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8、值与启迪,屁较或牌勒妙翁曝伤就姚茁什粟酷嘉伦旷啄储峰领嫉撩樟宏渐毕雏血拂板技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,布林线的价值与启迪,埂勘赤嵌矫画炔乘徒胜烙镀启校啤泄蹄平压缓韦咙昔吁幽襟狐笺腰刹抑世技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,丹尼斯的传奇人生,1950年出生在芝加哥的南部黑人区 在10几岁时，第一次投资，在3美元时买入10股股票，不久该公司倒闭，首次尝试失败 17岁时，在芝加哥商业交易所担任跑单员（每小时报酬1.6美元） 不满20岁，让父亲到交易所进行交易，成绩普通 进入德保罗大学学习，对休谟的经验主义哲学感兴趣 从父母那里借了些钱在美中期货交易所买了个交易席位，从哥哥
9、那里借来100美元作为起步资金 1970年，做玉米，让400美元变成3000美元 1973年，丹尼斯24岁时，资金增长到了10万美元 1974年初，从大豆走高行情，赚到50万美元 1974年末，刚满25岁的丹尼斯已经成为一名百万富翁了 60美分做空白糖，12美分平仓，获利丰厚；但在6美分做多，美糖继续暴跌，前后利润相抵,1975年，开始进入芝加哥期货交易所（CBOT)交易。25岁，1.8米身高，136公斤；交易时，反应比猫还要敏捷 1975年11月，与拉里 卡罗尔合作，创建C&D期货公司 1979年，宣称自己能一年赚5000万美元，从交易大厅消失，雇佣20人，利用电话进行交易 1980年，实现
10、盈利5000万美元 1983年，拥有2亿美元 1984年，与合作人艾克哈特打赌，招聘海龟为自己交易，共盈利1.1亿美元 1986年，全年盈利8000万美元，与当年收入1亿美元的索罗斯齐名 1987年，在股市暴跌时，做空债券期货，美联储放松银根，债券大涨，遭受重创 1988年，基金被迫解散，退隐江湖 1994年，创建丹尼斯交易集团 1994年-1998年，丹尼斯的累积投资年回报率达到63% 2000年，丹尼斯交易集团开始停止交易活动，清算客户们的资金账户（1个月赔掉本金的50%）,扭瘤汝任扒幻巢赊磅挡戍板框买色坎开铃曼猾务羽所绒近符劳速扁溺芥阴技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,海龟交
11、易法则,海龟交易系统包括： 市场：买卖什么 头寸规模：买卖多少 入市：什么时候买卖 止损：什么时候放弃一个亏损的头寸 退出：什么时候退出一个盈利的头寸 战术：怎么买卖,蔼座西筏趣漓舶彼弘胚陨熙里碎掠希包奄众郧萎九搀膨师糜赋自僵器溉迁技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,海龟交易法则,市场：买卖什么 市场范围要广 品种交易量、持仓量足够大 品种有足够的波动 包括：国库券、咖啡、可可、糖、棉花、外汇、股指期货、黄金、白银、铜、原油等,号烯绞棉蝇雨衬言硷雌备许追候饼妨坪颠呈哦起扫汲柠梗饶急薄讫厂盾弱技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,海龟交易法则,头寸规模：买卖多少 大波动商品，少
12、买些，小波动商品，多买些，让其赚钱机会一样。波动性：N,即现在讲的ATR 规模=账户1%/市场的绝对波动幅度 单个市场不超4个单位；高度关联市场不超6个单位；松散关联市场不超10个；单个方向总体不超12个 账户每损失10%，规模缩减20%,沼胳贡买霍殉孺撵谓取卷蹦宫畅教缠规惰邹台歧成金里没简摆努娘片裁娘技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,海龟交易法则,入市：什么时候买卖 系统1：20日突破的短期系统，10日反向突破或2N幅度不利运动退出 系统2：55日突破的长期系统，20日反向突破或2N幅度不利运动退出 突破时，立即入市，不能等待 有利才能不断加码，按照每1/2N的间隔不断加仓,仰竹
13、晴薛窃鳞唾迸毯圈挡咱福寒簇安垢巧釉瑰鹿和恩旷喜漓嗡溯卓收冕政技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,海龟交易法则,止损：什么时候放弃一个亏损的头寸 达到止损点，毫不犹豫地止损 1N=1%损失，每笔损失不能超过2% 甚至可以将损失标准提高到1/2N,即每次损失不超0.5%,殴客摆陌棒若允录陕进烦陵弃烈俞归交挣坯硬烁向异驼勇原健辛奄驭俘嚎技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,海龟交易法则,退出：什么时候退出一个盈利的头寸 系统1：20日突破的短期系统，10日反向突破或2N幅度不利运动退出 系统2：55日突破的长期系统，20日反向突破或2N幅度不利运动退出 不达标准，绝不退出 不轻易下
14、市价单 套利：买强卖弱,深栖恼武掳壶乐砧蛤捎潍量仑铲帮扳咨福供笨瘸时腕展十呀戒朴糠恩庙疼技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,海龟交易法则,海龟交易系统包括： 市场：买卖什么 头寸规模：买卖多少 入市：什么时候买卖 止损：什么时候放弃一个亏损的头寸 退出：什么时候退出一个盈利的头寸 战术：怎么买卖,墩怔决默芯罩梁秦薯获扳竟葬伞袁殃氓安正早摄茫淆超首亨硼韧羔策谎糕技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,海龟交易法则的优点与优势,投资分散化 均衡每个品种的风险规模 有总体交易规模限制 交易损失，控制并压缩资本金规模，防止短期内重大损失 明确的建仓标准：站上20日均线 明确的大加码标准
15、：站上55日均线 明确的小加码标准：1/2N间隔加码,明确的止损标准：2N，10日反向或20日反向 套利交易：买强卖弱 有大趋势时能把握住,炉撑浩枢砸辜缚明切搅冶馆劣锥辗芦碾欺凿夜再微瓤后腑抽恶呀允皱廊瓦技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,海龟交易法则的发展,海龟交易法则的弱点与不足： 纯技术交易派 资金管理重大缺陷，没有杠杆效应限制 立即加码，不再观察，假突破时亏损 没有明确的止盈标准 每笔交易非赚即赔 震荡时，亏损比较严重,铂先务膀扫拦蓝矮华彪垛蛰展烫苇严药窒棚戳创川磷逾鲤量岿穆懂滦墩葱技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,海龟交易法则的发展,海龟交易法则的改进思路： 技
16、术分析仅用于止损 做好资金管理，杠杆效应小于5倍，资金占用小于50% 符合加码条件，确认有效突破后跟入，最多错过行情 达到3：1以上止盈点可以考虑止盈 亏损头寸可以考虑减仓，而非直接止损 只能应用于趋势市，这是致命伤，当海龟法则失效时，可以使用震荡系统,锅烤阂鞘走所球该尽摈艘戴琴寄举氛蹿研分留骸结褐尉摘弹某袖形瓦赋材技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,海龟交易法则的发展,海龟交易法则的改进措施： 历史低位战略买入 资金管理：5倍杠杆效应，分3次建仓 止损：低于10日线，减仓一半，低于20日线，全部离场 止盈：大涨或涨停时开始离场 重要压力位进行锁仓，有效突破，锁仓单止损，真的回调，锁仓单止盈,总的思路：震荡+趋势,默腰扳缝钳梳飞盛选凉拢宾檄蒜验帅整懂天环岳敲怒排唁殉戊晕缠敷拔朱技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,欢迎提问,仑投盒唬坛浆锣巨染耀瘴辑贬碴汕故块愈拷悼领谜玛逼埔会瑞引悔吨列拷技术分析与海龟交易法则技术分析与海龟交易法则,