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1、第 5 页 共 5 页试题一、判断题（每题1分，共10分）1. 一般企业管理常用的最优化经济原理同样适用于银行管理。（ ）2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互统一的。（ ）3. 巴塞尔协议规定，附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。（ ）4. 质押贷款的质物主要指借款人或第三人的不动产。（ ）5. 补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。（ ）6. 商业银行等金融中介自身也不能完全消除金融交易双方的信息不对称。（ ）7. 敏感性缺口为负，市场利率上涨时，银行净利息收入呈上升的趋势。（ ）8. 速动比率与银行偿债能力成正比。（ ）9. 商业银行证券投资中的梯形期限策略
2、多为中小银行采用。（ ）10. 银行承兑汇票属于银行汇票的一种。（ ）二、单选题（每题1分，共10分）1. 商业银行的核心资本充足率应不少于（ ）。 A. 8B. 6C. 4D. 102. 中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过（ ）。 A. 2年B. 3年C. 5年 D. 10年3. 能够同城、异地均可使用的结算方式是（ ）。 A. 托收承付B. 银行支票C. 银行本票D. 委托收款4. 下列具有短期贷款性质的国际业务是（ ）。 A. 进出口押汇B. 福费廷 C. 出口信贷D. 银团贷款5. 在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（ ）。
3、A. 100% B. 50% C. 25% D. 20%6. 商业银行管理的最终目标是企业价值最大化，式中是指商业银行在第t年的（ ）。A. 现金净流量 B. 总收入C. 利润 D. 价值7. 下列功能项目中，哪一项不是商业银行资本的主要功能（ ）。A. 盈利功能B. 营业功能 C. 保护功能D. 管理功能8. 银行的核心资本充足比率应不少于（ ）。A. 8B. 6 C. 4 D. 109. 中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过（ ）。A. 2年B. 3年 C. 5年D. 10年10. ( )是指对大宗国际贸易应收账款按照无追索权的原则进行的贴现。 A. 买方信贷B. 福费
4、廷 C. 保理D. 出口押汇二、多选题 （每题1分，共10分）1. 新巴塞尔协议规定的信用风险计量方法包括（ ）。A. 内部评级法B. 基本指标法C. 标准法D. VaR法2. 表外业务的特点是（ ）。A. 规模庞大B. 交易集中C. 盈亏巨大D. 灵活性大3. 融资性租赁的主要特征包括（ ）。A. 设备的使用权和所有权分离B. 资金与物资运动的紧密结合C. 承租人对设备具有选择的权利D. 租金一次性支付4. 下列能衡量商业银行盈利性的指标是（ ）。A. ROAB. ROE C. 现金股利/利润 D.营业利润率5. 下列既属于中间业务又属于表外业务的是（ ）。A. 信用证业务B. 担保业务 C
5、. 互换业务 D. 远期利率协议6. 短期借款的主要渠道包括（ ）。 A. 同业借款B.向中央银行借款 C. 转贴现 D. 回购协议7. 新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（ ）。A. 市场风险 B. 利率风险 C.信用风险 D. 操作风险8. 现金资产管理的原则是（ ）。A. 总量适度 B. 适时调节C. 安全保障D. 收益最大9. 下列能够衡量商业银行盈利性的指标是（ ）。 A. ROAB. ROEC. 现金股利/利润 D. 营业利润率10. 下列既属于中间业务又属于表外业务的是（ ）。A. 信用证业务 B. 担保业务 C. 互换业务D. 远期利率协议三、名词解释（每题3分，共1
6、2分）1. 福费廷2. 次级贷款3. 利率互换4. 操作风险四、简答题（每题4分，共16分）1. 简述银行抵押贷款和质押贷款的主要区别。2. 商业银行证券投资的方法有哪些。3. 衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。4. 商业银行兼并与收购的动机是什么。五、计算题（每题11分，共22分） 1. 张力看中了一套80平方米的住房，房价是2000元/平方米，房款为160 000元，按照规定，申请个人住房贷款必须首付30%，即张力自己必须有48000元房款用于首付，余下的112 000元房款靠贷款支持。其中，公积金贷款为40 000元，个人住房担保贷款为72000元。公积金贷款月利率为3.45，按揭
7、贷款的年利率为5.31%贷款期限5年，请问张力每月等额还款多少。 2、假定某商业银行敏感性资产与负债如下表 (单位：百万元)资产金额负债与股东权益金额一、库存现金250一、活期存款320二、长期证券（60天以上）550二、货币市场存款（60天以内）280三、浮动利率贷款550三、储蓄存款1180四、固定利率贷款700（60天以内）500（60天以内）260（60天以上）680（60天以上）440四、同业拆入（60天以内）230五、其他资产（固定资产）180五、股本220合计2230合计2230请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP，并进一步分析其利率风险状况。六、论述题（每题10分，共20分）1. 试从交易成本和信息不对称的角度论述商业银行在金融市场中的作用。2. 论述商业银行资产和负债管理理论演变的三个阶段，以及每个阶段的管理重心和所处环境差异是什么。 答案参见我的新浪博客：http:/