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1、考试复习题库精编合集2021年银行从业资格证考试风险管理模拟试题考试复习题库精编合集2021年银行从业资格证考试风险管理模拟试题1、【单选题】商业银行的核心竞争力是【】。1分A、吸存放贷B、支付中介C、货币创造D、风险管理答案：D;2、【单选题】风险是指【】。1分A、损失的大小B、损失的分布C、未来结果的不确定性D、收益的分布答案：C;3、【单选题】风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循【】的基本规律。1分A、高风险低收益、低风险高收益B、高风险高收益、低风险低收益C、高风险高收益D、低风险低收益答案：B;4、【单选题】风险分散化的理论基础是【】。1分A、投资组合理论B、期权定价理论C、利
2、率平价理论D、无风险套利理论答案：A;5、【单选题】与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有【】。1分A、特殊性、非盈利性和可转化性B、普遍性、非盈利性和可转化性C、特殊性、盈利性和不可转化性D、普遍性、盈利性和不可转化性答案：B;6、【单选题】商业银行经济资本配置的作用主要体现在【】两个方面。1分A、资本金管理和负债管理B、资产管理和负债管理C、风险管理和绩效考核D、流动性管理和绩效考核答案：C;7、【单选题】如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为【】。1分A、0.1B、0.2C、O.3D、0.4答案：D;8、【单选题】下列有关银行资产计价的说法，不
3、正确的是【】。1分A、九按模型定价是指将从市场获得其他数据输入模型，计算交易头寸的价值B、交易账户中的项目通常只能按模型定价C、存款业务1日入银行账户D、银行账户中的项目通常按历史成本计价答案：B;9、【单选题】风险识别方法中常用的情景分析法是指【】。1分A、将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B、通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损
4、益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险答案：B;10、【单选题】风险因素与风险管理复杂程度的关系是【】。1分A、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素答案：B;11、【单选题】以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?【】1分A、CreditMetricsB、KMV模型C、vaR模型D、高级计量法答案：C;12、【单选题】CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的【】表示。1分A、信用等级B、资产规模C、盈利水平D、还款意愿
5、答案：A;13、【单选题】压力测试是为了衡量【】。1分A、正常风险B、小概率事件的风险C、风险价值D、以上都不是答案：B;14、【单选题】外部评级主要依靠【】。1分A、专家定性分析B、定量分析C、定性分析和定量分析结合D、以上都不对答案：A;15、【单选题】预期损失率的计算公式是【】。1分A、预期损失率=预期损失资产风险敞口l00%B、预期损失率=预期损失贷款资产总额l00%C、预期损失率=预期损失风险资产总额l00%D、预期损失率=预期损失资产总额l00%答案：A;16、【单选题】中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?【】1分A、不良贷款清收转化情
6、况B、新发放贷款质量情况C、新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D、以上都是答案：D;17、【单选题】信用风险经济资本是指【】。1分A、商业银行在一定的中心置信下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D、以上都不对答案：A;18、【单选题】在持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合【】。1分A、在3天中的收益有95%的可
7、能性不会超过3万元B、在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元C、在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元D、在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元答案：C;19、【单选题】已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是【】。1分A、15亿元B、12亿元C、20亿元D、30亿元答案：B;20、【多选题】商业银行的经营原则是【】2分A、盈利性B、安全性C、流动性D、扩张性E、竞争性答案：ABC21、【多选题】衡量风险的指标有【】2分A、方差B、久期C、凸度D、风险价值(VaR)E、期望收益答
8、案：ABCE22、【多选题】对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是【】2分A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避E、风险补偿答案：CDE23、【多选题】商业银行常用的风险识别方法包括【】2分A、专家调查列举法B、资产财务状况分析法C、情景分析法D、分解分析法E、失误树分析法答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;24、【多选题】商业银行风险管理流程包括【】2分A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制E、风险对冲答案：ABCD25、【多选题】个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括【】2分A、经销商风险B、假按揭风险C、由于房产价值下跌导致超额押值不足D、
9、借款人的经济财务状况变动风险E、国家对房市采取宏观调控措施答案：ABCD26、【多选题】KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括【】2分A、贷款承诺的利息B、与贷款相同期限的零息国债的收益率C、贷款的违约回收率D、贷款期限E、借款企业的市场价值答案：ABC27、【多选题】我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?【】2分A、正常B、关注C、次级D、可疑E、损失答案：ABCE28、【多选题】目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括【】2分A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、CreditRisk+模型D、KMV模型E、ZETA模型答案：A
10、BC29、【多选题】中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?【】2分A、不良资产/贷款率B、预期损失率C、贷款风险迁徙率D、不良贷款拨备覆盖率E、贷款损失准备充足率答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;30、【多选题】根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?【】2分A、全面性B、相关性C、及时性D、可靠性E、可比性答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;31、【多选题】商业银行进行贷款转让的目的有【】2分A、增加收益B、集中风险C、实现资产单一化D、转移信用风险E、提高经济资本配置
11、效率答案：ADE32、【多选题】商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?【】2分A、审贷分离原则B、统一考虑原则C、展期重审原则D、责任到人原则E、追踪审核原则答案：ABC33、【多选题】信用衍生产品包括【】2分A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据E、股票期权答案：ABCD34、【多选题】计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?【】2分A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限E、行业风险指数答案：ABC35、【多选题】对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面?【】2分A、品德B、资本C、还款能力D、抵押E、经营环境答案：varright
12、Answers=0,1,2,3,4;36、【多选题】信用风险组合模型包括【】2分A、CreditMonitorB、CreditMetricsC、CreditPortfolioViewD、CreditRisk+E、VaR答案：BCD37、【多选题】根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是【】2分A、银行间的短期利率水平B、第0期到第1期的即期利率C、第l期到第2期的远期利率D、3年期的即期利率E、市场在3期内的平均利率水平答案：BCD38、【多选题】期权的价值由哪几部分组成?【】2分A、时间价值B、内在价值C、执行价格D、标的资产价格E、无风险利率答
13、案：AB39、【判断题】损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果，风险反映的是损失发生前的事物发展状态【】1分答案：正确40、【判断题】全面风险管理理论重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制【】1分答案：错误1、【判断题】风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律【】1分答案：错误2、【判断题】指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警【】1分答案：正确3、【判断题】无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素【】1分答案：错误4、【判断题】
14、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好【】1分答案：错误5、【判断题】一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小【】1分答案：错误6、【判断题】从实践来看，国外商业银行的内部评级体系因为对其他风险变量的计量较精确，因此一般都没有区域风险变量【】1分答案：错误7、【判断题】为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险【】1分答案：正确8、【判断题】即期，是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或
15、现货交易，是一种非常实用的衍生工具【】1分答案：错误9、【判断题】交易不报告不属于内部欺诈造成的损失【】1分答案：错误10、【判断题】商业银行必须将操作风险的评估系统整合到lt常风险管理流程中是操作风险高级计量法的定量标准【】1分答案：错误11、【判断题】流动资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越小【】1分答案：错误12、【判断题】承担过多的信用风险会减少流动性风险【】1分答案：错误13、【判断题】公众和存款人对银行的约束作用主要表现在可以对银行进行选择，增加单家银行的竞争联力，从而使得银行提高自身的经营管理水平，有效控制风险【】1分答案：正确14、【判断题】外部审计不具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利【】1分答案：错误 24 / 24