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1、第一章 绪论,1.1 计量经济学 1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 1.3 计量经济学模型的应用,关于绪论,绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 不必全懂，只需似懂非懂。,1.1 计量经济学,一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科,一、计量经济学,经济
2、学的一个分支学科 20世纪20年代末30年代初诞生 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代的批评和反思 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展,名称 Econometrics 计量经济学 经济计量学,定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学
3、应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”,消费=346+0.728收入,数据来自统计学，线性关系来自经济学，数量关系来自数学。三者结合建立了计量经济学模型。,简单的例子,在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,中国经济类
4、本科生核心课程 计量经济学与微观经济学、宏观经济学一起成为各国高校经济类学生的核心课程。 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括计量经济学。 将计量经济学首次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。,课程深受学生欢迎 以清华为例：被历年毕业生（本、研）列为“最受欢迎”的课程 高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重要”的课程 人才深受社会欢迎,应用研究广泛开展 以经济研究发文数量对比为例,19842006年3143篇论文
5、的统计分析,应用研究广泛开展 以经济研究发文数量对比为例,应用领域广阔 以经济研究发文为例,为什么？ 科学研究 观察（偶然、个别、特殊） 假设（理论、模型） 检验（实验、预测、回归） 发现（必然、一般、普遍）,计量经济学,计量经济学,为什么？ 方法论 实证方法 经验方法 回归方法 “实事求是”,二、计量经济学模型,模型 物理模型 几何模型 数学模型 模拟模型 数学模型 经济数学模型 ,经济数学模型 理论模型 经验模型 经验模型 计量经济学模型 投入产出分析模型 经济控制论模型 ,计量经济学模型(Econometric Model) 截面数据模型(Cross Sectional Data Mod
6、el) 时间序列数据模型(Time Series Data Model) 综合截面和时序数据模型(Panel Data Model) 计量经济学模型在经济分析中的地位 经济理论分析（行为分析）数理分析 数量分析（主要是计量经济分析）,三、计量经济学的内容体系,各种分类 广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学,广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义
7、计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。, 初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。, 理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为
8、主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。, 经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Kl
9、ein成为其理论与应用的集大成者,经典计量经济学模型包括: 单方程模型(Single Equation Model) 联立方程模型(Simultaneous Equations Model) 以线性模型为主要形式,经典计量经济学模型设定理论可以概括为： 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的； 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式； 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题； 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。,
10、对经典计量经济学模型的批判Lucas批判 Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980) Lucas(1976): 使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的。其实质是提出了结构模型模型参数是否随时间变化的问题。 Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。 Sims(1980)：为使结构方程可以识别而施加了许多约束，这些约束是不可信的。建议采用向量自回归（VAR）模型而避免结构约束问题。 关于模型设定：经济学理论不足以指导如何设定模型，以及保证模型设定的正确性。,对经典计量经济学模型的批判
11、的背景 20世纪70年代的世界经济 滞涨 石油危机 利率自由化 管理浮动汇率 关于宏观经济政策有效性的争论 以弗里德曼为代表货币主义的固定规则 以卢卡斯、萨金特、华莱士等为代表新古典宏观经济学第一代的货币政策无效 以基德兰德、普利斯科特等为代表新古典宏观经济学第二代的财政政策无效 新凯恩斯主义的货币政策连续性,非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括： 微观计量经济学(Microeconometrics) 非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics) 时间序列计量经济学(Tim
12、e-Series Econometrics ) Panel Data Econometrics 动态计量经济学(Dynamic Econometrics),本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由： 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。,经济研究1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占64%,AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占80%, 微观计量经济学和宏
13、观计量经济学,微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。 集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”。 “原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和penal数据。 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 作出原创性贡献。 内容主要包括penal数据模型的理论方法、离散选择模型的理论方法、选择性样本模型的理论方法。,宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。
14、,四、计量经济学是一门经济学科,从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看,诺贝尔经济学奖与计量经济学,61位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 近20位
15、担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in
16、Memory of Alfred Nobel 1973 “for the development of the input-output method and for its application to important economic problems“,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the ana
17、lysis of economic fluctuations and economic policies“,Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 “for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical ec
18、onomic analysis“,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 “for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures“,Trygve Haavelmo Norway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概
19、率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemo
20、ry of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing discrete choice“,Daniel L McFadden USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)“,Clive W. J. Granger U
21、K,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)“,Robert F. Engle USA,非 经典计量经济学,微观计量： 选择性样本模型,微观计量： 离散选择模型,时间序列： 协整理论现代宏观计量,时间序列： ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,1.2 建立计量经济学模型的步骤
22、和要点,一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素,一、理论模型的建立,建立理论模型包括4项任务： 确定模型包含的变量 确定模型的数学形式 确定随机扰动项的概率分布特性 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 Y为被解释变量(explained or dependent variable) X为解释变量(explanatory or independent variables), 确定模型包含的变量 在确定了被解释变量后，如何选择和选择哪些解释变量？ 依据经济学理论理论导向。 经济学理论的“理性” 、“最优”实际经济活动的非理性、非
23、最优。 经济学理论强调“简单”计量经济学模型强调“一般” 。 对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就会设定不同的模型。 模型具有结构关系不变性。 破坏了模型随机扰动项的“源生性” 。,在时间序列数据样本下可以应用协整检验、Granger因果统计检验等方法数据导向。 例如，消费总额和GDP之间的协整分析，金融深化与经济发展之间的因果关系。 经济关系与数据关系的不对称性：数据关系只是经济关系的必要条件，不是充分条件。 分析经济活动中的动力学关系关系论导向。 从关系论的角度看，主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之间寻找原因。 经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是真正的数据
24、生成过程。,不遗漏显著的变量。 从“一般”开始，逐渐剔除不显著变量； 从“简单”开始，逐渐引入其它变量。 前者思路正确，后者容易遗漏显著的变量。 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。, 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入) +ln(食品价格) +ln(其它商品价格)+ 其中 、的符号、大小、 关系,以下的讨论仅以经典多元线性回归模型(Classical Mult
25、iple Linear Regression Model)为对象：,二、样本数据的收集, 几类常用的样本数据 Cross-sectional Data Time-series Data Panel Data,Cross-sectional Data,Stochastic Sampling Data 经典计量模型理论以该类数据为基础 Limited Sampling Data Selective Sampling Data Truncation Data Censored Data Duration Data Discrete Data Discrete Choice Data Count Da
26、ta,对于这些类型的数据，经典模型不再适用。导致微观计量经济学模型方法的发展。,Time-series Data,Stationary Time Series 适合于经典计量模型 Nonstationary Time Series 实际的时间序列往往是非平稳的。 不进行平稳性检验而采用经典模型是主要的错误类型。 导致现代时间序列计量经济学的发展,Panel Data,只有在特殊情况下适合采用经典计量模型。 不经过检验而滥用经典模型是主要的错误类型之一。 形成了独立的计量经济学分支。, 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性,三、模型参数的估计, 各种模型参数估计方法 LS, Least Sq
27、uares Estimation OLS, GLS, 2SLS, 3SLS NLS ML, Maximum Likelihood Estimation ML, LIML, FILM MM, Method of Moments IV, GMM, 如何选择模型参数估计方法 需要对模型进行识别和检验，然后确定估计方法 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种,四、模型的检验, 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断。例如： ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需
28、求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格),错！ 为什么？, 统计检验 由数理统计理论决定。包括： 拟合优度检验(Coefficient of Determination) 总体显著性检验(Overall Significance of Regression) 变量显著性检验(Significance of Variables) 计量经济学检验 由计量经济学理论决定。包括： 异方差性检验(Heteroskedasticity) 序列相关性检验
29、(Serial Correlation) 共线性检验(Multi-collinearity), 模型预测检验 由模型的应用要求决定。包括： 稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,五、计量经济学模型成功的三要素,理论 数据 方法,1.3 计量经济学模型的应用,一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价 四、理论检验与发展,一、结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。 前提是模型设定和统计推断都是
30、正确的。,二、经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。 经济预测不应该成为计量经济学模型的主要应用领域。,三、政策评价,经济政策不能实验，计量经济学模型的“经济政策实验室”的功能所能够产生的效用是巨大的。 只要求“相对性”结果，模型系统性偏差并不出现在比较的结果中。 政策评价应该成为计量经济学模型的主要应用领域。,四、理论检验与发展,实践是检验真理的唯一标准。 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。 对理论假设的检验可以发现和发展理论。 正确理解“证伪”和“证实”的不对称性。,从经济研究发文看计量经济学模型方法的应用：结构分析是其最主要的功能,