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1、第八章 博弈论与信息经济学,第一节 上策均衡与纳什均衡 第二节 重复博弈与序列博弈,通过本章的学习，应该掌握囚徒困境、上策与上策均衡、纳什均衡、极大极小策略、重复博弈与序列博弈的内涵和他们的简单应用。,第一节 上策均衡与纳什均衡 一、囚徒困境 囚徒困境。两个犯罪嫌疑人A和B因作案被逮捕，检察官将他们分别关在两间牢房里进行审读。检察官对A说，“我们实行的是坦白从宽，抗拒从严的政策，如果你们两个人都不坦白，你们都将被判刑2年；如果你坦白了而他不坦白，那么你将只被1年，他将判8年；如果他坦白了而你不坦白，那么你判8年他判1年；如果你们两个都坦白，你们就将被从轻宣判。”当然，检察官对B说的话也是完全一
2、样的。但实际上，如果两个人都坦白，却会因涉及更多的罪案而都被判刑5年。,目录,现在，对A和B来说，他们面临怎样的选择呢？博弈论采用所谓的得益矩隈来描述这种对局，它列出对局者可以采取的各种策略，并估计出与每种策略的组合相对应的结果。本便量度种最简单的情况，即只有两个对局者，每年对局都都只有两种策略可供选择。囚犯A和B的得益矩阵如表7.1所示。,目录,囚徒困境(prisoners dilemma),在本例中，两个对局者A和B都可选择坦白或不坦白两种策略，他们所有选择的不同组合可能得到四种结局。我们可将这四种结局依次表示为（坦白，坦白），（坦白，不坦白），（不坦白，坦白）和（不坦白，不坦白，）括号中
3、前后两种策略分别为对局者A和B所选择的策略。矩阵中的数字表明在不同结局下他们各自的得益，前一数字是对局都A的得益。后一数字则是对局者B的得益。在本例中，囚犯得到的是惩罚，因而他们的得益是负的。 分析一下上述矩阵，可以发生囚犯A和B都面临一种两难境地。如果他们都听从检察官的劝告而坦白的话，他们将,目录,被判入狱5年；如果他们都选择不坦白的策略，他们都将只被判2年。入狱2年当然比入狱5年要好得多，但问题是，即使他们曾经订立攻守同盟，在背靠背后地被审讯的情况下，同伙人还是可信任的吗？此时他们都将面临同伙人背叛的风险，也就是面临被判8年的风险。特别是，如果检察官：“他已经坦白了你还不坦白吗？”这两个囚
4、犯谁还能守口如瓶呢？ 在这样一个对局中，最可能出现的是什么结局？显然，是两个都坦白，即（坦白，坦白）的结局。,目录,二、上策与上策均衡 在市场竞争中，有许多情况与囚犯的困境是完全类似的，其中十分典型的是价格竞争的策略选择。 假设一个市场中仅有A、B两家企业，每家企业可采取的定价10元或15元，我们可用下面的得益矩阵来说明每种策略组合的结果。现在矩阵中每一对数字，前一数字表示企业A可获得的利润，后一数字表示企业B能获得的利润，单位为万元。 表7.2,目录,目录,如果两家企业都采取低价竞争的策略，他们的利润状况都将远远不如都采取高价策略的结局。但如果企业A和B能够了解这一矩阵所示各种结果，并能采取
5、一种相互合作的态度，那末，他们都采取定价15元的策略就能获得更高的利润。这两种两难境况与囚犯的困境是一样的。合作能够产生更高利润，但只要任何一方（例如企业A）采取不合作的态度（定价10元），它就可能获得对它更有利的结果，而另一方（企业B）则会受损（即此时A可盈利180万元，而B则仅获利30万元）。,目录,实际上，无论对企业A还是企业B来说，低价的策略都是他们的上策。所谓上策是指这样一种策略，即不管对手采取什么策略，这种策略都是最优的。当对局者在所有策略中存在一个上策的时候，这个上策就是他们的最优策略。 当对局者选择的都是上策的时候，在博弈论中，把这种均衡叫作上策均衡。博弈论中的所谓均衡是一种稳
6、定的结局，当这种结局出现的时候，所有对局者都不想再改变他们所选择的策略。上策均衡是均衡中的一种特殊状态。这里所说的均衡与前几章中所讨论的均衡概念有所不同，比如完全竞争市场结构中最终实现的均衡状态，都假定企业是追求最大利润的，而企业在均衡也实现了最大利润。,目录,囚徒困境应用：价格战(1),2000年我国几家生产彩电的大厂商合谋将彩电价格维持高位，他们搞了一个“彩电厂家价格自律联盟”，并在深圳举行了由多家彩电厂商首脑参加的“彩电厂商自律联盟高峰会议”。当时，国家有关部门还未出台相关的反垄断法律，对于这种在发达国家明显属于违法行为的所谓“自律联盟”，国家在法律上暂时还是无能为力的。寡头厂商在光天化
7、日之下进行价格合谋，并且还通过媒体大肆炒作，这在发达国家是不可思议的。,囚徒困境应用：价格战(2),但是，尽管政府当时无力制止这种事情，公众也不必担心彩电价格会上涨。这是因为，“彩电厂商自律联盟”只不过是一种“囚徒困境”，彩电价格不会上涨。在高峰会议之后不到二周，国内彩电价格不是上涨而是一路下跌。这是因为厂商们都有这样一种心态：无论其他厂商是否降价，我自己降价是有利于自己的市场份额扩大的。即降价是厂商的“占优策略”。,三、纳什均衡 现实中大量存在没有上策的情况，此时是否还存在对局的均衡状态呢？ 性别之战。两个谈恋爱的人准备在周末晚上一起出去男的喜欢听音乐会，但女比较喜欢看电影。当然，两个人都不
8、愿意分开活动。不同的选择给他们带来的满足由表9.3表示。表9.3 性别之战,目录,目录,从上述得益矩阵中可以看出，分开将使他们俩从得不到任何满足，只要在一起，不管是看电影还是听音乐会，两人都会得到一定的满足。但音乐会将使男的得到更大满足，看电影则使女的得到更大的满足。 在这样一个对局中，男的和女的都没有上策。实际上，他们最优策略依赖于对方的选择，一旦对方选定了某一项活动，另一个人选择同样的活动就是最好的策略。因此，如果男的已经买好了音乐会的门票，女的当然就不再反对；反之，如果女的已经买好了电影票，男的也就会与她一起去看电影。,目录,事实上，上述博弈中存在两个均衡状态，即（电影，电影），（音乐会
9、，音乐会），这种均衡叫纳什均衡。纳什均衡是这样一种状态，在对手策略选定的条件下，各个对局者所选择的策略都是最好的。上策均衡是纳什均衡的一种特殊情况。 在市场竞争中，同样存在与性别之战类似的情况。 在公共标准的争夺。90年代初，日本企业的高清晰度电视（HDTV）的发展方面居于领先地位。高清晰度电视技术将极大地改善电视图象的质量，并将成为未来的互动式电视传播方式的基础。但高清晰度电视的发展面临一个重大的战略问题，即如何确定世界范围的技术标准？,目录,日本企业已经有了他们的标准，这种标准被称为MUSE，而欧洲企业也在开发他们自己的技术标准。假定这两类企业的技术标准的策略选择将使他们得到如表9.所示的
10、得益矩阵。,目录,由上述得益矩阵可见，对日本企业来说，如果日本企业的欧洲企业都采用日本标准，他们获得最大得益；同样地，对欧洲企业来说，他们的最大得益也要求双方都采用欧洲标准。由此可见，协调对方都非常重要，如果他们各种采用自己的标准，他们的得益都将远远低于采用同一种标准的情况。,目录,在这一对局中，有两个纳什均衡点，即（日本标准、日本标准），（欧洲标准，欧洲标准）。但实际情况是，日本与欧洲至今未达成有关HDTV技术标准的协议。同时，美国也在发展自己的HDTV技术标准，这个标准即不同于日本标准，又不同欧洲标准，美国人的态度使HDTV技术标准问题进一步复杂化了。,目录,第二节 重复博弈与序列博弈 一
11、、重复博弈 上一节讨论的博弈都是一次性的，不再重复进行。但在现实中，企业之间的竞争一般都持续一个较长时期，在对局可以多次重复的情况下，竞争的结局是否有所改变呢？对博弈的参与者来说，此时是否存在一种最好的策略？,目录,现实中的企业没有一个会明确地预期什么时期会结束经营，因此企业的竞争格局就可能近似于无限次重复博弈，企业也就可能选择“以牙还牙”的策略，并导致相互合作的结局。近年来，我国在许多行业发生的价格竞争多少带有“恶性竞争”的意味。近来部分商业企业开始推行“实价销售”，这是对恶性价格竞争进行反思的结果。,目录,二、序列博弈 现实生活中，还存在另一种博弈状态，即对局者选择策略有时间先后的顺序，某
12、些对局者可能率先采取行动，这种博弈称为序列博弈。重复博弈和序列博弈都是动态博弈。,目录,沃尔马的成功之道。在大型连锁折扣店中，沃尔马是一个相当著名的、经营成功的公司。沃尔马创立于1969年，1976年，它已拥有153家分店，1986年发展到1009家，而到1993年，又进一步发展到1800家分店；其经营的利润1986年达4.5亿美元，1993年则已超过15亿美元。 沃尔马的成功固然有各方面的因素，但关键在于其采取了成功的市场进入的策略。沃尔马的创业者山姆华尔顿在这方面有着独到的见解。大多数的经营者都认为，大型折扣店依靠较低的价格、较低的装修与库存成本经营，要赚钱就必须要有足够大的市场容量，因此
13、，这类商店无法在一个10万人口以下的城镇上开始他的实践，到1970,目录,年就开出了30家“小镇上的折扣店”，并获得了巨大的成功。一个10万人口以下的小镇所具有的市场容量并不太大，但却足够容纳下一个大型折扣店，并能让它盈得一定的利润。在70年代中期，当其他连锁店的经营者认识到这一点时，沃尔马已经大量占领了这样的市场。特别是，对这样的小镇来说，开出一家连锁折扣店可以盈利，因为这家折扣店可以成为小镇市场上的垄断者；但如果开出两家来，市场容量就不够大，这两家折扣店就必然要亏损。因此，对小镇市场来说，连锁折扣店的竞争就面临一种市场进入的博弈。表9.5是这一博弈的得益矩阵。,目录,由上表可见，当企业面对
14、这样一种博奕的时候，先行者优势就是企业成功的关键。一家企业一旦进入市场，第二家企业就只能选择不进入的策略，除非它抱有“拼个鱼死网破”这种非理性的经营观念。先进入市场，就成为这个市场上垄断者，并可获取50万元的利利润；如果有第二家企业进入，那么两家都要亏损20万元。,目录,对序列博弈的分析可以采用博弈的扩展形式来进行。,企业A （1）,进入,不进入,企业B （2）,企业B （3）,不进入0，0,进入0，50,不进入50，0,进入20，20,目录,博弈扩展形的求解从右端开始，企业A的最佳选择是进入这个市场，而在此条件下，企业B的理性反应则是不进入。,第三节 威胁与承诺 一、阻止市场进入的威胁 假定
15、在一个市场中，已有企业经营，它是市场中的垄断者。现在有另一家企业作为潜在竞争者，试图进入这一市场。,目录,潜在进入者 （1）,进入,不进入,垄断者 （2）,商战200，600,默许900，1100,0，3000,目录,这个博弈的结局是（进入，默许）。但对垄断者来说，这一结局不是他所愿意看到的。因此，垄断者的自然反应是试图阻止潜在进入者的进入。问题是，垄断者如何才能阻止市场进入？ 一种可能的策略是，垄断者对潜在进入者进行威胁，扬言要进行商战。事实上，垄断者的威胁不是可信的，晕种威胁称为空头威胁。,目录,二、承诺与可信性 所谓承诺，是指对局者所采取的某种行动，这种行动使其威胁成为一种令人可信的威胁
16、。只有当对局者不实行，这种威胁会遭受更大损失时，这种威胁就变得没主了。空头威胁无法有效阻止潜在进入者进入市场，主要原因是它不需要任何成本，因而不可信。 垄断者阻止进入的一种重要承诺就是通过投资一部分剩余生产能力，这一部分剩余生产能力在没有其它企业进入市场时是多余的，但在进入发生时则成为价格竞争（商战）的有力武器。,目录,若形成剩余生产能力，假定垄断者要增加投资800万元，这一投资将改变博弈的得益矩阵。 表7.7 实行承诺后的阻止市场进入博弈,目录,扩展形式进行分析；,承诺 垄断者 （0） 不承诺,潜在进入者（2）,潜在进入 者（1）,不进入0，3000,进入900，1100,不进入0，2200
17、,进入,垄断者 （2）,商战200，600,默许900，300,目录,垄断者采取承诺行动后，澌潜在进入者的最优策略是不进入，垄断者尽管多投资了800了万元，但与（进入，默许）相比，付出这一代价是值得的。 可信的承诺确实能够阻止市场的进入，但是作出承诺的企业也确实因此对自己的行为施加了较严格的限制。这种通过限制自己的行为来获得竞争优势的做法称为企业的“策略性行动”。,目录,第四节 几种相关策略 一、“保证最低价格”的策略 保证最低价格是一种承诺，这一承诺隐含向对手发出不要降价竞争的威胁。 二、研究与开发策略 在垄断竞争市场中，企业可能有着研究与发展的强烈动机。有些经济学家认为，在寡头垄断市场中，
18、企业的研究与开发的动力不足，但这种说法未必符合实际情况。,目录,一次性尿布的市场竞争。在美国的一次性尿布市场中，有两家企业占据了大多数的市场份额，保洁公司（P&D）约占50%60%，另一家企业金伯利-克拉克公司约占30%。这是一个巨大的市场，每年的销售额可达约40亿美元，但其他公司仍很难进入这个市场。在这个市场中，竞争的主要方面40亿美元，但其他公司仍很难进入这个市场。在这个市场中竞争的主要方面40亿美元，但其他公司仍很难进入这个市场。 在这个市场中，竞争中的主要方面在于一次性尿布的生产成本，而成本的降低主要依靠不断地进行与开发。,目录,一次性尿布的生产使用一种特殊的化学材料，这种材料具有超强
19、的吸湿能力。一次性尿布的生产过程需要若干道工序，其速度可达每分钟约300片，其成本则为每片仅6美分8美分。因此，对这种产品来说，其制造过程的微小的技术改善或成本微小的降低就可能造就有力的竞争优势。保洁公司和金伯利-克拉公司为保持他们的垄断势力而必须要为降低成本而努力，为此他们不得不花费大量的资金在研究与开发活动之中。,目录,表9.8是这两家公司之间研究与开发竞争的得益矩阵，单位为万元。 表9.8 研究与开发活动的博弈 金伯利-克拉克R&D无R&D保洁R&D 无R&D2000， 1000 -1000， 30004000，-1000 3000，2000 研究与开发策略均是这两家企业的上策。,本章结束,目录,智猪博弈,性别战,标准之争,小结,博弈论研究的是人的决策相互影响下的最优选择，被广泛应用于经济学研究。,