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1、第一套2003-2004年计量经济学期末考试试卷B一、 名词解释1. 计量经济学2. 两阶段最小二乘法3. 外生变量4. 联立方程的识别二、 简答题1. 异方差存在的原因、后果及克服方法2. 简单解释随机扰动项包括那几个方面3. 运用计量经济学方法解决经济问题的步骤三、 计算分析题1. 请根据下面的资料，研究河北省农民收入与消费问题。 年份项目1994199519961997199819992000200120022003生活消费支出（百元）8111414131314141516农民人均纯收入（百元）111721232424252627292. 对下面的联立方程进行识别四、 论述题试述计量经济
2、学对你今后学习的影响和作用。20032004学年计量经济学期末考试试卷B答案一、 名词解释1 计量经济学：是融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。2 两阶段最小二乘法：两个阶段分别应用最小二乘法，故叫两阶段最小二乘法。3 外生变量：所谓外生变量是指不是由模型系统范围决定的量。4 联立方程的识别：构成联立方程的单个方程在其联立方程中具有唯一的统计形式，则此方程叫做可识别，否则叫做不可识别。若联立方程中的每一个方程都可识别，这个联立方程叫做可识别，否则叫做不可识别。二、 简答题 1异方差存在的原因、后果及克服方法答：存在的原因：这是因为随机项包括了测量误差和模型中被省略的
3、一些因素对变量的影响。后果：由于异方差的存在，使得假定的随机项不符合实际情况。若仍用此模型估计参数，将会出现严重的后果，即使得估计量的方差增大，对估计量的t检验失效，进而降低回归方程的预测精度。1） OLS估计量仍然是线形的；2） OLS也是无偏的；3） 但他们不再具有最小方差性；4） 根据常用估计OLS估计量方差的公式得到的方差通常是有偏的；5） 建立在分布和F分布之上的假设检验是不可靠的。克服方法：分两种情况1） 误差方差为已知时，采用加权最小二乘法。2） 误差方差为未知时，关键就是找出异方差的具体形式，然后进行变换来消除异方差。2简单解释随机扰动项包括那几个方面 答: (1)模型中省略的
4、变量 (2)一些随机因素 (3)测量误差(4)确定数学模型形式的误差3用计量经济学方法解决经济问题的步骤 答： 1）建立模型；2）估计参数；3）验证理论；4）使用模型。三、计算分析题1. 请根据下面的资料，研究河北省农民收入与消费问题。 年份项目1994199519961997199819992000200120022003生活消费支出（百元）8111414131314141516农民人均纯收入（百元）11172123242425262729由经济理论可知，农民生活消费支出与其纯收入之间具有相关关系。农民生活消费支出的根本来源在于其取得的纯收入，因此农民人均纯收入的增长是其生活消费支出增加的原
5、因。另外，农民生活消费支出还受储蓄、心理偏好等因素的影响，所以建立的模型是回归模型。设Ct为农民生活消费支出，Y为农民人均纯收入，则可建立如下回归模型Ct=c+aYtDependent Variable: CTMethod: Least SquaresDate: 12/15/97 Time: 16:44Sample: 1994 2003Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. YT0.4062380.0465008.7362500.0000C3.9784091.0808673.6807550.0
6、062R-squared0.905126 Mean dependent var13.20000Adjusted R-squared0.893266 S.D. dependent var2.250926S.E. of regression0.735380 Akaike info criterion2.399998Sum squared resid4.326269 Schwarz criterion2.460515Log likelihood-9.999988 F-statistic76.32207Durbin-Watson stat1.329130 Prob(F-statistic)0.0000
7、23回归方程为Ct=3.9784+0.4062Yt (3.6801) (8.7363)因为T(a)=8.7363T0.025(8)=2.306F=76.3221F0.05(1,8)=5.32所以回归方程及其系数是显著的.R2=0.9051,说明回归方程与样本观测值拟合优度很好.2. 对下面的联立方程进行识别把结构模型写作一般形式(引入虚拟变量X1作为外生变量)0S+D-a1P1-a2P2-a3Y-a4T+0C+a0X=uS+0D-b1P1-b2P2+0Y-b4T-b3C+b0X=v-S+D+0P1+0P2+0Y+0T+0C+0X=0对于需求方程(1)阶条件: H=8 M1=6 g=3 H-M1
8、=2 g-1=2 因此, H-M1=g-1 所以需求方程满足阶条件.(2)秩条件: 划去结构方程系数矩阵的第一行,第二 三 四 五 六 八列(B )=得 (B0 0) = 由于b40,所以rk(B0 0)=2,g-1=2 rk(B0 0)= g-1 满足秩条件,因此需求方程是可识别的.对于供给方程(1)阶条件: H=8 M2=6 g=3 H-M2=2 g-1=2因此 H-M=G-1 所以该方程满足阶条件.(2)秩条件: 划去结构系数矩阵的第二行,第一 三 四 六 七 八列(B )=得 (B0 0)= 由于a30,所以rk(B0 0)=2,g-1=2rk(B0 0)= g-1 满足秩条件,因此供
9、给方程是可识别的.四 论述题试述计量经济学对你今后学习的影响和作用。第二套一、单项选择题（本大题共5小题，每小题1分，共5分）1.经济计量模型是指( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2.回归分析中定义的( ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( )A. B. C. D. 4. D-W检验，即杜宾
10、-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础：D.W= ，如果D.W值越接近于2A则表明存在着正的自相关 B则表明存在着负的自相关C则表明无自相关 D无法表明任何意义5.容易产生异方差的数据为( ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 二、多项选择题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）1不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（ ）。（1）随机序列项不是同方差，而是异方差（2）随机序列项序列相关，即存在自相关（3）解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关（4）解释变量之间相关，存在多重共线性（5）因变量是随机变量，
11、即存在误差2随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（ ）。（1）客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性）（2）模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项）（3）测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项）（4）数学模型函数的形式的误定（5）从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动3.内生变量（ ）。（1）在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。（2）一般情况下，内生变量与随机项相关。（3）内生变量决定外生变量（4）内生变量一般都是经济变量（5）内生变量Y一般满足：Co
12、v（Yi，）0，即E（Yi）0。4.影响预测精度的因素包括（ ）。（1）样本容量愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大（2）样本中解释变量的离均差的和愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大（3）内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握（4）当其样本容量n相当大，而预测点的取值X0接近于X的平均值时，预测的方差最小，预测的精度最大（5）残差标准差的估计值愈小，回归预测的精度愈精确，所以常常把残差标准差的估计值作为预测精度的标志5. 下列哪些变量属于前定变量( )。（1）内生变量（2）随机变量（3）滞后变量（4）外生变量（5）工具变量三、填空题（(本大题共5小题，10个空，每
13、空1分，共10分）1计量经济学中，提供理论基础，提供资料依据，提供研究方法2研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）数据；（2）数据；和（3）数据。3. OLS参数估计量具有如下统计性质，即_、_、_。4. 时间序列数据与横截面数据的最大区别在于_。5. 在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入个虚拟变量。四、判断题（本大题共5小题，每小题1分，共5分。）1、通常把由方程组内决定的变量成为内生变量，而不能由方程组内直接决定的变量为前定变量，又称为先决变量。（ ）2、前定（先决）变量既能作为解释变量，也能作为被解释变量。（ ）3
14、、D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，D.W= ，其最大优点为简单易行。如果D.W值接近于零，则说明越倾向于无自相关。（ ）4、截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。例如，在给定的某个时点上对个人、家户、企业、城市、地区、国家或一系列其它单位采集的样本所构成的数据集。（ ）5、内生变量是理论或模型所要解释的变量，即因变量，它是为理论或模型以外的因素所影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量。（ ）五、名词解释(本大题共2小题，每小题5分，共10分)1、异方差 2、外生变量：六、综合题（本大题共10分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资
15、产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。参考答案一、1、C 2、B 3、A 4、C 5、C二、1、（1） （2） （3） （4） 2、（1） （2） （3） （4）3、（1） （2） （4） （5） 4、（1） （3） （4） 5、（3） （4）三、1、经济学统计学数学 2、截面时间序列虚
16、变量 3、线性无偏性有效性 4、数据的顺序性 5、四、1、对2错、3、错4、对5、对五、1、对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差，即对于模型 i=1,2, ,n同方差性假设为Var (mi)=sm2 i=1,2, ,n如果出现Var (mi)=si2 i=1,2, ,n即对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 2、外生变量是模型以外的变量，作为自变量影响内生变量，外生变量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。因此，外生变量本身不能在模型体系内得到说明。外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系
17、统，但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。一般的，外生变量X满足：E（Yi）=0。六、答： 模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS方法估计。 样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。第三套一名词解释1、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。2、工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使
18、用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。这种估计方法称为工具变量法。3、时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。4、截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。5、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。二、判断1、计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。（）2、计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为广义计量经济学和狭义计量经济学。（）3、计量经济学是一门经济学科，而不是数学或其他。（）4、样本数据的收集是计量经济学的核心内容。（）5、方法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的基础。（）6、具有因果
19、关系的变量之间一定有数学上的相关关系，具有相关关系的变量之间一定具有因果关系。（）7、乘数是变量的变化率之比。（）8、单方程计量经济学模型是以多个经济现象为研究对象，是应用最为普遍的计量经济学模型。（）9、对于最小二乘法最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取n组样本观测值的概率最大。（）10、总体平方和由残差平方和和回归平方和组成。（）三、单选题1计量经济模型分为单方程模型和（C）。A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型2同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据3样本数据的质量问题，可以概括为完整
20、性、准确性、可比性和（B）。A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性4有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性5对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。A.（消费）（收入）B.（商品需求）（收入）（价格）C.（商品供给）（价格）D.（产出量）（资本）（劳动）四、填空1、在现实经济活动中往往存在一个被解释变量受到多个解释变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型被称为 多元线性回归模型。2、在多元线性回归模型中
21、，参数的最小二乘估计量具 线性性、无偏性、最小方差性，同时多元线性回归模型满足经典假定，所以此时的最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量，又称BLUE估计量。3、计量经济学的核心内容是建立和应用 计量经济模型。4、R2 是一个回归直线与样本观测值拟合优度的数量指标，其值越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。5、自相关 就是指总体回归方程的误差项ui 之间存在着相关，即：按时间或空间排序的观察值序列的个成员之间存在的相关。五、问答假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的
22、解释性方程：方程A： 方程B： 其中：某天慢跑者的人数 该天降雨的英寸数该天日照的小时数该天的最高温度（按华氏温度）第二天需交学期论文的班级数请回答下列问题：（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？答案：方程B更合理些。原因是：方程B中的参数估计值的符号与现实更接近些，如与日照的小时数同向变化，天长则慢跑的人会多些；与第二天需交学期论文的班级数成反向变化，这一点在学校的跑道模型中是一个合理的解释变量。解释变量的系数表明该变量的单位变化在方程中其他解释变量不变的条件下对被解释变量的影响，在方程A和方程B中由于选择了不同的解释变量，如
23、方程A选择的是“该天的最高温度”而方程B选择的是“第二天需交学期论文的班级数”，由此造成与这两个变量之间的关系不同，所以用相同的数据估计相同的变量得到不同的符号。第四套计量经济学试题一.判断题：1违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。2.只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性3要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。4在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程度就高，可以推测模型总体线性关系成立；反之亦然。5样本容量N越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。6当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍
24、具有无偏性，但不具有有效性。7实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。8模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。9如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。10异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。二. 名词解释1：普通最小二乘法 为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。2：总平方和、回归平方和、残差平方和的定义TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。TSS除以自由度n
25、-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化。RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和。RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分。ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。RSS除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3： 计量经济学 计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。4：最小样本容量
26、即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。 即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。5：序列相关性 模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况，称之。三.简答1：随机扰动项产生的原因（1）客观现象的随机性。引入e的根本原因，乃是经济活动是人类参与的，因此不可能像科学实验那样精确。（2）此外还有社会环境和自然环境的随机性。（3）模型省略了变量。被省略的变量包含在随机扰动项e中。（4）测量与归并误差。测量误差致使观察值不等于实际值，汇总也存在误差。（5）数学模型形式设定造成的误差。由于认识不足或者简化，将非线性设定成线性
27、模型。经济计量模型的随机性，正是为什么要采用数理统计方法的原因。2：采用普通最小二乘法，已经保证了模型最好地拟合样本观测值，为何还要进行拟合优度检验？答：普通最小二乘法所保证的最好拟合，是同一个问题内部的比较，拟合优度检验结果所表示的优劣是不同问题之间的比较。两个同样满足最小二乘原则的模型，对样本观测值的拟合程度不一定相同。3:针对普通最小二乘法，线性回归摸型的基本假设答：（1）解释变量是确定性变量，而且解释变量之间不相关。（2）随机误差项具有0均值且同方差。（3）随机误差项在不同样本点之间独立，不存在序列相关。（4）随机误差项与解释变量之间不相关。（5）随机误差项服从0均值且同方差的正态分布
28、。四.建立模型和EVIEWS输出结果识别题材料：为证明刻卜勒行星运行第三定律，把地球与太阳的距离定为1个单位。地球绕太阳公转一周的时间为1个单位（年）。那么太阳系9个行星与太阳的距离（D）和绕太阳各公转一周所需时间（T）的数据如下：obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星DISTANCE0.3870.72311.525.29.5419.230.139.5Time0.240.61511.8811.929.584165248D30.0570.37713.512140.6868.370782727161630T20.0570.37813.534141.6870.270562722561504
29、用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下问题：根据EVIEWS计算输出结果回答下列问题1 EVIEWS计算选用的解释变量是_2 EVIEWS计算选用的被解释变量是_3 建立的回归模型方程是_4 回归模型的拟合优度为_5 回归函数的标准差为_6 回归参数估计值的样本标准差为_7 回归参数估计值的t统计量值为_8 残差平方和为_9 被解释变量的平均数为_10 被解释变量的标准差为_答案如下：1 Log(distance)2 Log(time)3 Log(distance)=1.500033 Log(time)+u4 0.9999995 0.0021856 0.0003347 449
30、2.2028 3.82e-059 2.18101610 2.587182五.计算题（中国）国内生产总值与投资及货物和服务净出口 单位：亿元年份国内生产总值（Y）资本形成额（X1）货物和服务净出口（X2）199121280.407517.000617.5000199225863.709636.000275.6000199334500.7014998.00-679.4000199446690.7019260.60634.1000199558510.5023877.00998.5000199668330.4026867.201459.300199774894.2028457.602857.20019
31、9879003.3029545.903051.500199982673.1030701.602248.800200089340.9032499.802240.200200198592.9037460.802204.7002002107897.642304.902794.2002003121511.451382.702686.200用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/19/05 Time: 21:40Sample: 1991 2003Included observations
32、: 13VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C3871.8052235.2631.7321470.1139X12.1779160.12069218.045270.0000X24.0519801.2824023.1596800.0102R-squared0.991494 Mean dependent var69929.98Adjusted R-squared0.989793 S.D. dependent var31367.13S.E. of regression3168.980 Akaike info criterion19.15938Su
33、m squared resid1.00E+08 Schwarz criterion19.28975Log likelihood-121.5360 F-statistic582.8439Durbin-Watson stat0.926720 Prob(F-statistic)0.0000001.建立投资与净出口与国民生产总值的二元线性回归方程并进行估计，并解释斜率系数的经济意义。解：建立Y与X、X之间的线性回归模型： Y = + X1 + X2+ ei 根据普通最小二乘法参数估计有 故所求回归方程为 Y = 3871.805 + 2.177916 X1 + 4.051980X2X1的系数1=2.1
34、77916表明，如果其他变量保持不变，为使国民生产总值增加一亿元投资需增加2.18亿元，净出口增加4.05亿元也能使国民生产总值增加一亿元。2.对偏回归系数及所建立的回归模型进行检验，显著性水平=0.05。解：假设H0 : ，H1 : 。在H0 成立的条件下检验统计量t (n-k-1) t (n-k-1) 0.1206921.282402其中Cii是对角线的值。，为残差平方和。所以：=18.04527 =3.159680给定=0.05. 。从上面结果看出t、t的绝对值均大于2.2281,故拒绝H0，认为b1、b2 均显著不等于0，X1、X2对Y的影响均显著。3.估计可决系数，以显著性水平=0.
35、05对方程整体显著性进行检验，并估计校正可决系数，说明其含义。解： R 2=0.991494 假设H0：b1 =b2 =0。H1：b1 、b2 不全为0。 检验统计量F=582.8439 给定=0.05. F远大于F0.05 (2,10),故拒绝H0，认为总体参数b1、b2 不全为等于0，资本形成额X1和货物和服务净出口X2对国民生产总值Y的影响显著。第五套计量经济学习题及答案一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) A.间接最小
36、二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( ) A.0 B.1 C.2 D.45.假设回归模型为 其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则 的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致
37、 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( ) A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法9.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型10.虚拟变量( ) A.主要来代
38、表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素11.单方程经济计量模型必然是( ) A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( ) A.0DW1 B.1DW1 C. 2DW2 D.0DW413.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( ) A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=014.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项( ) A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序
39、列相关 D.存在序列相关与否不能断定15.经济计量分析的工作程序( ) A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型16.前定变量是( )的合称。 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量17.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程( ) A.恰好识别 B.不可识别 C.过度识别 D.不确定18.用模型描述现实经济系统的原则是( ) A.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B.以理
40、论分析作先导，模型规模大小要适度 C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂19.下面说法正确的是( ) A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量20.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定( ) A.它具有不变的价格弹性 B.随需求量增加，价格下降 C.随需求量增加，价格上升 D.需求无弹性21.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和( ) A.建模时所依据的经济理论 B.总收入 C.关于总需求、生产和收入的恒等关系 D.总投资22.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度23.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正