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1、综合交易平台API简介,大纲,Api概述 通用规则 交易业务 行情业务 参考资料,概述,综合交易平台Api包括交易Api和行情Api 交易Api建立在Tcp协议上，实现了客户端和综合交易平台之间的双向异步通讯。行情Api可以运行在Tcp或者在Udp协议上。 下面把综合交易平台简称为Thost，交易Api简称为TraderApi ，行情Api简称为MdUserApi。上述2种Api统称为Api。,概述 - 通讯模式,Api有3种通讯模式： 对话通讯模式：由客户端主动发起请求。Thost收到请求、处理请求后，返回1条或者多条响应纪录。例如登入、各项查询、报单、撤单等操作。 私有通讯模式：由Thos
2、t主动向客户端发出的相关信息。例如委托回报、成交回报、错单回报等 广播通讯模式：由Thost主动向所有客户端发出的公共信息，例如行情等。,概述 通讯模式,有3种方式订阅公有流和私有流 enum THOST_TE_RESUME_TYPE / 从当天的第一条记录开始接收数据流 THOST_TERT_RESTART = 0, / 接收上次断线以后的数据流 THOST_TERT_RESUME, / 接收本次登入以后的数据流 THOST_TERT_QUICK ;,概述 - 初始化过程,MdUserApi的初始化过程比较简单， 默认按照Quick的方式订阅公有流和私有流。,概述 - 样例代码,Trader
3、Api样例代码： testTraderApi 初始化，登入，确认结算结果，查询合约，查询资金，查询持仓，报单，收委托回报，撤单 MdUserApi样例代码： testMdUserApi 初始化，登入，订阅，收行情,概述 - 接口文件,TraderApi接口文件： ThostFtdcTraderApi.h： 定义了请求接口CThostFtdcUserApi，事件处理接口CThostFtdcUserSpi。 ThostFtdcUserApiStruct.h： 定义了接口方法中用到的数据结构。 ThostFtdcUserApiDataType.h： 定义了数据结构中用到数据类型，枚举描述。 thos
4、ttraderapi.lib：静态连接库 thosttraderapi.dll：动态链接库,MdUserApi接口文件： ThostFtdcMdApi.h： 定义了请求接口CThostFtdcMdApi，事件处理接口CThostFtdcMdSpi。 ThostFtdcUserApiStruct.h，ThostFtdcUserApiDataType.h： 和TraderApi公用。 thostMdapi.lib：静态连接库 thostMdapi.dll：动态链接库,通用规则 - 命名规则,Api的方法都是遵循一定的命名规则来设定。 请求指令：Req*, OnRsp*。如ReqUserLogin，
5、OnRspUserLogin。 查询指令：ReqQry*，OnRspQry*。如ReqQryInstrument，OnRspQryInstrument。 回报消息：OnRtn*，如OnRtnOrder，OnRtnTrade。 错误回报：OnErrRtn*，如OnErrRtnOrderInsert，OnErrRtnOrderAction。,通用规则 查询/请求,请求查询合约 virtual int ReqQryInstrument(CThostFtdcQryInstrumentField *pQryInstrument, int nRequestID) = 0; 请求查询合约响应 virtual
6、 void OnRspQryInstrument(CThostFtdcInstrumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ;,通用规则 查询/请求,查询参数 如果查询参数为空，说明需要查询所有数据。如果需要查询某个交易所的合约，就在查询参数中指定ExchangeID。 请求编号RequestID 发送请求时需要设定RequestID，TraderApi返回响应时返回相关请求的RequestID。 因为TraderApi是异步实现的，终端程序可能连续发出多个请求
7、和查询指令。RequestID可以把请求/查询指令和相关的回报关联起来。 指令返回值 如果调用方法成功，返回0。否则表示不成功。,响应信息RspInfo 如果RspInfo为空，或者RspInfo的错误代码为0，说明查询成功。 否则RspInfo中会保存错误编码和错误信息。 查询响应数据 查询响应方法每次返回1条记录。如果没有查询结果，就返回空指针。 结束标志IsLast 无论是否有查询响应数据没，只要查询响应结束，IsLast为true。,交易业务 交易序列号,从报单到成交的交易过程中，会产生如下几组交易序列号： FrontID + SessionID + OrderRef 用户使用这组交易
8、序列号可以按照自己的方式来唯一标示发出的任何一笔委托。 用户登入成功后，会收到前置机编号FrontID, 会话编号SessionID 和最大报单引用MaxOrderRef。 用户在报单时设定报单引用OrderRef。 OrderRef可以从MaxOrderRef开始递增。 如果用户没有设定OrderRef，在报单响应中，Thost会为用户设置一个的OrderRef。使得每个报单的这组序列号保持唯一。 因为这组交易序列号是由用户设定的。所以在没有得到报单响应前，就可以使用这组交易序列号进行撤单操作。 BrokerID + BrokerOrderSeq Thost收到用户报单后，为每个经纪公司的报
9、单生成1组交易序列号。 exchangeID + traderID + OrderLocalID 交易席位在向交易所报单时，产生这组交易序列号，标示每一笔发往交易所的报单。 exchangeID + OrderSysID 交易所接受了投资者报单，产生这组交易序列号，标示每一笔收到的报单。 用户撤单时也可以使用这组交易序列号 注意：服务器在触发服务器预埋单、条件单时，会发送新的委托指令到交易所，需要设置新的OrderRef和OrderSysID。,交易业务 用户登入,用户登入指令是ReqUserLogin。 用户登入时需要输入：经纪公司代码，用户代码(就是投资者代码)，密码，用户端产品信息(就是
10、终端程序的名称) 登入成功后，Thost返回： 当前会话的参数。用户可以用这些参数定义自己的交易序列号FrontID+SessionID+MaxOrderRef 当前各个交易所的时间。终端程序依此可以估计未来各个交易所的时间。,交易业务 准备交易,在1个交易日中： 为了让投资者了解当前的交易风险。终端程序要在第一次发送交易指令之前，查询投资者结算结果(ReqQrySettlementInfo)和确认投资者结算结果(ReqSettlementInfoConfirm)，才能正常发送交易指令，包括报单、撤单、服务器预埋单等指令。 如果投资者已经确认过了结算结果，以后登入Thost，不再需要确认结算结
11、果，就可以发送交易指令了。 可以通过请求查询结算信息确认(ReqQrySettlementInfoConfirm)方法了解今天是否做了确认结算结果的操作。,交易业务 报单指令,报单指令是：ReqOrderInsert。 报单指令中如下字段需要如下设置： /成交量类型：任何数量 fldOrder.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV; / 最小成交量：1 fldOrder.MinVolume = 1; / 强平原因：非强平 fldOrder.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose; / 自动挂起标志：是 fl
12、dOrder.IsAutoSuspend = 1; /用户强评标志：否 fldOrder.UserForceClose = 0;,交易业务 报单指令,如果发送立即限价单： / 报单价格条件类型：限价 OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice; / 价格：用户设定 LimitPrice = ; / 有效期类型类型：当日有效 TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD; 如果发送立即市价单 / 报单价格条件类型：任意价 fldOrder.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice; /价格：0
13、 fldOrder.LimitPrice = 0; /有效期类型类型：立即完成，否则撤销 fldOrder.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC;,如果发送触发单 /触发条件：用户设定 ContingentCondition = ; /止损价：用户设定 StopPrice = ; / 报单价格条件类型：限价 OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice; / 价格：用户设定 LimitPrice = ; / 有效期类型类型：当日有效 TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD;,交易业务 报单指令,关
14、于平仓 上期所区分昨仓和今仓。 平昨仓时，开平标志类型设置为平仓THOST_FTDC_OF_Close 平今仓时，开平标志类型设置为平今仓THOST_FTDC_OF_CloseToday 其他交易所不区分昨仓和今仓。 开平标志类型统一设置为平仓THOST_FTDC_OF_Close 报单响应和回报 Thost收到报单指令，如果没有通过参数校验，拒绝接受报单指令。用户就会收到OnRspOrderInsert消息，其中包含了错误编码和错误消息。 如果Thost接受了报单指令，用户不会收到OnRspOrderInser，而会收到OnRtnOrder，用来更新委托状态。 交易所收到报单后，通过校验。用
15、户会收到OnRtnOrder、OnRtnTrade。 如果交易所认为报单错误，用户就会收到OnErrRtnOrder。,交易业务 撤单指令,撤单指令是：ReqOrderAction。 撤单输入参数： / 报单操作引用， / OrderRef相似,有用户自己设定，保持递增。如果用户不设定的话，有Thost来设定。 OrderActionRef / 操作标志类型：撤单 ActionFlag = THOST_FTDC_AF_Delete / 交易序列号 FrontID +SessionID+OrderRef， ExchangID+OrderSysID。 / 其他参数 BrokerID， UserID
16、, InvestorID， InstrumentID，,撤单响应和回报： 和报单响应和回报相似。 Thost收到撤单指令，如果没有通过参数校验，拒绝接受撤单指令。用户就会收到OnRspOrderAction消息，其中包含了错误编码和错误消息。 如果Thost接受了撤单指令，用户不会收到OnRspOrderAction，而会收到OnRtnOrder，用来更新委托状态。 交易所收到撤单后，通过校验，执行了撤单操作。用户会收到OnRtnOrder。 如果交易所认为报单错误，用户就会收到OnErrRtnOrderAction。 注意：2阶段提交的指令都是这个规律，包括银期转账。,交易业务- 委托回报,
17、委托回报的事件处理方法是：OnRtnOrder()。 委托回报描述了报单的当前状态，其中包括： 原始的报单指令 上述几组交易序列号： FrontID + SessionID + OrderRef， BrokerID + BrokerOrderSeq， ExchangeID + TraderID + LocalOrderID ExchangeID + OrderSysID，,报单委托状态 /TFtdcOrderStatusType是一个报单状态类型 /全部成交 #define THOST_FTDC_OST_AllTraded 0 /部分成交还在队列中 #define THOST_FTDC_OST
18、_PartTradedQueueing 1 /部分成交不在队列中 #define THOST_FTDC_OST_PartTradedNotQueueing 2 /未成交还在队列中 #define THOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing 3 /未成交不在队列中 #define THOST_FTDC_OST_NoTradeNotQueueing 4 /撤单 #define THOST_FTDC_OST_Canceled 5 /未知 #define THOST_FTDC_OST_Unknown a /尚未触发 #define THOST_FTDC_OST_NotTouched
19、b,交易业务 成交回报,成交回报的事件处理方法是：OnRtnTrade()。 成交回报描述了报单的成交事件 包括下述几组交易序列号： BrokerID + BrokerOrderSeq， ExchangeID + TraderID + LocalOrderID ExchangeID + OrderSysID，,交易业务 交易时序,交易业务 其他业务,查询基础数据：交易所，合约，投资者，手续费率，保证金率，交易编码 查询交易数据：资金，持仓，(组合)持仓明细 其他交易功能：发送预埋单、条件单 查询/回报：委托，成交，交易所状态 银期转账,行情业务 订阅/退订,订阅 SubscribeMarket
20、Data OnRspSubMarketData OnRtnDepthMarketData,退订 UnSubMarketData OnRspUnSubMarketData,参考资料,Qq群：59216315，综合交易平台API技术 综合交易平台API开发常见问题列表.pdf 综合交易平台交易API特别说明.pdf 持仓各资金项计算规则.xls 综合交易平台条件单操作手册.pdf CTP新版银期转帐TradeApi使用说明.pdf 交易/行情开发实例.rar（windows32/linux 64） 综合交易平台资料： http:/202.109.110.121/api.htm 模拟环境：请参考样例程序中的配置,