计量经济学习题四.doc

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1、计量经济学习题四一、单选题1、容易产生异方差的数据是（ ）A、时间序列数据 B、虚变量数据C、横截面数据 D、年度数据2、下列哪种方法不能检验异方差（ ）A、哥德费尔特夸特检验 B、怀特检验C、戈里瑟检验 D、D-W检验3、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS估计量是（ ）A、无偏、有效估计 B、无偏、非有效估计C、有偏、有效估计 D、有偏、非有效估计4、设回归模型，其中，则的最有效估计量为（ ）A、 B、C、 D、5、当模型出现异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ ）A、加权最小二乘法 B、工具变量法C、广义差分法 D、使用非样本先验信息6、加权最小二乘法克服异方差的

2、主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权重，从而提高估计精确度，即（ ）A、重视大误差的作用，轻视小误差的作用B、重视小误差的作用，轻视大误差的作用C、重视小误差和大误差的作用D、轻视小误差和大误差的作用7、如果Glejser检验表明，OLS估计结果的残差与解释变量有显著的形式为的相关关系，则用WLS估计模型参数时，权数为（ ）A、 B、 C、 D、8、假设回归模型为，其中，则用WLS估计模型时，应将模型变为（ ）A、 B、C、 D、9、下列哪种形式的序列相关可用D.W.统计量（为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ ）A、 B、C、 D、10、假定某企业的生产决策是由模型描述的（

3、其中S为产量，P为价格），又知如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t期的产量，由此判断上述模型存在（ ）A、异方差问题 B、序列相关问题C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题11、给定的显著性水平，若D.W.统计量的下和上临界值分别为和，则当时，可认为随机误差项（ ）A、存在一阶正相关 B、存在一阶负相关C、不存在序列相关 D、存在序列相关与否不能确定12、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ ）A、 B、 C、 D、13、根据一个样本容量为30的样本估计后计算得到,已知在5%的显著性水平下，则认为原模型（ ）A、不存在一阶序列自相关 B、不能判断是否存在一阶自

4、相关C、存在正的一阶自相关 D、存在负的一阶自相关14、对于原模型广义差分模型是指（ ）A、B、 B、D、15、用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为，此估计量为（ ）A、有偏、有效的估计量 B、有偏、非有效的估计量C、无偏、非有效的估计量 D、无偏、有效的估计量16、对于模型，以表示与之间的线性相关系数（），则下面明显错误的是（ ）A、 B、C、 D、17、采用GLS关键的一步是得到随机误差项的方差协方差矩阵，这就需要对原模型首先采用（ ）以求得随机误差项的近似估计值，从而构成矩阵的估计量。A、一阶差分法 B、广义差分法 C、普通最小二乘法 D、加权最小二乘法18、假设回归模型中的随机误差

5、项具有一阶自回归形式，其中，。则随机误差项的方差为（ ）A、 B、 C、 D、19、应用D-W检验需满足的条件不包括（ ）A、模型包含截距项 B、模型解释变量不能包括被解释变量的滞后项C、样本容量足够大 D、解释变量为随机变量20、若回归模型中的随机干扰项存在一阶自回归像是的序列相关，则估计模型参数应采用（ ）A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法C、广义差分法 D、工具变量法21、在线性回归模型中，若解释变量X1与X2的观测值成比例，即，其中k为非零常数，则表明模型中存在（ ）A、异方差 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差22、对于模型，与相比，当时，估计量的方差将是原来的（ ）A、

6、1倍 B、1.023倍 C、1.96倍 D、2倍二、多选题1、下列计量经济分析中，很可能存在异方差问题的有（ ）A、用截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B、用截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C、以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型D、以国民经济核算账户为基础构造宏观计量经济模型E、以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型2、异方差的检验方法有（ ）A、图示检验法 B、戈里瑟检验 C、怀特检验 D、杜宾瓦特森检验E、戈德菲尔德夸特检验3、针对存在异方差现象的模型进行估计，下面可能适用的方法有（ ）A、加权最小二乘法 B、工具变量法 C、广义差分法 D、广义最小

7、二乘法E、普通最小二乘法4、下列可能导致模型产生序列相关的解释变量（ ）A、模型形式被误设 B、经济序列本身的惯性C、数据的编造 D、模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量E、数据的规模差异5、序列相关的检验方法有（ ）A、戈里瑟检验 B、怀特检验 C、图示法 D、回归检验E、杜宾瓦特森检验6、当模型存在序列相关时，对参数估计量的影响包括（ ）A、参数估计量非有效 B、变量的显著性检验失效C、模型的预测失效 D、参数估计量的方差被低估E、参数估计量的方差被高估7、关于DW检验下列说法正确的有（ ）A、DW检验只适用于一阶线性自回归形式的序列相关B、D.W.统计量的取值范围是0,4C、当D.W.

8、=2时，对应的相关系数为0，表明不存在序列相关D、当D.W.统计量的取值范围落在区间,或，上时，无法确定随机误差项是否存在自相关E、当D.W.接近4时，自相关系数接近于1，表明可能存在完全正的一阶自相关8、用于进行广义差分法变换的自相关系数的估计方法有（ ）A、科克伦奥科特迭代法 B、杜宾两步法C、加权最小二乘法 D、回归法E、杜宾瓦特森法9、多重共线性产生的原因有（ ）A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B、经济变量之间往往存在密切的关联度C、在模型中采用之后变量也容易产生多重共线性D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起变量之间的多重共线性E、以上都不正确10、下列哪些回归分析中很可

9、能出现多重共线性问题（ ）A、“资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量B、“消费”作为被解释变量，“收入”作为解释变量的消费函数C、“本期收入”和“前去收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数D、“零售商品价格”“批发商品价格”同时作为解释变量的需求函数E、“每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦产量”的解释变量的模型11、检验多重共线性严重性的方法有（ ）A、等级相关系数法 B、方差膨胀因子C、工具变量法 D、判定系数检验法E、逐步回归法12、当模型中解释变量存在高度的多重共线性时（ ）A、各个解释变量对被解释变量的影响难于精确鉴别B、部分解释变量与随机误差项

10、之间将高度相关C、估计量的精度将大幅下降D、估计量对于样本容量的变动将十分敏感E、模型的随机误差项也将序列相关13、多重共线性解决方法主要有（ ）A、保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量B、利用先验信息改变参数的约束形式C、变换模型的形式D、综合使用时序数据与截面数据E、逐步回归法以及扩大样本容量三、判断题1、当模型中出现异方差、自相关和多重共线性时，最小二乘法将是有偏的，并不再具有有效性。（ ）2、存在异方差时，普通最小二乘法估计通常会高估参数估计量的方差。（ ）3、GQ检验是用来检验异方差的，可用于检验各类型的异方差。（ ）4、当模型存在自相关时，可用DW检验法进行检验，不需要

11、任何前提条件。（ ）5、D.W.值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（ ）6、用滞后被解释变量作解释变量，模型随机误差项必然存在序列相关，这时DW检验就不适用了。（ ）7、发现模型中存在随机误差项序列相关时，都可以利用差分法来消除自相关。（ ）8、模型中的R2与中的R2不可以直接进行比较。（ ）9、当用于检验方程线性显著性的F统计量与检验单个参数显著性的t统计量结果矛盾时，可以认为出现严重的多重共线性。（ ）10、当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。（ ）11、变量的两两高度相关并不代表高度多重共线性，变量不存在两两高度相关

12、表示不存在高度多重共线性。（ ）12、由于多重共线性不会影响到随机误差项的方差，因此如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。（ ）四、简答与论述1、什么是异方差？异方差的来源是什么？请举例说明。2、模型存在异方差时，会对回归参数的估计量与检验产生什么影响？3、简述异方差性检验方法的共同思路。4、简述加权最小二乘法的原理。5、序列相关违背了哪项基本假定？其来源有哪些？检验方法有哪些，都适用于何种形式的序列相关?6、简述序列相关检验方法的共同思路。7、简述序列相关带来的后果。8、什么是多重共线性？产生多重共线性的经济背景是什么？多重共线性的危害是什么？为什么会造成这些危害？检验多重共线性的

13、方法思路是什么？有哪些克服方法？五、分析计算题1、用G-Q检验下了模型是否存在异方差。模型形式如下：，其中样本容量n=40,按X由小到大排序后，去掉中间10个样本，并对余下的样本按X的大小分为两组，分别做回归，得到两个残差平方和RSS1=0.36，RSS2=0.466，写出检验步骤。2、根据某地19611999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ,DW=0.858 上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60

14、。问； (1) 题中所估计的回归方程的经济含义； (2) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进? 3、根据我国19782000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： （2.5199） （22.7229） 0.9609，731.2086，516.3338，0.3474请回答以下问题：（1） 何谓计量经济模型的自相关性？（2） 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？ （3） 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（4） 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。（临界值，）4、在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型1 模型2

15、其中，Y为劳动投入，t为时间。据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果：模型1 t = （-3.9608）R2 = 0.5284 DW = 0.8252模型2 t = （-3.2724）(2.7777)R2 = 0.6629DW = 1.82其中，括号内的数字为t统计量。问：（1）模型1和模型2中是否有自相关；（2）如何判定自相关的存在？ （3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。 5、将下列函数用适当的方法消除多重共线性。（1）消费函数为C=b0+b1W + b2P +u其中C、W、P分别代表消费、工资收入和非工资收入，W与P可能高度相关，但研究表明b2= b1/2。（2）需求函数为Q=b0+b1Y +b2P+b3Ps+u其中Q、Y、P、Ps分别为运动量、收入水平、该商品自身价格以及相关商品价格水平，P与Ps可能高度相关。6、考虑表6-1的数据表6-1Y-10-8-6-4-20246810X11234567891011X213579111315171921假设你做Y对X1和X2的多元回归，你能估计模型的参数吗？为什么？