《即期外汇交易测试答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《即期外汇交易测试答案.doc（8页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、即期外汇交易测试答案1、 如果询价者想卖出美元，下列哪家银行的报价最有竞争力？货币对A银行B银行C银行USD/SGD1.4250-571.4255-591.4243-47GBP/USD1.6019-251.6034-381.6013-18USD/JPY78.20-3378.22-3178.16-21AUD/USD1.0147-501.0144-491.0140-432、 你接到一公司2000万英镑的即期汇率询价。你在英镑上已有3000万英镑多头。市场上其他交易商当前的报价是：GBP/USD 报价行A报价行B报价行C报价行D报价行E报价行F 1.5225/351.5222/321.5226/36
2、1.5224/361.5220/301.5221/29你希望能够减少你在英镑上的头寸，在以下价格中，你应该选择哪个价格？GBP/USD(1)(2)(3)(4)1.5218/281.5226/361.5220/301.5227/353、已知外汇市场即期汇率如下： 伦敦： GBP/USD1.5215-25 纽约： GBP/USD1.5245-55一投资者分别以150万美元和80万英镑在两个市场进行投资，请 分别计算其投资收入。（1）150万美元：伦敦卖USD买GBP；纽约卖GBP买USD. 收入=（150/1.5225）1.5245150=0.1970万USD（2）80万英镑：纽约卖GBP买USD
3、；伦敦卖USD买GBP 收入= 801.5245/1.522580 =0.1051万GBP4、已知纽约、多伦多、巴黎市场在某一时间同时报出如下汇率： 纽约 USD/CAD1.0251-55 多伦多 EUR/CAD1.0258-62 巴黎 EUR/USD1.0323-27请问：一投资者拟用80万加元进行套汇是否可行？如果可行，为其设计套汇程序，并计算其投资收益？ EUR/USD=(1.03231.0251)/（1.03271.0255）= 1.0582/901.0258-62 套汇可行！套汇程序：多伦多卖CAD买EUR;巴黎卖EUR买USD;纽约卖USD买CAD收益= (80/1.0262) 1
4、.03231.025180= 2.4954万CAD5、假设 1998.1.10 USD/JPY汇价为 130.20；1998.7.10该汇价变动为135.20。请分别计算美元的升值率和日元贬值率 美元升值率= （135.20130.20）/130.20100% = 3.84% 日元贬值率= （130.2135.20）/135.20100% = 3.69%6、我公司进口美设备时，美方报价为6000USD/台或4000GBP/台，在市场汇率为：USD1=RMB8.2671 / 919；GBP1=RMB12.6941 / 7405；GBP1=USD1.5355 / 65情况下，问：我公司应接受哪种货
5、币报价？（1） 6000USD/1.5355 = 3907.52 GBP 60000 USD 接受美元报价 （2）6000USD8.2919 = 49757.4CNY 4000GBP12.7405= 50962 CNY 接受美元报价7、某银行报出USD/CHF 1.6400 / 10；USD/JPY 152.40 / 50；问（1）CHF / JPY；JPY / CHF的买卖汇率是多少？ （2）银行对客户报出CHF / JPY汇率为92.87 / 93.05，说明银行是倾向于买入CHF还是买入JPY？ (1) CHF / JPY= (152.40/1.6410)/ （152.50/1.6400
6、）=92.87/99(2)JPY/ CHF=(1.6400/152.50)/(1.6410/152.40)=0.01075/0.01077银行是倾向于买入CHF8、如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：1=US$1.9682/87。问：（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元？ 1.9687 1.9682 50001.9687= 9843.5万美元9、如果你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为1.5025/35，客户要从你这里买300万美元。问：（1）你应该给客户什么价格？ （
7、2）你想对卖出的300万美元平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为：A银行 1.5028/40 B银行 1.5026/37C银行 1.5020/30 D银行 1.5022/33，问：这4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？1.5035 C银行：1.5030 10、某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=120.10/90；GBP/USD=1.4819/30。问：某客户按即期汇率将1000万日元兑换成英镑，能兑换多少？ GBP/JPY=（1.4819120.10）/（1.4830120.90） = 177.98/179.29 1000万日元兑英镑= 1000万/179.29 =
8、5.5776万GBP11、李先生在银行开立1：10保证金外汇账户并存入1000美圆。假设当前USDJPY汇率为1075510785，李先生预计美元的汇价在短期内可能下跌，决定卖出10手美元日元合约。当晚，美国出台的经济数据不利于美元，美元日元的汇价下跌到1063510675，李先生决定获利了结 。请问李先生赢利率为多少？但若当晚美国经济出现逆转，USDJPY升至1093510975，李先生买入10手平仓止损，其损失率为多少？(1)10000(1075510675)=8000JPY. 折合USD=8000/10675=74.9415 USD 收益率 = 74.9415/1000100% = 7.
9、49%(2)10000(107.55-109.75)= - 22000JPY， 折合USD=22000/109.75=200.4556万USD 损失率 = 200.4556/1000100% = 20.05%12、某公司欲从其法国子公司向瑞士子公司调度1000万EUR，假设当时汇市有如下报价： 市 场币 种买入汇率卖出汇率纽约EUR1233012345CHF1275012762巴黎USD1233412348CHF1574515760苏黎市EUR1574015764USD1275512766 问：若不考虑资金调度费用，该公司财务部应选择什么汇兑方案调度资金最有利？方案1：纽约卖EUR买USD;卖USD买CHF 收入=10001.23301.2750 =1572.075万CHF方案2：纽约卖EUR买USD;苏黎世卖USD买CHF 收入=10001.23301.2755 =1572.6915万CHF方案3：巴黎卖EUR买USD;苏黎世卖USD买CHF 收入=10001.23341.2755 =1573.2017万CHF方案4：巴黎卖EUR买CHF; 收入=10001.5745 =1574.5万CHF方案5：苏黎世卖EUR买CHF; 收入=10001.5740 =1574万CHF （注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）