商业银行管理学课后习题答案及解析.pdf

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1、商业银行管理学课后习题及题解 第一章商业银行管理学导论 习题 一、判断题 1. 金融服务现代化法案的核心内容之一就是废除格拉斯斯蒂格尔法。 2. 政 府 放 松 金 融 管 制 与 加 强 金 融 监 管 是 相 互 矛 盾 的。 3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大 化。 4. 在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。 5. 商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理如边 际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。 6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体 地 位。 7. 企业价值最大化是商业银行管理

2、的基本目 标。 8. 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所 展开的各种业务及相关的组织管理问 题。 9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下 能如期收 回。 二、简答题 1. 试述商业银行的性质与功能。 2. 如何理解商业银行管理的目标？ 3. 现代商业银行经营的特点有哪些？ 4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么？ 5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？ 三、论述题 1. 论述商业银行的三性目标是什么，如何处理三者之间的关系。 2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。 第一章习题参考答案 一、判断题 1. 2. 3. 4.

3、 5. 6. 7. 8. 9. 二、略；三、略。 第二章商业银行资本金管理 习题 一、判断题 1. 新巴塞尔资本协议规定，商业银行的核心资本充足率仍为4。 2. 巴塞尔协议规定， 银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50% 。 3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型 法。 4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。 5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。 6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规 定。 二、单选题 1. 我国商业银行资本充足率管理办法规定，计入附属资本的长期次级 债务不得超过核心资本的。 A

4、. 20% B. 50% C. 70% D. 100% 2. 商业银行用于弥补尚未识别的可能性损失的准备金是。 A. 一般准备金 B. 专项准备金 C. 特殊准备金 D. 风险准备金 3. 巴塞尔协议规定商业银行的核心资本与风险加权资产的比例关系。 A. 8% B. 8% C. 4% D. 4% 三、简答题 1试述商业银行资本金的功能。 2. 试述商业银行资本金的构成。 3. 试述 1988 年巴塞尔协议的基本内容。 5. 试述商业银行提高资本充足率的途径。 四、论述题 试论述现阶段我国商业银行提高资本金的策略。 第二章习题参考答案 一、判断题 1. 题解 新巴塞尔协议商业银行核心资本充足率为

5、8% 。 2. 题解 巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资 本的 100% 。 3. 题解 银行信用风险计量包括标准法和内部评级法两种。 4. 题解 资金越充足，缓冲损失的能力越强。 5. 题解 也可通过发行普通股，优先股，次级长期债券来增加资本金。 6. 题解 新巴塞尔协议规定，监管机关规定只能对其监督检查。 二、单选题 1. B 题解 附属资本的合计金额不得超出其核心资本的100% ，长期次级债 券最多只能为核心资本的50% ，普通准备金和普通呆账准备金占风险资产的比例 最多不超过 1.25%，在特别的情况下可达2% 。 2. A 题解 依据一般准备金的定义。 3. A

6、题解 核心资本与风险加权资产是核心资本充足率。 三、简答题 1. 试述商业银行资本金的功能。 1. 题解 商业银行资本金包括营业功能、保护功能、管理功能。 试述商业银行资本金的构成。 2. 题解 商业银行资本金的构成包括普通资本和优先资本。普通资本包括 普通股、资本盈余、未分配利润等，优先资本包括优先股、 资本票据和资本债券、 可转换债券等。 试述 1988 年巴塞尔协议的基本内容。 3. 题解1988 年巴塞尔协议的基本内容包括划分资本、规划资产的风险权 重、规定商业银行资本充足率的最低标准、过渡期安排。 试述商业银行提高资本充足率的途径。 4. 题解 商业银行提高资本充足率有2 种途径：

7、1、分子对策，即提高资本 总量，如采用内源资本策略 （留存盈余、 股息政策）和外源资本策略发行普通股、 发行优先股、发行次级中长期债券）来提高资本总量；2、分母对策，即压缩银 行资产规模调整资产结构。 四、论述题 1. 试论述现阶段我国商业银行提高资本金的策略。 1. 题解 商业银行提高资本金有两种策略，即内源资本策略和外源资本策 略。内源资本策略是指增加内源资本，即增加以留存收益方式形成的资本；外源 资本策略是指通过发行普通股、 发行优先股、 发行长期次级债券等形式来增加资 本。 第三章商业银行负债业务管理 习题 一、判断题 1. 商业银行向中央银行借款可以用于投 资。 2. 欧洲货币市场借

8、款利率一般以LIBOR为基 准。 3. 市场渗透定价法不强调利润对成本的弥 补。 4. 高负债是商业银行区别于其他企业的重要标志之 一。 5. 对商业银行来说存款并不是越多越好。 6. CDs 存单是一种面额较大、不记名发行但不能在二级市场流通转让的定期存 款凭 证。 7. 我国目前资本市场利率仍然是市场利率与计划利率并 存。 8. 负债是商业银行资金的全部来 源。 二、单项题 1. 商业银行存款管理的目标不包括。 A. 保持存款的稳定性B. 降低存款的成本率 C. 降低存款的流动性D. 提高存款的增长率 2. 存款按存款资金性质及计息范围划分为财政性存款和。 A. 个人存款B. 定期存款 C

9、. 一般性存款D. 单位存款 3. 使商业银行负债成本最低的存款为。 A. 同业存款B. 有奖存款 C. 定期存款D. 活期存款 4. 商业银行的被动负债是。 A. 发行债券B. 吸收存款 C. 同业拆借D. 再贷款 5. 下列借入负债中被采用“隔日放款”或今日货币形式的为。 A. 同业拆借B. 回购协议 C. 间接借款D. 再贴现 6. 商业银行可长期利用的存款，称为。 A. 流动性存款B. 原始存款 C. 定期存款D. 发行长期金融债券 7. 商业银行中长期借款包括。 A同业拆借B. 回购协议 C. 中央银行借款D. 发行长期金融债券 8. 同业借款不包括。 A. 同业拆借B. 再贴现 C

10、. 抵押借款D. 转贴现 9. 目标利润定价法的核心在于。 A. 严格测算各种存款的营业成本B. 计算存款的历史加权成本 C. 确定存款的边际成本D. 确定存款的风险成 本 10. 商业银行吸收的存款中稳定性最好的是。 A. NOW 账户B. 定活两便存款 C. 储蓄存款D. 自动转账服 务账户 11. 商业银行的存款成本除了利息支出，还包括。 A. 办公费B. 员工工资 C. 差旅费D. 非利息支 出 12. 关于同业拆借说法不正确的是。 A. 同业拆借是一种比较纯粹的金融机构之间的资金融通行为。 B. 为规避风险，同业拆借一般要求担保。 C. 同业拆借一般不需向中央银行缴纳法定存款准备金，

11、降低了银行的筹资 成本。 D. 同业拆借资金只能作短期的用途。 三、多选题 1. 商业银行负债按负债的流动性可分为。 A. 流动负债B. 应付债券 C. 其他长期负债D. 应付账款 2. 下列属于存款的创新种类的是。 A. 可转让支付命令账户B. 大额可转让定期存单 C. 货币市场账户D. 个人退休金账户 3. 影响存款成本定价的因素包括。 A. 市场利率的水平B. 存款的期限结构 C. 银行的盈利性D. 客户与银行的关系 4. 商业银行借入资金应考虑的因素包括。 A. 借入资金的规模B. 借入资金的期限 C. 借入资金的相对成本D. 借入资金的分险 E. 借入资金的法规限制 5. 商业银行国

12、内市场借款的主要方式有。 A. 转贴现B. 向央行借款 C. 同业拆借D. 发行金融债券 E. 证券回购协议 6. 价格定价法中价格表按收费条件包括。 A. 免费定价B. 有条件免费定 价 C. 浮动费率D. 固定费率 7. 以下属于商业银行“主动型负债”的是。 A. 存款B. 同业拆借 C. 再贴现D. 金融债 券 E. 转贴现 四、计算题 1. 假定一家银行筹集了500 万的资金，包括 200万的活期存款， 300 万定期存 款与储蓄存款。活期存款的利息和非利息成本为存款的8% ，定期存款和储蓄存 款总成本为 10% 。假如储备要求减少银行可使用资金的数额为活期存款的15% ， 储蓄存款的

13、 5% 。求该银行负债的加权平均成本率。 2. 某银行可通过 7% 的存款利率吸引50 万元新存款。银行估计，若提供利率为 7.5%，可筹集资金 100 万元；提供 8% 利率可筹集存款 150万元；提供 8.5%的利 率可筹集存款 200 万元；提供 9% 的利率可筹集存款250万元。如果银行投资资 产的收益率为 10% ，由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，贷款利率就是贷款 的边际收益率。存款为多少时银行可获得最大的利润呢？ 五、简答题 1. 简述商业银行负债的性质。 2. 简述商业银行负债业务的作用。 3. 简述商业银行负债业务经营管理的目标。 4. 简述商业银行借入资金时应考虑的因素。

14、 5. 负债对商业银行管理有何意义。 6. 商业银行借入资金时一般有哪些渠道。 7. 商业银行存款定价通常有哪些方法。 六、论述题 论述你对存款立行观点的看法。 第三章习题参考答案 一、判断题 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 二、单选题 1.C 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.B 10. C 11.D 12.B 三、多选题 1.ABC 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCDE 5.ABCDE 6.ABD 7.BCDE 四、计算题 1. 加权平均成本率 =全部负债利息总额 / 全部负债平均余额 100% = （2008%+300 10% ）/ （20

15、0 85%+300 95% ） 100% =10.11% 2. 利润=贷款收益 -存款成本 （1）（10%-7.5% ）100+507.5%-507%=2.75 （2）（10%-8% ）150+508%-507%=3.5 （3）（10%-8.5% ）200+508.5%-507%=3.75 （4）（10%-9% ）250+509%-50 7%=3.5 所以采取第三种方案可以获得最大利润。 五、略；六、略；七、略。 第四章商业银行贷款业务管理（一） 习题 一、判断题 1. 五级分类法中，不良贷款包括可疑贷款和损失贷款两 类。 2. 质押贷款的质物指借款人或第三人的不动 产。 3. 补偿性余额实际

16、上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。 4. 资金边际成本是指商业银行每增加一单位可用于投资或贷款的资金所需支 付的利息、费用成 本。 5. 一般担保条件下， 借款人贷款到期没有归还银行贷款，担保人即应承担第一 还款人责 任。 二、单选题 1. 按担保合同规定， 借款人贷款到期不能偿还银行付款时、按约定由担保人承 担偿还贷款的责任，此类贷款称之为。 A. 信用贷款B. 一般保证贷款C. 连带责任保证贷款D. 票 据贴现贷款 2. 如银行贷款已经肯定要发生一定的损失，但损失金额尚不确定， 此类贷款应 归属于。 A. 关注类贷款B. 次级类贷款C. 可疑类贷 款D. 损失类贷款 3. 由于对环境

17、条件等外部因素判断失误而给银行带来损失的风险，一般归纳 于。 A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风 险D. 国家风险 4. 产业分析落后导致银行不恰当的贷款支持属于。 A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风 险D. 国家风险 三、多选题 1. 下列措施中，哪些属于风险补偿机制范畴。 A. 保险B. 抵押（或质押）C. 贷款组 合D. 提取呆帐准备金 2. 下列项目中，哪些属于银行贷款价格构成要素。 A. 利率B. 承诺费C. 补偿余 额D. 隐含条款 3. 下列风险状况，哪些应归类于操作风险范畴？。 A. 对借款人财务状况分析失误导致不能按期还款； B. 不科学的操作流程或工作程序； C

18、. 缺乏科学 . 成文的信贷政策； D. 银行资产 . 负债组合不匹配。 4. 下列贷款项目中哪些应属于公司短期贷款。 A. 票据贴现B. 证券交易商贷款C. 循环信贷融 资D. 项目贷款 四、计算分析题 资料：某上市公司资产负债表（ 2009 年 9 月 30 日）单位：元 资产负债及股东权益 流动资产流动负债 货币资金 99,059,888.7 8 短期借款 230,666,350. 2 应收票据7,471,746应付帐款 68,743,479.5 3 应收账款净额 128,262,559. 1 预收帐款15,490,058.4 其他应收款净额 36,546,170.1 7 应付工资3,5

19、75,267.48 应收款项净额 164,808,729. 3 应交税金5,618,141.21 预付帐款 35,771,611.4 6 其他应交款0 存货净额 113,501,599. 1 其他应付款 22,311,251.1 8 流动资产合计 420,613,574. 6 流动负债合计 346,792,432. 5 长期投资长期负债 长期股权投资1,490,838.97长期借款75,000,000 长期投资净额1,490,838.97专项应付款3,000,000 固定资产长期负债合计78,000,000 固定资产净额276,437,297递延税项贷项 14,935,143.4 4 在建工程

20、净额 23,246,284.9 5 负债合计 439,727,575. 9 固定资产清理63,890少数股东权益 55,250,848.3 7 固定资产合计 299,747,471. 9 股东权益 无形资产及其他资产股本137,000,000 长期待摊费用887,190.89股本净额137,000,000 无形资产及其他资产合 计 146,356,713. 6 资本公积金 72,522,706.1 1 递延税项盈余公积金 25,560,376.7 1 递延税项借项767,880.47未分配利润 140,653,551. 4 货币换算差额 -1,738,578.9 7 股东权益合计 373,99

21、8,055. 3 资产总计 868,976,479. 6 负债及股东权益总 计 868,976,479. 6 根据以上某公司资产负债表，计算以下财务指标：资产负债率；流动比率； 速动比率；股权收益率；流动资产比率；财务杠杆比率。 五、简答题 1. 简述商业银行贷款政策的主要内容及意义。 2. 简述商业银行贷款定价的主要影响因素及其贷款价格的构成要素。 3. 试述商业银行贷款风险的主要类型，并简述其形成原因。 4. 商业银行信贷风险控制的主要方法有哪些。 5. 简述质押贷款与抵押贷款的区别。 6. 简述一般保证贷款与连带责任保证贷款的区别。 7. 银行贷款准备阶段的主要工作和任务有哪些？ 8.

22、商业银行信贷风险补偿机制主要有哪些措施？ 六、论述题 商业银行贷款主要面临哪些风险？其基本成因是什么？ 第四章习题参考答案 一、判断题 1. 2. 3. 4. 5. 二、单选题 1.C 2.C 3.C 4.A 三、多选题 1.BD 2.ABCD 3.BC 4.AB 四、计算分析题 资产负债率 50.60%；流动比率 1.21 ；速动比率 0.89 ；股权收益率 0.30；流 动资产比率 0.48%；财务杠杆比率2.32 。 五、略；六、略。 第五章商业银行贷款业务管理（二） 习题 一、简答题 1. 试述消费贷款的特点和作用。 2. 发展消费贷款有何重要意义？ 3. 如何进行住房抵押贷款的一级市

23、场运作和二级市场运作？ 4. 住房抵押贷款有哪几种偿还方式？ 5. 旅游消费贷款的对象和条件有哪些？ 二、论述题 1. 试评述我国目前开展汽车消费信贷的现实条件。 2. 试述美国次贷危机对我国住房抵押贷款证券化的启示。 第五章习题参考答案：略 第六章商业银行证券投资管理 习题 一、计算题 1. 假设一种 5 年期市政债券的收益率是10% ，一种相应期限公司债券的收益率 是 15% ，所得税税率是 34% ，银行应选择哪一种债券？ 2. 一张 10 年期美国长期国库券， 面值为 1000 美元，当前各证券交易商的售价 为 775 美元，该债券息票率为9% 。如果现在购入并持有至到期，其预期的到期

24、 收益率是多少？ 二、简答题 1. 收益率曲线如何帮助银行投资经理选择买卖证券？ 2. 收益率曲线策略的基本思路是什么？ 3. 如何构建避税组合？ 4. 比较杠铃法和收益率曲线策略的异同。 5. 为什么我国目前还实行分业经营的管理体制？ 6. 试述银行投资政策应包括的内容。 7. 商业银行证券投资的目标是什么？ 8. 创新型投资工具对商业银行证券投资有何正面和负面影响？ 第六章习题参考答案 一、计算题 1. 市政债券的收益率为10% ， 公司债券的实际收益率为15% （1-34% ）=9.6% 故银行选择市政债券。 2. 其中 Pt 为每年的现金流入量。利用插值法可计算出r=10.7% 二、略

25、 第七章商业银行中间业务管理 习题 一、判断题 1. 银行汇票可在全国范围内使用，付款期限自出票日起10 天。 2. 银行汇票经持票人（收款人）背书后可以转让。 3. 商业汇票根据承兑人的不同分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。 4. 商业汇票付款期限最长为6个 月。 5. 商业汇票经持票人背书后不可以转 让。 6. 银行本票的提示付款期限自出票日期最长不得超过2 个月。 7. 银行本票见票即 付 。 8. 银行卡依据清偿方式可分为贷记卡、准贷记卡和借记卡。 二、单选题 1. 由出票人签发的委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人的 票据是。 A银行汇票B. 商业汇 票 C. 银行本票D.

26、 支 票 2. 商业汇票的付款期限最长为。 A3个 月B6 个 月 C9个 月D 12 个 月 3. 银行本票的提示付款期限自出票日期起最长不得超过。 A1 个月B2 个月 C3 个月D4 个月 4. 托收承付结算每笔的金额起点为。 A 1 000 元B 5 000 元 C10 000 元D 50 000 元 5. 因交易对手无法履行合约或不履行责任而导致损失的风险属于。 A信用风险B市场风险 C操作风险D 法律风险 三、多选题 1结算业务的主要结算工具包括。 A. 银行汇票B. 商业汇票 C. 银行本票D. 支票 2. 商业银行的代理业务有。 A代理政策性和商业银行业务B.代理人民银行业务

27、C代理证券和保险业务D.代理收付业务 3. 担保业务包括。 A. 银 行 承 兑 汇 票B. 备 用 信 用 证 C. 各类保函D. 商业承兑 汇票 4. 交易类中间业务指商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需要， 利用各种金融衍生工具进行的资金交易活动。具体包括。 A. 远期合约B. 金融期货 C. 互换D. 期权 5. 商业银行中间业务的风险主要有。 A. 信 用 风 险B. 市 场 风 险 C. 操作风险D. 流动性风 险 四、简答题 1. 简述商业银行中间业务的概念及范围。 2. 商业银行中间业务的风险有哪些？应如何控制？ 五、论述题 论商业银行中间业务的创新。 第七章习题参考

28、答案 一、判断题 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 . 二、单项选择题 1D 2B 3A 4C 5A 三、多选题 1.ABCD 2. ABCD 3. ABC 4. ABCD 5. ABC 6. ABCD 四、略；五、略。 第八章商业银行国际业务管理 习题 一、计算题 有一笔为期 5 年的$5000万国际银团贷款， 于 2007 年 5 月 10 日签订贷款协 议，确定用款期为半年（即到2007 年 11 月 10 日截止），并规定从签订贷款协 议之日 1 各月后，即 2007 年 6 月 10 日起开始计付承担费，承担费率为0.25%。 该借款人实际支用贷款的情况如下：5 月 12

29、 日支用了 $1000万，6 月 3 日支用了 $2000万，7 月 12日支用了 $500 万， 8 月 9 日支用了 $700万，4 次共支用了 $4200 万。到 11 月 10 日用款期截止时，仍有 $800万未动用，自动注销。请计算该笔 银团贷款的承担费。 二、简答题 1. 国际结算有哪些主要方式？ 2. 商业银行外汇买卖业务发展的动因是什么？ 3. 即期与远期外汇买卖业务分别如何报价？ 4. 外汇期货交易与外汇远期交易有何区别？ 5. 商业银行对外贸易融资有哪些主要形式？ 6. 银团贷款各当事人应分别承担哪些职责？ 三、论述题 1. 试述国际结算的含义与特征。 2. 试述国际银团贷

30、款如何操作。 第八章习题参考答案 一、计算题 因从 2007 年 6 月 10 起计付承担费，故在这之前支用的两笔贷款共计3000万美 元不计承担费。 （1）6 月 10 日7 月 11 日，共 32 天，有 2000 万美元贷款未动用。 承担费 =20000.25%32360=0.444444(万美元 ) （2）7 月 12 日8 月 8 日，共 28 天，有 1500 万美元贷款未动用。 承担费 =15000.25%28360=0.291667（万美元） （3）8 月 9 日11 月 9 日，共 93 天，有 800 万美元贷款未动用。 承担费 =8000.25%93360=0.51666

31、7（万美元） 从 2007 年 11 月 10 日起， 800 万美元贷款额度自动注销后不再计算承担费。故 全部承担费之和为： =0.444444+ 0.291667+0.516667=1.252778 （万美元） 二、略；三、略。 第九章商业银行流动性管理 习题 一、单选题 1. 属于商业银行充足流动性范畴的业务是。 A. 满足存款人提取存款B. 支付银行到期债务 C. 归还中央银行再贷款D. 满足客户的合理贷款需求 2. 衡量商业银行负债流动性指标是。 A. 现金状况指标B. 流动性证券指标 C. 游资比率D. 能力比率 3. 将不同时期存款的最低点连成线，这就形成了商业银行的。 A. 易

32、变性存款线B. 核心存款线 C. 季节性贷款波动线D. 长期贷款趋势线 4. 将不同时期贷款的最高点连成线，这就形成了商业银行的。 A. 易变性存款线B. 核心存款线 C. 季节性贷款波动线D. 长期贷款趋势线 5. 商业银行独立核算行处的可贷头寸等于。 A. 可用头减去备付金限额B. 可用头寸 C. 基础头寸减备付金限额D. 基础头寸 二、多选题 1. 属于商业银行基本流动性范畴的业务是。 A. 满足存款人提取存款B. 支付银行到期债务 C. 归还中央银行再贷款D. 满足客户的合理贷款需求 2. 衡量商业银行资产流动性指标包括。 A. 现金状况指标B. 流动性证券指标 C. 游资比率D. 能

33、力比率 3. 下列指标值越高 , 表明商业银行流动性越好。 A. 能力比率B. 核心存款比率 C. 现金资产比率D. 游资比率 4. 下列指标值越低 , 表明商业银行流动性越好。 A. 游资比率B. 流 动性证券比率 C. 活期存款与定期存款之比D. 经纪人存款比率 5. 对上市商业银行流动性监管时应注意的市场信号包括。 A. 银行的资信评级B. 银行 的股票价格 C. 对客户履约程度D. 向央 行的借款情况 三、计算分析题 假设 A城市商业银行主管资金计划的部门预计本行下月有20% 的可能会出现 1 亿元的流动性赤字， 40% 的可能会出现 1.6 亿元的流动性赤字， 25% 的可能会出 现

34、 1.8 亿元的流动性盈余， 15% 的可能会出现 2 亿元的流动性盈余。本行预计下 月的流动性需求是多少？该部门应该对管理层提出哪些流动性管理举措？ 四、简答题 1. 试述商业银行流动性管理的必要性。 2. 商业银行增加流动性的途径有哪些？ 3. 简述商业银行流动性需求预测的内容。 4. 简述商业银行流动性供给预测的内容。 5. 衡量商业银行流动性强弱的指标有哪些？ 6. 商业银行现金资产由哪些构成？现金资产管理的原则是什么？ 五、论述题 1. 在当前形势下，商业银行流动性管理应具备怎样的理念？为什么？ 2. 论述流动性与银行风险和效益三者之间的关系？ 第九章习题参考答案： 一、单选题 1.

35、 D 2. C 3. B 4. D 5. A 二、多选题 1. ABC 2. ABD 3.BCD 4. CD 5. ABCD 三、计算分析题 （1）根据商业银行流动性预测中概率分析法的要求， A城市商业银行预计下月的流动性需求 = 20%1 + 40%1.6 - 25% 1.8 - 15% 2 =0.09（亿元）= 9 （百万元） （2）资金计划部门应该认识到流动性需求的存在对流动性管理带来了一定的压 力，最好详细了解流动性支出与盈余的时间结构问题. 流动性供应的可能渠道， 既要满足本行流动性需求， 又要兼顾效益性原则。 该部门应该根据当时的经济金 融形势 . 本行的具体情况对管理层提出切实可

36、行的流动性管理举措。短期措施包 括：办理转贴现或再贴现以融通资金；适量同业拆入资金； 控制贷款的集中投放 等。长期措施包括： 及时清收临近到期贷款； 改善本行金融服务争取传统业务及 中间业务的持续增长以扩大资金来源；提高银行资产质量减少损失等。 四、略；五、略。 第十章商业银行资产负债管理（一） 习题 一、计算题 1. 设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为 3年，面值为 1000美元，该 金融工具的实际收益率（市场利率为10） ，求该债券的持续期为多少？ 2. 假设银行持有一种国库券 0.9 亿元，其票面价值为 1000元，最终到期日为 10年，利率为 10% 。另外其资产还包括商业贷款

37、1亿元，消费者贷款 0.5 亿元，房 地产贷款 0.4 亿元，它们的久期分别为 0.6 年、1.2 年、2.5 年。则该银行资产组合 的久期为多少？ 二、简答题 1. 简述商业银行资产负债管理的演变过程。 2. 简述利率敏感性分析。 3. 简述持续期缺口管理。 4. 简述资产负债比例管理。 三、论述题 1. 论述商业银行资产负债管理与资金“三性”平衡之间的关系。 2. 美国金融危机对商业银行资产负债管理的启示。 第十章 习题参考答案及题解 一、计算题 12.77 题解 经计算可得9091.0 1 1 i ，8264.0 )1( 1 2 i ，7513.0 )1( 1 3 i 23.200 题解

38、 二、简答题 1简述商业银行资产负债管理的演变过程。 1 题解 商业银行资产负债管理的第一阶段是资产管理战略，此阶段经营 管理的重要领域是资产， 即商业银行只能对谁将获取这些数量稀缺的贷款以及获 取贷款需要满足哪些条件进行决策。 商业银行资产和负债管理的第二阶段是负债 管理。该战略要求商业银行根据其经营目标，开发新的资本来源，对其存款、非 存款和资金等各种不同来源的资金进行适当组合，努力以一定成本筹集更多的资 金。资本负债管理是商业银行资产和负债管理的第三阶段。它是一种资产负债平 衡的管理方法， 同时关注该表两边的管理， 并越来越重视表外业务的管理，把资 产管理、负债管理和展幅管理有机地结合起

39、来进行协调管理。 2. 简述利率敏感性分析。 2 题解 利率敏感分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映 利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响。 利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性 负债之间的货币差额。缺口为正，利率上升时，净利息收入增加；缺口为负，利 率下降时， 净利息收入也会增加； 只有缺口的符号与利率变化的符号相反时，银 行净利息收入变化量为负。 3. 简述持续期缺口管理。 3 题解 商业银行的持续期缺口等于资产组合的持续期减去负债组合的持 续期。如果商业银行希望利用持续期缺口盈利，则可在能接受实际变动与预期变 化相反的利率风险前提

40、下， 调整持续期缺口以争取获得额外利润。如果商业银行 只是希望对资产和负债进行套期保值，消除利率波动对银行带来的风险，则应设 法使其资产组合的持续期与其负债的持续期相等，即缺口为零。 4. 简述资产负债比例管理。 4 题解 资产负债比例管理是综合反映商业银行资产负债管理战略目标和 工作策略的比例指标体系。资产负债比例管理强调商业银行资产与负债的对称 性，且易于满足资产与负债的对称性要求。资产负债比例指标体系适合于商业银 行的最优化管理。 三、论述题 1. 论述商业银行资产负债管理与资金“三性”平衡之间的关系。 1. 题解 资产负债管理是商业银行为实现安全性、流动性和盈利性“三性” 统一的目的而

41、采取的经营管理方法。流动性、安全性和盈利性三者之间存在一定 的矛盾，商业银行的资产负债管理方法随着这个矛盾方式的变化而不断发展，经 历了资产管理理论，负债管理理论和资产负债综合管理理论三个发展阶段。 2. 试述美国金融危机对商业银行资产负债管理的启示。 2 题解 商业银行要加强对个人住房贷款业务风险的防范；商业银行要保 持资产与负债的对称性； 商业银行要通过资产负债比例体系进行商业银行最优化 管理。 第十一章商业银行资产负债管理（二） 习题 一、计算题 一家银行计划在货币市场上以市场利率借入5500 万美元。然而根据市 场条件分析， 市场利率将会上升。 为防范因利率上升而产生的损失，该银行买入 了执行价为10% 的利率上限。在借款协议刚开始时，如果市场利率突然上升到 11.5%，请问银行应支付多少利息 ?另外银行将收到多少补偿金？ （假设该笔借款 期限只有 1 个月） 二、简答题 1. 什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么。 2. 银行如何运用金融期货来对正、负利率敏感性缺口进行套期保值。 3. 银行如何运用金融期货来对正、负持续期缺口进行套期保值。 三、论述题 试比较金融期货、 利率期权、利率掉期三种金融衍生工具套期保值方法在银 行资产负债管理中运用的优缺点。