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1、平稳时间序列与单位根检验,骆珊珊 黄春燕 刘雅 许璇 戴婷 杨美玲 尹馨,2,一、常用计量经济模型数据类型,时间序列数据;平稳与非平稳 截面数据; 混合数据,3,二、平稳的时间序列,应变量:固定的均值 固定的方差 在均值水平上下随机变化的曲线,4,三、非平稳时间序列,实际问题中,很多时间序列不是平稳的。 例如GDP,居民消费支出,1)随机游动,5,非平稳时间序列,2)漂浮的随机游动,6,“伪”回归现象,例子“万科营业收入“与“贵州茅台成本费用”,7,8,使用EVIEWS发现: 从不相关的数据中得出了显著的回归结果 例如:拟合优度较高 为什么?,9,伪自变量和应变量它们都是慢慢地向着同一个方向的
2、趋势。,原因及走势图,10,四、检验时间平稳性的方法,1,散点图法 2,自相关系数法 3,单位根检验,11,检验时间序列的平稳性,3,单位根检验ADF(Unit Root Test ) 原假设:具有单位根 T的统计量标准临界值 即为非平稳时间序列 当拒绝原假设时:即为平稳,12,五、平稳性的操作,采用片仔癀2003-2010年财务报表数据 营业收入(Y) 营业成本(X) 结合案例EVIEWS操作。,13,14,检验时间序列的是否平稳性?,1,利用散点图平性判断,15,检验时间序列的平稳性,2,观察EVIEWS中的自相关性,16,17,总结,我们对有实质关系的自应变量做时间序列时,检验序列的平稳性。 如果是非平稳序列,我们要做的是,谢谢观赏,第八小组,Make Presentation much more fun,