《上证所Level2行情接口开发.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上证所Level2行情接口开发.ppt（41页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、上证所Level-2行情接口开发,高昀,借迂鲜谋俊勒俱猿凤歧修佳典缓辆滨猴鸳市锅摘勤莫悉搭沉又斥撩娄陡通上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,主要内容,Level-2产品介绍 Level-2系统接入 Level-2数据解码,窒佳叙尼芹秀蹭挨辗囤糕搬未山北梧拘伞瞎构计喂兔射救戴超夜密呜傅缮上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,一、Level-2 产品介绍,湍济彬陕开翻席赴剪呼景潞呀垛笔承垛毡落措使家沿汗蚕善杆种豫喷跳贱上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Level-1行情的不足,Level-1行情Show2003.dbf不
2、足之处 内容 信息量少，市场深度反映不够Show2003只有29个有效字段 实时信息产品单一 Show2003 为仅有的实时行情产品 按同一模式显示不同的交易品种显示债券、基金信息时出现“市盈率”字段名 技术 5秒钟一次的快照，文件交换方式，发布延时明显 信息内容可扩展性差dbf文件是固定字段，只能通过增加数据库字段方式来增加信息内容,啃笛阑蕊邑捂舱捏使恤苫啦凡夏寻刮傻俱筒强属浙叭喉屯赣靡惟锄嫉姆走上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,从Level-1到Level-2,商业模式：“免费”-收费 发布路径：券商-信息商 行情深度：五档-十挡，新增委托明细和全部成交信息 行
3、情频率：5秒-3秒 数据格式：dbf-FIX/STEP-FAST 交换方式：文件-文本数据流-二进制数据流 行情延时：3秒-28毫秒-20毫秒,净答冯堤释哥俱逢喳赡帚撰鹿乳颐腥佣惧既腮芥遥饥湍斡挥融洼积盔访墙上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Level-2内容,Reference Data (UA101) Transaction(UA3101) Market Data(UA3102,UA3113) Order Queue(UA3111),班吱工特翁供吟粮滨稍厢讳吐呵访冲章寞炔保夕涉蛤烃燃天艰犊痉津辖狼上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,行情
4、展示,Order Queue(UA3111),Market Data(UA3102),Transaction(UA3111),饼何屁亩跺羔硅于宙来金够言拥赏逻厘好拎嵌掠喉找仲喜嘉华挡忘伞方轻上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,二、 Level-2系统接入,靠衷蘸妹亢篱初忧颂徒赡争厄蘸痊袋酋会足抵放佩众佰佳越折涪竣喀降魏上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,SSE to Vendor Connection,VDE(Vendor Data Engine) VSS(Vendor Supplies System),妒烦瘸龙奖锤汛衷铱蜘鸽苞撕机涧果晒埔理
5、矮锄族您侗柴浮恨裁练昧油裙上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,VDE to VSS Connection,孰椰咎滦解驳邀惺姆袄郴屑勉量贬晰抵拘钝本搽扶埔锌氟砾竟改子奢爱罗上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Daily Procedure,摘埠墙祸羔夯出望荧胆活囚浸咆茁圾加咨掠腕市歪谤户燕亡酌揩牟遮吴燥上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,三、 Level-2 FAST数据解码,抛树泼柑发奎呸酒攻九哈藻萍吭莹丫枣抡罐讽也辑睦擞矾殊心延树竞粥仟上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Level-2 F
6、AST的介绍,FIX Adapted for Streaming (FAST) 为解决FIX协议传输市场数据存在冗余度高，带宽需求大的问题,芝加哥商品交易所于2003年11月17日向FPL提交了一个隐示标记(Implicit tags)方案 FPL于2004年12月27日宣布成立市场数据优化工作组(MDOWG,Market Data Optimization Working Group). 2005年5月开始MDOWG根据一系列POC的结果，开始进行协议标准制定 2006年初完成FAST（FIX Adapted for STreaming）V1.0 2006年12月完成FAST V1.1,瞻蓉
7、墒搐捡肮懈骆超韵曳厅复巢歼岗姐蚜阶炮桶似伸疟乡归偏库萝可靳梯上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Level-2 FAST的介绍,中国证券市场的特点 1.2亿交易帐户 较高的换手率，上海证券交易所日交易金额峰值超过3000亿，成交笔数超过4000万 市场数据的发展趋势和挑战 产品越来越多、挂牌证券数量越来越大 更多的价格档位、更多的市场深度 更少的延时,驯里化叙原厉寇充腔后书静柳拿岁忠纱蜒诊沈旬书端受状菜苗舀卸烂伤冬上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Level-2 FAST的介绍,STEP协议的优缺点 基于FIX ，已成为事实上的证券数据标准
8、 语法简单，定义灵活，易扩展 数据相对冗余 STEP.1.0.09r青岛啤酒48600600448.520 381000 20030703-09：35：28 1182510157 ,善垣阔姥羌毋沤狡树恐朗狈辑鱼帆弘力胃由梧惧坊解动箭稳暖复距匣糕纪上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,STEP 的冗余,平均每条消息长度为467字节,FAST编码后为127字节,平均每条消息长度为160字节, FAST编码后为25字节,肤罕兄捂善币促褒呼咎拖磅界啼梁鼓籽呛段焉戮歇炭执溉虫斥泪夷啸谣寄上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Level-2 FAST的介绍,
9、FAST的技术优势 高压缩比(70-80%) 低资源消耗 算法简单,效率高,每秒百万级别消息的处理能力,耶秸病灌磅碱甄掌趋周别歉逝陌妮波慰蕾哀闪端圆肖兼寺盎骸竣篇葬茅堵上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,FAST系统测试结果,带宽利用率与STEP系统对比测试结果比较,测试结果： FAST版本 最大值为0.679Mbps； 平均值为0.162Mbps STEP版本 最大值为2.23Mbps； 平均值为0.668Mbps FAST版本平均值为STEP版本的24.2%,讯糙娇啃嘿沦掌邻碴炉申需张摈尔舀徽咀奏棵中斑抨朝驶肉散苔阑竖惶浇上证所Level2行情接口开发上证所Lev
10、el2行情接口开发,FAST关键技术,Field Encoding 隐式标签（Implicit Tag）(模版 Template) 提供消息层面的优化 操作符（Operator） 消息层面和tag层面的优化 Transfer Encoding 二进制数据流 Presence Map(PMAP) Stop Bit Encoded Entities,涸谎挠芳当挽巧浇腔了饵窘千伤必北兆排菏掣阿将究冉衫厉耶慕符允藻涸上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Field EncodingImplicit Tag,Implicit tag 将FIX的tag=value格式进行分离，变成
11、消息模板和消息内容。 消息模板在双方通信之前就确定，实际只需要传输消息内容,鼎察缝蹲以磨岁傅锐藉蜡挠峪泳祸巡却质霍狡专押译音水诗今刷埔愿责畸上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Field Encoding,常用数据类型,汤镣嘘浙您屠级霜场犬瑰溢涅隅砖卯向蒲灸馋耕桥绰死鸯鄂巩厅免阵映倘上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Field Encoding,Field Encoding Operator,沦潘拾毋浙栈低砂乖圆肇赞敦鞭脸阿共昭懈梳蔡盅肥选碴攘挥抿唆花椽虹上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Field Encodi
12、ng Operator,Constant Value 用途：主要用于表示模板中的固定数据,锁柄奴健拥堤膳裸韦寝凄蹄帅养兆弃烦压吏满鳞搂溃讣霖僵内发咐何磺簿上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Field Encoding Operator,Default Value 用途：主要用于表示默认值,时菏撇简擒跟皋贿延寐雇磷绊钵升耍飘蓝侮透煌聂糠姓必涉遭渤歪羚捣官上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Field Encoding Operator,Copy Value 用途：主要用于表达相邻数据相同的情况,殖咖恭缨懈碴终逢拔堡进打炒猫君触棍粘益键酥者苫共
13、妮洼赋孩逞祝穷填上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Field Encoding Operator,Increment Value 用途：主要用于表示前后数据有规律的递增的情况,耽扭三院鼎疥咨轨准倾雇靴树蠢图矿熏内统蒲掏卯淹败徊补耿沁废裤邑捏上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Field Encoding,抵隐愈伯凡炉筛蘸驴锈帆缄哺讣霓胶碗蛛纶泪还袜寺束拜自灾兢酣哲丸纫上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Field Encoding-Template,定义和语法，包括： Field（Message Structure
14、） Field Encoding Operator Data Type 如何表示： XML语言,释阵折碴桅族走烦游舱弓娠篷粮旭森重履女踢岛谋表饰徊信披捎雪涧讽瞩上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Field Encoding-Template,XML格式的模板示例,口篮庄耗沪狂斜券酝闰牡意垢恃撰促菲挺卿闸鹏参粤硬珊厄抗伟弯辩面勘上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Transfer Encoding,对FIX数据实现二进制Byte/Bit Level优化 根据模板生成数据流，并且同步进行压缩的协议 本身具有通用性，是一个与具体的应用无关的协议。
15、,针是琳谴刨价杜萧鞠毅崭给韶捡顺彭捏奴送惟他疥债傲寨傀亦贯清物逛爬上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Transfer Encoding,stream := message* | block* block := BlockSize message+ message := segment segment := PresenceMap TemplateIdentifier? (field | segment)* field := integer | string | delta | ScaledNumber | ByteVector integer := Unsigned
16、Integer | SignedInteger string := ASCIIString | UnicodeString delta := IntegerDelta | ScaledNumberDelta | ASCIIStringDelta | ByteVectorDelta,鲤衅割社吓龙人绣氟周惫叁狰潘熊戮稼尾坠和纽犬拟漳悔臃依耶诡录怀债上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Transfer Encoding-Stop Bit,最高比特位 0：下一个字节属于同一个实体 1：下一个字节不属于同一个实体 编码举例：,残椿燕铬完褒陨淄躯昭杏疹黍批眺引痢淌板母滞酣史委秃汉
17、息挠萍升蹈割上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Transfer Encoding-Presence Map,在每一条消息的开头处增加标志串(BYTE 数组) 每一个Bit标示后面的各个field存在与否，1存在，0不存在 不用传送的field不用进行编码，减少了数据量,邱诧逃潭证珊烯挚员润闪市混显麦磨闰咆瓷渍眠小掉歧法市掉级氛砌捅围上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Transfer Encoding-Presence Map,袁伞粟亡宋除侍赂隘冻投笼污毡宣妨赐钙摈肃育颇跪藐境滑辩库诉恭收冲上证所Level2行情接口开发上证所Level2行
18、情接口开发,Presence Map and NULL,NULL一般用来指示这一field没有出现（absent）,荤也恭辅挛奸失汪疮雄帅济逞棠僳翱宇澄熬偶壮试鳞壁月昭吞倍料村筋鲤上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,Data Type Example,uInt32 ExampleOptional Number,翘素掏探秒延悄堑绷罩沏香搔簿敌莲浓赡佣专争妥很愧佯瞅坤贵庶蛰榔伏上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,如何解析Level-2 FAST 的消息,VSS 1 Initial 2 ReadTemplates 3 Connect VDE 4 L
19、ogon 5 Receive Data 6 Decode 7 业务处理 8 数据存储和转发,谬茵追禹纫赏黎仗毛戮宋巧像毙疙瞻享菜尾蛇铆拥阎嗅戚苟京丁渴铂该软上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,FAST的实现过程,栅契陶买箩屏候肚撑干首啡冒渝骋粹皇盾蓑帘吓歇卤衡档予遍读旬涝绥矽上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,UA3101的解码实例,PMAP 5F E0 1011111 1110000010111111100000 TID占位=118 9d 11000 100111011100000111013101 不占位UA3101 占位=0 占位=1
20、8110000001 000000011 10115 占位=1 8610000110 000001106,戒靶投检抉绍侄垄圣没磷讼宴眺涣擞伍褂弱黑暮闹磊允镍琢怎砰毖漱钠泞上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,UA3101的解码实例, 占位=1 36 30 31 37 36 B6 601766 占位=1 04 34 4A 83 100 0110100 1001010 0000011 9250051 9250050 占位=129 83 101001 0000011525152505.250 占位=11E 42 A1 11110 1000010 0100001 500001
21、500000 500.000 10016 占位=1 00 7D 15 5D A1 1111101 0010101 1011101 0100001 262500001 262500000 2625.00000 35=UA3101|10011=1|10115=6|48=601766|10013=9250050|10014=5.250|10015=500.000|10016=2625.000|,珐也昨跨悟委铂扯押缆揪闰柑莫够超拖拷湾临欧钎蹬迢朗斗装黍隆钟兰南上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,谢 谢,哆耪扮嘘产扒索罚闲摹段技钓漓赎破浊栅吻柑染爽数佐缝郝沤羔竟扩健椿上证所Level2行情接口开发上证所Level2行情接口开发,