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1、风险管理,内容提纲,1.理解“风险管理” 2.理解风险管理理论 3.知道并掌握风险管理的步骤和方法,风险管理,通过一定方式组织业务活动，控制资源利用 以达到预定目标的活动。,管理（POLO）,风险管理,一种特殊的管理功能。其管理对象是作为社会现象承担者的各类组织及成员。通过辨识、估计、评价和控制，考虑其不确定性，提出供决策的方案，力求以较少成本获得更多的安全。,风险管理,企业管理,战略管理,风险管理,Eg,产品生产,风险管理的工具,风险规避,风险风散,风险自留,风险转移,风险对冲,风险管理的工具,损失频率,低,高,损失严重程度,低,高,风险管理的方法,风险规避,1.根本不从事可能产生某些特定风
2、险的活动。 2.终止或放弃某项活动的实施。 3.改变生产经营活动的性质，改变工作方法、工作地点和工艺流程。,自留风险,企业单位自行筹措资金，自行承担风险损失发生后财务后果的一种风险管理方式。 建立准备金、自保基金、专用基金、借入资金；出售有价证券或运用库存现金。,风险管理理论,风险管理的关键在明确风险的主体与来源的基础上衡量和评价风险，然后选择最佳方法来应对风险。其中，找到风险发生的原因或影响因素是最基础的工作，而根据风险来源的不同解释产生了两种理论： 1.人为因素管理理论 2.机械和物质因素管理理论 3.多因果关系理论 4.系统安全理论,风险管理理论：人为因素管理理论,先天遗 传的个 性和社
3、 会环境,人 为 失 误,危险动 作或机 械上的 缺陷,意 外 事 故,伤害 或 损失,海因里希的“多米诺骨牌”理论,Eg,2011年11月20日晚，药家鑫开车将张妙撞伤，拔刀将其连砍8刀，致其死亡。,2008年11月14日，早晨，上海商学院4名女生寝室发生火灾，随即跳楼身亡。,风险管理理论：机械和物质管理理论,人员和财产损失基本上都是能量意外破坏性释放的 后果，如飓风、闪电、火灾和车祸。,美国著名大众健康专家：哈顿,Eg,建筑工人在工地带头盔 灭火器的产生 汽车上的刹车装置 大脑中起抑制作用的额叶,风险管理理论：多因果关系理论,消除风险因素是控制风险的关键。,Question：,谁是多因果关
4、系理论的支持者？,风险管理理论：系统安全理论,风险管理工作是一个系统工程，它涉及人、机械和 环境等方方面面，各因素之间是一个有机整体，一 旦哪个环节出现问题，就会造成系统瘫痪。,风险管理的步骤：识别,定义：从风险产生的原因入手，通过各种识别工具和方法来发 现客观存在的不确定性。,方法：现场调查法 列表检查法 流程图法 财务状况分析法 可行性研究 事故树法,风险管理的步骤：识别,流程图法,仓库 （电算化存货管理） 现有货物平均价值：10 000 000美元,10个雇员： 1750 000美元； 重置成本 2200 000美元 24小时治安防卫,生产 装配 质量控制 包装,230个雇员： 28 0
5、00 000美元； 重置成本 4200 000美元 24小时运营,三个区域仓库（租借）,23个雇员： 3000 000美元； 重置成本 4500 000美元,产成品,卡车（公共承运人）,空运,卡车,火车,卡车,卡车,芝加哥,洛杉矶,纽约,发现生产线上的瓶颈，供应商及某些贵重财产的聚集密度。揭示损失后够对企业的冲击。,风险管理的步骤：识别,事故树分析是一种图形演绎方法,是事故事件在一定条件下的逻辑推理方法。 FTA具有很大的灵活性,不仅可以分析某些单元故障对系统的影响,还可以对导致系统事故的特殊原因如人为因素、环境影响进行分析。 进行FTA的过程,是一个对系统更深入认识的过程,它要求分析人员把握
6、系统内各要素间的内在联系,弄清各种潜在因素对事故发生影响的途径和程度,因而许多问题在分析的过程中就被发现和解决了,从而提高了系统的安全性。 利用事故树模型可以定量计算复杂系统发生事故的概率,为改善和评价系统安全性提供了定量依据。,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA),风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA),准备阶段,事故树编制,分析,总结,例,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -构造：基本符号,：顶上事件，中间事件符号，需要进一步往下分析的事件。,：基本事件符号，不能再往
7、下推的事件。,：正常符号，正常情况下存在的事件。,：省略事件，不能或不需要再往下分析的事件。,：条件事件，限制逻辑门开启的事件。,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -构造：逻辑门符号,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -几个概念,意义：表示系统的危险性 表示顶事件发生的原因组合 为降低系统的危险性提出控制方向和预防措施 利用最小割集可以判定事故树中基本事件的结构重 要度和方便地计算 顶事件发生的概率。,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -几
8、个概念,简化事故树,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -几个概念,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -几个概念,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -几个概念,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -几个概念：等效事故树的运算规则,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -几个概念：等效事故树的运算规则,计算,风险管理的步骤：识别,事故树法(Faul
9、t Tree Analysis,简称FTA) -几个概念：等效事故树的运算规则,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -几个概念,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -几个概念,意义：表示系统的安全性 选取确保系统安全的最佳方案 利用最小径集同样可以判定事故树中基本事件的结构重要度和计算顶事件发生的概率。,风险管理的步骤：识别,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -几个概念,事故树法(Fault Tree Analysis,简称FTA) -几个概念,1.画出最小割集表示
10、的事故树的等效图。 2.画出成功树.,风险管理的步骤：风险损失分析,1.对雇员、顾客、客户或客人造成的人身或人格伤害。 2.给他人不动产或动产造成的财产损失。 3.对应聘人员或雇员的不当雇佣、解雇、性骚扰或侵犯隐私。 4.对他人名誉故意造成的伤害，包括非法指控或无证据指控顾客偷窃商品而将其监禁。 5.某公司雇员或授权另一方代表为其行事，后者伤害了第三方的利益而应由该公司承担的代理责任。,每次直接损失后带来的潜在间接收入损失。,例：丢失一款100元的电脑U盘，但是U盘中存了很多公司财务信息，可能要花费10 000万重建信息。,风险管理的步骤：风险衡量,资料收集、整理与分析,损失概率估计,损失程度
11、估计,1.最大可能损失MPL ：最坏情况下造成的损失。 2.最大可信损失MPL：最大估计损失，建立在一定可信度基础上的估计损失值。 3.年度预期损失：某一风险事故造成的损失幅度的年平均值。 4.年度最大可信总损失：特定年度，单一或多个风险单位遭受一种或多种事故导致的总损失的最大估计。,风险管理的步骤：风险评价,人为因素,机器设备,物质因素,环境因素,管理因素,按照贵得那个的安全指标去衡量风险的程度以确定风险是否需要处理以及处理的程度，即在风险识别的基础导航，综合考虑损失频率、损失程度以及风险因素，分析该风险的影响并与安全指标进行比较以确定系统风险等级的过程。,风险管理的步骤：风险评价,检查表式
12、综合评价法 优良可劣评价法 道氏指数法 权衡风险法 成本效益分析法 可靠性风险评价,风险管理的步骤：风险管理决策,定义：根据风险管理目标，在风险识别和风险衡量基础上对各种风险管理方法进行合理选择、组合并制定出风险管理具体方案的过程。,风险管理决策技术： 1.“大中取小法”和“小中取小法” 2.损失期望值决策法,风险管理的步骤：风险管理决策技术-“大中取小法”和“小中取小法”,大中取小法：考虑最坏（损失发生）情况下使损失最小，此时选用最大损失额最小方案。-悲观主义者 小中取小法：在最佳情况下使损失最小，此时选择最小损失额最小的方案。-乐观主义者,风险管理的步骤：风险管理决策技术-“大中取小法”和
13、“小中取小法”,1.大中取小法：选择最大损失额最小方案（悲观主义者）,风险管理的步骤：风险管理决策技术-“大中取小法”和“小中取小法”,2.小中取小法：选取最小损失额最小的方案。（乐观主义）,风险管理的步骤：风险管理决策技术-“损失期望值决策法”,以每种风险管理方案的损失期望值作为决策依据。选取损失期望值最小的风险管理方案。,某建筑物价值100万元，发生火灾的概率为2.5%，如采取损失控制，需花费2万元成本，火灾发生的概率降低到1%。如假定一旦发生火灾，则必为全损，且另有5万元的间接损失。 方案A：考虑自留火灾风险且不采取损失控制措施 方案B：采取损失控制措施并自留风险 方案C：全额投保保费为
14、3万元,例,风险管理的步骤：风险管理决策技术-“损失期望值决策法”,解,忧虑成本：人们对于风险事故所导致后果不确定性担忧的一种货币刻画。,So 若A方案的忧虑成本为2.5万元，B方案忧虑成本为1.5万元则各方案损失期望值为：,A：（105+2.5）2.5%+（0+2.5）97.5%=5.125万 B：（107+1.5）1%+（2+1.5）99%=4.550万元 C：3万元,小组作业：风险管理调查报告,1.报告内容： 前沿：寻找校园生活中的风险点；估计该风险点可能造成的损失。 风险识别：采用调查方法，找到风险因素及可能发生的概率。 损失分析：论述可能发生的直接损失及间接损失。 提出合理化的风险管理措施。 2.要求： 以WORD形式上交纸制作版作业。 以WORD和PPT版本上交电子稿作业，将其打包在文件夹中，以“组号+题目”的文件名上交。 各小组在课堂上汇报其成果。,