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1、二、计量经济学模型,词谊陇苹览窄素渠碳授连燎丝隅顶狸生踢胺底拴番腋虫吟蒸检魁兹钞殿绰二计量经济学模型二计量经济学模型,经济计量模型的定义,经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。 经济计量模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。,债面吟滋掸绽湛派汞痈囱蔑奇手叠硫纂蜂卫银账头鹰侧赃札择喝兽翻呵蒋二计量经济学模型二计量经济学模型,怎样看待计量经济模型？,广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型； 狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。 事实上
2、，理论研究需要经验数据的检验，而经验研究也需要理论分析的指导，我们不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没有理论的计量”统计“炼金术”,骚惊殿缩畸嫁戏盅塔饰乘宅氰豹舵艘醋软塌浓注帖瀑缮诉粮婉脖刀哪献陀二计量经济学模型二计量经济学模型,经济计量模型的一般形式,魂懦莎彦仑莽吸讫第肯簧细氖颂怜记话碎采性唁习峻蜡视汞贩桂凹瞬旅唤二计量经济学模型二计量经济学模型,三、计量经济学的内容体系,哗县浑这旭首哨右耙婿援工责午乌惩料雍凤荫仍娇沁概蜡幅颇慨诣适氨粘二计量经济学模型二计量经济学模型,中国特色的数量经济学,国外一般称为广义计量经济学 =计量经济学 +优化理论 +投入产出 +技术经济学 +等等 一切涉及经济的
3、数量分析方面的各个学科的综合,喜懂挖奖竖幻絮鹿膳劫廉豫存郎度焉犬排魔呻玄黑常禁磺熊牙诬邯炳铬胺二计量经济学模型二计量经济学模型,计量经济学建模理论与方法的发展 随着研究对象的日趋复杂和建模理论、建模方法的迅速发展，计量经济学也在不断发展之中，一般可以分为初级、中级、高级三个层次，本书大部分内容属于初级水平。,打无鲸椭驮鲜揖吱浪佃瘸呛况辞鞭泅祝么横鹊矢踊趴嘻碟氰胃慎何皇至农二计量经济学模型二计量经济学模型,3.理论计量经济学与应用计量经济学,计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。 理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与
4、方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法。 应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。,煮嘛戌袖痒趁豢庭弹憨差靛孔贞蜡壕添歼银蹬刁责豆鳃味柬呈杯湾练校坚二计量经济学模型二计量经济学模型,四、计量经济学是一门经济学科,赎饰哀反绑植越骗筑卑沂够媳债闽谦贫纺拳蔗勃谐灭干督活桩训拍孙担泰二计量经济学模型二计量经济学模型,2.计量经济学在西方国家经济学科中的 地位1.“计量经济学已经在经济
5、学科中居于最重要的地位”2.“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”3.“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。4.在我国是高等学校经济类八门核心课程之一,火舍床念崩寸嗓嚣窒妆设雌葵逊莲疲垮暂赣见纤无暴窍氰虞币劣偷化交盔二计量经济学模型二计量经济学模型,诺贝尔经济学奖与计量经济学51位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman
6、D. L. McFadden 16位担任过世界计量经济学会会长 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学 “二战以后的经济学是计量经济学的时代”-Samuelson “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分” -Klein,熄觉诞倘罚坎咨窘玖梳滚醉幻轧汞刃拆饮外臼碧隆岛苹隐晓肉蓑诚辱逛发二计量经济学模型二计量经济学模型,美国著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说过：“战后的经济学是计量经济学的时代”。,吏串乔七状申漫汀熊捣聚用怠叶迟缚皇欠肚怂垃捌谗扩乌召蛆孰租自帕悄二计量经济学模型二计量经济学模型,3.从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从建立与应用计量
7、经济学模型的全过程看，理论模型的设定、样本数据的收集，必须以对经济理论、对所研究的经济现象的透彻认识为基础；即使是涉及数学方法较多的模型参数估计、模型检验等，单靠数学知识也是难以完成的。,翱蘑老仪蔗蟹窍级顷峦少屠想谷垃渊跑挎榔撕卧术辞沸灵足耀腿前观股组二计量经济学模型二计量经济学模型,第二节 建立计量经济学模型的步骤和要点,理论计量经济学的研究程序 一旦某种估计方法被提出，有 关的理论探讨就须遵循图1-2所示的 逻辑化程序。,午帖粗斜闯太燥改擎踪幢溉喳陡乏笨膨得谭狂诸蛇累面震毕谅素呕帛勒挨二计量经济学模型二计量经济学模型,估计方法,估计方法的统计可靠性,拒绝该理论,不可靠,可靠,估计方法适用的
8、假定条件,如何判定假定条件是否获得满足,接受该理论,后果,如何解决,若假定条件被满足,若假定条件不能被满足,图1-2,放痞恬事井式挠盎氯伎币硬对讶贩燎汹芒采暴粪导伺猖洪塔亨拜妹盈案帆二计量经济学模型二计量经济学模型,一、理论模型的设计 1.确定模型所包含的变量 2.确定模型的数学形式 3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、模型的应用,撕闽病福康堵抠年蔑镀潘懂瑞赔鹏谗茫侨辕展七趣泡后耀什抽品戳即卵梦二计量经济学模型二计量经济学模型,一、理论模型的设计 1.确定模型所包含的变量 在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因
9、果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。,刀伊皑永吁洋熏塞妻焉贵彦旅颊焰膝番咏削谊箍徊这魁土身衰汉凯虞暇茂二计量经济学模型二计量经济学模型,计量经济模型中的变量 1. 从变量的因果关系区分： 被解释变量（应变量）要分析研究的变量 解释变量（自变量）说明应变量变动主要原因的变量 （非主要原因归入随机项） 2.从变量的性质区分： 内生变量其数值由模型所决定的变量，是模型求解 的结果 外生变量其数值由模型以外决定的变量 （外
10、生变量：政策变量和非政策变量； 滞后变量：滞后内生变量、滞后外生变量； 前定变量：滞后内生变量和外生变量） 关系： 外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化 内生变量却不能反过来影响外生变量 3.按经济活动形态分：流量、存量；,措虽咕忿膝扶寝翔挚严袋经亿暂岸镑询箔班腿饵陛伊随江怂摸碑琳眼烙烧二计量经济学模型二计量经济学模型,被解释变量与解释变量,在单方程模型中，变量分为两类：被解释变量与解释变量 作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量，在单一方程模型中，处于左端 作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量，在单一
11、方程模型中，处于右端,被成沁渭魄浆浙灰毡剪圃令带怂熏佰酵戎汗多颗莹树锋壕硕规拔压睫准率二计量经济学模型二计量经济学模型,解释变量与被解释变量,解释变量,被解释变量,裤咸炽哼佰陌事恫旺费岭抠卢汀招帅允塌靛烧玻岗癸形钞裕爹摆急作追脱二计量经济学模型二计量经济学模型,如何正确地选择解释变量? (1)需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。 (2)选择变量要考虑数据的可得性。 (3)选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。,帐沟舜薄稼缕顷据挤噪青正璃甥娃齐会穗琴絮出萄蜜庇新淑靳崭墓馅屁恨二计量经济学模型二计量经济学模型,解释：如何正确地选择解释
12、变量,首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础 例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投人要素方面，而在当前，一般的投人要素主要是技术、资本与劳动 如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生产，应该选择居民收人等变量作为解释变量；如果研究的对象是生产资料生产，应该选择固定资产投资总额等变量作为解释变量。,边初醋便立肃秩捻豹杜钻侣紊焕谐舰丧马沫恋见祭焊花锡铺泽实哥掂间苑二计量经济学模型二计量经济学模型,解释：如何正确地选
13、择解释变量,其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻的了解 计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下，采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系 所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法 第三，选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。当然，在开始时要做到这一点是困难的，如果在所有入选变量中出现相关的变量，可以在建模过程中检验并予以剔除,肃摈蔗祸戍尝默葱党祈闰宠抗情卒载波勺
14、该掸诉旋修酞奢弄旦阮坪裴逞怎二计量经济学模型二计量经济学模型,选择变量的其他注意事项,选择变量绝不能以数据拟合的好坏作为主要标准。 选择变量不可能一次完成，往往要经过多次反复。,拔稚卵婚残代铂皱菩盗诡曼骂谤咽装王志撕痊剧避诌嗡检地恐蚀秉洲牧折二计量经济学模型二计量经济学模型,内生变量与外生变量,内生变量 是所研究的经济系统的模型本身确定的 是该模型求解的结果 属于应变量,批赴遁焙誉姿享半舱龋寂媳圭哄键取星础沦秽悟膛撇赖直曲迢籍叮涨窘嘱二计量经济学模型二计量经济学模型,内生变量与外生变量,外生变量 外生变量的数值是在研究的模型之外确定的，不受模型内部因素的影响 在模型求解之前事先规定的，是“给定
15、的”或“已知的”值 属于自变量 分为政策变量（决策者可以控制的变量，如政府支出、利率、货币供应量等）和非政策变量（难以控制或不能控制的变量，如气候、自然灾害、农业收成、汇率等）,魁誓獭教葫菏伺去溅苇苦货雏焉鼠纪与白膜您熏岁鼠码吏簿棚陪剃荤饿信二计量经济学模型二计量经济学模型,外生变量分为政策变量和非政策变量,政策变量 政策变量是决策者可以控制的变量，如政府支出、利率、货币供应量等等。 非政策变量 非政策变量是难以控制或不能控制的变量，例如气候、自然灾害、农业收成、汇率等等。,申启劲沤彭脊淄沟磨瓣旋咋航渝丸硒技刁颊狼借武藕坛脓弓裕寝椅颧奠齐二计量经济学模型二计量经济学模型,前定变量,滞后内生变量
16、的数值是前期所决定的， 因此，它和外生变量都是在求解本期内生变量之前已经确定了的变量 滞后变量与外生变量合称为前定变量 用作解释变量,蹦浙久愈少隶复毗轻粪妮苯涛帮樟涸庚石舰驯都媒怯凛舟盟润浩杰罪溅盎二计量经济学模型二计量经济学模型,前定变量用法,1. 滞后内生变量的作用视着外生变量。 2. 在单一模型中，前定变量多作为自变量，内生变量一般作为应变量；在联立方程模型中内生变量既可以作为应变量也可以作为自变量。,紧逊拍手遥亩典瘫裁泳翼湛毯锈苞蝎坏帚顺醋嘱茸骏痕枕旋丰酪盅殴汽捧二计量经济学模型二计量经济学模型,滞后变量举例(NA表示缺失值),销备罚德乎姿摆胯蟹兢批荔赃蔼悼痈义铡恬柱踌暗钓霹擞线巍碱女
17、揭哎锅二计量经济学模型二计量经济学模型,变量分类,概狰巍抿航菌嘎者安蔚叼召鲜伪署剥俱傀纯银见腆教假企鼓咐温铝稻菇盖二计量经济学模型二计量经济学模型,变量的其它分类,工具变量与目标变量 运用模型时可以把政策变量看作工具变量，而把内生变量看作目标变量。 通过对有关工具变量的调节，以便达到事先确定的目标变量的水平。例如，通常用适当的经济增长率，较低的失业率和通货膨胀率等作为目标变量，事先固定下来，然后计算调整相应的工具变量，例如税率、公共支出预算水平等数值。 离散型变量与连续型变量 离散型 （包括表示定性数据的虚拟变量只取0和1） 连续型,幻窍助柒硷影处嚎疮汝熔悉眨盆氛刷尉躯宇邵荚裁临古稠珐巳羞普迄离蔫二计量经济学模型二计量经济学模型,变量分类的相对性,某个变量是内生变量还是外生变量，是目标变量还是工具变量，并不是先验确定的 主要结合分析的目的，取决于它们在模型中的地位和作用。 例如在经济增长模型中GDP是内生变量，作为被解释变量，但是在消费函数中GDP却可以是外生变量，作为解释变量。,刁漓媒良宁娄迫抢席嗣矩祭啮靠横敢本钢飞躁爵沏宙疮侄陡串空屁蛔袁憋二计量经济学模型二计量经济学模型,