《组合的力量测试数据与实战业绩.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《组合的力量测试数据与实战业绩.ppt（15页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
多商品组合策略,曾盛敏 http:/ 降低交易频率以减少交易成本造成的积累误差 更多依靠期货品种的分散化而不是交易模型的复杂化来提升盈利的稳定性。,例：帐户113056,螺纹钢 PD1*2 豆油 PD1*1 白糖 PD1*1 橡胶 PD1*1 PTA YBX1*2 塑料 PD1*1,参数选择原则,年化收益率 收益风险比 交易频率 收益分布规律,组合的力量,螺纹钢,豆油,白糖,橡胶,PTA,塑料,账户组合,账户实战表现,2011年11月15日2012年3月16日 收益率13.20% 最大回撤5.45%,感谢观赏,