俗话说,会买是徒弟,会卖是师傅.实际上减仓 也是卖出的方法
8、之一.转势果断离场,这里的转势是 指原有趋势转向,短期不再延续,并不代表市场真正 从涨势转为跌势或从跌势转为涨势.在一个强势上涨下跌过程中,期价跌破突破20天均线,果断 平仓出局.一个趋缓的趋势以30天均线为准.建立一套良好的波段交易系统的关键在于坚持, 形成一种行为的潜意识,只有这样,才会逐渐从亏损 走向不亏,从小盈走向大盈,最终稳定盈利.其实做交易有点像修行成佛的历程,第一阶段, 戒.交易者要知道什么不可以做,比方不可逆势,不 要不设止损就开仓.第二阶段,定.交易者自觉地“淡 定了,知道什么是可以干的,什么是不能干的.行 为上能够“如如不动,有行情做,没行情不做；看得 明白做,看不明白不做；有时间做,没时间不做.第三 阶段,慧.经历了行为上的“戒,又经历了 “去我 的禅定,再步入认知自然法那么的 “我.慧,就是识 道,并依道而行而已.欢送您的下载,资料仅供套考!致力为企业和个人提供合同协议, 筹划案方案书,学习资料等等打造全网一站式需求