《金融风险的分类PPT文档资料.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融风险的分类PPT文档资料.ppt（14页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、.,1,金融风险的分类,范涤 西南财经大学天府学院,.,2,本节课内容,学习金融风险的分类 金融风险的辨识,.,3,二、金融风险的分类,按照风险的驱动因素，可以将金融风险主要分为：市场风险，信用风险，操作风险和流动性风险。 （一）、金融市场风险（financial market risk) 指由于股票价格，汇率、利率以及衍生品价格等等，这些风险因子引起投资组合未来收益的不确定性。 思考：金融市场风险被常常称之为“金融资产价格风 险”，为什么？ 根源是因为汇率，利率以及证券价格的频繁波动。,.,4,案例一：汇率风险,英国雷克航空公司破产,.,5,二、金融风险的分类,（二）、信用风险 是指借款人或
2、者交易对手不能或者不愿意履行合约 而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信 用评级变动或者履约能力变化导致其债务市场价值的 变动而引发损失的可能性。 包含，信贷风险，承诺，证券投资，金融衍生工具等 与违约和信用有关的风险。,.,6,案例：P2P网络贷款带来的信用风险,.,7,二、金融风险的分类,（三）操作风险 由于错误或不完善的过程使得系统和人员或者 外部事件所造成的直接或间接损失的可能性。 提问：思考一下，然后举例说明操作风险的例 子。 例子：光大证券乌龙事件,.,8,二、金融风险的分类,（四）流动性风险 流动性风险含有两个意思：一是资金的流动性， 主要用来描述金融机构满足资金流动需要
3、的能 力。二是市场流动性，也称为产品或者资产流 动性，主要指金融资产在市场上的变现能力， 也就是金融资产与现金之间的转换的难易度。 其主要表现为流动性不足导致的收益的损失。,.,9,案例2：美国伊利诺银行流动性危机,提问：从该案例，你能看出什么问题？,.,10,流动性风险的成因和特征分析,流动性的风险源于流动性的不足，原因如下： （一）资产与负债的不匹配 1、资产与负债的期限不匹配 例如，“借短贷长” 2、资产与负债规模的不匹配 例如，盲目扩大资产规模或者贷款规模。（银行的地 产项目） （二）各种风险的间接影响 中央银行政策，金融市场发育程度和技术因素,.,11,第二章 金融风险辨识,一、金融
4、风险判断的基本内容 1、从资金来源角度考察 金融机构的资金来源主要有：存款负债，借入负债、 发行证券、通过提供金融服务获得资金等。这些来源 可能会面临风险。 讨论：请举例以上资金来源角度发生风险的例子？ 2、资金运用的角度考察 主要是现金资产，证券投资和发放贷款，或者是金融 衍生工具投资进行套利。,.,12,第二章 金融风险辨识,思考：市场利率的上升为什么会导致金融工具市场价格下降？ 另外，现金资产的多寡直接影响金融机构的流动性： 若保留的现金资产过少，金融机构会面临流动性风险； 过多则可能因为市场利率上升而面临利率风险。 3、从风险暴露和业务特征的角度考察 思考：银行存款是不是越多越好？有什么风险？,.,13,第二章 金融风险辨识,答案： （1）忽视了成本核算 （2）存款结构风险。定期存款减少存款的挤兑风险，而以活期存款为主的结构面临较大的资金流动性风险。 （3）利率风险。固定利率存款和浮动利率存款的风险 （4）国家政策,.,14,第二章 金融风险辨识,