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1、第六章 金融风险,内容简介,6.1 金融风险概述 6.2 金融风险管理概述,6.1 金融风险概述,6.1.1 金融风险的概念 金融风险概括地讲，是指潜在损失的可能性；具体来说是指经济主体在资金融通和货币资金经营过程中，由于各种事先无法预料的不确定性因素的影响，而使资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差，从而蒙受损失的可能性。 从狭义上讲，金融风险一般指金融机构从事金融活动所产生的风险。从广义上讲，它既包括金融企业从事金融活动所产生的风险，还包括居民和非金融企业从事金融活动所产生的风险。通常是指存在和发生于资金融通和经营过程中的风险，只要一进行资金的融通与经营活动，金融风险就随之形成并有可
2、能成为实际的风险。,6.1.2金融风险的种类 1）按金融风险能否被分散可分为 -系统性金融风险 -非系统性金融风险 2）按金融风险的产生原因不同可分为 -信用风险 -流动性风险 -利率风险 -汇率风险 -经营风险 -国家风险 -购买力风险 -道德风险 -法律风险 3）按金融工具划分可分为 -传统金融工具风险 -金融衍生工具风险,6.1 金融风险概述,6.1.3 金融风险的成因与效应 1）金融风险的成因 （1）金融风险产生的根源 金融机构的内在脆弱性 金融资产价格的内在波动性 金融风险的易传染性 （2）金融风险深化的原因 经济发展的虚拟化增大了金融风险发生的概率 金融全球化强化了金融风险产生的可
3、能性和危害性 金融创新成为决定金融风险的新因素 2）金融风险的效应,6.1 金融风险概述,6.1 金融风险概述,6.1.4金融全球化与金融风险 金融全球化是指在世界经济一体化下，各国、各地区在货币、资本、货币政策等方面相互影响、相互融合，而逐步联合成一种全球化整体趋势的状态和过程。 1）金融机构全球化与金融风险 2）金融资本运动全球化与金融风险 3）金融市场全球化与金融风险,6.2 金融风险管理概述,6.2.1金融风险管理的概念 金融风险管理是指经济主体在资金筹集和经营过程中，对金融风险进行识别、衡量和分析，并在此基础上采取相应对策，有效地防范、控制和处置金融风险，用最经济合理的方法实现最大安
4、全保障，获得最佳效益的金融管理活动。 金融风险管理的实质，是以最经济合理的方式消除风险导致的各种灾害性后果。,6.2 金融风险管理概述,6.2.2金融风险管理的意义 6.2.3金融风险管理的程序 1）金融风险识别 2）金融风险衡量 3）金融风险管理的对策选择 4）金融风险的控制,6.2 金融风险管理概述,6.2.4金融风险管理的策略 1）金融风险的预防策略 在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。具有成本低、主动、有效的优点 。 2）金融风险的规避策略 考虑到金融风险事件存在与发生的可能性，主动放弃或改变实施某项可能导致金融
5、风险损失的方案，以减少或避免由于风险引起的损失。它是最彻底的风险管理措施。 两者有类似之处 ，但预防较为主动，规避则较为消极保守。,6.2 金融风险管理概述,6.2.4金融风险管理的策略 3）金融风险的转嫁策略 经济主体将其面临的金融风险有意识地通过各种合法手段转移给其他经济主体。这里不包括保险转嫁。其主要方式有：存单、贷款合同、交易合同等。 4）金融风险的分散策略 即通过多样化的投资组合来分散风险。,6.2 金融风险管理概述,6.2.4金融风险管理的策略 5）金融风险的抑制策略 经济主体在承担风险后，加强对风险因素变化的关注，当出现风险爆发征兆或实际发生时，及时采取措施防止风险恶化，争取化解风险，或者对可能发生的损失采取措施，尽量降低损失程度。 6）金融风险的自留策略 包括：被动自留和主动自留。它不同于金融风险的规避和转嫁，其风险要么是无法控制、避免或转嫁，要么是不愿转嫁。,