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1、证券公司风险管理高级研修班课程安排日 期时 间培训内容 授课讲师4月19日周三9:00-9:10领导讲话精算金融集团 (Actuarial Financial Group) 总裁邱明9:10-12:00风险管理框架14:00-17:00债务风险管理4月20日周四9:00-12:00市场风险建模和对冲14:00-17:00其它风险和风险聚合18:30-20:00主题讨论活动4月21日周五9:00-12:00人工智能和数据挖掘在证券业的应用14:00-17:00区块链和其它金融科技在证券风控中的应用DAY 1 RISK MANAGEMENT FRAMEWORKS & DEBT RISK MANAG
2、EMENT 第一天 风险管理框架与债务风险管理 AM: Risk Management Frameworks 上午：风险管理框架 The Progression of Risk Management Theories 风险管理理论的发展 Risk Management Frameworks: Basel II, Basel III, Solvency II, Fed CCAR 风险管理框架：巴塞尔 II，巴塞尔 III，Solvency II, Fed CCAR Industry Risk Management Practices: Goldman Sachs, JP Morgan, Morg
3、an Stanley, Merrill Lynch, Citi 西方投行业界风险管理的实践案例：高盛，摩根大通，摩根斯坦利，美林，花旗 Securities Subsidiary Risk Management by Parent Company 证券母公司对子公司的风险管理 PM: Fixed Income Risk Management 下午：债务风险管理 Mathematical Foundations for Fixed Income Quant Risk Management 固定收益量化风控的数学基础 Behavioral Modeling 行为模式建模 Liquidity Ris
4、k Modeling and Case Study 流动性风险建模和案例 Market Risk: Interest Rate Modeling， Hedging and Case Study 市场风险：利率风险建模，对冲，和案例 Market Risk: Credit Risk Modeling， Hedging and Case Study 市场风险：信用风险建模，对冲，和案例 Fixed Income Products in Chinese Market 中国市场中的固定收益产品DAY 2 RISK MODELING AND HEDGING 第二天 风险建模和对冲 AM: Market
5、Risk Modeling & Hedging 上午： 市场风险建模和对冲 Market Risk: Stock Market Risk Modeling and Hedging 市场风险：股市风险建模和对冲 Market Risk: Volatility Risk Modeling and Hedging 市场风险：波动率风险建模和对冲 Quantify Risks for First and Second Generation of Exotics and Case Study 量化一代和二代奇异衍生物以及案例 Hedging Theory and Practice 对冲的理论和实践 PM
6、: Other Risks & Risk Aggregation 下午：其它风险和风险聚合 Market Risk: Inflation Risk Modeling and Hedging 市场风险：通货膨胀风险建模和对冲 Market Risk: Currency Risk Modeling, Hedging and Case Study 市场风险：汇率风险建模，对冲，和案例 Market Risk: Real Estate Risk Modeling and Hedging 市场风险：房地产风险建模和对冲 Non-Financial Risk: Operational Risk Model
7、ing and Case Study 非金融风险：运营风险建模和案例 Non-Financial Risk: Other Risks Modeling 非金融风险：其它风险建模 Methods of Risk Aggregation 风险聚合的方法 Coherent Stress Tests and Case Study: Fed CCAR 一致性的压力测试及案例：美联储 CCAR Asset Management Business Based on Risk Management Centric System, Case Study: BlackRocks Aladdin System 资产
8、管理以风控为中心的系统建设，案例: BlackRock 的 Aladdin 系统DAY 3 FINTECH APPLICATIONS IN SECURITIES RISK MANAGEMENT 第三天 金融科技在证券风控中的应用AM: The Applications of AI & Data Mining in Securities Industry 上午：人工智能和数据挖掘在证券业的应用 Investment Banking Risk Management and Case Study: Goldman Sachs Risk Management 投资银行的风险管理及案例：高盛风险管理 “
9、Quant” Fund vs AI Powered Fund 传统量化基金与人工智能驱动的基金比较 Introduction to Data Mining and Artificial Intelligence to Help Investment Insights 简介数据挖掘和人工智能对投资见解的帮助 Data Mining: Classification and Clustering Analysis, Time-Series Mining, Association Rule Mining 数据挖掘: 分类和聚类分析，时间序列挖掘，关联规则挖掘 Artificial Intelligen
10、ce: K-nearest Neighbor, Neural Networks and Deep Leaning, Genetic Algorithms, Fuzzy Logic 人工智能：K-最近邻居，神经元网络和深度学习， 遗传算法，模糊逻辑 Big Data Case Studies: Kensho 大数据案例分析: Kensho PM: The Application of Blockchain and Other FinTech Solutions in Risk Management 下午：区块链和其它金融科技在证券风控中的应用 Introduction to BlockChain
11、 区块链简介 BlockChain Securities Applications: Securitization, Securities Clearing 区块链证券应用：证券化，证券清算 Cloud Applications in Securities Risk Management 云计算在证券风控中的应用 Introduction to RegTech 监管技术简介 讲师简介邱明先生现任精算金融集团 (Actuarial Financial Group) 的总裁。这也是一家由他亲自创立的、致力于金融技术和机器人投顾的公司。创业之前，邱明先生有一个非常灿烂的职业生涯 - 14 年的精算、
12、交易、证券化、风险管理和资本负债管理的金融从业经历。他曾先后供职于贝尔斯登和摩根大通，在两家知名机构任交易员，积累了大量的机构业务经验。之后他担任世界最大的保险公司美国国际集团 (AIG) 的副总裁，主管公司资管业务的风险管理、资产负债管理，并负责全球资产分析、汇总、报告，同时对全球资产配置、价值管理和全球资本金监管框架提供支持。大量的经验也让邱明对宏观战略框架和微观业务细节全部了然于胸。无论是机构业务，还是零售业务，他都有非常深入而直接的经验。 邱明先生是北美精算师协会会员，也是为数不多的对北美金融技术和中国互联网金融都非常熟悉的专家，所以能在讲课中既提供北美金融技术最前沿的最佳实践，同时能将其与中国互联网金融进行比较，并提供切实可行的建议。邱明在哥伦比亚大学取得金融方法硕士学位，并拥有三一大学计算机科学及数学学士学位。并拥有多项专业认证，其中包括：FSA (精算师协会会员)、MAAA (美国精算师学院会员)、FRM (金融风险管理师)、CAIA (注册另类资产投资分析师)、PRM (专业风险经理)、CHP (认证对冲基金管理师) 和 ERP (能源风险分析师)。在整个华尔街的华人专家当中，邱明也是得到专业认证最多的一个。 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）