决策理论与方法.ppt

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1、1,决策理论与方法,华长生 江西财经大学数学与管理工程系 Email: 课程网站：http:/ 决策分析概述,1.1决策分析的概念及其基本要素 1.2决策分析的分类及其基本原则 1.3决策分析的步骤与追踪决策 1.4 决策分析的定性与定量方法概述,3,1.1.1决策分析的概念,决策存在于人类的一切实践活动中，存在于人类历史的全过程中。 在我国及世界上许多国家的历史上，涌现出杰出的政治家、思想家、军事家等，他们有着许多著名的决策范例，并且也留下了许多涉及决策思想的著作。 田忌赛马 诸葛亮借东风 孙子兵法 资治通鉴 史记 古希腊许多哲学家的著作,1.1决策分析的概念及其基本要素,4,1.1.1决策

2、分析的概念,20世纪60年代美国著名的经济与管理学西蒙（H.A.Simon）提出的现代决策理论，指出“管理就是决策” 在现代管理科学中，对决策有两种理解 狭义的理解，认为决策就是作出决定，仅限于人们从不同的行动方案中作出最佳选择。 另一种是广义的理解，相当于决策分析，把决策看作一个过程。 决策是一个过程即决策分析，是一个发现问题、提出问题和解决问题的过程，决策应为广义上的决策。,1.1决策分析的概念及其基本要素,5,1.1.2决策分析的基本要素决策分析的概念,决策理论家萨凡奇（Sovage）曾举了一个做鸡蛋煎饼的无数据决策的例子来说明决策的内容过程。,1.1决策分析的概念及其基本要素,6,1.

3、1.2决策分析的基本要素,决策者：决策主体，可以是个体业可以是群体。决策者受社会、政治、经济、文化、心理等因素的影响。 决策目标：可以是单个目标，也可以是多个目标。 决策方案：有明确方案和不明确方案两种。前者是指有有限个明确的方案。后者一般只是对产生方案可能的约束条件加以描述而方案本身可能是无限个，要找出合理或最优的方案可借助运筹学的线性规划等方法。,1.1决策分析的概念及其基本要素,7,1.1.2决策分析的基本要素,自然状态：决策者无法控制但可以预见的决策环境客观存在的各种状态。自然状态可能是确定的，也可能是不确定，其中不确定的又分为离散和连续两种情况。 决策结果：各种决策方案在不同自然状态

4、下所出现的结果。 决策准则：评价方案是否达到决策目标的价值标准，即选择方案的依据，与决策者的价值取向或偏好有关。,1.1决策分析的概念及其基本要素,8,决策的广泛应用及人类活动的复杂多样性，使得决策的种类非常繁多。为了便于研究和掌握决策的特点和规律性，以有助于人们正确地选择决策方法，做到决策的科学化，就应该从不同的角度对决策进行分类。,1.2 决策分析的分类及基本原则,1.2.1 决策分析的分类,9,个人决策和组织决策 根据决策者具有个人身份和组织身份这样两种身份，将决策分为个人决策和组织决策。 个人决策是决策者为满足其个人的目的或动机而以个人的目的或动机而以个人身份作出的决策。如个人职业选择

5、、生活方式的选择等都是个人决策问题。 组织决策是与某个组织或群体的目标直接相关的决策，它与个人的目的没有直接关系。,1.2 决策分析的分类及基本原则,1.2.1 决策分析的分类,10,战略决策、管理决策和业务决策 根据所要解决的问题性质，决策分为战略决策、管理决策和业务决策。 （安东尼模式） 战略决策是指组织机构为了自身与变化的环境适应和谋求发展的决策。这种决策是为了解决全局性、长远性和根本性的问题。 管理决策是为了实现既定战略而进行的计划、组织、指挥与控制的决策 业务决策亦称战术决策，是具体业务部门为了提高工作质量及日常业务效率而进行的决策。,1.2.1 决策分析的分类,1.2 决策分析的分

6、类及基本原则,11,程序化决策和非程序化决策 根据问题出现的重复性及决策程序的规范性划分（西蒙模式） 程序化决策(也称为结构化决策）：是指那些常规的反复出现的决策，这类决策一般都有明确的决策目标和决策准则，而且可以按一定的程序进行，无论是领导者或办事员都可按此程序加以解决。这类决策在中层和基层居多。 非程序化决策(也称非结构化决策）：是指不经常出现的、复杂的、特殊的决策。,1.2.1 决策分析的分类,1.2 决策分析的分类及基本原则,12,确定型决策和非确定性决策 根据决策问题所处的自然状态不同来划分。 确定型决策：存在一种自然状态的决策。 非确定型决策：存在两个或两个以上可能状态而哪种状态发

7、生又不确定的决策。分为三类： 竞争型决策 风险型决策 不确定型决策,1.2.1 决策分析的分类,1.2 决策分析的分类及基本原则,13,单项决策和序贯决策： 根据决策过程是否连续来划分。 单项决策（静态决策）：解决的是某个时点或某段时间的决策。 序贯决策（动态决策）：一系列在时间上有先后顺序的决策，这些决策相互关联，前一个决策直接影响后一项决策。,1.2.1 决策分析的分类,1.2 决策分析的分类及基本原则,14,单目标决策和多目标决策： 按决策所要求达到的目标的数量，可以将决策划分为单目标决策和多目标决策。 定性决策和定量决策： 按决策问题的量化程度，可以将决策分为定性决策和定量决策。,1.

8、2.1 决策分析的分类,1.2 决策分析的分类及基本原则,15,单目标决策和多目标决策： 按决策所要求达到的目标的数量，可以将决策划分为单目标决策和多目标决策。 定性决策和定量决策： 按决策问题的量化程度，可以将决策分为定性决策和定量决策。,1.2.1 决策分析的分类,1.2 决策分析的分类及基本原则,16,信息准确安全原则：及时掌握住却可靠的信息 效益原则：决策所取得的效益和决策过程本身的效益 系统原则：局部与整体，当前和长远利益 科学原则：运用决策科学的理论，模拟、最优化、决策论、博弈论,1.2.2 决策分析的基本原则,1.2 决策分析的分类及基本原则,17,可行原则：人力、财务、资源、设

9、备、原料、技术的限制 选优原则：最满意的方案，而不是最优 行动原则：制定策略、确定职能、配备人员、组织作业、安排日程等 反馈原则：动态平衡 民主原则：信息系统、智囊系统、决策系统、执行反馈系统,1.2.2 决策分析的基本原则,1.2 决策分析的分类及基本原则,18,决策分析是一个系统的过程，它是由科学的决策步骤组成的。科学的决策步骤的整体称为科学的决策过程。 科学的决策步骤又称为决策程序，它反映了决策分析过程的客观规律，使决策过程更结构化、系统化和合理化，为进行科学决策提供了重要保证。由于决策问题的性质不同，决策的具体步骤会有所差别。,1.3决策分析的步骤与追踪决策,1.3.1 决策分析的步骤

10、,19,决策过程必须包括以下五个步骤： 发现与分析问题； 确定决策目标； 拟定各种可行的备择方案； 分析、比较各备择方案，从中选出最优方案； 决策的执行、反馈与调整等。 五个步骤及相互间的关系如图1-1所示。,1.3决策分析的步骤与追踪决策,1.3.1 决策分析的步骤,20,1.3.1 决策分析的步骤,1.3决策分析的步骤与追踪决策,21,决策分系五个基本步骤是各种决策都不可缺少的。 如果不发现问题、分析问题就无从决策； 如果不确定明确的决策目标拟定方案就缺乏依据； 只有通过拟定多个可行的备择方案，把决策建立在“多方案选择”的基础之上，通过不同方案的对比，才能选出满意的方案； 只有把决策方案付

11、诸实施，才能检验决策的执行结果，实现决策目标，这样的决策才有价值。,1.3.1 决策分析的步骤,1.3决策分析的步骤与追踪决策,22,问题分析 问题的存在是决策分析的前提，所有的决策分析都是为了解决特定的问题而进行的。 问题是指决策对象的现实状态与期望状态之间存在的需要缩小或排除的差距。 问题有以下两种途径 在被动情况下出现的问题 人们对现实状态主动检查进而发现的其与期望状态之间存在的差距。,1.3.1 决策分析的步骤,1.3决策分析的步骤与追踪决策,23,问题分析 主动地去寻找和发现问题； 全力抓住并解决主要问题，又不能忽视次要问题； 运用辨证逻辑思维灵活、全面地分析和把握问题，避免片面性；

12、 在原因分析中切忌凭个人好恶来选择资料或事实，那样容易得出符合个人意愿但却不符合客观事实的结论。,1.3.1 决策分析的步骤,1.3决策分析的步骤与追踪决策,24,确定目标 目标是在一定的环境和条件下，决策系统所期望达到的状态。它是拟定方案、评估方案和选择方案的基准，也是衡量问题是否得以解决的指示器。 只有明确了目标，方案的拟定才有了依据。 目标拟定着方案的选择。方案的评估标准，主要是看其能否达到目标。 目标贯穿了决策过程的各个环节，在决策分析中具有至关重要的作用。 目标的重要性也就决定了确定目标是决策过程的重要阶段。,1.3.1 决策分析的步骤,1.3决策分析的步骤与追踪决策,25,1.3.

13、1 决策分析的步骤,1.3决策分析的步骤与追踪决策,26,问题原因的发现是确定目标的重要途径。 决策目标的设立并不完全来自于问题的发现和分析 下级单位将上级主管部门指派的任务确定或具体化为自己的目标、决策者不满足于现状而提出更高目标等。 从上级组织的要求、社会的利益、主观条件是否具备、客观条件是否具备、客观条件是否具备，客观条件是否允许等方面对提出的目标设想进行分析评价，根据评价结果确定具体可达的目标。 还要区分目标的主次，确定其实现的优先顺序。,1.3.1 决策分析的步骤,1.3决策分析的步骤与追踪决策,27,要正确地确定目标，通常应注意以下几点： 目标的针对性 目标的需要和可能 目标必须具

14、体明确 目标的约束条件 目标体系,1.3.1 决策分析的步骤,1.3决策分析的步骤与追踪决策,28,拟定方案 拟定方案就是寻找解决问题，实现目标的方法和途径。 根据决策目标及收集整理的相关信息，尽可能地拟定出多个可行的备选方案。 为了做好拟定方案的工作，应注意以下几点： 保证备选方案的可行性； 拟定尽可能多的备选方案，增加选择最有价值的方案的可能性。,1.3.1 决策分析的步骤,1.3决策分析的步骤与追踪决策,29,拟定方案的过程大致可以分为以下步骤： 寻找方案，这个阶段应大胆创新，通过创造性思考和丰富的想象力去探求解决问题的各种可能的方法和途径； 设计方案，对寻找的方案进一步加工，填充实施细

15、节，以形成具有实际价值的具体方案； 估测方案的结果，既是预测各种方案在各种可能的自然状态下所产生的结果。,1.3.1 决策分析的步骤,1.3决策分析的步骤与追踪决策,30,选择方案 狭义的选择方案就是“拍板”。 广义的选择方案还包括方案的分析与评价。 实施方案 实施后应追踪控制，针对方案实施过程中出现的新情况、新问题以及确定决策目标、拟定决策方案时未考虑到的因素，对决策方案进行反馈修正。 如果主客观条件发生了重大变化，必须对决策目标和方案作出根本性修正时，就需要进行追踪决策。,1.3.1 决策分析的步骤,1.3决策分析的步骤与追踪决策,31,追踪决策是在方案实施的过程中，主客观情况发生了重大变

16、化或决策方案存在重大事务时所进行的一种补救性的新决策。 追踪决策不同于一般性的决策修正，而是一种对原有决策的根本性修正，但它又不同于正常决策，因为它具有一些不同于正常决策的基本特征： 回溯分析： 非零起点： 双重优化： 心理效应：,1.3.2 追踪决策,1.3决策分析的步骤与追踪决策,32,回溯分析：是从原决策的起点开始，建立在原因决策的基础之上。 非零起点：是指追踪决策是在原有决策实施过程中发生的；（决策的时点不同，条件发生变化） 双重优化：在各个新方案中进一步择优；新决策优于原决策。 心理效应：克服心理效应所产生的负面影响，保证追踪决策的顺利进行。（决策失误对内部造成的心理压力；避免泄露有

17、关决策失误及追踪决策的信息，以避免引起连锁的社会心理反应。）,1.3.2 追踪决策,1.3决策分析的步骤与追踪决策,33,决策分析的定性方法是指决策者在占有一定的事实资料、实践经验，理论知识的基础上，利用其直观判断能力和逻辑推理能力对决策问题进行定性分析的方法。 利用决策者的丰富经验、专业知识及掌握的实际情况，综合考虑定性因素的影响，进行比较切合实际的分析和判断，比较简便易行，是一种不可缺少的灵活的决策分析方法。,1.4决策分析的定性与定量方法概数,1.4.1决策分析的定性方法,34,决策者在占有历史数据和统计资料的基础上，运用数学和其他分析技术建立其可以表现数量关系的数学模型，并利用它进行决

18、策的方法。 以调查统计资料和信息为依据，建立数学模型，可以对决策问题进行科学的定量分析，能从数量关系上找出符合决策者目标的最优决策。 是运筹学研究的主要内容。 缺点：不能充分考虑定性因素的影响，而且要求外界环境和各种主要因素相对稳定。当外界环境和某种主要因素发生变化时，定量分析的结果就会出现较大的误差。,1.4决策分析的定性与定量方法概数,1.4.2决策分析的定量方法,35,由于决策分析的定性和定量方法在使用上都有一定的局限性，为了使决策结果比较切合实际，提高决策的质量，在实际工作中，应把这两种方法结合起来应用，形成综合决策法。 定量分析必须与定性分析相结合。定性分析是定量分析的基础，定量分析可是使定性分析深入和具体化。两者应相互补充，各取所长，以使决策分析过程逐步优化。,1.4.3综合决策,1.4决策分析的定性与定量方法概数,