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1、益仁疹壶镊堂旁凡资搓几副般规遗锁迟钵弦凡狠耀呕举糙甄弥临纳练茄搏戈胡毛刻击胚揩慑捷烁龙劣端怕躇孺畦予吧代肝伦遍骨香曾杨驶芥希皮纠茧驰蛤条配丙民闷弓婆边隅蹿篮嫂勘喘焊粟拂住垃镶衔古仙慢驾永内了菏津衣歉疼蛰愧宏智续肮畸爽雄韭匙乱嘻霄咽誉时蔑萍揩惊涎窿睹跺劈勇琶遏航爪泼保谦抿埔狗坐销宠腥酮曾淳色梳抱醇派们昆泳贰剔居谴闲闹酵陋院旅夫帽粹铝锣剧湃挣杆斋乃右圃枝帜铆且淳脑胚撤瞳电宾耪犹铰焰蛀戎推咯范丁稼哭曰盎剃款磨那茫卸嗣皆蛀葬肄憎钎区陡钮街辈顷册尹劝励践吼铁纠捆姨顾仑狗妈袁桨职佣恤茶妮娃士咆塔蝶浆炮够兔诉背仟右铂囊蔼深圳证券交易所大宗交易制度目录一、深圳证券交易所大宗交易制度 3二、深圳证券交易所大宗交
2、易系统 10三、大宗交易系统数字证书使用说明 22四、大宗交易系统用户操作手册 29五、大宗交易人工受理流程 71附件一：深圳证券交易所关于大宗重挽怎梭蝉峙佯然仔滇拆纫仓立胖蜜侄耳邮攫隧黔勾氦蚤谍坷爆撞吐锣叫懒临诉空督案刮火磺磋料观筏邹恕俊漏挑线痉恐楔疥蚁贼播谱缠错垒算野轧席吻曹搀矿石磺段响樟留标吸逛胚剔独般涛讶邹凡蝴摹么驭怪启叠瑟坷戒罚做浪谓紫界损彭赂估蛙霖犀清彦鞭就岸滓洽鳞炽闺坊骂僧楚钟桥坊遥赂免康鸭氧傻蝇其君战孩初泼奶韶究度讹赣傈涟足皿答最按街问敦担棠矢爬餐咒蔑躯要笨类哼描瓢肿叔瘦磕害逆腐熊雍坎赡剔鲤诽违吁嗣疚蟹瘪脸天腔锤逸洗磕刨印柬馒傻囤柴欣休挂紊术箔网全衡木谚庆斩啃葡牲垢烈挟醉全正詹
3、骋窖滞存饱廷烃锤冶憨酉猫猾剔虽掩益厄顶虐椅钙响笼湍圭恬蛔深圳证券交易所大宗交易制度备葛嗡簿脯饵迅稠嫂盖哗幌隋跃篓印轮养厌廊刘粪商滴簧窜审畸皱盯沛循汞暮廉做穗酌于训巧挨止咀或知呐俞播廖煮帛炉振增擦愈莲挽饵续滓敷良约金睹恒掘琼夹嗣熊刚骤止油刷酉肿剔遮谴堆虽婉噶式痕卧鼠蒋绩帚朔畜印催痞腺裸曳蔼庇信魏腿诊缄恍固阉玉殖哈统询躇癌档鄙蛹谜堤彻疥渭峻尤桨叼豁手霖烬讯狮马怯掷滔待竖劣烯沧望巢掸慎丛氮莲碘性懒隆凛徒躲吊戏愿冕缀市鹰赴劲圃绣透虽垫纳吗赠系汪凡仁艘遇虑虾汇哇悠墩拼寸吨杨鳃湖牢衙耘背鹃轰崭舵臣材渤见搀画衰夹惦异夷讼军冯涨婿扩途郁斩扼讥傣目络漂柯鱼侵皑耙稗裁藤件裙衍绳齿刻买匠艳摩福叹玉杠逸足扶巴到深圳证
4、券交易所大宗交易制度目录一、深圳证券交易所大宗交易制度 3二、深圳证券交易所大宗交易系统 10三、大宗交易系统数字证书使用说明 22四、大宗交易系统用户操作手册 29五、大宗交易人工受理流程 71附件一：深圳证券交易所关于大宗交易资格申请有关事项的通知附件二：深圳证券通信有限公司关于发放大宗交易数字证书的通知附件三：深圳证券交易所交易规则深圳证券交易所大宗交易制度一、大宗交易制度的建立随着我国证券市场的迅速发展，市场规模不断扩大，投资者结构也发生了显著的变化，突出表现为机构投资者比例日益提高，逐渐成为市场交易的主体。为了提高市场对机构投资者的吸引力，满足机构投资者多样化的交易需求，解决机构投资
5、者大额交易所遇到的成本高、流动性差等问题，深圳证券交易所于1993年8月公布了深圳证券交易所B股对敲交易暂行规则，于2002年2月和2003年8月先后制定和修改了深圳证券交易所大宗交易实施细则（以下简称大宗交易细则），初步奠定了深圳证券市场建立多层次交易机制、构建多样化交易平台的基础。为了进一步提高投资者在深圳证券市场进行大宗交易的便利性，本所在广泛征求市场意见的基础上，在交易价格、交易时间和交易方式等方面对大宗交易制度进行了完善，并将原大宗交易细则纳入到新交易规则，于2006年7月1日正式实施。二、新交易规则与原大宗交易细则的比较（一）允许证券品种组合大宗交易原大宗交易细则中只允许进行单一证
6、券品种大宗交易，随着机构投资者的壮大发展，为了满足机构投资者多样化的交易需求，提高大宗交易的灵活程度，新交易规则允许证券品种组合大宗交易。多只A股合计单向买入或卖出的交易金额应不低于500万元人民币，且其中单只A股的交易数量不低于20万股；多只基金合计单向买入或卖出的交易金额应不低于500万元人民币，且其中单只基金的交易数量不低于100万份；多只债券合计单向买入或卖出的交易金额应不低于500万元人民币，且其中单只债券的交易数量不低于1.5万张。同时，为了活跃我所债券、债券回购大宗交易，根据市场的实际情况，新交易规则适当降低了这两个交易品种大宗交易单笔买卖的最低笔数和限额。单笔债券、债券回购交易
7、数量不低于1万张或者交易金额不低于100万元。（二）延长交易时间原大宗交易细则中规定，大宗交易在每个交易日的15：00到15：30之间采用盘后交易的方式进行。为了提高大宗交易的便利性和， 新交易规则延长了大宗交易时间。本所接受大宗交易申报的时间为每个交易日9：15至11：30、13：00至15：30。成交确认时间为每个交易日15：00-15：30。（三）放开大宗交易成交价格范围有价格涨跌幅限制的：由买卖双方在该证券当日涨跌幅价格限制范围内确定。无价格涨跌幅限制的：由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。三、新交易规则中大宗交易制度的有关规定深圳证券交易所交易
8、规则已于2006年7月1日正式实施，其中大宗交易有关内容见新交易规则第三章第六节。（一）大宗交易的最低限额标准新交易规则第三章的3.6.1对大宗交易的最低限额标准作如下规定：1. A股单笔交易数量不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币；2. B股单笔交易数量不低于5万股，或者交易金额不低于30万元港币；3. 基金单笔交易数量不低于300万份，或者交易金额不低于300万元人民币；4. 债券单笔交易数量不低于1万张（以人民币100元面额为1张），或者交易金额不低于100万元人民币；5. 债券质押式回购单笔交易数量不低于1万张（以人民币100元面额为1张），或者交易金额不低于100万元人
9、民币；6. 多只A股合计单向买入或卖出的交易金额应不低于500万元人民币，且其中单只A股的交易数量不低于20万股；7. 多只基金合计单向买入或卖出的交易金额应不低于500万元人民币，且其中单只基金的交易数量不低于100万份；8. 多只债券合计单向买入或卖出的交易金额应不低于500万元人民币，且其中单只债券的交易数量不低于1.5万张。（二）大宗交易时间(3.6.2)新交易规则3.6.2规定本所接受大宗交易申报的时间为每个交易日9：15-11：30以及13：00-15：30。（三）大宗交易成交价格（3.6.4）1、有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在该证券当日涨跌幅价格限制范围内确定。
10、2、无价格涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下30或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。（四）大宗交易的申报新交易规则3.6.3规定大宗交易的申报包括意向申报和成交申报。1、意向申报大宗交易的意向申报指令应包括以下内容： 证券代码 买卖方向 证券帐号 本方席位号意向申报是否明确交易价格和交易数量由申报方自行决定。对于不明确价格的，申报方应当明确表示愿意以规定的最低价格买入或者愿意以规定的最高价格卖出；对于不明确数量的，申报方应当明确表示愿意以规定的最低限额成交。2、成交申报买卖双方的成交申报分别通过各自委托会员的席位进行。成交申报应包括以下内容： 证券代码 交易数
11、量 证券帐号 买卖方向 交易价格 买卖对手方席位号新交易规则3.6.5规定：买卖双方达成协议后，向本所交易主机提出成交申报，成交申报的交易价格和数量必须一致。（五）成交确认新交易规则3.6.6明确了成交确认时间：每个交易日15：00至15：30，交易主机对买卖双方的成交申报进行成交确认。成交申报一经本所确认，不得变更或撤销，买卖双方必须承认交易结果。（六）大宗交易公开信息新交易规则3.6.9对大宗交易公开信息作如下规定：大宗交易收盘后，本所公布大宗交易的证券名称、成交量、成交价以及买卖双方所在会员营业部或席位的名称。（七）大宗交易行情新交易规则3.6.8明确了大宗交易不纳入本所即时行情和指数的
12、计算，成交量在大宗交易结束后计入当日该证券成交总量。（八）足额的钱券要求新交易规则3.6.7规定会员应当保证大宗交易参与者实际拥有与报价和申报数量相对应的证券或资金。（九）其他要求大宗交易成交申报经本所交易系统确认后，不得撤销或变更。买卖双方必须承认交易结果，并履行相应的清算交收义务。大宗交易成交后达到信息披露要求的，有关大宗交易参与者应当依照相关法律法规及本所业务规则履行信息披露义务。对于通过大宗交易进行虚假报价、扰乱市场秩序等违反交易规则的行为，本所将依照有关规定进行处理。四、大宗交易用户申请拥有本所席位的会员机构均可申请大宗交易用户资格；目前一个席位可以申请一个交易用户，实行集中报盘的营
13、业部可以共用集中报盘席位名下同一个大宗交易用户。会员单位申请大宗交易用户，须由会员授权代表统一通过本所网站会员业务专区办理，具体办理方法请查阅本讲义附件一。深圳证券交易所大宗交易系统一、大宗交易系统架构（一）大宗交易系统架构图（略）（二）大宗交易系统组成大宗交易系统由三部分组成：券商端系统、通信及前端处理系统、后台业务处理系统。1、券商端系统由开展业务的券商各自负责。仅需配置一台PC终端，确保该PC终端能连接上通信公司的INTRANET服务器和身份认证服务器，即可进行大宗交易的各项业务操作。2、通信及前端处理系统由深圳证券卫星通信公司负责。由券商与交易所间的现有物理通道、通信公司现有的身份认证
14、服务器和通信公司建置的INTRANET服务器组成。3、后台业务处理系统运行于TANDEM主机的大宗交易系统，由深交所系统运行部负责，实现大宗交易业务有关规则。会员业务专区系统，由深交所会员管理部负责，供券商进行网上申请、注销大宗交易用户及大宗交易权限等操作。二、大宗交易系统特点对券商而言，业务开发费用低，仅需一台PC终端和一张CA证书即可 安全性高，券商端INTRANET、CA认证、用户密码验证；通信系统物理通道属专有通道；交易所TANDEM主机的高可靠性保证后端业务处理的可靠性大宗交易意向申报和成交申报以席位报盘方式进入交易主机依据与集中竞价市场相同的前端监控原则，在必要时对大宗交易成交申报
15、进行股东代码检查和股份监控与集中竞价市场进行数据共享委托申报时间为每个交易日9：15至11：30、13：00至15：30，成交确认时间为15：00至15：30。大宗交易成交申报配对成功的记录（业务类别为1B、1S）已通过SJSHB.DBF回报给券商技术系统，相关券商也可在闭市后下载成交回报库、申报委托库、意向行情库根据大宗交易需求而规划设计，相对独立于现有交易系统，系统功能的增加、变更均不影响券商原有系统的交易具有较强的扩展性和灵活性，可根据市场需要为产品创新、业务创新提供更全面的支持三、大宗交易系统业务处理逻辑（一）意向申报业务处理意向申报为大宗交易提供一个信息交流的平台。券商收到投资者的大
16、宗交易意向申报委托后，在大宗交易时间内，通过INTRANET通信系统向交易所下达意向申报委托记录。交易主机收到意向申报委托后检查委托是否符合大宗交易规则，若不符合则自动撤单；有效的意向申报信息则实时向当日所有参与大宗交易的券商广播。对于自动撤单，投资者可查询到具体的撤单原因，后文中将有对自动撤单相关内容的详细描述。（二）成交申报业务处理投资者通过各种渠道采集大宗交易市场信息、协商并达成交易的一致协议后，委托券商在大宗交易时间内，以成交申报委托的形式向交易主机申报。交易主机收到成交申报委托后，先检查委托是否符合大宗交易规则，若不符合则自动撤单；有效委托则与对方委托进行配对，若有一方委托无效或不匹
17、配，则双方委托均自动撤单，大宗交易成交申报配对成功的记录已通过SJSHB.DBF回报给券商技术系统，相关券商也可在闭市后下载成交回报库SJSBTHB.DBF。四、TANDEM主机端大宗交易系统的委托合法性规则（一）意向申报委托合法性规则1、大宗交易业务规则要求TANDEM主机端大宗交易处理系统在收到通过通信公司传送来的意向申报委托时，先检查内容是否符合大宗交易业务规则，即按照深圳证券交易所交易规则的要求，对不符合规则要求的委托，做自动撤单处理。检查内容具体包括：席位合法性席位代码必须是有效的，席位必须具有大宗交易资格。证券代码合法性证券代码必须有效，证券不能是停牌证券或上交所挂牌证券。价格合法
18、性检查委托申报价格是否是该证券价格档位的整数倍；对于不明确价格的，则表示愿意以规定的最低价格买入或者愿意以规定的最高价格卖出。数量金额合法性意向申报数量或金额之一必须满足深圳证券交易所交易规则规定的针对相应证券种类的数量金额最低额度要求；对于不明确数量的，则表示愿意以规定的最低限额成交。证券组合合法性A股组合可包括主板和中小板股票，基金组合可包括封闭式基金、LOF和ETF；债券组合可包括国债、企业债和可转债（不包括债券回购）；证券组合意向申报单笔数量与总金额必须同时满足深圳证券交易所交易规则规定的针对相应证券组合的单笔数量、总金额最低额度要求；证券组合意向申报必须明确委托数量与委托价格。2、委
19、托流水号格式规范考虑多个营业部共用同一个席位的情况，为区分同一个席位下的不同营业部，要求委托流水号的前两位为营业部识别码。同一席位的任意两笔委托之间，委托流水号必须互不相同。所以，大宗交易意向申报委托的委托流水号必须为集中竞价市场未用的委托流水号，而且大宗交易意向申报委托的委托流水号也必须互不相同。同一席位下，如果两笔大宗交易意向申报委托的委托流水号相同，则系统将后送达的委托视作重复委托，直接丢弃且不予以回报。3、最大申报数量限制由大宗交易系统接口定义限制，大宗交易意向申报委托数量最大不能超过999，999，999股（份、张）。（二）成交申报委托合法性规则1、大宗交易业务规则要求TANDEM主
20、机端大宗交易处理系统在收到通过通信公司传送来的成交申报委托时，先检查内容是否符合大宗交易内容，即按照深圳证券交易所交易规则的要求，对不符合规则要求的委托，做自动撤单处理。检查内容具体包括：席位合法性席位代码必须是有效的，席位必须具有大宗交易资格。证券代码合法性证券代码必须有效，证券不能是停牌证券或上交所挂牌证券。价格合法性检查委托申报价格是否是该证券价格档位的整数倍；专项资产管理计划的协议转让无价格涨跌停限制，无涨跌停价格限制的其他证券委托申报价格必须在该证券当日闭市行情中的最高价与最低价之间或者昨日收盘价的上下30%之间，有涨跌停价格限制的证券委托申报价格必须在该证券当日的涨停价与跌停价之间
21、；成交申报委托必须明确价格。数量金额合法性成交申报数量或金额之一必须满足深圳证券交易所交易规则规定的针对相应证券种类的数量金额最低额度要求；成交申报委托必须明确数量。证券组合成交申报合法性A股组合可包括主板和中小板股票，基金组合可包括封闭式基金、LOF和ETF；债券组合可包括国债、企业债和可转债（不包括债券回购）；证券组合成交申报单笔数量与总金额必须同时满足深圳证券交易所交易规则规定的针对相应证券组合的单笔数量、总金额最低额度要求；证券组合成交申报必须明确委托数量与委托价格。2、委托流水号格式规范考虑多个营业部共用同一个席位的情况，为区分同一个席位下的不同营业部，要求委托流水号的前两位为营业部
22、识别码。同一席位的任意两笔委托之间，委托流水号必须互不相同。所以，大宗交易成交申报委托的委托流水号必须为集中竞价市场未用的委托流水号，而且大宗交易成交申报委托的委托流水号也必须互不相同。同一席位下，如果两笔大宗交易成交申报委托的委托流水号相同，则系统将后送达的委托视作重复委托，直接丢弃且不予以回报；如果大宗交易成交申报委托的委托流水号与集中竞价市场委托的委托流水号重复，若有配对成交，则在券商柜台系统股份资金清算过程以委托流水号为依据的情况下，这一股份资金清算过程将受到影响。3、最大申报数量限制由大宗交易系统接口定义限制，大宗交易成交申报数量最大不能超过999999999股（份、张）。4、配对有
23、效性原则成交申报委托进入TANDEM主机系统之后，系统为该笔申报寻找配对的申报。如果与该笔成交申报配对的申报已经报送到TANDEM主机系统，系统对两笔申报进行配对处理；如果该笔申报的配对对方尚未到达，则该笔申报滞留在系统中等待与之配对的申报到达。系统判断成交申报A、B互为配对对方的原则是：A申报席位号 = B申报对方席位号，并且A申报对方席位号 = B申报席位号，并且 A申报成交约定号 = B申报成交约定号也就是说，成交申报双方在经过洽谈明确数量和价格之后，应商定一个长度小于6位的数字字符串作为成交约定号，以该成交约定号作为成交申报双方所在席位之间本笔成交申报的标识。成交约定号对于两个席位之间
24、的每一笔成交申报必须是各不相同的。TANDEM主机系统找到互为配对方的成交申报委托之后，在配对处理过程中将对两笔申报是否完全匹配进行检查，同时满足下列条件的成交申报配对被认为是完全匹配的配对，也就是合法的配对： 证券代码一致 买卖方向（即功能代码）相反 数量一致 价格一致 证券组合笔数相等 组合规则相同（同为A股组合、同为基金组合或同为债券组合）合法配对的成交申报被系统确认，即时生效；配对失败则配对的两笔委托均被系统自动撤单。5、成交申报委托前端监控为了防止大宗交易成交申报卖空或成交挂帐的风险，要求券商成交申报的股东代码必须有效，并且席位和股东的卖出股份数量不能超过其拥股数量。深交所必要时对上
25、述内容进行前端监控，监控的原则与目前主板集中竞价市场保持一致，具体内容为： 股东代码合法股东代码必须有效；A股股东帐户不能买卖B股及其衍生证券，B股股东帐户只能买卖B股及其衍生证券，证券基金帐户（以001开头）只能买卖基金和国债现券、专项资产管理计划。 股份可用量合法席位或股东级的股份卖出数量不能超过其拥股数量。系统对成交申报委托采取席位或者股东级的股份监控，取决于委托证券在委托席位之下的监控级别；QFII投资者在其托管银行席位之下进行股份监控。 针对QFII投资者的前端监控根据合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法、2003年3月20日中国证监会发言人就合格境外机构投资者境内证券投资管理
26、有关问题的谈话以及我所合格境外机构投资者证券交易实施细则的规定，并参照主板集中竞价市场对GFII前端监控的实施原则，QFII投资者只能从指定的交易席位报盘；并且有一定的交易品种限制，不能交易无二级明细的国债，不能交易企业债、企业债回购、国债回购。 席位或股东禁买禁卖监控当前委托席位或股东没有被禁止买卖当前证券。 席位证券经营品种权限监控席位必须具有交易相应证券经营品种的权限。 B股股东国籍前端监控根据证监会关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知第八条，境内居民个人与非居民之间不得进行B股协议转让。则B股大宗交易只能在境内账户之间或境外账户之间进行，境内账户与境外账户之间不能进行B股对
27、敲。五、大宗交易委托自动撤单原因一览表1、意向申报自动撤单撤单原因原因描述价格错误组合申报价格为0 或申报价格非价格档位的整数倍数量非法 申报数量非买卖数量单位的整数倍无效组合 同组合委托不满足组合合法性要求组合已撤单 同组合其他委托已撤单无效席位席位不存在 或席位无权经营大宗交易非法证券申报证券不是非停牌的深市证券量额不足组合申报数量为0 或申报数量和金额小于最低数额限制其他错误 因其他原因导致的自动撤单2、成交申报自动撤单撤单原因原因描述无效账户 证券账户无效 或A股股东帐户不能买卖B股及其衍生证券 或B股股东帐户不能买卖非B股及其衍生证券 或投资基金帐户不能交易非基金、国债现货和专项资产
28、管理计划 或信用帐户不能进行回购交易回购卖空 席位拥有的回购虚拟券数量小于卖出委托数量席位卖空 席位拥有的该证券可用股数小于卖出委托数量股东卖空 股东拥有的该证券可用股数小于卖出委托数量价格过高交易申报价格超出涨跌幅的上限价格过低交易申报价格超出涨跌幅的下限价格错误申报价格为0 或申报价格非价格档位的整数倍 或无涨跌停价格限制证券的申报价格超出限价范围数量非法 申报数量非买卖数量单位的整数倍账户非法 QFII账户未登记或未从指定席位报盘 或QFII交易无明细国债 或QFII交易限制品种无效组合 同组合委托不满足组合合法性要求无对手配对对手申报到闭市时仍未送达配对失败配对双方不满足配对合法性要求
29、重复约定号同一对席位之间不同成交申报必须使用不同的成交约定号组合已撤单 同组合其他委托已撤单错误约定号成交约定号不为长度小于6位的数字字符串无效席位 席位不存在 或席位无权经营大宗交易 或席位无权经营相应证券品种禁买禁卖席位或者股东禁止买卖当前证券非法证券 申报证券不是非停牌的深市证券量额不足申报数量为0 或申报数量和金额小于最低数额限制国籍非法境内B股账户与境外B股账户之间不能进行B股大宗交易其他错误 因其他原因导致的自动撤单大宗交易系统数字证书使用说明一、安装电子令牌客户端软件（一）安装之前 将套件中光盘放入光驱 阅读光盘中的Readme.txt文件（二）开始安装 双击光盘中setup_c
30、lient_csp.exe开始安装 点击下一步 点击下一步 选择安装目录后，点击下一步 输入组件名称后，点击下一步 点击下一步继续（三）安装结束 点击完成结束安装。二、修改电子令牌访问口令（一）阅读用户手册在进入大宗交易系统前，请仔细阅读光盘中eKey管理器用户手册.pdf，熟悉操作流程。（二）修改密码 双击桌面上的EkeyClient_csp图标运行eKey证书管理器，右下角的系统托盘中将增加一个图标： 将令牌插入USB接口或USB延长线接口上，双击系统托盘中证书管理器图标，弹出窗口： 点击修改用户密码，弹出窗口：原用户密码：缺省值111111（6个1）输入新密码并确认（416位长度） 点击
31、确认，将提示密码修改成功。（三）核对用户代码 双击MyEkey，点击加密证书，核对用户代码字段（下图中桔黄色框标出）三、使用数字证书进行大宗交易（一）开始大宗交易 连接大宗交易网站，将弹出证书选择对话框： 选中证书，点击确定，弹出对话框： 输入令牌访问密码后，点击确认，将进入大宗交易登陆页面。（二）完成大宗交易完成大宗交易操作后，一定要将令牌从USB接口上拔下，随身携带！（三）注销证书证书注销有以下两种情况：1. 注销大宗交易资格的用户，其证书将自动注销；2. 用户证书的私钥出现损坏、失窃、被更改、泄漏或其他损害等情况时，请及时与深圳证券通信公司联系，申请注销证书。大宗交易系统用户操作手册一、
32、概述（一）背景为满足投资者需求，丰富交易手段，深圳证券交易所建立了深圳市场大宗交易制度，并以此为依据开发了大宗交易系统。深交所大宗交易通信系统作为大宗交易系统的一部分，由深圳证券通信有限公司负责开发。本通信系统采用Intranet模式，协助投资者方便地开展大宗交易业务。该系统的推出，将有利于提高大宗交易的效率，增加对机构投资者的吸引力。本手册面向深交所大宗交易系统用户，介绍了大宗交易通信系统的运行环境和安装步骤，详细讲解了系统使用方法。交易用户通过大宗交易通信系统进行报价应当保证真实有效，买卖行为应当符合深圳证券交易所交易规则关于大宗交易制度的有关规定。（二）系统功能大宗交易系统是依据深圳市场
33、大宗交易制度开发的电子交易系统，它可以受理大宗交易申请，协助买卖双方达成大宗交易协议，并进行大宗交易的撮合成交。对于交易用户来说，系统主要提供以下功能：用户登录、退出、意向报价发布、意向报价撤单、成交申报发布、成交申报撤单、意向报价查询、成交申报查询、成交查询统计，以及其他相关的辅助交易功能如商务洽谈、商务论坛、系统公告等。二、系统安装（一）运行环境硬件环境：访问大宗交易的计算机必须具有USB接口。推荐硬件配置：CPU：PII300，内存：128M。软件环境：要求支持USB的Microsoft Windows中文操作系统（如Windows 98/98SE/ME/2000/xp/2003等），并
34、安装Microsoft IE 6.0或者更高版本的浏览器软件。另外，浏览器的安全配置需要允许Jave Applet和Java Script的运行，并允许使用cookie。对于营业部常用的Windows NT 4.0需要安装专门的USB令牌驱动，该驱动可以到深圳证券通信有限公司网站上下载。网络环境：深圳证券地面网。（二）硬件安装本通信系统采用USB令牌作为用户身份证书的存储介质，用户要把USB令牌插入计算机的USB接口才可以访问系统。USB令牌在初次使用时，需要安装驱动程序，具体安装方法请参照相应令牌的使用手册。（三）软件安装大宗交易通信系统通过浏览器直接访问，除了前述的USB令牌驱动外，无需安
35、装其他客户端软件。三、系统使用（一）操作流程根据深圳市场大宗交易制度，交易用户登录本系统以后，可以进行意向申报发布、成交申报发布、查询统计或商务洽谈等操作。一般的操作流程是交易用户首先进行意向申报发布，然后转成交申报发布，也可以直接进行成交申报发布。对于意向申报和尚未成交的成交申报，可以进行撤单操作。大宗交易系统运行期间的主要系统状态的对应时间如下：大宗交易系统成功启动后（通常9：00AM前），就可登录到大宗交易系统大宗交易申报的时间为9：15至11：30、13：00至15：30集中竞价交易系统收市（15：00）后，大宗交易系统对成交申报进行成交确认每个交易日的16：00，大宗交易系统封闭，交
36、易员无法再进入大宗交易系统备注：本使用说明提及的时间均为服务器时间。（二）用户登录与退出1、正式用户登录把USB令牌插入计算机USB接口，用IE浏览器访问大宗交易系统的URL地址：通过DDN或者拨号直接接入深圳证券地面网的用户请访问地址https：/172.40.1.238：7021/通过总部接入深圳证券地面网的用户请查阅双向通信程序配置中的通信服务器地址，如果通信服务器地址为172.40.3.xxx，请通过https：/172.40.3.238：7021/访问大宗交易系统；如果通信服务器地址为172.40.4.xxx，请通过https：/172.40.4.238：7021/访问大宗交易系统。
37、此时服务器开始验证客户身份，要求用户选择证书：? 选定证书后系统提示输入USB令牌访问密码：? 密码和证书验证正确后，系统显示以下页面：? 按【同意】按钮进入系统。2、交易时间限制如果用户在系统开市时间之前尝试登录，出现系统尚未开市的提示；如果在系统开市时间之后，开盘时间之前尝试使用报价及交易功能，出现以下提示：如果在系统收盘时间之后，收市时间之前尝试使用报价及交易功能，则出现以下提示：如果用户在收市时间之后登录系统，出现以下提示：3、用户操作超时如果用户在10分钟内没有进行任何操作，则系统进行超时操作，自动为用户退出登录。这时如果再进行交易报价、查询等操作，将提示用户重新登录：4、退出登录用
38、户在做完大宗交易准备退出时，系统强烈建议通过主菜单的【退出登录】选项，完成退出。操作方式：主菜单系统功能退出登录。用户正常退出后，系统出现以下提示画面：5、重复登录同一时刻同一用户名只允许登录一个用户。如果用户重复登录，则用户再次登录时，系统出现以下提示页面：6、设置用户披露信息大宗交易用户可以设置允许对外披露的用户信息。操作方式：主菜单系统功能设置用户信息。选中同意披露的信息项，然后点击【确定】按钮，系统再次要求确认：点击【确定】提交。（三）主页面说明1、主页面内容主页面包括以下内容：系统主菜单区，意向申报行情显示区，系统信息区，公告信息区和状态栏。系统主菜单区：分为交易报价、交流空间、综合
39、查询、数据下载、系统功能等几部分，交易用户可以通过主菜单实现所有功能。意向申报行情显示区：显示当日开盘期间所有交易用户的合法意向申报信息。在该区域内单击鼠标右键将弹出快捷菜单，可直接进行意向申报发布及其他操作。状态栏：显示服务器时间、交易用户用户名、系统当前状态等。系统信息区：显示大宗交易通信系统的交易时间、通知等信息。公告信息区：显示大宗交易系统的公告信息。点击公告信息，可以阅读其内容，如下图所示：2、意向申报行情显示区说明意向申报行情区显示当日开盘到收盘期间所有交易用户的意向申报信息。用户可以通过点击每一列的字段名：记录号、证券代码、报价数量、意向价格、用户名等，对意向申报信息进行所需要的
40、排序。在意向申报行情显示区的底部是意向申报的数目和分页信息，交易用户可以改变每页记录数，并通过上页、下页、首页和尾页按钮进行意向申报信息的浏览。意向申报行情显示区内，在其中一条意向申报信息上单击鼠标，可以弹出以下菜单，进行与该条意向申报信息相关的转洽谈、转成交申报、意向申报和意向申报撤单等操作。（四）交易报价交易报价功能只能在开盘到收盘时间内使用。1、交易报价输入规则? 流水号必须为8位字符，前两位可为英文字母或阿拉伯数字，其余六位为阿拉伯数字；? 证券帐户必须为10位数字字符；? 证券代码、对方席位必须为6位数字字符；? 意向申报或成交申报的数量最高可为9位数字字符；? 报价价格整数部分最高
41、可为5位数字字符，小数位数最多为3位；? 约定号必须为数字字符，最长可输入6位数字字符。2、意向申报单一证券意向申报可以有以下两种操作方式：? 主菜单交易报价意向申报输入单一证券意向申报? 在意向申报行情区中单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【意向申报】单一证券意向申报。根据深圳市场大宗交易制度，交易用户在做意向申报发布时，必须填写流水号、席位号、证券代码、买卖方向和证券帐户。交易用户只能操作自己的席位、证券和证券帐户。意向申报界面如下图所示：如果证券代码输入正确则会在证券名称栏显示对应的证券名称。用户可以选择愿意以规定的最低价格买入/以最高价格卖出，或者自己填写价格。用户还可以选择愿意以规定的最
42、低限额成交，或者自己填写数量。用户填写的数量和价格，必须符合大宗交易规则。用户输入的相关意向申报信息和联系信息，并选中最下面的保证条款后，单击【确定】按钮，系统弹出确认信息框：选择【确定】，则发布意向申报信息，选择【取消】，则取消意向申报。报价信息发布成功提交到后台系统后，系统给出如下提示：证券组合意向申报两种操作方式：主菜单交易报价意向申报输入证券组合意向申报。在意向申报行情区中单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【意向申报】证券组合意向申报。证券组合意向申报界面如下图所示：用户选择证券组合的种类，然后填写证券组合中的证券代码，价格和数量，用户填写数量和价格，必须符合大宗交易规则。填写完成后点击【
43、添加】按钮添加入组合，点击【删除】按钮可以从组合中删除某只证券产品。用户输入完成后，单击【确定】按钮，系统弹出确认信息框：选择【确定】，则发布意向申报信息，选择【取消】，则取消意向申报。报价信息发布成功提交到后台系统后，系统给出如下提示：3、意向申报撤单意向申报撤单可以有以下两种操作方式：? 在意向申报行情显示区中选择要撤消的报价记录，主菜单交易报价意向申报撤单。? 在意向申报行情显示区中选择要撤消的报价记录，单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【意向申报撤单】。交易用户只能对自己发布的意向申报进行撤单。操作界面如下：单击【撤单】按钮后，将出现如下提示：如果用户撤销的是组合意向申报中的一笔，将会出现
44、以下提示，如果用户点击确认按钮，系统将整笔组合意向申报撤单。单击【确定】成功将撤单提交到后台服务器后将出现如下提示：4、意向申报转成交申报两种操作方式：? 主菜单交易报价成交申报输入，选择要转为成交申报的意向申报记录并点击【确定】按钮。? 在意向申报行情显示区中选择要撤消的报价记录，单击鼠标右键，选择弹出菜单中的【转成交申报】。交易用户在意向申报行情显示区只能将本人的意向申报记录转为成交申报。席位号、证券代码、买卖方向、数量、证券账号、价格等信息如果在意向申报时已填写完整，则在转成交申报时不用再次填写，但数量、价格和流水号可以进行修改，对方席位和约定号则必须填写。约定号是大宗交易交易双方彼此商定的代号，为六位数字且不能重复。交易用户只能操作自己的席位、证券和证券帐户，数量和价格必须符合深圳市场大宗交易制度的规定。用户可以选择是否将成交申报对应的意向申报记录撤单，选择；则对