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1、.word 格式 , , 专业 .专注 . 三立期货经纪有限公司 客户异常交易行为监督管理规定（暂行） 第一章 总则 第一条 为规范期货交易行为，保护期货投资者合法权益，根据交易 所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定。 第二条 异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤 单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交 易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为。 第三条 公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客 户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施，有权对客 户采取相应的风控措施。 第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业
2、务部门人员及 各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使 其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则 的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况 的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的 异常交易。 第二章异常交易行为的认定标准 第五条自成交行为，是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。 其认定标准为： （一）郑州商品交易所交易品种认定标准：客户单日自成交4 次以上（含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并 计算。 （二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交 4次以上（含本数）。公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生 成交
3、的，视作同一客户的自成交行为。 .word 格式 , , 专业 .专注 . （三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交 4次以上（含本数）。公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生 成交的，视作同一客户的自成交行为。 第六条频繁报撤单行为，是指同一客户频繁撤销定单的行为。其认定 标准为： （一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手 数在某一合约撤销定单笔数累计达到 400笔（含本数）以上，但因套利 指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。客户单日在多个合 约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数）以上的，按照一次认定。 （二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单
4、日在某一合 约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。客户单日在多个合 约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数）以上的，按照一次认定。 （三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合 约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。市价指令、止损 （盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销（FOK ）和立 即成交剩余指令自动撤销（FAK ）指令属性的撤单次数不计入在内。客 户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400 笔（含本数）以上的， 按照一次认定。 第七条大额报撤单行为，是指同一客户多次撤销单笔数量较大定 单的行为。其认定标准为： （一）郑州商品交易所交易品种认定标准为
5、：客户单日在某一合 约每笔撤单量 400 手（含本数）以上且撤单笔数8 笔（含本数）以 上，客户单日在多个合约上每笔撤单量400手（含本数）以上且撤单 笔数 8 笔（含本数）以上，按照一次认定。 .word 格式 , , 专业 .专注 . （二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合 约每笔撤单量 300 手（含本数）以上且大额撤单笔数40 笔（含本数） 以上。客户单日在多个合约上每笔撤单量300 手（含本数）以上且撤 单笔数 40 笔（含本数）以上，按照一次认定。 （三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合 约每笔撤单量超过合约最大下单手数的80% ，且撤单笔数超过
6、300笔 （含本数）。客户单日在多个合约上每笔撤单量超过合约最大下单手 数的 80% ，且撤单笔数超过300笔（含本数），按照一次认定。 第八条 关联帐户合并持仓超限行为，是指被公司认定为关联账户的一组客户持仓合并 计算后超出交易所规定持仓限额的行为。 （一）郑州商品交易所认定标准为：一组客户在股权结构、交易执行人、交易一致性等方面 存在明显的关联关系，可认定其为关联账户。关联账户持仓合并计算，合并持仓达到交易所客户持 仓限额以上，认定其存在合并持仓超限行为。 （二）上海期货交易所认定标准为：两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合 并持仓超过交易所持仓限额的规定，视作达到交易所关联账
7、户合并持仓超限异常交易行为处理标 准。实际控制关系是指： （1）行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为 人作为他人的联系人、开户代理人、指定下单人、资金调拨人、结算 单确认人等； （2）行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关 系； .word 格式 , , 专业 .专注 . （3）交易所根据实质重于形式的原则认定的存在实际控制关系的 其他情形。 第九条影响交割结算价行为，是指客户利用对倒、对敲等 手段交易，影响交割结算价的行为。其认定标准为（适用于所 有交易品种）：客户利用对倒、对敲等手段交易，造成交割月 合约价格异常波动幅度达到该合约涨跌停板幅度20% 以上，影 响该合约交割
8、结算价。 第十条盗码交易行为，是指客户利用盗取他人交易密码进 行交易等手段转移资金或扰乱交易管理秩序的行为。其认定标 准为：客户盗取他人交易密码进行违法违规交易并转移资金。 第十一条自然人客户违规持仓行为，是指自然人客户在交 割月前一月最后一个交易日闭市时仍保留该交割月份持仓的行 为。 第三章市场异常状况认定标准 第十二条市场异常状况，是指因市场原因，致使交易风险、交割 风险或结算风险明显增大的状况或交易所认定的其他市场异常 状况。 第十三条交易风险明显增大状况的认定标准为: 某一合约按结算 价计算，连续四个交易日累计涨（跌）幅达到期货合约规定涨 （跌）幅的3 倍或者连续五个交易日累计涨（跌）
9、幅达到期 货合约规定涨（跌）幅的3.5 倍。 .word 格式 , , 专业 .专注 . 第十四条交割风险明显增大状况的认定标准为：可以明显预见将有 60% 以上的持仓无法实现交割。 第十五条结算风险明显增大状况的认定标准为：导致结算准备金0 的期货公司达到交易所会员总数的10% 以上。 第四章交易异常行为的处理程序 第十六条自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为处理程序： （一）客户第一次达到以上异常交易行为认定标准的，结算部于当日电话提示客 户，并通知该客户所属的业务人员或营业部对客户进行提醒、引导、劝阻及制止， 如客户仍不改正其违规行为，结算部有权采取限制开新仓、限制可交易品种、强行
10、 平仓等措施，并向首席风险官报送书面报告： （1）客户对异常交易情况的说明。 （2）公司交易部对客户处理的意见报告。 （3）客户开户的材料。 （4）客户结算单据。 （5）总经理要求的其他材料。 （二）同一客户第二次达到以上异常交易行为认定标准的，除采 取第（一）款中的措施，交易风控部还应将该客户列为高风险客户并 对其进行重点监控，同时采取提高交易保证金、限定可用资金使用额 度等措施。同时，结算部应将该客户历次违规情况上报公司总经理、 分管风控的副总经理及首席风险官，如客户仍不改正其违规行为，经 公司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官批准后，可对该客户 采取停止开新仓、要求客户清户的处罚措施
11、。 .word 格式 , , 专业 .专注 . （三）一组客户被公司认定为关联账户的，视为同一客户，其自 成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为按照上述认定标准管 理，参照上述规定采取相关措施。 （四）关联账户自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为 情节恶劣的，不受次数限制，经公司总经理、分管风控的副总经理及 首席风险官批准后，交易风控部可直接对关联账户所有人或实际控制 人采取警告、暂停开仓交易、限制登录交易系统等风控措施。 第十七条关联账户合并持仓超限行为处理程序： （一）一组客户已被公司认定为关联账户，第一次发生合并持仓 超限行为，交易风控部应立即通知客户，要求客户自行平仓。客户在
12、当日收市前未自行平仓的，交易风控部将于收市前对客户持仓进行强 行平仓，直至合并持仓不高于持仓限额，同时调整该组关联账户持仓 限额标准。调整后的持仓限额标准为不高于交易所限仓标准的80% ，并 向首席风险官报送书面报告： （1）客户对异常交易情况的说明。 （2）公司交易风控部对客户处理的意见报告。 （3）客户开户的材料。 （4）客户结算单据。 （5）总经理要求的其他材料。 .word 格式 , , 专业 .专注 . （二）同一组关联账户第二次发生合并持仓超限（调整后的限仓 标准）行为，交易风控部对客户持仓进行强行平仓，直至合并持仓不 高于限仓标准（调整后的限仓标准），并将该组客户列为高风险客 户
13、。同时根据第（一）款中的报告要求向首席风险官报送书面报告， 并将该组关联账户的历次合并持仓超限行为上报公司总经理、分管风 控的副总经理及首席风险官，经总经理、分管风控的副总经理及首席 风险官批准后，可采取暂停开新仓、要求客户清户的处罚措施。 第十八条影响交割结算价行为的处理程序： 交易风控部及各营业部的风控人员应密切关注交割月前一个月能 影响交割结算价的相关交易日客户的持仓及交易情况，一经发现客户 有异常交易行为，应立即电话提示客户，必要时报公司总经理、分管 风控的副总经理及首席风险官批准，限制其该品种的交易。 若经交易所认定的客户利用对倒、对敲交易影响交割结算价的行 为，交易风控部将相关情况
14、上报公司总经理、分管风控的副总经理及 首席风险官，经公司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官批 准，对该客户采取暂停开仓交易的处罚措施、并要求客户予以清户。 第十九条盗码交易行为的处理程序： 若客户出现盗码交易行为，一经认定，交易风控部应立即上报公 司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官，经公司总经理、分管 风控的副总经理及首席风险官批准，停止该客户的出入金并限制其登 .word 格式 , , 专业 .专注 . 陆交易系统，并向公司首席风险官报送相关报告，报告内容包括：简 要交易描述、交易双方的名称、证件号码、资金账户所在地等。 第二十条自然人客户违规持仓行为的处理程序： 交易风控部应密切
15、关注自然人客户进入交割月前一个月最后一个 交易日的持仓情况，及时提示客户将即将进入交割月的品种在最后交 易日收盘前自行平仓，对于未自行平仓的客户给予警告，并由公司在 最后交易日收盘前予以强行平仓，由此发生的费用及成交结果由客户 承担。 第二十一条市场异常状况的处理程序： 当市场出现异常状况时，公司将根据交易所的相关处理措施， 如：调整交易保证金标准、限制出入金、暂停开平仓、限制平仓、强 制平仓等采取相应措施。 第二十二条若客户因交易违规行为被交易所采取监管措施或向市 场公告的，公司有权予以清户或拒绝与其办理开户手续。 第五章 附 则 第二十三条客户异常交易行为次数的认定是指一自然年（1 月 1
16、 日12 月 31 日）中累计发生的次数。 第二十五条本规定自发布之日起执行。 二 0 一 0 年十一月一日 .word 格式 , , 专业 .专注 . 异常交易行为对比表 异常交易行为上海期货交易所郑州期货交易所 大连期货交易 所 自成交 频繁报撤单 大额报撤单 认定标准 单日自成交次数超过4 次（含 4 次）； 同上交所同上交所 同一合约上的撤单笔数 超过 400 笔（含 400 笔），单日在多个合约 上的撤单笔数按照一次 认定； 同上交所同上交所 同一合约上的大额撤单 笔数超过40 笔（含 40 次），单笔撤单的撤单 量达到 300 手以上（含 300 手），在多个合约 上的撤单量按一次
17、认 定。 单日在某一合约每笔 撤单量 400 手以上且 撤单笔数8 笔以上， 在多个合约上的撤单 量按一次认定。 撤单笔数超过300 笔， 且单笔撤单的撤单量超 过合约最大下单手数的 80% ，在多个合约上的 撤单量按一次认定。 处罚客户 第一次：教育、引 导、劝阻及制止，仍 不改正的，采取限制 开新仓、限制可交易 品种、强行平仓等措 施； 同上交所同上交所 第二次 : 客户列入高风 险重点监管名单，采取 提高交易保证金、限定 可用资金使用额度等措 施。仍不改正的采取停 止开仓、要求清户的措 同上交所同上交所 .word 格式 , , 专业 .专注 . 施。 关联帐户自成交 交易所认定的关联账
18、 户组发生的自成交行 为，视为同一客户的 异常交易行为, 按上述 处理。 同上交所同上交所 关联账户合并持仓超限 行为 关联账户的认定标准 行为人作为他人期货交 易的委托代理人，包括 但不限于行为人作为他 人的联系人、开户代理 人、指定下单人、资金 调拨人、结算单确认人 等； 一组客户在股 权结构、交易 执行人、交易 一致性等方面 存在明显的关 联关系。 暂未明确， 由交易所另 行规定 行为人与交易编码名义 持有人之间存在配偶关 系； 交易所根据实质重于形 式的原则认定的存在实 际控制关系的其他情 形。 处罚客户 第一次：当日收市前 对超仓部分自行平 仓，未平仓的公司进 行强行平仓，同时调 整
19、该组关联账户的持 仓限额标准 同上交所同上交所 第二次：按照调整后限 仓标准执行，超出限仓 标准的公司强行平仓， 将该组客户列为高风险 账户经领导批准后可采 取暂停开仓、要求清户 的处罚。 同上交所同上交所 影响交割结 算价行为 认定标准 利用对倒、对 敲交易影响交 割结算价。 .word 格式 , , 专业 .专注 . 处罚客户限制其该品种的交易。 盗码交易认定标准 客户盗取他人 交易密码进行 违法违规交易 并转移资金。 处罚客户 停止该客户的出入金并 限制其登陆交易系统。 自然人客户 违规持仓 认定标准 自然人客户在 交割月前一月 最后一个交易 日闭市时仍保 留该交割月份 持仓 处罚客户 给予客户警告、强行平 仓。 异常交易通知单 账号：姓名： 异常交易情况说明： 异常交易处理结果： 经办人：交易风控部负责人： .word 格式 , , 专业 .专注 .