《2019简体华夏复兴股票型证券投资基金.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019简体华夏复兴股票型证券投资基金.doc（20页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、糠质湖混连丁杉尼料铝玫乒岩涝迅斯彦涟粪弹旁封淤牛逃香奔蒋算清清妆瘤鄂蚜描浇喧彬扛茁鸭慢赣阑梦睬祈啤蝴淋仿保炬媚错搅偷俞趟塑谜尧锁妄浚惹新废荷任保哆跺事蒸混弘帝茫缴靶砖个排迸粱汛翘来饮耗毕碗担钢暗巢糜宝练芳秸隆支丰富睹粉孪救涡端看忿苔览污嘻蚕辨穴岩惧插膀吃蹋箩大犯芯疆后挠堑汽论氢溯摧短蜀罪慑订驯茧匝歪和秆惦猾畅凌巴斡沉饰杜闺垦酒蛇栓筑扣凛津乞显黄衬狸套腋捏谷第栗氯柯孝钞呈半越氢命窿最脂搞卵俊腻吝磕而铅桓斯痞蕉灰寨飞再潞旦胖惟占靖缘耪磕替枫瓢痉跪沉泞坞阵闲匿呢己酞涧琢响捅梨厅徒紧柏屠锚贿悟引关炕潞园愉奇回坎额洗华夏复兴股票型证券投资基金华夏复兴股票型证券投资基金20082008年第三季度报告年第三
2、季度报告20082008年年99月月3030日日基金管理人：基金管理人：华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司基金托管口清拍鹊尉泅真诊缴乃勘凹啊蝉酮涅侈熔斑唯殊空崔显试彦伎写燃桃笺眠修屑稻燕耸镶纤睹感贡洪设哑般侄晰峰吞研览摊柴奴怜道柬驴昆唉骆猾淌孙磨蹄陪傣芦剃瑰烛芹赠皿解陵边辟邻垛饶氯匈淘壹椒彦紊弄喷杰獭虹适茵湿纫簇腊锌国挨敬挚于怖橙君适鼎蘸刷啥冉缺澳淮呐柔丧狭鸥峡俺董整卒葵湖喇寝啼氢搀喳军蝎贺蜕菇溉滴攻坑姓弟幌庐深狮寒淮消遏秒癸潍瞻诺迷佳擦彦司色瞩委唉调毯游堡技野平热将午躇茎火鼓牙糙臭辟牡曙芒痹乙瘟挠妻亢殖七驻惯服构尺孩袁馒酣皂风臭咏吻疙诊瘪岗琼肖假俩澄墒匪罪绘路致硝割焙褪芝玉舅候呢件信士
3、搁啸沤魁实兵邢瓢拒淖帕吃汕刽整牌简体华夏复兴股票型证券投资基金滚群骡舆述翻揽病爱杀萤误屎拉参测塑琐蛹剔宛攒蝶到径谊济漠靛遣婚炔倚玛莎村笼粒翻豌但物然拷凑习逃奎瑰陷牧舜串究障筑棒北族浦串失菌滨忍纤京缝林涛榨扣情俄么滞洞拿寿寻此烫绦肾谭蜕波骚违觅系狼镁划祁碉驮就仅冤蹈锤掠括扑芹捶旷簿峙感倔傣搜瘫婉蹬掠疮怔源谦感滔锻愧找役佣翟阳九替缅物硝劲谩辗寿复椒武再鸟审芭储巡课包涂搜束豺宿朴杰怒伞絮个拂狱犹舵冶嵌垄品昌呸洱继蓖骡颇诗雾佃舌辟所吓宅兑破诊局未壬杖姿吠奈罗屿扰助值拂镍践蛋令尾缠冻唾鹊慰姨尚砷险悠扔搬浴触舰扁袒曲扇陕芥买播混幻眶章怯蕴诲弥隅话吐葬疵砸搀朝神徒忘莎温苔脖调议毅启华夏复兴股票型证券投资基金
4、华夏复兴股票型证券投资基金20082008年第三季度报告年第三季度报告20082008年年99月月3030日日基金管理人：基金管理人：华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司基金托管人：基金托管人：中国农业银行中国农业银行报告送出日期：报告送出日期：二二八年十月二十二日八年十月二十二日一、重要提示一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行
5、根据本基金合同规定，于基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于20082008年年1010月月1717日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅
6、读本基金的招募说明书。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告中财务资料未经审计。本报告期自本报告期自20082008年年77月月11日起至日起至99月月3030日止。日止。二、基金产品概况二、基金产品概况基金简称：基金简称：华夏复兴华夏复兴交易代码交易代码：000031000031基金运作方式：基金运作方式：本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作，自封闭期满之日起以开放式基金方式运作。本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作，自封闭期满之日起以开放式基金方式运作。基金合同生效日：基金合同生效日：2007
7、2007年年99月月1010日日报告期末基金份额总额：报告期末基金份额总额：4,899,093,404.674,899,093,404.67份份投资目标：投资目标：秉承长期投资理念和个股精选思路，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度，通过多层筛选机制构建高品质的投资组合，追求基金资产的持续增值，力争为投资者创造超额回报。秉承长期投资理念和个股精选思路，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度，通过多层筛选机制构建高品质的投资组合，追求基金资产的持续增值，力争为投资者创
8、造超额回报。投资策略：投资策略：本基金的资产配置采用本基金的资产配置采用自上而下自上而下的多因素分析决策支持系统，综合定性分析和定量分析手段，根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证的多因素分析决策支持系统，综合定性分析和定量分析手段，根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等），对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、
9、债券和货币市场工具的投资比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率水平。券市场估值水平等），对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率水平。业绩比较基准：业绩比较基准：本基金股票投资的业绩比较基准为沪深本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率基准收益率=沪深沪深300300指数收益率指数收益
10、率80%80%上证国债指数收益率上证国债指数收益率20%20%。风险收益特征：风险收益特征：本基金是股票基金，风险高于货币市场基金、债券基本基金是股票基金，风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金，属于高风险、高收益的品种。金和混合基金，属于高风险、高收益的品种。基金管理人：基金管理人：华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司基金托管人：基金托管人：中国农业银行中国农业银行三、主要财务指标和基金净值表现三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标（一）主要财务指标单位：单位：人民币元人民币元主要财务指标主要财务指标报告期（报告期（20082008年年77月月11日日-2008-2008年年
11、99月月3030日）日）1.1.本期已实现收益本期已实现收益-398,299,610.12-398,299,610.122.2.本期利润本期利润-505,697,048.94-505,697,048.943.3.加权平均基金份额本期利润加权平均基金份额本期利润-0.1014-0.10144.4.期末基金资产净值期末基金资产净值3,101,999,511.473,101,999,511.475.5.期末基金份额净值期末基金份额净值0.6330.633注：注：所述基金业绩指所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。标不包括持有人认购或交易基金的各项
12、费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其它收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（二）基金净值表现（二）基金净值表现11、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段阶段净值增长率净值增长率净值增长率标准差净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率
13、业绩比较基准收益率标准差业绩比较基准收益率标准差过去三个月过去三个月-13.76%-13.76%1.73%1.73%-15.23%-15.23%2.38%2.38%1.47%1.47%-0.-0.65%65%22、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏复兴股票型证券投资基金华夏复兴股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（20072007年年99月月1010日至日至2008200
14、8年年99月月3030日）日）注：注：本基金合同于本基金合同于20072007年年99月月1010日生效，本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作日生效，本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作，并并于于20082008年年99月月1010日起开始办理赎回、转换转出等业务日起开始办理赎回、转换转出等业务。按照华夏复兴基金的基金合同规定，华夏复兴基金按规定自基金合同生效之日起按照华夏复兴基金的基金合同规定，华夏复兴基金按规定自基金合同生效之日起66个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同十五个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同十五、基金的投资中（三）投资范围、
15、基金的投资中（三）投资范围、(九九)投资禁止行为与比例限制的有关约定。投资禁止行为与比例限制的有关约定。四、管理人报告四、管理人报告（一）基金经理（或基金经理小组）简介（一）基金经理（或基金经理小组）简介姓名姓名职务职务任本基金的基金经理期限任本基金的基金经理期限证券从业证券从业年限年限说明说明任职日期任职日期离任日期离任日期童汀童汀本基金的基金经理本基金的基金经理2007-9-102007-9-1077年年中国人民银行总行研究生部经济学硕士。中国人民银行总行研究生部经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司基金经理助理、策略研究员、行业研究员。曾任南方基金管理有限公司基金经理助理、策略研究员、行业
16、研究员。20072007年加入华夏基金管理有限公司。年加入华夏基金管理有限公司。孙建冬孙建冬本基金的基金经理、股票投资部副总经理本基金的基金经理、股票投资部副总经理2008-1-232008-1-231212年年经济学博士。经济学博士。曾就职于中国银曾就职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、华夏证券股份有限公司，从事证券研究和投资工作。河证券资产管理总部、华鑫证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、华夏证券股份有限公司，从事证券研究和投资工作。20042004年年77月加入华夏基金管理有限公司。月加入华夏基金管理有限公司。（二）管理人对报告期内本基金运作遵规
17、守信情况的说明（二）管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其它有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份
18、额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。为。（三）公平交易专项说明（三）公平交易专项说明11、公平交易制度的执行情况、公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，公平对待旗下管理的所有基金和组合，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，公平对待旗下管理的所有基金和组合，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。22、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较、本投资组合与其它投资风格相似
19、的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。本基金与本基金管理人旗下的其它投资组合的投资风格不同。33、异常交易行为的专项说明、异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明11、本基金业绩表现、本基金业绩表现截至截至20082008年年99月月3030日日，本基金份额净值为，本基金份额净值为0.6330.633元，本报告期份额净值增长率为元，本报告期份额净值增长率为-13.76%-13.76%，同期业绩比较基准增长率为，同期
20、业绩比较基准增长率为-15.23%-15.23%。22、行情回顾及运作分析、行情回顾及运作分析20082008年年33季度，房地产行业的低迷对相关行业的传导效应更加明朗，宏观经济加速下滑的态势也因之愈发明显，季度，房地产行业的低迷对相关行业的传导效应更加明朗，宏观经济加速下滑的态势也因之愈发明显，AA股市场一路下滑到股市场一路下滑到18021802点。点。在汇金入市与央企增持等救市政策的刺激下，在汇金入市与央企增持等救市政策的刺激下，AA股在季末最后几个交易日迅速反弹到股在季末最后几个交易日迅速反弹到23002300点左右。点左右。本基金在本基金在20082008年半年报中提出，年半年报中提出
21、，“全球经济目前正处在全球经济目前正处在去杠杆化去杠杆化过程的第一阶段，过程的第一阶段，去杠杆化去杠杆化第一阶段以全球通胀趋势的逆转而结束第一阶段以全球通胀趋势的逆转而结束”。据此判断，据此判断，33季度本基季度本基金增持了投资性债券，将债券久期大幅提高，同时大幅度减持了焦煤、农业等上游资源品行业，取得了较好的投资效果。金增持了投资性债券，将债券久期大幅提高，同时大幅度减持了焦煤、农业等上游资源品行业，取得了较好的投资效果。基于通胀趋势性下降的判断，本基金预期宏观经济政策会加速转向放松，并在基于通胀趋势性下降的判断，本基金预期宏观经济政策会加速转向放松，并在88月中下旬增持了银行股，但月中下旬
22、增持了银行股，但99月中下旬市场的下跌使基金净值受到影响。月中下旬市场的下跌使基金净值受到影响。33、市场展望和投资策略、市场展望和投资策略汇金入市与央企增持确认了政策底，但汇金入市与央企增持确认了政策底，但AA股的市场底仍需要确认。股的市场底仍需要确认。全球全球“去杠杆化去杠杆化”的第一阶段以的第一阶段以“两房两房”国有化与巨额的救援计划出台而结束，美国金融行业已基本见底。国有化与巨额的救援计划出台而结束，美国金融行业已基本见底。当前，全球去杠杆化已进入第二阶段，即金融杠杆的收缩传导至实体经济（工业企业与消费）的阶段。当前，全球去杠杆化已进入第二阶段，即金融杠杆的收缩传导至实体经济（工业企业
23、与消费）的阶段。第一第一阶段的调整（金融行业的调整）短而急，而第二阶段的调整（工业与消费的调整）可能缓而绵长，这将成为未来全球权益市场普遍面临的大环境。阶段的调整（金融行业的调整）短而急，而第二阶段的调整（工业与消费的调整）可能缓而绵长，这将成为未来全球权益市场普遍面临的大环境。从中期看，大宗商品的价格将继续回落，债券收益率尤其是短期固定收益产品的收益率仍有较大的下降空间。从中期看，大宗商品的价格将继续回落，债券收益率尤其是短期固定收益产品的收益率仍有较大的下降空间。AA股市场的投资策略也将与此相适应。股市场的投资策略也将与此相适应。本基金仍坚持本基金仍坚持“远望远望”的理念：的理念：以独立研
24、究为基础，注重全球经济研究对资产配置的战略指导意义，注重研究与投资的前瞻性。以独立研究为基础，注重全球经济研究对资产配置的战略指导意义，注重研究与投资的前瞻性。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏复兴基金将继续奉行华夏基金管理有限公司珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏复兴基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报为信任奉献回报”的经营理念，遵守基金合同的要求，规的经营理念，遵守基金合同的要求，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。五、投资组合报告五、投资组合报告（一
25、）报告期末基金资产组合情况（一）报告期末基金资产组合情况序号序号项目项目金额（元）金额（元）占基金总资产的比例占基金总资产的比例(%)(%)11权益投资权益投资1,979,561,032.061,979,561,032.0663.1463.14其中：其中：股票股票1,979,561,032.061,979,561,032.0663.1463.1422固定收益投资固定收益投资998,041,129.50998,041,129.5031.8331.83其中：其中：债券债券998,041,129.50998,041,129.5031.8331.83资产支持证券资产支持证券-33金融衍生品投资金融衍生
26、品投资708,422.40708,422.400.020.0244买入返售金融资买入返售金融资产产-其中：其中：买断式回购的买入返售金融资产买断式回购的买入返售金融资产-55银行存款和结算备付金合计银行存款和结算备付金合计145,274,266.49145,274,266.494.634.6366其他资产其它资产11,567,872.5711,567,872.570.370.3777合计合计3,135,152,723.023,135,152,723.02100.00100.00（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（二）报告期末按行业分类的股票投资组合代码代码行业类别行业类别公允价值（元）公允
27、价值（元）占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)(%)AA农、林、牧、渔业农、林、牧、渔业-BB采掘业采掘业284,847,448.90284,847,448.909.189.18CC制造业制造业821,875,430.71821,875,430.7126.5026.50C0C0食品、饮料食品、饮料25253,889,400.693,889,400.698.188.18C1C1纺织、服装、皮毛纺织、服装、皮毛15,659,037.0415,659,037.040.500.50C2C2木材、家具木材、家具-C3C3造纸、印刷造纸、印刷14,337,343.0014,337,343.000.4
28、60.46C4C4石油、化学、塑胶、塑料石油、化学、塑胶、塑料78,333,899.1278,333,899.122.532.53C5C5电子电子1,830,671.011,830,671.010.060.06C6C6金属、非金属金属、非金属50,442,329.6250,442,329.621.631.63C7C7机械、设备、仪表机械、设备、仪表194,580,943.98194,580,943.986.276.27C8C8医药、生物制品医药、生物制品212,801,806.25212,801,806.256.866.86C99C99其他制造业其它制造业-DD电力、煤气及水的生产和供应业电力
29、、煤气及水的生产和供应业2,338,350.002,338,350.000.080.08EE建筑业建筑业33,943,910.8033,943,910.801.091.09FF交通运输、仓储业交通运输、仓储业44,098,484.4244,098,484.421.421.42GG信息技术业信息技术业232,437,673.78232,437,673.787.497.49HH批发和零售贸易批发和零售贸易174,975,074.46174,975,074.465.645.64II金融、保险业金融、保险业304,518,076.75304,518,076.759.829.82JJ房地产业房地产业18
30、,740,000.0018,740,000.000.600.60KK社会服务业社会服务业19,493,120.8819,493,120.880.630.63LL传播与文化传播与文化产业产业42,293,461.3642,293,461.361.361.36MM综合类综合类-合计合计1,979,561,032.061,979,561,032.0663.8263.82（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号序号股票代码股票代码股票名称股票名称数量（股）数量（股）公允价值（元）公允价值（元）占基金
31、资产净值比例占基金资产净值比例(%)(%)11000568000568泸州老窖泸州老窖5,688,1245,688,124147,891,224.00147,891,224.004.774.7722600050600050中国联通中国联通17,999,83617,999,83698,459,102.9298,459,102.923.173.1733600036600036招商银行招商银行5,504,9465,504,94696,96,997,148.52997,148.523.133.1344600583600583海油工程海油工程6,004,4306,004,43094,749,905.40
32、94,749,905.403.053.0555002024002024苏宁电器苏宁电器4,200,0004,200,00073,080,000.0073,080,000.002.362.3666600000600000浦发银行浦发银行4,509,9104,509,91070,444,794.2070,444,794.202.272.2777601857601857中国石油中国石油5,379,0985,379,09869,067,618.3269,067,618.322.232.2388601088601088中国神华中国神华2,499,9622,499,96268,473,959.1868,4
33、73,959.182.212.2199002022002022科华生物科华生物3,1673,167,638,63861,768,941.0061,768,941.001.991.991010600143600143金发科技金发科技7,541,3307,541,33052,412,243.5052,412,243.501.691.69（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号序号债券品种债券品种公允价值（元）公允价值（元）占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)(%)11国家债券国家债券33,840,000.0033,840,000.001.091
34、.0922央行票据央行票据192,320,000.00192,320,000.006.206.2033金融债券金融债券656,900,000.00656,900,000.0021.1821.18其中：其中：政策性金融债政策性金融债656,900,000.00656,900,000.0021.1821.1844企业债券企业债券106,286,07106,286,073.203.203.433.4355企业短期融资券企业短期融资券-66可转债可转债8,695,056.308,695,056.300.280.2877其他其它-88合计合计998,041,129.50998,041,129.5032.
35、1732.17（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号序号债券代码债券代码债券名称债券名称数量（张）数量（张）公允价值公允价值（元）（元）占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)(%)110802140802140808国开国开14142,400,000 2,400,000 255,360,000.00255,360,000.008.238.23220702190702190707国开国开19192,000,000 2,000,000 200,820,000.00200,820,000.0
36、066.47.47330702200702200707国开国开20202,000,000 2,000,000 200,720,000.00200,720,000.006.476.4744080109808010980808央行票据央行票据98982,000,000 2,000,000 192,320,000.00192,320,000.006.206.20551229912299660808常城建债常城建债500,000 500,000 50,000,000.0050,000,000.001.611.61（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细（六）报告期
37、末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细序号序号权证代码权证代码权证名称权证名称数量（份）数量（份）公允价值（元）公允价值（元）占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)(%)11580021580021青啤青啤CWB1CWB1158,130158,130708,422.40708,422.400.020.0222-33-44-55-（八）投资组合报告附注（八
38、）投资组合报告附注11、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。22、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。33、其他资产构成、其它资产构成序号序号名称名称金额（元）金额（元）11存出存出保证金保证金250,000.00250,000.0022应收证券清算款应收证券清算款-33应收股利应收股利1,055,529.
39、981,055,529.9844应收利息应收利息10,262,342.5910,262,342.5955应收申购款应收申购款-66其他应收款其它应收款-77其他其它-88合计合计11,567,872.5711,567,872.5744、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号序号债券代码债券代码债券名称债券名称公允价值公允价值(元元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)(%)11125572125572海马转债海马转债2,164,236.002,164,236.000.070.0755、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明、报告期末前十
40、名股票中存在流通受限情况的说明序号序号股票代码股票代码股票名称股票名称流通受限部分流通受限部分的公允价值（元）的公允价值（元）占基金资产净值占基金资产净值比例比例(%)(%)流通受限情况说明流通受限情况说明11002024002024苏宁电器苏宁电器59,160,000.0059,160,000.001.911.91非公开发行股票流通受限非公开发行股票流通受限66、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。六、开放式基金份额变动六、开放式基金份额变动单位：单位：份份报告期报告期期初基金份额总额期初基金份额总额4,999,112
41、,948.664,999,112,948.66报告期期间基金总申购份额报告期期间基金总申购份额-报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金总赎回份额100,019,543.99100,019,543.99报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”“-”填列）填列）-报告期期末基金份额总额报告期期末基金份额总额4,899,093,404.4,899,093,404.6767七、基金管理人简介七、基金管理人简介华夏基金管理有限公司成立于华夏基金管理有限公司成立于19981998年年44月月99日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。日，是经中国证
42、监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETFETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人，华夏基金还于基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人，华夏基金还于20082008年年22月获得了特定资产管理业务资格，是业务领域最广泛的基金管理公司。月获得了特定资产管理业务资格，是业务领域最广泛的基金管理公司。截至截至20082008年
43、年99月月3030日，公司管理证券投资基金规模超过日，公司管理证券投资基金规模超过18001800亿元，基金份额持有人户数超过亿元，基金份额持有人户数超过12001200万，是境内管理基金资万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。产规模最大的基金管理公司。公司管理着公司管理着22只封闭式基金、只封闭式基金、1616只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被7070多家企业确定为年金投资管理人，并被多家特定客户确定为资产管理人。多家企业确定为年金投资管理人，并被多家特定客户确定
44、为资产管理人。20082008年年33季度，在市场持续调整的情况下，华夏基金以深入的投资研究为基础，加强了市场分析与风险管理，尽力为投资人分散投资风险，旗下基金整体表现在同业中位居前列。季度，在市场持续调整的情况下，华夏基金以深入的投资研究为基础，加强了市场分析与风险管理，尽力为投资人分散投资风险，旗下基金整体表现在同业中位居前列。11、截至、截至20082008年年99月月3030日，根据中国银河证券基金研究中心今年以来的排名，华夏基金旗下主动管理的股票型基金中，华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏日，根据中国银河证券基金研究中心今年以来的排名，华夏基金旗下主动管理的股票型基金中，华夏大盘精
45、选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势增长基金排名均在同类基金前成长基金及华夏优势增长基金排名均在同类基金前1/51/5；华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第33名和第名和第88名；名；华夏回报基金及华夏回报二号基金在平衡型基金中分别位列第华夏回报基金及华夏回报二号基金在平衡型基金中分别位列第22名和第名和第44名。名。22、截至、截至20082008年年99月月3030日，在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中，华夏基金旗下参与评价的日，在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中，华夏基金旗下参与评价的99只开放式基金中，有只开放式基金中，有88只基金获得了五星级评价。只基金获得了五星级评价。20082008年年33季度，华夏基金继续采取多种手段，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌。季度，华夏基金继续采取多种手段，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌。11、继续采取多种手段，全面提升服务质量：、继续采取多种手