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1、一、单项选择题1. 投资者在一定期间内频繁申赎某基金产品，则对投资者而言其计算收益率的最优方法是（ ）。A. 期限加权收益率B. 时间加权收益率C. 金额加权收益率D. 分组相对收益率 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 某私募证券基金产品存续期6个月，期初单位净值为1元，每月单位净值数据为（无分红和业绩报酬）1.02、1.01、1.04、1.06、1.03、1.05（元），则其最大回撤率为（ ）。A. -0.98%B. -0.96%C. -2.83%D. -3.85% 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 以下（ ）风险指标将亏损视为风险。A. 下行风险
2、B. 最大回撤率C. 波动率D. 收益率方差 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 在对私募证券基金进行分析，建立私募证券基金分析体系时，应涵盖以下（ ）维度。A. 投资者B. 基金经理C. 基金公司D. 基金产品 您的答案：D,B,C题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 以下关于几个经典的风险调整收益指标的表述正确的有（ ）。A. 特雷诺指数定义波动性风险为风险B. 投资者往往是风险厌恶型的，偏好更高的收益和更低的风险，因此夏普比率越大越好C. 詹森指数如果大于0，表明基金管理人主动管理跑赢了同等风险水平的消极组合，主动管理是有意义和成效的D. 与特雷诺
3、指数相比，夏普比率分母包含的风险内涵更广 您的答案：C,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 以下属于三大经典风险调整收益指标的是（ ）。A. 索提诺比率B. 夏普比率C. 詹森指数D. 特雷诺指数 您的答案：C,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 在对私募证券投资基金进行业绩分析时，常用的收益类指标有（ ）。A. 年化收益率B. 超额收益率C. 上行捕获率D. 下行捕获率 您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8. 最大回撤率是用私募证券基金净值的最高点和最低点计算得到的。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：
4、9. 无论正负，夏普比率越大越好。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 金额加权收益率假定所有投资金额都能获取到同样的收益率，与投资者投入时点和金额大小无关。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0一、单项选择题1. 投资者在一定期间内频繁申赎某基金产品，则对投资者而言其计算收益率的最优方法是（ ）。A. 期限加权收益率B. 时间加权收益率C. 金额加权收益率D. 分组相对收益率 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 某投资者期初买入私募证券基金产品时单位净值为1.20元，买入100万份，1年半以后净值为
5、1.40元，期间未追加或赎回份额，则几何年化收益率为（ ）。A. 20%B. -0.96%C. -2.83%D. 10.82% 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 以下（ ）风险指标将亏损视为风险。A. 下行风险B. 最大回撤率C. 波动率D. 收益率方差 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 在对私募证券基金进行分析，建立私募证券基金分析体系时，应涵盖以下（ ）维度。A. 投资者B. 基金经理C. 基金公司D. 基金产品 您的答案：D,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 以下属于三大经典风险调整收益指标的是（ ）。A. 索提诺
6、比率B. 夏普比率C. 詹森指数D. 特雷诺指数 您的答案：C,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 在对私募证券投资基金进行业绩分析时，常用的收益类指标有（ ）。A. 年化收益率B. 超额收益率C. 上行捕获率D. 下行捕获率 您的答案：C,D,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 私募证券投资基金的业绩风险至少包含以下（ ）维度。A. 波动性B. 亏损C. 对目标收益率的向下偏移D. 对市场行情敏感 您的答案：A,B,C,D题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8. 最大回撤率是用私募证券基金净值的最高点和最低点计算得到的。（ ） 您的答案：错误题目分数：
7、10此题得分：10.0批注：9. 时间加权收益率在处理现金流入流出时对每个时段的现金流依据时间长短赋予相应权重。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 无论正负，夏普比率越大越好。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0一、单项选择题1. 投资者在一定期间内频繁申赎某基金产品，则对投资者而言其计算收益率的最优方法是（ ）。A. 期限加权收益率B. 时间加权收益率C. 金额加权收益率D. 分组相对收益率 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 某投资者期初买入私募证券基金产品时单位净值为1.20元，买入100万
8、份，1年半以后净值为1.40元，期间未追加或赎回份额，则几何年化收益率为（ ）。A. 20%B. -0.96%C. -2.83%D. 10.82% 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 某私募证券基金产品存续期6个月，期初单位净值为1元，每月单位净值数据为（无分红和业绩报酬）1.02、1.01、1.04、1.06、1.03、1.05（元），则其最大回撤率为（ ）。A. -0.98%B. -0.96%C. -2.83%D. -3.85% 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 以下关于几个经典的风险调整收益指标的表述正确的有（ ）。A. 特雷诺指数
9、定义波动性风险为风险B. 投资者往往是风险厌恶型的，偏好更高的收益和更低的风险，因此夏普比率越大越好C. 詹森指数如果大于0，表明基金管理人主动管理跑赢了同等风险水平的消极组合，主动管理是有意义和成效的D. 与特雷诺指数相比，夏普比率分母包含的风险内涵更广 您的答案：D,B,C题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 与公募基金相比，私募证券投资基金存在以下（ ）等方面不同。A. 私募基金的信息披露程度与公募基金存在较大差距B. 私募基金相较于公募基金策略灵活程度高、策略体系更丰富C. 公募基金的数据基本是日频的、规范易取得，而私募基金不同产品在数据公布频率和日期上差异很大，在进行私募产品横
10、向比较时需要将日期调整到统一维度D. 公募基金的业绩表现主要由基金公司提供的投研平台决定、受基金经理更迭影响较小，而私募基金的业绩表现主要与基金经理的个人能力挂钩 您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 以下属于三大经典风险调整收益指标的是（ ）。A. 索提诺比率B. 夏普比率C. 詹森指数D. 特雷诺指数 您的答案：C,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 私募证券投资基金的业绩风险至少包含以下（ ）维度。A. 波动性B. 亏损C. 对目标收益率的向下偏移D. 对市场行情敏感 您的答案：B,D,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8. 投资者购买私募证券基金产品时只需要考虑产品评级的高低。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 同一私募证券基金产品在同一观察期内，用日频、周频、月频数据计算出来的年化标准差是一样的。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 时间加权收益率在处理现金流入流出时对每个时段的现金流依据时间长短赋予相应权重。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0