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2、,2021/3/11,4,2021/3/11,5,2021/3/11,6,2021/3/11,7,2021/3/11,8,2021/3/11,9,2021/3/11,10,王燕（第三版）P177,2021/3/11,11,谢谢！,2021/3/11,12,FIGARCH模型,FIGARCH模型是Baillie、Bollerslve、Mikklson在Engle的ARCH（1982）的基础上于1996年提出来的。该模型比较擅长于反映金融时间序列的异方差特性以及长记忆的变动特性，它的主要应用领域是金融资产包括证券、期权、利率等方面。从提出至今，它已被很多人成功地应用到证券市场及汇率市场。,FIGARCH(p,d,q)表达形式为：,2021/3/11,13,谢谢！,