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1、计 量 经 济 学,Econometrics,为什么要学习计量经济学,伟大的革命导师马克思曾经指出：一门科学只有在成功地运用数学的时候，才算真正达到了完善的程度。 美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者列昂惕夫在谈到经济学的现状和过去的区别的时候也指出：“过去的大经济学家不得不满足于文字的描述和演绎推理，而我们现在则能够测度、能够计算”。,“二战以后的经济学是计量经济学的时代” Samuelson “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分” Klein,一、课程设置目的： 通过学习本课程，使学生树立在现实经济分析的基础上，依据样本信息建立经济模型的基本思想，掌握其初步方法，领会
2、其基本思路。 二、课程要求 针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。,写在前面的话,三、本课程的先行课程 经济学理论知识 概率论与数理统计基础知识： 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F分布等概念和性质 线性代数中的矩阵运算 经济统计学知识 经济数据的收集和处理,写在前面的话,四、教学安排: 课时安排每学期为60学时，每周3学时。 考试安排平时分占20，考试分占60。 课程论文20%,可组成小组合作完成,写
3、在前面的话,五、教材及参考书 1.经济计量学精要（原书第2版 ），达莫达尔 N.古亚拉堤 ，机械工业出版社 2.计量经济学（第二版），李子奈，高等教育出版社，2005年4月 3.计量经济学基础（上下册）（第四版）古扎拉蒂，中国人民大学出版社,写在前面的话,七、关于学习方法的说明 1、理论与应用并重，既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决。 2、实践出真知，要求自己动手操作软件，务必最少学会一种计量软件，本课程学习软件EViews。 3.对于理论方法，重点是思路而不是数学证明过程。讲课中我也将简化数学推导和证明过程，但理解数学证明也很重要。,写在前面的话,第一章 导论,实例：计
4、量经济学能干什么？,实例1：研究中国的GDP增长 a. 影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口、货币供应量等）？ b. GDP与各种因素关系的性质是什么？（增、减） c. 各影响因素与GDP的具体的数量关系？ d. 所作数量分析结果的可靠性如何？ e. 今后的发展趋势怎么样？,实例2：中国家庭汽车市场,问题：汽车市场状况如何（销售量） 影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格、道路状况等）？ 各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负、无）？ 各种因素影响汽车销量的具体数量程度？ 以上分析所得结论是否可靠？ 今后发展的趋势怎样？,以上问题的共性,提出所研究的经济问题 分析影响因素（根据
5、经济理论、实际经验） 分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系（需要科学的数量分析方法） 分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系（需要运用统计方法） 分析和检验所得数量结论的可靠性 测算所研究经济问题的发展趋势（预测未来）,第一节 什么是计量经济学 第二节 计量经济学模型的研究方法 第三节 变量、数据、参数和模型 第四节 本章复习思考题,第一节 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生和发展,学科发展的三个层次：描述性 形式化 精确化,经济学发展的三个层次: 古典经济学 数理经济学 计量经济学,“计量经济学”一词的来源 计量经济学的产生是社会经济发展到一定历史阶段的客观产物 二战后计量经济
6、学的迅速发展 70年代后，计量经济学走向成熟 计量经济学在我国的应用前景,计量经济学（Econometrics）一词最早是由挪威经济学家首届诺贝尔经济学奖获得者弗瑞希（R.Frisch）仿造生物计量学（Biometrics）的名词结构创造的。 中文译名：“经济计量学”与“计量经济学” 。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者强调它是一门经济学科，它们其实是等价的说法。 计量经济学是社会经济发展到一定阶段的客观产物。,“二战”之后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大，逐步成为西方经济学的主流。对此，美国著名经济学家，诺贝尔经济学奖获得者萨谬尔逊认为：“二战”之后的经济学是计量
7、经济学的时代。事实上，在全世界所有的诺贝尔经济学奖获得者中，相当一部分人都是计量经济学家。,一般认为：1930年12月29日世界计量经济学会成立和由它创办的学术刊物Econometrica于，1933年正式出版，标志着计量经济学作为一个独立的学科正式诞生 与弗瑞希（R.Frisch）一起被尊为计量经济学两大奠基人的著名荷兰经济学家丁伯根（J.Tinbergen）曾经这样写道：“弗瑞希和我在三十年代萧条的日子里发动了这项工作创立计量经济学，我们是要制定一个计划来和萧条开战”。,70年代后计量经济学的新发展,计算技术的发展极大地推动了计量经济学的发展 “世界宏观经济模型”的出现 各项现代科学技术应
8、用于计量经济学的研究 计量经济学对社会经济和管理方面的应用取得了重要的成果,计量经济学在中国的发展,80年代进入我国，处于学术研究探讨阶段 90年代成为我国经济学研究生的必修课 2000年代成为我国经济学本科生的必修课 应当正确认识计量经济学在我国社会主义市场经济研究中的重要作用,二、计量经济学的性质,“计量经济学的范围，包括用数学表示那些从统计检验观点所做的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程”。 -丁伯根，计量经济学， 1951年 “计量经济学是在理论与观测协调发展的基础上，运用相应的推理方法，对实际经济现象进行数量分析”。 -萨缪尔森，计量经济学刊， 1954年 “计量经济学是经济
9、理论和经济统计学的结合，并运用数学的和统计的方法对经济学理论所确定的一般规律给予具体的和数量上的表示”。 -兰格，经济计量学导论， 1962年 “计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。就其字义来讲，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思”。 -克莱茵，计量经济学讲义， 1990年,二、计量经济学的性质,定义： 计量经济学的奠基人R.弗瑞希在计量经济学杂志的创刊号中曾指出：“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合” ，他说：“这三者结合起来，就是力量，这种结合就构成了计量经济学”。 我们理解：计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学
10、和统计学的方法，通过建立经济数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。,图1-1 计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合,2、研究目的,计量经济学是把实证研究的内容纳入经济理论，确定表现各种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展趋势，为制定经济政策提供可靠的依据。,3、计量经济学的分类,计量经济学的学科分类比较简单：就是：根据研究目的和特点的不同，计量经济学可以分为理论计量经济学和应用计量经济学两个学科分支。这个划分不是截然的分断，而只是研究的重点不同。 理论计量经济学研究如何建立适当的方法去测定由计量经济模型所确定的经济关系。 应用计量经济学是应用理论计量经济学所提供的工
11、具，研究经济学某些领域中的经济问题。,2.经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学粗略定义,经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。 数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。 经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。 计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。,三、 计量经济学与其他学科的关系,3.1 计量经济学与经济学的关系 联系 计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律； 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据； 经济计量分析的结果，对经济
12、理论加以验证、充实、完善。 区别 经济学一般以定性为主，计量经济学以定量估计为主,3.2 数理经济学与计量经济学的关系,数理经济学虽有数学表达式，但不象计量经济学那样还要进行数值估计； 数理经济学和理论经济学都把经济变量间的关系视为精确的函数关系，而计量经济学引入了随机误差项，使描述的经济关系更加符合实际。 数理经济学引入的变量不一定能加以度量，而计量经济学中引入的变量都能加以观测。,数理经济模型的特点,公式（方程）描述了经济变量之间的理论关系 认为这种关系是准确实现的（等式成立） 通过模型可以分析经济活动中各种因素之间的相互影响，为控制经济活动提供理论指导 但是，它并没有揭示因素之间的定量关
13、系，其中的参数是未知的,3.3 计量经济学与经济统计学的关系,联系 经济统计也是对经济现象的一种计量，侧重于对社会经济现象的描述。 提供的数据是计量经济学具以估计参数、验证经济理论的基本依据。 区别 经济统计学主要用统计指标和统计方法对经济现象进行计量。 计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。 （两者间没有绝对的界限）,3.4 计量经济学与数理统计学的关系,联系 数理统计学是研究随机变量统计规律的学科，计量经济学经常借鉴数理统计学的许多工具。 区别 数理统计学在标准的假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律； 计量经济学从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特
14、定的经济意义，标准假定经常不能满足，需要建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通过，而且要看是否与实际经济内容一致。 数理统计学作为一门数学学科，它可以应用于经济领域，也可以应用于其它领域。但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学，则限于经济领域。,1）最初10年，主要研究微观经济问题,发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。 如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究； 道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。 弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。,2）40-70年代，重点
15、是研究宏观经济问题,计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。 威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。 50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。 60年分布滞后新处理方法得以发表。 电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。,计量经济学的今天,计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。 经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。 经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。
16、,计量经济学的发展,计算机应用 模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型 理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、合理预期模型、变参数、无参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本理论等研究领域 应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验,三、计量经济学的内容体系,3.理论计量经济学与应用计量经济学,计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。 理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与
17、推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法。应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。,4. 经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者,
18、（1）经典计量经济学在理论方法方面特征是： 模型类型随机模型； 模型导向理论导向； 模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；, 数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,（2）经典计量经济学在应用方面的特征是： 应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳； 应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,非经典计量经济学一般指20世纪70年
19、代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。,本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由： 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。,5. 微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出； 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”； “微观计量
20、经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据； 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创性贡献。,微观计量经济学教科书和课程有：“Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微观计量经济学的主要内容包括： 平行（penal）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法
21、,宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。,3.诺贝尔经济学奖与计量经济学,1.55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R.
22、 F. Engle C. W. J. Granger 2.近20位担任过世界计量经济学会会长 3.30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,4.获奖者名单 2004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999
23、 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey,1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowi
24、tz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow,1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978
25、 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Ja
26、n Tinbergen,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel
27、1973 “for the development of the input-output method and for its application to important economic problems“,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluct
28、uations and economic policies“,Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 “for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis“,Richar
29、d Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 “for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures“,Trygve Haavelmo Norway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinb
30、ergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000
31、 “for his development of theory and methods for analyzing discrete choice“,Daniel L McFadden USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)“,Clive W. J. Granger UK,The Bank of Sweden Pr
32、ize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)“,Robert F. Engle USA,非 经典计量经济学,微观计量： 选择性样本模型,微观计量： 离散选择模型,时间序列： 协整理论现代宏观计量,时间序列： ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,美国著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说过：“战后的
33、经济学是计量经济学的时代”。,第二节 计量经济学模型的研究方法,一、模型设定 二、估计参数 三、模型检验 四、模型应用,一、模型设定 根据一定的经济理论，找出被研究现象中的主要经济变量，并用适当的数学方程形式描述它们之间可能存在的相互关系，这就是计量经济模型的设定。 计量经济模型除了包含一些经济变量之外，还应包括待估计的参数和随机项。例如为了研究居民消费支出和收入之间的关系，我们根据经济学中关于消费经济的理论，认为居民的消费支出与其收入成正比例的关系，则将二者之间的关系表示为如下的消费函数,这样用一个数学方程所构成的计量经济模型称为单一方程模型；在很多情况下，还需要用若干个相互联系的数学方程所
34、构成的方程组去描述更加复杂的经济关系，这种模型称为联立方程模型。例如以凯恩斯的有效需求理论为基础构造的宏观经济计量模型为：,设计一个合理的计量经济模型，应当注意以下几方面的问题： 1、要有科学的理论依据 设定模型之前必须对所研究的经济现象及其相互关系有基本的了解，并在一定的经济理论指导下进行科学的分析，尽可能使模型真实地反映经济现象客观的依存关系。这就要求我们：第一，要在基本的定性分析的基础上来认识变量之间的数量关系，否则就可能误入经济变量“伪相关”的误区。第二，对于西方的经济理论和数量模型，不要简单的生搬硬套，而要根据中国的实际情况加以分析才行。,例如，收入与消费支出问题：通常或平均而言，收
35、入增加消费也会随之增加，但消费支出不会大于收入，即边际消费倾向为: 0 Y/X 1。,例如:根据劳动力市场均衡学说，工资增长率、失业率和物价上涨率有关。失业率越高，表明劳动力的供给大大高于劳动力的需求，从而工资的增长率就越小，这就是有名的菲利浦曲线。这一方程在西方国家的经济模型中被广泛采用，但在我国社会主义市场经济中就不一定成立。,2、要选择适当的数学形式（函数关系）,选择变量 ； 确定数学关系式； 拟定模型中待估计参数的范围。 （适当的数学形式：合理、有解、形式尽可能简约，）,3、变量具有可观测性 简单的讲，就是有效的数据容易取得,二、估计参数,什么是参数？ 参数就是在计量经济模型中，反映经
36、济变量之间相互依存关系的数量特征的数值，参数是一个相对稳定的量。 如何通过样本的观测，得到样本参数，进一步来准确的估计总体参数，就成为计量经济学研究的核心内容之一。 经过实际估计所得出的样本参数数值称为参数估计值，用一定的方法获得参数估计过程的公式，称为参数的估计式。,2、模型参数的估计,估计参数的方法很多。 如: 单一方程模型，常用的有“普通最小二乘法”、“广义最小二乘法”、“极大似然估计法”等； 联立方程模型，常用的有“二段最小二乘法”、“三阶段最小二乘法”等。,（计量经济学模型成功的要素：理论、方法、数据）,三、模型检验,检验的理由 第一，我们在模型设定时，对现象之间的关系和变动规律的认
37、识并不充分。 第二，我们所得到的现象的数据，只是样本数据，其代表性可能不足。 第三，我们的参数估计结果可能并不可靠。 第四，我们建立的模型不一定满足计量经济理论的基本假定。 2、检验的内容包括,1、经济意义的检验,例如，有下列煤炭行业生产模型： 煤炭产量-108.5472十0.00067固定资产原值十 0.01527职工人数-0.00681电力消 耗量十0.00256木材消耗量 （系数符号无法解释经济行为）,（变量？参数的符号、取值范围？）,2、统计推断检验: 目的在于评价模型参数估计值的统计可靠性。 （包括模型的拟合优度检验；假设检验和方差分析等）。,3、计量经济学检验： 检验模型是否符合计
38、量经济方法的基本假定 。 （多重共线性？自相关？异方差性？模型是否可识别？- ）,4、预测检验： 用模型进行预测，将预测结果与经济运行的实际值相比 较，以检验模型的有效性。 （可信度？ ）,四、模型应用,1、经济结构分析（静态分析）,用已经估计出参数的模型，对研究的经济关系进行定量考察，以说明变量间的数量关系。即当其它条件不变时，模型中的解释变量（自变量）发生一定的变动，对被解释变量（因变量）的影响程度。 常用方法： 边际分析 弹性分析 乘数分析 比较静力学分析 ,例如：说明一个国家（或地区）国内生产总值（Y）与总消费支出（C）的模型：,由经济理论知，模型应是斜率为正、且小于1的直线。参数的经
39、济意义为边际倾向MPC。 如= MPC =0.8 ，说明国内生产总值每增加一亿元，总消费支出将平均增加0.8亿元。,例：在上例基础上进行经济增长乘数分析。假设政策的改变，投资有所下降，它对经济的影响如何？ 由宏观经济理论已知，投资每改变一个单位，收入的改变由收入乘数 或经济增长乘数 M=1/（1-MPC）给出 ，当 = MPC =0.8 ，M=5,说明投资增加一个单位，将导致收入（或国内生产总值）增加5倍之多。（注意：乘数的实现需要时间）。这为经济分析、政策的制定提供了有价值 的信息.,2、经济预测,从许多可供选择的政策方案中选择较好的予以实行 ； 计量经济模型可以起到“经济政策实验室”的作用
40、。,3、政策评价,计量经济的研究过程（P7）,经济理论,实际经济活动,搜集统计数据,设定计量模型,参数估计,模型检验,模型应用,经济预测,政策评价,模型修订,结构分析,是否符合标准,符合,不符合,第三节 变量、参数、数据与模型,一、计量经济模型中的变量,（一）变量：在不同时间、空间有不同状况，取不同数值的因素称为变量。,（二）分类,1、内生变量和外生变量（按变量的性质分类）,内生变量(endogenous variable)：是随机变量，其数值由模型自身决定；内生变量影响模型中其它内生变量，同时又受外生变量影响，是模型求解的结果。,外生变量(exogenous variable)： 通常为非随
41、机变量，其值在模型之外决定。外生变量只影响模型中的内生变量，不受模型中任何其它变量影响。,（1）外生变量分为：政策变量与非政策变量,非政策变量：决策者不能或难以控制的外生变量. 如：气候变化，国际经济形式等.,（2）滞后变量与前定变量,滞后变量：过去时期的内生变量（又称前定内生变量 ）,前定变量：在求解模型之前确定的量（滞后变量与外生变量的总称）。,其中：,政策变量：决策者可以加以控制的外生变量。 如：利率，政府支出等.,例：收入决定模型（其中：消费支出C、 投资I、进口IM 、税收T、收入Y、政府支出G、出口E）,其中：消费支出C、 投资I、进口IM 、税收T、收入Y是内生变量,政府支出G、
42、出口E是外生变量（通过计划、预算来确定）,（滞后变量，作用视同外生变量）,存量（时点指标）,2、流量与存量（从描述的经济活动的形态分类）,流量（时期指标）,3、解释变量与被解释变量（从因果关系分类）,解释变量（自变量）：说明因变量变动原因的变量,被解释变量（因变量）：模型中要分析研究的变量,注： 被解释变量一定是模型的内生变量，而解释变量既包括外生变量，也包括一部分内生变量。,二、数据,1、时间序列数据： 按照时间先后顺序排列的统计数据(时期（流量）数、时点（存量）数）。,2、截面数据 ：是在同一时间，不同空间的某个指标组成的数列。,例 ：19802002年各年全国国内生产总值； 1991年1
43、季度2001年4季度某地各季零售物价指数.,例 ：1998年全国31个省、区、直辖市工业增加值； 2001年某市33个工业行业上交利税。 例：工业普查数据、人口普查数据、家计调查数据等.,3、混合数据： 既有时间序列数据，又有截面数据,4、虚拟变量数据：仅取0和1两个变量值的。,例：居民收支调查中收集的对各个固定调查户在不同时期 的调查数据,例 ：19992003年14个沿海城市外商实际投资（其样本数据的个数为5*14=70个。,三、参数及其判别准则,1、无偏性：,（一）参数,（二）参数估计的判别准则,2、有效性：,3、一致性（相容性）：,四、计量经济模型的建立,（一）经济变量之间的关系,1、
44、行为关系：描述经济行为的经济变量与其它经济变量之间的关系。利用经济行为关系建立的模型称为行为方程式。 例：消费方程式 、投资方程式 、生产方程式等,2、生产技术关系：反映由科学技术水平决定的经济变量之间的数量关系，按生产技术关系建立的模型称为技术方程式。 例（柯布道格拉斯生产函数）以Q为产量，K为资本、L为劳动力投入，A反映技术进步的效益。 技术方程式和行为方程式又统称为结构方程式,3、制度关系：由于政府制定的政策和规定的制度所决定经济现象之间的关系。 例：税金=应税额税率 其中：税率是由政府确定的，由此建立的方程称为制度（政策）方程,4、定义关系：根据定义（经济理论或假设所确定）的有关经济变
45、量之间的恒等式。 例：国内生产总值=社会总产出-中间投入 =总消费+总投资+净出口,注：行为方程和技术方程通常都是随机方程，均含有随机干扰项，需要估计模型的未知参数； 定义方程和政策方程，不包括随机扰动项，其模型的参数都是前定的，属确定性方程，不需进行参数估计。,（二）计量经济模型的数学形式,五、计量经济模型的数学形式 1、线性模型（对变量、参数）,Y=0+1X1+2X2+kXk+u E(Y)=0+1X1+2X2+kXk,2、非线性模型 （被解释与解释变量之间、被解释变量与参数之间）,（1）多项式函数,例如：,常见的可线性化模型：,（1、2可线性化）,(2) 双对数方程,双对数方程的斜率参数
46、不再反映消费函数中的“边际消费倾向”，而用以衡量因变量Y关于解释变量X的弹性。 (表示：当X每变动1%时，因变量Y平均变动的百分比）。,基本形式（幂函数）：,事实上有：,(3) 半对数方程,模型一,斜率参数 等于Y 的相对变动 (d(Y)/Y)与X绝对变动(d（X）)之比。它可以描述某种经济现象随着时间变化而变动的趋势，即x每变动一个单位所引起的y 变动的百分比。,事实上有：,表示当自变量发生一个单位的相对变动时，引起的因变量Y的平均绝对变动。即x每变动1所引起的y的平均变动是多少。,模型二,事实上有：第二个半对数方程的斜率系数,（4） 倒数变换模型,基本形式：,Y 随着X增大而非线性地增大，
47、最终接近一条直线,重要特点：被解释变量Y存在极限。,例：若Y为平均成本，X为产量，则平均成本Y随着产量增加而不断下降，但它决不可能等于或小于,流程图,设计理论模型,收集统计资料,模型的参数估计，建立具体模型,模型检验,是否合符标准？,征求决策者意见,是否可用于决策？,应用,预测未来,检验发展理论,结构分析,修改整理模型,修改模型,理论模型与数据收集阶段,参数估计与模拟阶段,政策分析与模型应用阶段,理论研究或经验总结,评价政策,图1-9,计量经济学与电脑,必须指出，模型的建立和实际使用，离开了电脑几乎是不可能的。 目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等
48、基本运算。 几种常见计量软件SAS,SPSS,ET,ESP,GAUSS,MATLAB,MICROTSP,STATA, MINITAB,SYSTAT,SHAZAM,EViews,DATA-FIT。 本课程采用国家计委推荐的EViews进行案例教学。 要求同学们掌握EViews，比较熟练地使用它，并掌握EViews与其它Windows软件共享信息。,1.计量经济学定义。 2.建立与应用计量经济学模型的主要步骤。 3.理论模型的设计所包含的三部分工作。 4.常用的样本数据类型。样本数据质量。 5.计量经济学模型必须通过哪四级检验？ 6.计量经济模型成功的三要素。 7.相关关系与因果关系的区别与关系。 8.计量经济学模型的应用领域。,复习知识要点,