计量经济学实验报告.doc

《计量经济学实验报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学实验报告.doc（120页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、计量经济学实验报告2887计量经济学实验报告一实验时间： 72012-04-07 系别：经济管理系 专业班级：09国贸本一学号： 姓名： 成绩： .【实验名称】实验一 p54 例2.6.1 一元回归分析（截面数据模型）【实验目的】使用EVIEWS软件进行一元回归分析和统计检验【知识准备】EVIEWS的基本使用方法， t检验， 普通最小二乘法 【实验软件】 EVIEWS软件【实验要求】使用方程进行一元线性回归分析，经济，拟合优度，参数显著性，和方程显著性等检验。【实验过程】启用EVIEWS软件filenewworkfile选中“undated or irregular”，在“end observ

2、ation”中填“31”，单击“ok”导入数据：procsimport read text-lotus-excel选择表2.6.1，单击“打开”在“upper-left date cell”中填写“B4”，在”name for series or number of series if names in file”中填“y” 单击“ok”procsimport read text-lotus-excel选择表2.6.1，单击“打开”“upper-left date cell”中填写“C4”，在”name for series or number of series if names in fi

3、le”中填“x” 单击“ok”对导入的数据进行分析：quick estimate equation 填写“y空格c空格x”，单击“ok”，得出分析的结果。【实验小结】1、建立模型 本例中我们假设拟建立如下一元回归模型：Y=Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/07/12 Time: 09:23Sample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C633.5543495.17541.2794540.2109X0.6740

4、070.04129616.321550.0000R-squared0.901826 Mean dependent var8401.467Adjusted R-squared0.898440 S.D. dependent var2388.455S.E. of regression761.1630 Akaike info criterion16.16991Sum squared resid16801705 Schwarz criterion16.26243Log likelihood-248.6337 F-statistic266.3928Durbin-Watson stat1.931058 Pr

5、ob(F-statistic)0.000000根据以上回归分析可得出如下回归分析结果: (1.279454) (16.32155) R= 0.901826 F= 266.3928 D.W= 1.931058其中括号内的数为相应参数t的检验值，R是可决系数，F和D.W是有关的两个检验统计量 2、模型检验从回归估计的结果来看，D.W= 1.931058 模型拟合较好。可决系数R=0.901826，表明城镇居民人均消费支出的变化的90.1826%可由人均可支配收入的变化来解释。从斜率项的t检验值来看，大于5%显著性水平下自由度为n-2=29 的临界值t（29）=2.05，且该斜率值满足0< 0

6、.674007<1, 符合经济理论中边际消费倾向在0与1 之间的绝对收入假说 计量经济学实验报告二实验时间：2012-04-07 系别：经济管理系 专业班级：09国贸本一学号： 姓名： 成绩： 【实验名称】实验二 p56 例2.6.2 一元回归分析 （时间序列数据模型）【实验目的】使用EVIEWS软件进行一元回归分析和统计检验和预测。【知识准备】EVIEWS的基本使用方法， t检验， 普通最小二乘法 【实验软件】 EVIEWS软件【实验要求】选择方程进行一元线性回归分析，经济，拟合优度，参数显著性，和方程显著性等检验。【实验过程】1.启用EVIEWS软件filenewworkfile,选

7、择workfile frequeney的类型为annaul，在start date中输入1978，在end date中输入2006，单击“ok”。 2. 导入数据：procsimport read text-lotus-excel选择表2.6.3，单击“打开”在“upper-left date cell”中填写“g3”，在”name for series or number of series if names in file”中填“x” 单击“ok”procsimport read text-lotus-excel选择表2.6.3，单击“打开”“upper-left date cell”中填

8、写“h3”，在”name for series or number of series if names in file”中填“y” 单击“ok”3.对导入的数据进行分析：quickestimated equation,输入“Y空格 C 空格X”，单击“ok”，即可得到所需要的结果。 【实验小结】1.建立模型本例中我们假设拟建立如下一元回归模型Y=Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate:04/07/12 Time: 11:19Sample: 1978 2006Included observations: 29VariableCoeffici

9、entStd. Errort-StatisticProb. C2091.295334.98696.2429140.0000X0.4375270.00929747.059500.0000R-squared0.987955 Mean dependent var14855.72Adjusted R-squared0.987509 S.D. dependent var9472.076S.E. of regression1058.633 Akaike info criterion16.83382Sum squared resid30259014 Schwarz criterion16.92811Log

10、likelihood-242.0903 F-statistic2214.596Durbin-Watson stat0.277155 Prob(F-statistic)0.000000计量经济学实验报告三实验时间：2012-04-07 系别：经济管理系 专业班级：09国贸本一学号： 姓名： 成绩： 【实验名称】实验三 p61课后习题一元回归分析及检验、预测 【实验目的】使用EVIEWS软件进行一元回归分析和统计检验。【知识准备】一元线性回归分析与估计、t检验、f检验、无偏估计、置信区间、拟合优度、参数显著性和方程显著性等检验。【实验软件】 EVIEWS软件【实验要求】选择方程建立一元线性回归方程

11、，做散点图，并进行一元线性回归分析，经济，拟合优度，参数显著性，和方程显著性等检验。【实验过程】1.普通最小二乘法估计：(1)启用EVIEWS软件filenewworkfile,选择“workfile frequeney”的类型为“undated or irreqular”，在“start date”中输入“1”，在“end date”中输入“31”，单击“ok”。 (2) 导入数据：procsimport read text-lotus-excel选择表p61，单击“打开”在“upper-left date cell”中填写“B4”，在”name for series or number o

12、f series if names in file”中填“y” 单击“ok”procsimport read text-lotus-excel选择表p61，单击“打开”在“upper-left date cell”中填写“C4”，在”name for series or number of series if names in file”中填“GDP” 单击“ok”(3)对导入的数据进行分析：quickestimated equation,填写“Y 空格C空格 GDP“，单击“ok”，即可得到所需要的结果。 2作散点图,进行因果关系检验：Quick-graph,输入y GDP,选择Scatte

13、rDiagram。3模型检验4统计分析：可决系数，参数和方程显著性分析.【实验小结】（1）建立模型：本例中我们假设拟建立如下一元回归模型：Y=Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/07/12 Time: 19:37Sample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-10.6112086.06334-0.1232950.9027GDP0.071041计量经济学实验报告四实验时间：2012-04-14 系别：经济管理系

14、 专业班级：09国贸本一学号： 姓名： 成绩： 【实验名称】实验四 p85-87 例 3.5.1 多元回归分析 【实验目的】使用EVIEWS软件进行可化为线性的非线性多元回归分析 【知识准备】 多元线性回归分析与估计、t检验、f检验、无偏估计、置信区间、拟合优度、参数显著性和方程显著性等检验。 【实验软件】 EVIEWS软件【实验要求】选择方程建立多元线性回归方程， 并进行多元线性回归分析，经济，拟合优度，参数显著性，和方程显著性等检验。【实验过程】1启用EVIEWS软件filenewworkfile选择“workfile frequeney”的类型为“annaul”，在“start date

15、”中输入“1”，在“end date”中输入“22”，单击“ok”。2. 导入数据：procsimport read text-lotus-excel选择表3.5.1，单击“打开”在“upper-left date cell”中填写“f3”，在”name for series or number of series if names in file”中填“q” 单击“ok”procsimport read text-lotus-excel选择表3.5.1，单击“打开”“upper-left date cell”中填写“b3”，在”name for series or number of ser

16、ies if names in file”中填“x” 单击“ok”procsimport read text-lotus-excel选择表3.5.1，单击“打开”“upper-left date cell”中填写“h3”，在”name for series or number of series if names in file”中填“p1” 单击“ok”procsimport read text-lotus-excel选择表3.5.1，单击“打开”“upper-left date cell”中填写“g3”，在”name for series or number of series if na

17、mes in file”中填“p0” 单击“ok”3.对导入的数据进行分析：在quickestimate equation中输入log(q) 空格c空格 log(x) 空格log(p1)空格 log(p0)，单击“ok”得到回归结果。4.检验自变量间的线性相关性：选中序列p0,p1,x quick estimate statisticscorrelations单击“ok”5.用线性回归模型q=0+1+2+进行估计：quick estimate equation 填写“(q)空格c空格(x/p0)空格(p1/p0)”，单击“ok”，得出分析的结果。.【实验小结】（1）建立模型建立模型：本例中我们

18、假设拟建立如下多元回归模型：Q=f(X、P1、P0)取对数后成为： Dependent Variable: LOG(Q)Method: Least SquaresDate: 04/14/12 Time: 09:33Sample: 1985 2006Included observations: 22VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C5.4483110.07904168.930420.0000LOG(X)0.5217010.03716114.038860.0000LOG(P0)0.0338140.1043500.3240460.7496L

19、OG(P1)-0.5244280.104549-5.0160990.0001R-squared0.975002 Mean dependent var7.493909Adjusted R-squared0.970835 S.D. dependent var0.193147S.E. of regression0.032985 Akaike info criterion-3.822567Sum squared resid0.019584 Schwarz criterion-3.624196Log likelihood46.04824 F-statistic234.0170Durbin-Watson

20、stat0.540020 Prob(F-statistic)0.000000上表给出了采用Eviews软件对表表3.5.1.xls中的数据进行回归分析的计算结果： =5.448+0.522X-0.338P0-0.524P1 (68.930) (14.038) (0.324) (-5.016)R2=0.975002 F=234.0170 D.W=0.540020其中括号内的数为相应参数t的检验值，R2是可决系数，F和D.W是有关的两个检验统计量 （2）模型检验回归结果表明，在1985-2006年间，Q的97.5%可由其他三个变量的变化来解释。在5%的显著性水平下，F统计量的临界值为F（3，18）

21、=3.16，表明模型的线性关系显著成立。自由度n-k-1=18的t统计量的临界值为t(18)=2.10,因此X的参数显著地异与零，却不拒绝P与P前参数为零的假设，但这是否就意味着模型中应去掉价格因素呢？由于P与P的相关系数高达0.975，表明两者间有较强的共线性，因此价格的影响或许存在，只不过该模型无法区分两者对被解释变量独立的影响。从X前的参数看，在1985-2006年间，中国城镇居民对食品的消费支出关于总消费支出的弹性为0.52，表明中国城镇居民的消费支出增加1%，对食品消费支出平均增加为0.52%；虽然食品价格与物价总指数的变化对食品的消费需求的影响并不显著，但正如所期望的那样，在其他因

22、素保持不变的情况下，食品价格的增加会减小城镇居民对食品的消费需求；同样的P前的参数为负，表明在以名义价格表示的居民消费总支出不变的情况下，居民消费价格总水平的上升会导致实际的居民消费总水平下降，所有的消费支出都会减少，其中包括对食品消费支出的减少。当然，其他物品与服务价格的上升，会一定程度的促进居民更多的消费食品。因此，P前的符号主要得看这两种趋势对比的结果，这里显然是前者的力量超过了后者。（3）对线性回归模型q=0+1+2+进行回归，EVIEWS 软件的输出结果如下Dependent Variable: LOG(Q)Method: Least SquaresDate: 04/12/12 Ti

23、me: 10:08计量经济学实验报告五实验时间：2012-04-14 系别：经济管理系 专业班级：09国贸本一学号： 姓名： 成绩： 【实验名称】实验五 p91 例 3.5.2 非线性普通最小二乘法进行估计【实验目的】利用Eviews软件进行非线性普通最小二乘法进行估计【知识准备】非线性普通最小二乘法进行估计、t检验、f检验、无偏估计、置信区间、拟合优度、参数显著性和方程显著性等检验。【实验软件】 EVIEWS软件【实验要求】选择方程进行非线性普通最小二乘法进行估计，经济、拟合优度、参数显著性和方程显著性等检验【实验过程】1.启用 Eviews软件file new workfile 在“sta

24、rt date”中填写“1985”，在“end date”中填写“2006”，单击“ok”2.导入数据：procs import read text-lotus-excel 选择表3.5.1，单击“打开” 在“upper-left data cell”中填写“F3”，在“names for series or number of series if names in file”中填“Q”单击“ok”Procs import read text-lotus-excel 选择表3.5.1，单击“打开” 在“upper-left data cell”中填写“B3”，在“names for serie

25、s or number of series if names in file”中填“X”单击“ok”procs import read text-lotus-excel 选择表3.5.1，单击“打开” 在“upper-left data cell”中填写“H3”，在“names for series or number of series if names in file”中填“P1”单击“ok”procs import read text-lotus-excel 选择表3.5.1，单击“打开” 在“upper-left data cell”中填写“G3”，在“names for series

26、 or number of series if names in file”中填“P0”单击“ok”3.对导入的数据进行分析：quickestimate equation 填写“Q=EXP(C(1)*XC(2)*P1C(3)*P0C(4)”,单击“ok”，得出分析的结果。4.更改模型，对导入的数据再次进行分析：quickestimate equation填写“Q=EXP(C(1)*（X/P0）C(2)*（P1/P0）C(3)”，单击“ok”，得出分析的结果。【实验小结】用普通最小二乘法回归得到：Dependent Variable: QMethod: Least SquaresDate:04/

27、14/12 Time 09:54Sample(adjusted): 1 22Included observations: 22 after adjusting endpointsConvergence achieved after 10 iterations计量经济学实验报告六实验时间：2012-04-14 系别：经济管理系 专业班级：09国贸本一学号： 姓名： 成绩： 【实验名称】实验六 p116 例 4.1.4 异方差分析【实验目的 使用Eviews软件进行异方差分析【知识准备】异方差分析非线性普通最小二乘法进行估计、t检验、f检验、无偏估计、置信区间、拟合优度、参数显著性和方程显著性等检

28、验。【实验软件】 EVIEWS软件【实验要求】选择方程进行异方差分析。【实验过程】1、启用Eviews软件FileNewWorkfile，在出现的对话框中选择“undated irregular ”，在“start observation”中输入“1”，在“end observation”中输入“31”.2、导入数据：procsimport read text-lotus-excel选择表3.5.1，单击“打开”在“upper-left date cell”中填写“f3”，在”name for series or number of series if names in file”中填“q”

29、单击“ok”procsimport read text-lotus-excel选择表3.5.1，单击“打开”“upper-left date cell”中填写“b3”，在”name for series or number of series if names in file”中填“x” 单击“ok”procsimport read text-lotus-excel选择表3.5.1，单击“打开”“upper-left date cell”中填写“h3”，在”name for series or number of series if names in file”中填“p1” 单击“ok”pro

30、csimport read text-lotus-excel选择表3.5.1，单击“打开”“upper-left date cell”中填写“g3”，在”name for series or number of series if names in file”中填“p0” 单击“ok”3、：对导入的数据进行分析：quick estimate equation 填写“q=exp(c(1)*xc(2)*p1c(3)*p0c(4)”，单击“ok”，得出分析的结果。4、更改模型，对导入的数据进行分析：quick estimate equation 填写“q=exp(c(1)*(x/p0)c(2)*(p

31、1/p0)c(3)*p0c(4)”，单击“ok”，得出分析的结果。【实验小结】(1)建立模型:Y=其中Y表示农村家庭人均消费支出，X表示从事农业经营得纯收入，X表示其他来源得纯收入。用EVIEWS 软件进行回归分析：Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 04/14/12 Time: 14:59Sample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C3.2660681.0415913.1356530.0040LOG(X

32、1)0.1502140.1085381.3839750.1773计量经济学实验报告七实验时间：2012-04-14 系别：经济管理系 专业班级：09国贸本一学号： 姓名： 成绩： 【实验名称】实验七 p132-134 例 4.2.1 自相关分析【实验目的】使用EVIEWS软件进行自相关分析和统计检验。【知识准备】回归分析、最小二乘法、序列相关性检验、广义差分法、t检验、 【实验软件】 EVIEWS软件【实验过程】1、用普通最小二乘法建立模型：启用EVIEWS软件file new workfile 在“start date”中填写“1978”，在“end date”中填写“2006”，单击“ok

33、”导入数据：procsimport read text-lotus-excel选择表2.6.3，单击“打开”在“upper-left date cell”中填写“g3”，在”name for series or number of series if names in file”中填“x” 单击“ok”procsimport read text-lotus-excel选择表2.6.3，单击“打开”“upper-left date cell”中填写“h3”，在”name for series or number of series if names in file”中填“y” 单击“ok”对导入

34、的数据进行分析：quick estimate equation 填写“y空格c空格x”，单击“ok”，得出分析的结果。2、对照普通最小二乘法建立的居民总量消费函数，进行序列相关性检验。制作残差图3、引进时间序列变量T,对检验结果进行更正，排除时间的影响.4、分别进行1阶，2阶相关性的检验5、运用广义差分法进行自相关的处理6、进行序列相关稳健估计7、得出检验结论【实验小结】1.最小二乘法估计方程：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/ 14/12 Time:20:06Sample: 1978 2006Included observa

35、tions: 29VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C2091.295334.98696.2429140.0000X0.4375270.009297计量经济学实验报告八实验时间：2012-4-21 系别：经济管理系专业班级：09级国贸本一学号： 姓名： 成绩：【实验名称】 实验八 P140-143 多重共线性分析【实验目的】 掌握多重共线性的检验和处理方法【知识准备】 可决系数值、t值检验、解释变量、相关关系、辅助回归检验【实验软件】 EVIEWS软件【实验要求】 了解辅助回归检验和掌握可绝系数值、t值检验、解释变量、相关关系、辅助回归

36、检验【实验方案与进度】 首先建立模型，再进行模型检验，最后进行预测。【实验过程】启用 Eviews软件file new workfile 在“start date”中填写“1983”，在“end date”中填写“2007”，单击“ok”导入数据：procs import read text-lotus-excel 选择表4.3.2，单击“打开” 在“upper-left data cell”中填写“B2”，在“names for series or number of series if names in file”中填“Y”单击“ok”Procs import read text-lotu

37、s-excel 选择表4.3.2，单击“打开” 在“upper-left data cell”中填写“C2”，在“names for series or number of series if names in file”中填“X1”单击“ok”procs import read text-lotus-excel 选择表4.3.2，单击“打开” 在“upper-left data cell”中填写“D2”，在“names for series or number of series if names in file”中填“X2”单击“ok”procs import read text-lotu

38、s-excel 选择表4.3.2，单击“打开” 在“upper-left data cell”中填写“E2”，在“names for series or number of series if names in file”中填“X3”单击“ok”procs import read text-lotus-excel 选择表4.3.2，单击“打开” 在“upper-left data cell”中填写“F2”，在“names for series or number of series if names in file”中填“X4”单击“ok”procs import read text-lotu

39、s-excel 选择表4.3.2，单击“打开” 在“upper-left data cell”中填写“G2”，在“names for series or number of series if names in file”中填“X5”单击“ok”1.用普通最小二乘法估计模型对导入的数据进行分析：quick estimate equation 填写“LOG(Y)空格C空格LOG(X1)空格LOG(X2)空格LOG(X3)空格LOG(X4)空格LOG(X5)空格”，单击“ok”，得出分析的结果。2.检验简单相关系数Quick group statistics correlations 填写“LOG

40、(Y)空格C空格LOG(X1)空格LOG(X2)空格LOG(X3)LOG(X4)空格LOG(X5)空格”，单击“ok”，得出结果。3.找出最简单的回归形式分别作lnlnX1 lnX2 lnX3 lnX4 lnX5 间的回归(1)quick estimate equation 填写“LOG(Y)空格C空格LOG(X1)”，单击“ok”，得出分析的结果。(2)quick estimate equation 填写“LOG(Y)空格C空格LOG(X2)”，单击“ok”，得出分析的结果。(3)quick estimate equation 填写“LOG(Y)空格C空格LOG(X3)”，单击“ok”，得出

41、分析的结果。(4)quick estimate equation 填写“LOG(Y)空格C空格LOG(X4)”，单击“ok”，得出分析的结果。(5)quick estimate equation 填写“LOG(Y)空格C空格LOG(X5)”，单击“ok”，得出分析的结果。4.逐步回归(1)quick estimate equation 填写“LOG(Y)空格C空格LOG(X1)空格LOG(X2)”，单击“ok”，得出分析的结果。(2)quick estimate equation 填写“LOG(Y)空格C空格LOG(X1)空格LOG(X2)空格LOG(X3)”，单击“ok”，得出分析的结果。(3)quick estimate equation 填写“LOG(Y)空格C空格LOG(X1)空格LOG(X2)空格LOG(X3)空格LOG(X4)”，单击“ok”，得出分析的结果。Quick estimate equation 填写