个人住房贷款中不良信贷风险管理研究毕业论文.doc

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1、毕毕 业业 论论 文文 题题 目目 个人住房贷款中不良信贷风险管理研究 学学 院院 经济学院 专专 业业 金融学 济南大学毕业论文 - I - 摘 要 随着我国金融体系建设的进一步发展和市场体制的迅速完善，银行的贷款业务 逐渐向个人完全展开，个人贷款的业务种类不断增多，业务范围持续扩大，特别是 个人住房贷款业务的发展更为迅猛。我国个人住房贷款业务在其发展的同时，存在 的不良信贷风险问题以及竞争形势不容乐观，在一定程度上阻碍了个人住房贷款业 务的发展，要持续快速发展，必须加强对一系列问题的研究管理。本文从分析目前 我国个人住房贷款业务的发展现状入手，指出存在的问题以及问题出现的原因，并 着重针对

2、商业银行如何发展好个人住房贷款业务减少不良信贷风险，借鉴国外的经 验教训，并提出思考及相应对策进行管理，以加快这一业务的正确快速发展。 关键词：个人住房贷款；不良信贷风险；现状；问题；对策 济南大学毕业论文 - II - ABSTRACT With the deepening of Chinas economic system reform development and continuous improvement of the system of the market economy, banks lending business becomes completely open to in

3、dividuals, personal loans of business growing, continues to expand the scope of business, especially the development of individual housing loan more quickly. Personal housing loan business in China at the time of its development, there are bad credit risks as well as the competitive situation is not

4、 optimistic, to a certain extent, hamper the development of individual housing loans, to sustainable development, research management must be strengthened on a number of issues. This article from the current development status of individual housing loan business to start, pointed out that because of

5、 the existing problems as well as problems and focus on how to develop personal housing loan bad credit risk reduction, foreign experiences and lessons learned, and thoughts and countermeasures for management, to promote the healthy and rapid development of the business. Key words: housing loans to

6、individuals；bad credit risks；present situation；problem；countermeasure 济南大学毕业论文 - III - 目 录 摘要I ABSTRACT.I I 一、前言1 (一) 个人住房贷款概述.1 1. 个人住房贷款的定义.1 2. 个人住房贷款的特征.1 (二) 我国个人住房贷款不良信贷风险概述.2 1. 个人住房贷款不良信贷风险定义.2 2. 个人住房贷款不良信贷风险种类.2 二、我国个人住房贷款业务发展现状3 (一) 我国个人住房贷款发展情况.3 (二) 我国个人住房贷款业务地位.4 三、我国个人住房贷款不良信贷风险产生的原因6

7、 (一) 我国个人住房贷款欠款形成的外部原因.6 1. 源于借款人的原因.6 2. 源于开发商的原因.6 (二) 银行自身管理不足导致不良信贷风险产生.6 1. 风险管理组织组成尚不健全.6 2. 现行风险部门设置模式不适应.7 3. 银行内部管理不健全.7 4. 个人信用防范制度存在缺陷.7 四、个人住房贷款不良信贷风险管理中存在的问题8 (一) 我国商业银行个人住房不良贷款状况.8 (二) 个人住房贷款不良信贷风险管理中出现的问题.9 1. 个人住房贷款楼盘准入标准不规范.9 2. 个人住房贷款客户不需要评级.9 3. 个人收入证明虚假.9 4. 个人房屋产权证明不规范.9 (三) 个人住

8、房贷款不良信贷风险管理出现的问题分析.9 济南大学毕业论文 - IV - 五、个人住房贷款不良信贷风险管理发展的经验借鉴和建议11 (一) 个人房贷违约风险定量评价模型和指标审批体系.11 1. 完善个人房贷违约风险定量评价模型.11 2. 科学的审批标准.11 (二) 完善住房贷款运行机制.12 1. 加快建设个人征信数据库.12 2. 加强对抵押房产的管理.12 3. 政府机构担保与商业保险相结合.12 4. 违约处理程序启动科学及时.13 (三) 政府调控职能的稳定发挥.13 1. 充分贯彻实施中央政府的政策.13 2. 政府引导职能稳定发挥.13 3. 创建完整的房贷相关法律法规.13

9、 (四) 提高信用成本，防范道德风险发生.13 (五) 积极实施金融创新，完善风险转移机制.14 1. 加快推进个人住房贷款产品创新.14 2. 金融机构与借款人分担利率风险.14 3. 积极实施个人住房贷款资产证券化.14 结论16 参考文献17 致谢18 济南大学毕业论文 - 1 - 一、前言 我国个人住房贷款自 1990 年推出以来，积极影响着房地产业的蓬勃兴起，同时 对于我国居民居住条件有较大幅度的改善并拉动了我国的国民经济的发展。总的来 说各大银行都乐于发展个人住房贷款业务，并加强这方面的开发管理，使其稳定健 康的发展。据统计，仅在 2010 年国内个人购房贷款就新增 1.40 万亿

10、元，年末余额 同比增长 29.4%5。对于个人住房贷款业务规模和额度不断的扩大和提升，我们应 该准确的认识到，由于国家推出更加严格的房地产开发政策，商品房开发资金来源 越加紧张，所以贷出款项风险也逐渐加大，本文现就个人住房贷款不良信贷风险的 形成原因以及如何管理并解决存在的问题进行简要论述。 (一一) 个人住房贷款概述 1. 个人住房贷款的定义 个人住房贷款也称个人住房按揭贷款或个人住房抵押贷款，是金融机构以个人 未来预期收入为还汇款源，提供给消费者个人用于购买、建造、改建、维修住房的 贷款，借贷行为发生在消费过程中，是住房金融资金运作业务的一个重要组成部分。 中国人民银行在 2001 年颁布

11、的个人住房贷款管理办法中将个人住房贷款定义 为：个人住房贷款是指贷款人向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款。个人 住房抵押贷款业务的开展使得居民在支付一笔较少的首付之后，就能买得起价值极 大的住房，但是只有在连本带利还清全部贷款后，才能完全拥有住房的产权。当借 款人无力偿还债务时，贷款人有权依据抵押合同的规定，取消借款人对抵押房屋的 赎回权，并通过变卖抵押品偿还银行贷款的损失13。 2. 个人住房贷款的特征 个人住房贷款包含于消费信贷中，但是个人住房贷款和中、短期消费信贷有很 多不同的地方，其除了拥有消费信贷的一些特点外也具有这样特征： （1）个人住房贷款数额大时间长。住房是现代人生活关注

12、度最高的生活必需品， 具有价值高、使用价值持续时间长的特点，所以住房贷款余额是个人消费信贷中比 例最高的。1995 年，美国个人住房贷款信贷额度占家庭债务的 68.2%。贷款时间方 面，中、短期消费贷款时间段，一般 5-7 年，最长 10 年，但是住房抵押贷款时间一 般在 10 年以上，一般为在二十至三十年。马来西亚贷款时间差不多 25 年，部分发 达国家的住房贷款时间一般为 15-45 年2。 （2）个人住房贷款面向度广。衣食住行是人类最根本的生存需求，在温饱问题 已经解决基础上，居住条件已经是人们提高生活水平日益关注的问题。房地产业得 快速发展让大家对住房更加关注，而且其宣传力度较广也使得

13、具有购房需求的人基 济南大学毕业论文 - 2 - 本都会借助银行贷款的支持进行购房，商品房个人购买率逐年递增，购买人群遍及 社会各个阶层。 （3）个人住房贷款风险较小。由于住房贷款债权债务关系明晰，担保物直接是 购买的房产。抵押物不仅有保险公司担保且事关借款人基本生活居住，所以非特殊 情况借款人均主动还款，是低风险利润稳定的信贷品种。 (二二) 我国个人住房贷款不良信贷风险概述 1. 个人住房贷款不良信贷风险定义 风险是指在客观事物发展过程中，因为事物发展存在不确定性，导致实际收益 与预期收益不同，从而蒙受损失或获取额外收益的可能性。个人住房贷款不良信贷 风险是指商业银行在发放个人住房贷款的过

14、程中，由于无法预料的不确定因素发生， 使商业银行或其他金融机构不能按期收回本金和利息，由此给商业银行或其他金融 机构造成损失的可能性。 2. 个人住房贷款不良信贷风险种类 （1）借款人的风险 借款人风险主要有还款能力风险和还款意愿风险。一方面：个人住房贷款还款 期限持续时间长（通常要 1030 年左右） ，在这么长一段时间里，由于借款人的收 入、健康、家庭、工作等变量因素，难免会因重大变故而带来借款人不能按期或无 力偿还银行贷款，进而影响借款人的还款能力。另一方面：借款人可能故意不还款， 通过一定方法假造的个人贷款资料骗取银行的贷款，导致风险产生。 （2）抵押物的风险 抵押物风险是指抵押物价值

15、下降的风险。抵押物价值下降风险主要指由于房价 下降、抵押物折旧、抵押物毁损、功能落后等几方面使放假下跌，它的价格总值并 不能抵偿银行所要回收的本金和利息。 （3）假按揭风险 按揭贷款是指借款人买房时用所买房屋做抵押贷款补偿资金的不足，向银行申 请分期偿还的贷款的行为。假按揭就是指借款人虚假购房，而利用不正当手段获得 银行房贷的行为。假按揭有 3 部分构成：一是指其购房意图不真实，二是指虚假的 购房行为，三是指借款人资料为编造的。 （4）市场和政策风险 市场风险指国民经济发展过程中周期性繁荣萧条的波动，从而使房地产业动荡 并给银行带来风险损失。政策风险是指国家政府经济政策的调整引起房地产市场变

16、化进而给商业银行带来损失的风险。4 济南大学毕业论文 - 3 - 二、我国个人住房贷款业务发展现状 (一一) 我国个人住房贷款发展情况 我国个人住房贷款余额逐年增加，从 1998 年的 426 亿元增长到 2009 年的 4.3 万亿元。其中，1998 年和 2003 年的增幅较大，2003 年末比 1997 年末增长了约 61 倍；2004 和 2005，由于受房地产宏观调控政策相继出台的影响，增速出现回落； 2006、2007 年又出现升温迹象，特别是 2007 年，增长势头十分明显。2008 年，在 国际金融市场动荡，国内从紧的货币政策及经济增速放缓的背景下，个人住房贷款 回落幅度较大，

17、贷款余额为 2.98 万亿元。2009 年，全国房屋市场普遍升温，房地 产开发加快，贷款余额增加幅度也较大。从中国人民银行发布的 2009 年三季度货 币政策执行报告看到，2009 年度个人住房贷款余额达到 4.38 万亿元3。我国 2005-2009 年个人住房贷款余额具体情况如表 1.1。 表 2.1 我国 2005 年-2009 年住房贷款余额表(单位:亿元) 年份 个人住房贷 款余额（亿 元） 环比增长率 （%） 同比增长率 （%） 房地产开发 资金（亿元） 个人住房 贷款占房地 产开发资金 比例 2005184301257.4%15.8%21397886.13% 2006225061

18、557.6%22.1%27135682.94% 2007270001888.6%20.0%37478072.04% 2008298002094.9%10.4%39619475.22% 2009438003126.0%47.0%5712876.67% 资料来源: 2005-2007 年来源于央行区域金融报告 2007；2008-2009 年来 源于中国房地产年鉴，房地产开发资金来源于中经网数据库 我国个人住房贷款在各大银行贷款利率政策略有不同，下面是我国 5 大银行分 别对于首套、二套、三套房首付比例，利率水平，户籍限制等的统计。具体情况如 表 2.2 各银行个人住房贷款情况。 济南大学毕业论文

19、 - 4 - 表 2.2 各银行个人住房贷款情况 中国银行：中国银行： 农业银行：农业银行： 购房次数首付比例利率水平户籍限制 首套30%最低上浮 10% 二套60%最低上浮 20% 三套不办理不办理 省内户口均视为本地 工商银行：工商银行： 购房次数首付比例利率水平户籍限制 首套30%基准利率 二套60%最低上浮 10% 三套不办理不办理 本市外户口需要提供 一年以上养老保险或 纳税证明等资料 建设银行：建设银行： 购房次数首付比例利率水平户籍限制 首套30%（单身 40%）最低上浮 10% 二套60%最低上浮 20% 三套不办理不办理 本市外户口需要提供 一年以上养老保险或 纳税证明等资料

20、 招商银行：招商银行： 购房次数首付比例利率水平户籍限制 首套30%上浮 5%-10% 二套60%上浮 10%-15% 三套不办理不办理 本市外户口需要提供 一年以上养老保险或 纳税证明等资料 (二二) 我国个人住房贷款业务地位 我国个人住房贷款发展的基础是银行传统贷款业务，其重要性不可质疑，目前 约占全国 70%信贷市场份额，是信贷业务中值得信赖的一部分。现在银行业均有个 人住房贷款业务，并陆续提出更加便利的服务与低利率的政策，用激烈的竞争来抢 夺个人住房贷款客户，所以个人住房贷款业务的开展是势不可挡的。 首先，个人住房贷款的优势是贷款期限最长可达 30 年，利率较低，不存在转贷、 贷新还旧

21、等繁琐事物，客户可以支付少量费用使得银行综合运营成本降低。而对公 贷款时间短，利率较高，不停的转贷转存，每转一次都比较繁琐费用重复，银行人 力和资源浪费。另一方面个人住房贷款面对整个社会，存款客户多样化，还有广告 效应，还有利于调整信贷资产结构，降低银行风险。而对公业务集中性风险强，一 旦出现问题，银行往往难以承受。 其次，21 世纪以来，国家的福利分房政策停止，基本以货币形势分配。这一政 策对房地产市场和房地产相关业务产生深远影响，国家鼓励个人买房和建房，发放 个人住房贷款可以刺激房地产消费市场，扩大内需，符合国家产业政策和银行信贷 购房次数首付比例利率水平户籍限制 首套30%最低上浮 5%

22、，开发 商需承担一部分费用 二套60%最低上浮 20% 三套不办理不办理 省内户口均视为本地 济南大学毕业论文 - 5 - 政策。 最后，由于时代的发展，公司的资金需求可以进行发行股票或者债券方式获得， 贷款需求对于银行来说竞争也非常激烈。但是小公司的经营管理，抗风险能力这些 问题往往让银行不信任，所以很难得到行贷款。因此，传统贷款业务减少迅速，而 且在接下来的新一代竞争中，谁抓住了个人住房贷款，谁就占领了个人消费信贷的 大部分竞争地位。 总之，个人住房贷款业务是全国各个大小银行的重中之重，随着生活条件改善 与全民素质提高，提前消费观念也将深入人心，而个人住房贷款正式消费信贷中最 重要的一种，

23、所以个人住房贷款的发展研究是非常必要的。我国对于个人住房贷款 的利率政策调整也是不曾间断的。如表 2.3 表 2.3 我国个人住房抵押贷款利率政策的演变过程 时间房贷利率调整政策 2002 年 自 1995 年 7 月经过连续八次降息后，商行个人房贷利率为 5.04%。 2004 年 5 年以下自营性个人住房贷款利率由 4.77%上升至 4.95%的贷款利率原则上不再 设定上限，贷款利率下浮幅度不变，贷款利率下限仍为基准利率的 0.9 倍；5 年以 上房贷利息由 5.04%加到 5.31%。 2005 年 现行住房贷款优惠利率回归到同期贷款利率水平，实行下限管理，下限利率水平 为相应期限档次贷

24、款基准利率的 0.9 倍，商业银行法人可根据具体情况自主确定 利率水平和内部定价规则。以 5 年期以上个人住房贷款为例，其利率下限为贷款 基准利率 6.12%的 0.9 倍（即 5.51%） ，比现行优惠利率 5.31%高出 0.20 个百分点。 2006 年 商业性个人房贷利率的下限由贷款基准利率的 0.9 倍扩大为 0.85 倍，其他商业性 贷款利率下限保持 0.9 倍不变。 2008 年商业性个人住房贷款利率的下限扩大为贷款基准利率的 0.7 倍；最低首付款比例 调整为 20%。 资料来源：中国人民银行网站 济南大学毕业论文 - 6 - 三、我国个人住房贷款不良信贷风险产生的原因 (一一

25、) 我国个人住房贷款欠款形成的外部原因 1. 源于借款人的原因 （1）主动违约。借款人故意违约以获得比不违约更多的利益来减少损失，比如 所购买的房屋价格比买的时候低了很多，而不还贷款导致的惩罚比那个差价小，借 款人就会选择主动违背合同约定。 （2）被迫违约。被迫违约指借款人因为某种自然或社会原因而丧失还款能力。 自然原因主要包括借款人因疾病、车祸、洪水、雷电等意外事故导致伤残，死亡等， 从而无法偿还贷款。社会原因主要是由于借款人失业等导致没有收入来源，从而无 力偿还贷款。 （3）个人住房贷款属家庭负债行为。近年国内离婚率逐年攀升居高不下，仅去 年全国就有 196 万人离婚，夫妻双方由于对婚姻关

26、系解体后的财产分配法律缺乏了 解，无人承担起还款责任或者丧失能力履行责任。 2. 源于开发商的原因 （1）开发商在资金短缺的情况下，以借款人的身份用非真实购房交易获得银行 个人住房贷款称为假个贷，这样的贷款不容易发现而且常有发生，在开发商借款人 经营正常、还款及时的情况下难以发现，不过只要他们的资金链断裂，就非常容易 发生,其危害就会显现。 （2）开发商交付房产不及时，这样的情况下购房合同执行困难，导致个人住房 贷款合同也无法正常履行，然后借款人不按时还款从而损害到银行的信贷资产。开 发商所建房屋与合同描述不符，比如所建房屋存在质量问题，面积不达标与售前承 诺不符，房产证拖延等种种问题，导致借

27、款人可能拒绝继续还款或解除住房买卖合 同，进而影响到银行利益。还有开发商存有商业欺诈行为，如一房多卖，严重侵害 借款人的利益导致借款人拒绝还款。 (二二) 银行自身管理不足导致不良信贷风险产生 1. 风险管理组织组成尚不健全 最近几年，我国各大商业银行都进行了风险管理部门的创建、风险控制研究、 风险管理体制改革等探索，但有效的风险防范体系还未组建完成。出现问题的原因 主要有两个方面:第一是部门的独立方面，上级银行对下级银行风险管理部仅有业务 济南大学毕业论文 - 7 - 上方面管理的权限，下级银行风险管理部门不能独自执行；第二是从集中性来看， 缺乏与国际先进银行拥有的各种专业风险管理委员会，自

28、身风险控制分别由自己负 责，风险管理职能的分离使风险的控制分析难以执行，同时由于各业务分别设置风 险管理岗位，专业性较弱。 2. 现行风险部门设置模式不适应 根据目前银行职能部门直线形势使经营管理划分，风险管理部门与其他职能部 门平行，负责整个银行的风险管理职能。银行部门基本上属于分权制管理模式，这 种模式的缺点每一级别使短期目标实现，强调业务的展开导致风险控制减少，使风 险管理部门效果减少，而上级职能部门对下一级分支行影响减少。 3. 银行内部管理不健全 风险控制是商业银行永恒的主题。银行业作为高风险行业，风险控制能力的强 弱是评价一家商业银行经营管理水平的重要标准，是检验其市场竞争力、价值

29、创造 力的关键因素。但是现在银行内部管理的不健全导致风险发生，首先个人住房贷款 风险评估和控制手段不完善。现行个人住房贷款业务操作过程依就是申请、批准， 发放和贷后管理。在市场经济条件下，银行应遵循先评估再发放，而不是出现问题 后再着急。我国银行至今尚无一套完整的风险识别标准，也没有这方面的专业人士 和机构可以依靠，风险识别和控制能力较差。其次现行个人住房贷款操作办法中对 贷后管理方面要求不严，贷后跟踪考查标准不明确，贷款之后银行对房屋使用情况 和借款人经济收入变化不注意，贷后管理制度形同虚设。 4. 个人信用防范制度存在缺陷 个人信用制度、担保、保险制度、社会保障制度是分散、转移风险的良好手

30、段， 在我国的大环境和制度下风险防范效果不明显。目前我国尚未建立起一套完备的个 人信用制度，个人信用档案缺乏，个人信用评估机制没有完整建立，缺乏明确的个 人信用记录和专业的评估机构，对于个人家庭的负债财务情况关注度不高，个人财 产和收入不透明。在个人住房贷款发生时，商业银行根据借款人身份和个人收入证 明进行判断和决策，对个人的信用调查是自我陈述和单位资料证明，比较容易作假 而不一定是真实的记录，由此带来信用风险。 济南大学毕业论文 - 8 - 四、个人住房贷款不良信贷风险管理中存在的问题 (一一) 我国商业银行个人住房不良贷款状况 个人住房贷款发展是和房地产业同时发展起来的，住房贷款规模不断扩

31、大在银 行中资产比例也随之增大，并且商业银行对于个人房贷业务较为信任所以将其作为 重点信贷业务发展。1997 到 2001 年，我国个人住房贷款余额增加了近 33 倍，但在 当前特定的金融市场环境下，个人住房贷款中也出现了不少不良贷款。从另一方面 说，个人住房贷款有面积分散、技术性强、期限长等问题，潜在风险明显。要是商 业银行不注重对于不良贷款的风险管理，紧接着个人住房贷款的发展带动的风险问 题反而会变的困难重重。所以，我们要把个人住房贷款中的不良信贷风险管理作为 重中之重。如表 4 表 4.1 2010 年商业银行不良贷款情况表 单位：亿元、 第一季度第二季度第三季度第四季度 余额占全部贷

32、款比例 余额占全部贷 款比例 余额占全部贷 款比例 余额占全部贷 款比例 不良贷款不良贷款 其中：次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款 不良贷款分机构不良贷款分机构 主要商业银行 国有商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行 外资银行 4701.2 1786.6 2288.8 625.8 4009.6 3400.0 609.6 365.9 265.8 59.8 1.40% 0.53% 0.68% 0.19% 1.41% 1.59% 0.86% 1.19% 2.47% 0.74% 4549.1 1673.3 2226.7 649.1 3839.8 3247.7 592.1 360.7

33、288.2 60.4 1.30% 0.48% 0.64% 0.19% 1.30% 1.46% 0.80% 1.11% 2.34% 0.72% 4354.2 1562.6 2120.7 670.9 3674.1 3087.3 586.7 339.1 284.4 56.6 1.20% 0.43% 0.59% 0.19% 1.20% 1.35% 0.76% 1.00% 2.16% 0.65% 4293.0 1591.6 2042.7 658.7 3646.1 3081.0 565.1 325.6 272.7 48.6 1.14% 0.42% 0.54% 0.18% 1.15% 1.31% 0.70%

34、 0.91% 1.95% 0.53% 资料来源中国银监会网站 济南大学毕业论文 - 9 - (二二) 个人住房贷款不良信贷风险管理中出现的问题 不良信贷风险管理中，由于商品房面对的基本是投资型或者改善住房客户，而 不是单一的住房需求客户群体。目前商业银行个人住房贷款不良信贷管理中出现在 这方面比较多，这一变化使问题出现变得较为频繁。 1. 个人住房贷款楼盘准入标准不规范 现金商业银行个人住房按揭楼盘开发没有把项目资本金投入比例要是国家规定 标准作为合作楼盘建造的必要条件，也没有对预售的房款转投其他项目设置最高比 例，导致银行只能从资金到位情况，和项目建设的整体形象判断风险程度。要是突 然市场金

35、融发生变化导致开发商资金周转不了就难以保证合作楼盘按期完成建设， 完成住房贷款合同。 2. 个人住房贷款客户不需要评级 大部分银行都没有对个人住房贷款客户准入评级要求，仅仅是简单的根据征信 记录进行判断。这种情况会是银行很难拒绝有独立行为能力并且能证明有收入人群 得贷款行为，其风险就不能得到保证，不良贷款就会发生。 3. 个人收入证明虚假 银行办理个人住房贷款所要求的客户单位收入证明没有明确的法律规定，而对 于私营企业客户个人资料也仅仅是客户经理调查得出。因此商业银行无法严格控制 虚假收入证明出现，也难以追究法律责任，这就使个人收入证明真实性难以保证。 4. 个人房屋产权证明不规范 银行为客户

36、办理个人住房抵押贷款时无法知晓客户的房产确切情况，这时可由 客户自己出具房产证明并签订保证函，这样的政策让办理银行根本无从得知客户具 体情况，房屋购置对于不同客户差别化无法实现。 (三三)个人住房贷款不良信贷风险管理出现的问题分析 因为深圳的房价在一段时间内涨跌幅度较大，所以不良信贷风险管理中出现的 问题分析以深圳为例。2008 年，深圳商品价格可谓变换多端，完全是一条波浪线。 二月份开始房价一直下跌到 5 月份跌至谷底价格为 11014 元 1 平方米。接下来又波 动向上到达七月份与二月份持平最高点，紧接着又波动向下至九月份的 12432 元 1 平方米。再波动向上至十一月达到 13547

37、元 1 平方米。年度最后没有回升到高点与 去年同期相比下跌了差不多 10.1%。 这是由于 2007 年房价的上升使深圳市民大幅度加入房屋买卖行为，人民银行深 圳中心支行数据显示较上年度房屋买卖活跃度增加了 14%，房屋一项的花费投资增 长 5%。2007 中度是房屋炒卖的高峰期，投资者在房价高升不降的状态下进入市场 济南大学毕业论文 - 10 - 所以这段时间都是高价购得的房屋，一旦价格下降，损失巨大。2008 年后，深圳房 价迅速调整幅度大，导致深圳有房贷不良信贷出现较多。由人民银行深圳支行统计 数据， 08 一季度深圳市个人住房不良贷款余额比去年末增加了 0.81 亿元，为 13.36

38、亿元，不良率 0.58%13。 根据银行信贷部门的统计发现当前住房贷款违约的基本是在房屋高价入市的房 屋自住者和投资者，而 65%以上基本是投资者。2008 年后深圳银行数据显示：6 月 末这个商业银行个人住房贷款余额 31 个亿，不良贷款占 0.55%，逾期不还出现的比 率为 5.35%，逾期不还中 2 期以上的占总逾期 7.19%而连续逾期 2 期或以上贷款最 终发展成不良贷款的占 2.5%16。由此可见，对于不良信贷风险管理的加强必不可 少。 济南大学毕业论文 - 11 - 五、个人住房贷款不良信贷风险管理发展的经验借鉴和建议 世界范围内出现个人住房贷款以来，经济学家对于其研究和探索就不

39、曾停顿过。 在总体上来看，西方国家银行对于不良贷款风险的研究较为领先，风险控制体系较 为完整，有很多地方值得我们借鉴的。本文阅读美国、澳大利亚、加拿大等国家在 不良贷款风险管理的经验教训下总结了我国可以施行的一些方案和借鉴。 (一一)个人房贷违约风险定量评价模型和指标审批体系 1. 完善个人房贷违约风险定量评价模型 国外银行的个人住房贷款都有进行完整的定量分析，信贷记分法技术运历史信 贷数据支撑，通过计量经济模型中关于个人住房贷款不良信贷风险的几个重要因素， 如贷款价值比、贷款期限、房屋用途，信用水平、职业、年龄、收入消费水平等定 量指标进行分析，并根据数据的分析进行客户分类。在这样科学且定量

40、的的方法下 再根据借款人的不同情况给出合适的贷款价值比、贷款利率和贷款期限可以使贷款 更加规范明确，不良贷款风险更加小。美国的个人信用评分模型分为三部分：申请 分、行为分、利润分，以此来确定是否贷款。 2. 科学的审批标准 西方国家银行对借款人个人信用审查方面非常看重，审查方面包括个人职业、 贷款意图、贷款时间、贷款比重、贷款与收入的比例、还款能力等指标，这些指标 对于以后是否产生不良贷款关系密切。所以在贷款审批时一定要明确调查这些指标， 以达到风险控制的目的。 （1）借款人还款能力审查 借款人还款能力是银行决定贷款的第一因素，这是贷款回收的根本保证。所以银 行还应控制贷款的额度与借款人未来收

41、入预期相符合，贷款收入比严格控制不但保 证了借款人还款能力符合，也会减少不良贷款产生。 （2）贷款价值比与还贷收入比 银行在发放住房贷款时，抵押房地产的价值乘以房地产融资折率作为贷款额，即 房地产融资折率(LTV)=贷款额/抵押房地产的价值*100%。较低的 LTV 意味着可以 提供贷款的额度较小，该贷款安全性较高国际惯例该比例小于 90%，一般在 70%左 右，具体因政策而异。另一个叫做还贷收入控制在 4 左右，说的是借款人的贷款额 度是借款人年收入的 4 倍8。 （3）借款人信用状况审查 济南大学毕业论文 - 12 - 个人信用是规范人们行为和经济活动的一个重要因素。美国规范的信用体系值得

42、 借鉴，其个人信用情况在国家信用管理部门和正规信用咨询公司都可以查到。美国 银行在发放贷款钱可以查询借款人信用状况，完全可以确定借款人是否有过重大的 不良信用记录，比如通信欠费记录、信用卡逾期记录、违章驾车记载等，这类记录 较多者直接归为低信用等级者。这类借款人贷款即使有很强的还款能力而且没有负 债，银行也不愿意贷款给它们。 （4）贷款的期限 人住房贷款一般为长期贷款，而时间越长的贷款变故的可能性就越高，产生风 险的可能也会增大。所以各国的商业银行都严格控制贷款的时间长度，一般 15 年以 上最高的不超过 30 年，这是一个经过探索总结的合理年限。 (二二) 完善住房贷款运行机制 1. 加快建

43、设个人征信数据库 个人住房贷款信用风险形成主要取决于借款人的还款意愿和还款能力，商业银 行通过个人住房贷款服务获得利益，为了规避风险就必须要全面的了解借款人的个 人信用状况。所以个人征信体系建设必不可少，国家和专业信贷机构对资产负债水 平、负债及偿还、个人的收入、信用透支和所犯法律等情况判定信用等级并进行存 档，这样的数据库可以方便各方面机构的工作。 2. 加强对抵押房产的管理 个人住房贷款业务的特征就是以所购房屋为抵押，违约保证性强，因此银行对 于抵押物的估计至关重要。目前国内银行对于房屋贷款中根据房屋价交易格的判定 贷款额度，这样的模式会导致大量的损失。因为交易价格往往并不能真实反应房屋

44、的价格。借款人可以通过一些途径获得虚假的高价交易表象从而套取更多的房屋贷 款用作它途，这样就大大增加不良贷款产生概率。另一方面，由于住房贷款期限长， 所以房屋价格变化也会非常大，市场波动价格也可能导致房屋违约处置款无法偿还 借款人对于银行的违约损失。所以银行对于房屋估值根据房屋贬值，房屋处置费用 等进行折扣评估。 3. 政府机构担保与商业保险相结合 政府机构完全可以为收入低居民提供抵押贷款担保和保险，政府担保机构的积 极参与，规范了个人住房贷款的日常运作。美国私人公司也可以保险个人住房贷款， 这两种保险可以照顾到社会上所有有需要的人群，而银行的不良贷款风险压力也得 到一定的缓解，在一定程度上保

45、证了美国房地产业和住房贷款业的迅速，稳定发展。 济南大学毕业论文 - 13 - 4. 违约处理程序启动科学及时 加拿大金融机构拥有超前的电子化网络，个人住房贷款系统中拥有完全的客户 信息，金融机构每天可以通过系统查询功能及时掌握个人住房贷款违约情况，如果 出现借款人逾期还款，贷款银行可以马上做出反应并查明原因进行催收。如果催收 无效，借款人继续逾期不还，出现 3 个月以上逾期时，该笔贷款立即转入保全处理 程序，金融机构可公开拍卖房产，以拍卖所得钱款来偿还借款人所欠贷款。加拿大 金融机构这种对个人住房贷款违约前管理的方式有效的避免了违约风险产生使风险 扩大的因素。我国可以加快这方面的建设，早日拥

46、有自己的完美电子化系统。 (三三)政府调控职能的稳定发挥 1. 充分贯彻实施中央政府的政策 2010 年温总理在政府工作报告中指出要促进房地产市场稳定正确发展，严格控 制部分城市房价上涨太快，抑制投机性购房。2010 年年初，我国各银行陆续取消了 优惠利率还提高了首付比例。国家宏观调控政策的频繁出台，充分表明目前我国房 地产市场投资过热的现象。对此，我们要做的就是对于国务院的政策法规充分贯彻 实行，保证每一条政策都实施到位，并且要监督商业银行认真贯彻执行中国人民银 行和中国银监会联合发布的关于加强商业性房地产信贷管理的通知 ，对住房信贷 风险予以高度关注。 2. 政府引导职能稳定发挥 由于个人

47、住房贷款的流动性差、期限长的因素，导致了个人住房抵押贷款风险 产生的必然性，而且个人住房贷款与房地产行业的紧密联系又决定了房地产行业与 金融行业的紧密联系，这三者之间互相影响、互相制约，在社会经济发展中都充当 着重要的角色。因此，政府应当引导商业银行注重对个人住房贷款的科学分析，深 刻把握宏观经济变化，准确的把握市场走势，加强住房抵押贷款管理，保证房地产 市场的健康发展和经济的持续稳定发展。 3. 创建完整的房贷相关法律法规 香港对于个人住房贷款法律法规较为详细明确，个人住房贷款出现不良贷款违 约，银行马上会通过法律途径解决。我国关于个人住房贷款的法律法规还比较欠缺， 所以我们必须向西方国家学

48、习经验教训，创建完整的房贷体系。美国的银行根据 美国 371 号法典控制标准进行不良贷款处理，该法典的要求银行发放贷款自觉 遵守其规定。我国也应该参考这些法律，制定出符合我国国情的法律法规。 (四四) 提高信用成本，防范道德风险发生 从个人的角度看，守信用是有成本的，而不守信用也会存在成本，这就需要法 济南大学毕业论文 - 14 - 律的制裁和道德的谴责或是丧失社会的信任等来约束。因此，守信与否取决与对成 本的衡量是否值得，我们可以通过这样的途径解决这个问题：首先激励守信，惩罚 失信，这样可以使人们补偿守信的成本损失；或者提高不守信的成本，不守信的成 本完全无法弥补守信带来的利益。创建守信激励机制势在必行，银行无法获得完全 的信息根本无法掌握借款人未来的守信程度。最完美的的激励体制应该根据守信级 别提供不同的优惠政策，借款人守信程度越高得到的优惠也就越多。解决道德风险 的另一个途径是使借款人不敢违约，违约的制裁力度大于其承受能力，包括社会信 用制裁、金融制裁、舆论制裁和法律制裁等