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1、期货从业资格考试计算题2资料仅供参考41、某投资者在 2 月份以 300 点的权利金买入一张 5 月到期、执行价格为 10500 点的恒指看涨期权，同时，她又以 200 点的权利金买入一张 5 月到期、执行价格为 10000 点的恒指看跌期权。若要获利 100 个点，则标的物价格应为（）。A、9400B、9500C、11100D、1120042、以下实际利率高于 6.090% 的情况有（）。A、名义利率为 6，每一年计息一次 B、名义利率为 6，每一季计息一次C、名义利率为 6，每一月计息一次 D、名义利率为 5，每一季计息一次43、某投资者在 5 月份以 30 元/吨权利金卖出一张 9 月到
2、期，执行价格为 1200 元/吨的小麦看涨期权，同时又以 10 元/吨权利金卖出一张 9 月到期执行价格为 1000 元/吨的小麦看跌期权。 当相应的小麦期货合约价格为 1120 元/吨时，该投资者收益为（）元 /吨（每张合约 1 吨标的物，其它费用不计）A、40B、-40C、20D、-8044、某投资者二月份以 300 点的权利金买进一张执行价格为 10500 点的 5 月恒指看涨期权，资料仅供参考同时又以 200 点的权利金买进一张执行价格为 10000 点 5 月恒指看跌期权，则当恒指跌破（）点或者上涨超过（）点时就盈利了。A、10200，10300B、10300，10500C、9500
3、，11000D、9500，1050045、 年 4 月 31 日白银的现货价格为 500 美分，当日收盘 12 月份白银期货合约的结算价格为550 美分，估计 4 月 31 日至 12 月到期期间为 8 个月，假设年利率为 12% ，如果白银的储藏成本为 5 美分，则 12 月到期的白银期货合约理论价格为（）。A、540 美分B、545 美分C、550 美分D、555 美分46、某年六月的 S&P500 指数为 800 点，市场上的利率为 6% ，每年的股利率为 4% ，则理论上六个月后到期的 S&P500 指数为（）。A、760 B、792 C、808 D、 84047、某投机者预测 10
4、月份大豆期货合约价格将上升，故买入 10 手（10 吨 /手）大豆期货合约，成交价格为 2030 元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在 元/吨的价格再次买入 5 手合约，当市价反弹到（）时才能够避免损失。资料仅供参考A、2030 元/吨 B、2020 元/吨 C、 元/吨 D、 2025 元/吨48、某短期存款凭证于 2 月 10 日发出，票面金额为 10000 元，载明为一年期，年利率为 10% 。某投资者于 年 11 月 10 日出价购买，当时的市场年利率为 8% 。则该投资者的购买价格为 （）元。A、9756 B、9804 C、10784 D、10732 49、6 月 5 日
5、，买卖双方签订一份 3 个月后交割的一篮子股票组合的远期合约， 该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应， 此时的恒生指数为 150000 点，恒生指数的合约乘数为 50 港元，市场利率为 8% 。该股票组合在 8 月 5 日可收到10000 港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元 _。A、15214B、75C、753856D、75493350、某投资者做一个5 月份玉米的卖出蝶式期权组合，她卖出一个敲定价格为 260 的看涨期权，收入权利金 25 美分。买入两个敲定价格 270 的看涨期权， 付出权利金 18 美分。再资料仅供参考卖出一个敲定价格为 280 的看涨期权，收入权利金 17
6、美分。则该组合的最大收益和风险为（）。A、6，5B、6，4C、8，5D、8，451、近一段时间来， 9 月份黄豆的最低价为2280 元/吨，达到最高价 3460 元/吨后开始回落，则根据百分比线， 价格回落到（）左右后，才会开始反弹。A、2673 元/吨B、3066 元 /吨C、2870 元/吨D、2575 元/吨52、某金矿公司公司预计三个月后将出售黄金，故先卖出黄金期货，价格为 298 美元，出售黄金时的市价为 308 美元，同时以 311 美元回补黄金期货，其有效黄金售价为（） 。A、308 美元 B、321 美元 C、 295 美元D、301 美元53、某投机者在 6 月份以 180 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权，同时她又以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。 从理论上讲， 该投机者的最大亏损为（）。