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1、考试复习题库精编合集2021年6月银行从业风险管理真题试卷考试复习题库精编合集2021年6月银行从业风险管理真题试卷1、【单选题】（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。0.5分A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避答案：D;2、【单选题】投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到04元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。0.5分A、2%B、3%C、5%D、8%答案：D;3、【单选题】0.5分A、B、C、D、答案：A;4、【单选题】资产收益率标准差越（），表明资产收
2、益率的波动性越（）。0.5分A、大；小B、小；小C、大；大D、小；大答案：C;5、【单选题】（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。0.5分A、监事会B、董事会C、内部审计部门D、高级经理答案：A;6、【单选题】（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。0.5分A、RiskCale模型B、死亡率模型C、CreditMonitor模型D、KPMG风险中性定价模型答案：B;7、【单选题】国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。0.5分A、
3、50%B、100%C、150%D、200%答案：C;8、【单选题】下列选项不是风险预警程序的是（）。0.5分A、信用信息的收集和传递B、风险分析C、风险避免D、后评价答案：C;9、【单选题】以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。0.5分A、根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额B、按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C、分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D、使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额答案：
4、D;10、【单选题】正常贷款迁徙率等于（）。0.5分A、(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%B、(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%C、(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)10
5、0%D、(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%答案：A;11、【单选题】资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。0.5分A、不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B、直接面向风险管理；可操作性相对较弱C、不直接面向风险管理；可操作性相对较强D、直接面向风险管理；可操作性相对较强答案：B;12、【单选题】（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。0.5分A、市场价值B、公允价值C、名义价值D、市值重估答案：C;13、【单选题】下列选项不是商业银行用来计
6、算VaR值的模型技术的是（）。0.5分A、期望法B、方差一协方差法C、历史模拟法D、蒙特卡洛模拟法答案：A;14、【单选题】内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。0.5分A、公司治理B、外部控制C、合规文化D、信息系统答案：C;15、【单选题】下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。0.5分A、可规避的操作风险B、不可降低的操作风险C、可缓释的操作风险D、应承担的操作风险答案：B;16、【单选题】下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（）。0.5分A、网上业务B、法人信贷业务C、柜台业务D、个人信贷业务答案：A;17、【单选题】以下不属
7、于个人信贷业务的是（）。0.5分A、个人住房按揭贷款B、个人大额耐用消费品贷款C、汽车贷款D、个人生产经营贷款答案：C;18、【单选题】投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-005，30%-025，10%-040，-10%-025，-30%-005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。0.5分A、5%B、10%C、15%D、20%答案：B;19、【单选题】（）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。0.5分A、风险状况分析B、
8、投资状况分析C、经营状况分析D、财务状况分析答案：D;20、【单选题】以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。0.5分A、商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B、在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C、商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D、商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析答案：A;21、【单选题】国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。0.5分A、各业务部门管理层风险
9、管理部门B、各业务部门风险管理部门管理层C、管理层各业务部门风险管理部门D、管理层风险管理部门各业务部门答案：B;22、【单选题】操作风险报告的主要内容不包括（）。0.5分A、信息系统B、风险状况C、损失事件D、诱因和对策答案：A;23、【单选题】（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。0.5分A、期望均值法B、标准法C、替代标准法D、高级计量法答案：B;24、【单选题】下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。0.5分A、对各类监管设限做到科学合理B、鼓励公平竞争C、只对被监管者实施严格、明确的问责制D、
10、高效、节约地使用一切监管资源答案：C;25、【单选题】（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。0.5分A、流动性比率/指标法B、自我评估法C、关键风险指标法D、因果分析模型答案：A;26、【单选题】现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。0.5分A、现金头寸总资产B、(现金头寸+应收存款)总资产C、现金头寸总负债D、(现金头寸+应收存款)总负债。答案：B;27、【单选题】当资金剩余额与总资产之比小于（），甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。0.5分A、1%3%B、3%5%C、5%7%D、7%10%答案：B;28、【单选题】商业银
11、行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。0.5分A、平均存款B、平均贷款C、期望存款D、期望贷款答案：A;29、【单选题】以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。0.5分A、管理层风险分析B、声誉风险分析C、生产和经营风险分析D、行业风险分析答案：B;30、【单选题】（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。0.5分A、担保B、保证C、抵押D、质押答案：D;31、【单选题】下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。0.5分A、贷款定价B、合格抵(质)押品C、合格净额结算D、合格保证和信用衍生工具答案：A;32、【单选题】从我国目前实施经
12、济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是（）。0.5分A、由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B、验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C、总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D、总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配答案：B;33、【单选题】关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。0.5分A、如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B、治理结构框架应确保董
13、事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C、公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作答案：A;34、【单选题】在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。0.5分A、第二个工作日B、第一个工作日C、第三个工作日D、第五个工作日答案：A;35、【单选题】以下不属于金融期货主要分类的是（）。0.5分A、利率期货B、货币期货C、指数期货D、商品期货答案：D;36、【单选题】（）指交易双方约定在将来某一时期内
14、互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。0.5分A、期权B、互换C、期货D、远期答案：B;37、【单选题】交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（）时，可以按（）。0.5分A、市场价格；市场价格；模型定价B、交易价格；交易价格；模型定价C、模型定价；模型定价；市场价格定价D、市场价格；市场价格；交易价格定价答案：A;38、【单选题】以下不属于系统安全的是（）。0.5分A、外部系统安全B、内部系统安全C、对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D、法律纠纷答案：D;39、【单选题】市场准人的主要目标不包括（）。0.5分A、保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B、维护银行市场秩
15、序C、保护存款者的利益D、行政复议的依据、标准、程序公开答案：D;40、【单选题】资本充足率等于（）。0.5分A、(资本-扣除项)(信用风险加权资产-125市场风险资本要求)B、(资本-扣除项)(信用风险加权资产+125市场风险资本要求)C、(资本+扣除项)(信用风险加权资产+125市场风险资本要求)D、(资本+扣除项)(信用风险加权资产-125市场风险资本要求)答案：B;1、【单选题】对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为（），但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（）。0.5分A、10%；5
16、0%B、10%；20%C、20%；50%D、20%；100%答案：D;2、【单选题】下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。0.5分A、时间B、成本C、资产规模D、资金数量答案：C;3、【单选题】（）是最具流动性的资产。0.5分A、现金B、票据C、股票D、贷款答案：A;4、【单选题】测量银行流动性状况的指标不包括（）。0.5分A、现金头寸指标B、大额负债依赖度C、易变负债与总资产的比率D、盈利性比率答案：D;5、【单选题】（）是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。0.5分A、机构准入B、业务准人C、市场准人D、风险评估答案：C;6、【单选题】（）用来判断企业
17、归还短期债务的能力。0.5分A、盈利能力比率B、流动比率C、效率比率D、杠杆比率答案：B;7、【单选题】资产净利率的计算公式是（）。0.5分A、资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)23100%B、资产净利率=(销售收入-销售成本)销售收入100%C、资产净利率=(净利润平均总资产)100%D、资产净利率=(净利润销售收入)100%答案：A;8、【单选题】某公司2021年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2021年期初存货为450万元，2021年期末存货为550万元，则该公司2021年存货周转天数为（）天。0.5分A、130B、150C、198D、225答案：D;9、【单选题
18、】假定某企业2021年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。0.5分A、47%B、56%C、63%D、79%答案：B;10、【单选题】在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。0.5分A、保证人的关联方B、保证人的行业地位C、保证人的保证意愿D、保证人的贷款规模答案：C;11、【单选题】下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。0.5分A、抵押品名称B、抵押品的质量C、被担保的主债权种类D、抵押物移交的时间答案：D;12、【单选题】下列关于留置的说法，不正确的是（）。0.5分A、留置这
19、一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B、留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C、留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D、留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式答案：B;13、【单选题】商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。0.5分A、债务人评级B、债项评级C、不良贷款评级D、贷款评级答案：B;14
20、、【单选题】客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。0.5分A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B、单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率答案：A;15、【单选题】客户信用评级的发展过程是（）。0.5分A、违约概率模型专家判断法信用评分模型B、信用风险模型专家判断法违约概率模型C、专家判断法信用评分模型违约概率模型D、专家判断法违约概率模型信用评分模型答案：C;16、【单选题】信用评分模型的关键在于（）。0.5分A、辨别分析技术的运用B、特
21、征变量的当前市场数据的搜集C、特征变量的选择和各自权重的确定D、单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定答案：C;17、【单选题】下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。0.5分A、信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D、由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化答案：C;18、【单选题】绝对信用价差是指（）。0.5分A、不同债券或贷款的收益率之间的差额B、债券或贷款的收益率同无风险债券的
22、收益率的差额C、固定收益证券同权益证券的收益率的差额D、以上都不对答案：B;19、【单选题】如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。0.5分A、2%B、201%C、208%D、20%答案：C;20、【单选题】某企业2021年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2021万元，则该公司2021年速动比率为（）。0.5分A、078B、094C、O75D、074答案：C;21、【单选题】某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%
23、，3%)、(20%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。0.5分A、03B、06C、07D、09答案：B;22、【单选题】下列属于客户评级的专家判断法的是（）。0.5分A、5Cs系统B、5Ps系统C、CAME1s系统D、以上都是答案：D;23、【单选题】下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。0.5分A、经济和市场状况的较大变动B、新的监管机构的建议C、年度进行业务计划和预算D、授信集中度限额变化答案：D;24、【单选题】利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是（）。0.5分A、红色预警法B、统计预警法C、黑色预
24、警法D、指数预警法答案：D;25、【单选题】财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。0.5分A、上升B、下降C、不变D、先上升后下降答案：A;26、【单选题】信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。0.5分A、系统性风险B、非系统性风险C、既属于系统风险又属于非系统风险D、不属于系统风险也不属于非系统风险答案：B;27、【单选题】单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。0.5分A、资产负债表和损益表B、财务报表和损益表C、财务报表和资产负债表D、资产负债表和现金流量表答案：A;28、【单选题】下列不属于作为
25、测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。0.5分A、人均收入B、通货膨胀C、财政平衡D、违约率答案：D;29、【单选题】下列属于市场风险的计量模型的是（）。0.5分A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型答案：D;30、【单选题】（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。0.5分A、欧式期权B、平价期权C、美式期权D、买入期权答案：C;31、【单选题】市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。0.5分A、收益率曲线风险B、期权性风险C、基准风险D、重新定
26、价风险答案：D;32、【单选题】货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。0.5分A、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B、货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C、货币互换需要在期初和期末交换本金D、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币答案：C;33、【单选题】以下关于期权的论述，错误的是（）。0.5分A、期权价值由时间价值和内在价值组成B、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C、对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D、价外期权的内在价值为零答案：C;34、【单选题】如果某商业银行持有1000万美元即
27、期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。0.5分A、700B、300C、600D、500答案：B;35、【单选题】压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）方法进行模拟和估计。0.5分A、模拟分析和事后检验B、敏感性分析和情景分析C、敏感性分析和事后检验D、风险价值和情景分析答案：B;36、【单选题】缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。0.5分A、短期收益B、长期收益C、中期收益D、经济价值答案：A;37、【单选题】下列不属于常用的市场限额风险的是（）。0.5分A、交易限额B、风险限
28、额C、止损限额D、定价限额答案：D;38、【单选题】失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。0.5分A、交易不报告B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D、有组织的劳工运动答案：B;39、【单选题】（）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。0.5分A、柜台业务B、个人信贷业务C、法人信贷业务D、资金交易业务答案：C;40、【单选题】交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交
29、易的过程中，（）。0.5分A、市场价格发生重大变化引起的定价差异B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别C、由于产品成本增加，出现定价困难D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误答案：D;1、【单选题】在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。0.5分A、内部欺诈B、产品设计缺陷C、外部欺诈D、业务外包答案：C;2、【单选题】商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。0.5分A、建立完善的内部控制体系B、建立完善的公司治理结构C、加强外部监管体制建设D、建立完善的信息管理系统答案：B;3、【单选题】商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于
30、（）。0.5分A、战略风险B、操作风险C、信用风险D、市场风险答案：B;4、【单选题】商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。0.5分A、市场风险B、声誉风险C、信用风险D、操作风险答案：D;5、【单选题】政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。0.5分A、政府新兴的立法B、公共利益集团持续的压力/运动C、极端组织的行动或政变D、国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策答案：D;6、【多选题】保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些
31、作用包括（）。1分A、增进市场信心B、确保银行有能力履行贷款承诺C、避免银行资产廉价出售D、降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E、规避一切商业风险答案：ABCD7、【多选题】下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。1分A、承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B、承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C、可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D、操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E、任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机答案：AB8、【多选题】我国商业银行业的“三性
32、原则”有（）。1分A、风险性B、流动性C、安全性D、效益性E、稳定性答案：BCD9、【多选题】商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（）。1分A、流动性比率B、人民币超额准备金率C、外币超额备付金率D、核心负债比率E、流动性缺口率答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;10、【多选题】有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（）。1分A、明确商业银行的战略愿景和价值理念B、培养开放、互信、互助的机构文化C、建立公平的奖惩机制D、建立强大的、动态的风险管理系统E、努力建设学习型组织答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;11、【多选题】董事会和高级管理层负
33、责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。1分A、识别B、评估C、回避D、监测E、控制答案：ABDE12、【多选题】商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括（）。1分A、市场对商业银行的盈利预期B、商业银行改革/重组的成本/收益C、监管机构责令整改的不利信息/事件D、影响客户或公众的政策性变化E、监管机构对商业银行的盈利预期答案：ABCD13、【多选题】商业银行面临的外部风险包括（）。1分A、行业风险B、法律风险C、竞争对手风险D、客户风险E、技术风险答案：ACDE14、【多选题】下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（）
34、。1分A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;15、【多选题】以下说法中，正确的有（）。1分A、违约概率即通常所称的违约损失的概率B、违约概率和违约频率不是同一个概念C、违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D、违约频率是分析模型作
35、出的事前预测E、违约频率可作为内部评级的直接依据答案：BC16、【多选题】一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。1分A、利率水平提高B、扩张的货币政策C、借款人财务杠杆提高D、经济转入萧条E、借款人收益波动性变大答案：ABCD17、【多选题】权利质押的范围包括（）。1分A、汇票B、支票C、本票D、债券E、存款单答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;18、【多选题】企业的行业风险分析的主要内容有（）。1分A、企业的战略规划B、行业的竞争力C、行业监管政策D、企业的长远规划E、行业周期性分析答案：BCE19、【多选题】保证法律责任一般包括（）。1分A、部分责任保证
36、B、连带责任保证C、一般责任保证D、全部责任保证E、完全责任保证答案：BC20、【多选题】市场风险计量方法包括（）。1分A、缺口分析B、久期分析C、外汇敞日分析D、风险价值E、敏感度分析答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;21、【多选题】常用的市场风险限额包括（）。1分A、交易限额B、风险限额C、止损限额D、损失限额E、追索限额答案：ABC22、【多选题】中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（）。1分A、保护广大存款人和金融消费者的剥益B、避免所有市场风险C、增进市场信心D、增进公众对现代金融的了解E、努力减少金融犯罪，维护金融稳定答案
37、：ACDE23、【多选题】以下各项属于流动性负债的有（）。1分A、活期存款B、超额准备金C、银行准备金D、定期存款E、票据和债券答案：ADE24、【多选题】根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（）来计量操作风险监管成本。1分A、标准法B、替代标准法C、期望方差法D、高级计量法E、自我评估法答案：ABD25、【多选题】根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有（）。1分A、经济风险B、信用风险C、操作风险D、国家风险E、战略风险答案：BCDE26、【多选题】商业银行的内部控制必须贯彻（）的原则。1分A、全面B、谨慎C、审慎D、有
38、效E、独立答案：ACDE27、【多选题】先进的风险管理理念主要包括（）。1分A、风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段B、风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡C、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展D、应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待E、树立正确的风险管理理念答案：ABCD28、【多选题】市场风险报告包括（）。1分A、投资组合报告B、风险分解“热点”报告C、最佳投资组合复制报告D、最佳风险对冲策略报告E、交易限额报告答案：ABCD29、
39、【多选题】流动性应急计划主要包括（）。1分A、提高流动性管理的预见性B、危机处理方案C、弥补现金流量不足的工作程序D、建立多层次的流动性屏障E、通过金融市场控制风险答案：BC30、【多选题】以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有（）。1分A、提高流动性管理的预见性B、建立多层次的流动性屏障C、通过金融市场控制风险D、危机处理方案E、弥补现金流量不足的工作程序答案：ABC31、【多选题】以下属于风险监管框架步骤的有（）。1分A、了解机构B、风险评估C、规划监管行动D、准备风险为本的现场检查E、实施风险为本的现场检查并确定评级答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;32、【多选题】风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。1分A、风险水平类指标B、风险收益指标C、风险迁徙类指标D、风险抵补类指标E、风险排序指标答案：ACD33、【多选题】附属资本主要包括（）。1分A