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1、金融数学或者经济数学方向的书单=。 =+这些书单里的书俺都下了电子书 . 想催眠的想打发时间的想提高英语阅读能力的可以问我要 .改天我自个整理个我下的经济学的电子书单 . 不想老是在后面再附上自己的推荐.*1. Futures, Options and other derivatives-byJohn Hull.这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.2. Arbitrage theory in continuous time-byTomas Bjork这本书非常适合
2、数学 / 物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。 Bjork 现在瑞典 SSE 。3. Financial Calculus-Martin Baxter& Rennie非常薄但是 elegant 的一本书， 1996 年，算是比较早了，但是和Hull 的那本书齐名。也是聪聪的 first book 。作者 1现在野村证券伦敦( nomura) ，作者 2在美林伦敦 (ml) ，都是 fixed income 。4. Financial calculus for finance II-ShreveShreve 的新书，非常elegant ，
3、非常仔细，数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是 3好。作者现在CMU 纽约。教授。顶尖人物。5. 。 Martingale methods in Financial modelling-Musiela&Rutkovski作者现在 BNP（ 巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。数学背景1. Brownian motion and stochasticcalculus-Shreve&Karasatz如果想在这一行发 paper 或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。2.Stochastic differential equatio
4、ns ： -Oksendal如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。忘记了。3.Stochastic integration and differential equations-Protter作者如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。作者原来在普渡，现在康纳尔。4.Numerical analysis- 任何作者当然作为 Phd 学生，还有Mathematics of Arbitrage &Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。Junior quant ：1. Conc
5、epts and practice of MathematicalFinance-MarkJoshi非常适合刚入行的 quant ，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在RBS 伦敦。2. C+ design patterns and derivativespricing-MarkJosh对于懂得C+遑础的人来说很重要，更重要的是教你学会 MonteCarlo 。3. Modeling derivatives in C+ -JustinLondon其实这一本就够了，各种 model 如何编程都有写，虽然这些model 比较老呵呵。最实用的一本书！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿
6、了无数个学位。Senior quant1&2&3: Effective C+/More effective C+/effectiveSTL-ScottMeyerC+太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C+的顶尖人物。4. Numerical recipes in C+-William,Saul计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室Interest rate1.Interest rate models and practice -Mecurio&Fabiorates 非常好的一本书，适合quant 读，比较数学。作者都在Banc IMI ，意大利的一家bank 。2.M
7、odern Pricing of interest rate derivatives-Rebonato主要是 Libor market model ，作者在 RBS 伦敦，顶尖人物。3.Option pricing formulas / Exotic options-Haug/Zhang没看过，也就不说了。（ shy 。）作者都在纽约creidt1 。 Credit risk-Lando 作者在丹麦一家商学院2 。 Credit derivatives pricing models-Schonbucher作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在 ETH-Zurich ， ETH 有很多顶尖专家。
8、stochastic volatility1 . Option valuation in stochasticvol-Alanlewis非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州2 .Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox -Rebonato正在看，比较偏向 rates3 .Mathematicalmethods for foreign exchange-AlexLipton很详细的一本书，quant 必读，作者在纽约 CitigroupCredit riskCopula methods in Financ
9、e -UmbertoCherubini.Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula 直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人，David Li, 现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。这里要提一下 Barclay Capital ，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。Numerical Methods1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.- Paul Glasserman作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究
10、Levyprocess 。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。2. Monte Carlo in finance.-Peter Jackel 作者原来在RBS 伦敦，现在在 ABN Amro 伦敦。这本书太实用了！用 MC 的都应该有一本。3. Financial Engineering with FiniteElement- 作者忘记了这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面 自称会更好。作者现在在德国。Financial Markets1 .Dynamic Hedging-Nassim Taleb作者是很有经验的 quant trad
11、er ，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader 看的，太过实用了。大家不要急着买！第二版就快出来了2 .Fooled by randomness-NassimTaleb看过这本书就知道如何用 random 的眼光看这个世界了。3 . Misbehaviour of financial markets-Mandebrot作者是研究数学经济的得过Wolf 奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！4 . Liarspoker-Lewis讲以前 Solomon brothers 的 Arb tea
12、m 的，当时是世界最厉害的quant trader 。这本书搞 trading 的人都会看。5 . Market wizards I II-Schwager教你怎么做trader ，这些是老一代trader 了，现在科技发展了，更加依靠 Model 了，但是好的 trader 会有共同点的！6 。 stochasticvolatility-Nielsen这是一个论文集，关于 stochastic vol 的研究很多论文收入在内，都是 econometrics 背景的论文Levy process1 。 Financial modelling with jump process-RamaCont作
13、者是巴黎高科（ Ecole polytechnique） 的教授，这个学校的学生。 donimate 伦敦金融城 quant 领域！如果你要找quant 职位，练好法语先。法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。这里得要提一下法国的银行， BNP （巴黎银行），SG （兴业银行）， Calyon （农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他 bank ，不要提 GS， ML ， MS ，在 derivatives 研究方面， SG 的 equity ， BNP 的
14、 fixed income 领 先他们很多。如果你听说一个equity deri. quant 来自 SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。2 。 Levy processes in finance-Wimshouten作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process 很火。generalMy life as a quant-E.Derman作者是第一代quant ，以前是 GS 的 quant 研究部门 head ，现在哥大。是 stochastic vol 领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。3 。 In
15、fectious greed & FIASCO-Frank Partnoy 作者最初在First Boston ，后来在 Morgan Stanley 做衍生品的sales 。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirtymoney 的事情。另外需要补充的是： Paul Wilmott on Quantitative Finance I II 个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac 刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样.所以可见一斑*附：大叔无聊无责任推荐 = 。 =+Capit
16、al Asset Pricing Model THeory and evidence该书适合希望深入了解 CAPM 的读者Credit Profolio Management by Charles W.Smithson 学习信贷风险管理Financial Calculus适合数学背景学生看的 Financial Calculus 的书Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris 泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者Introduction to Finance该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是S
17、imon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材Steven Shreve: Stochastic Calculus and FinanceCMU录取委员会其中 一个老头写的书，应数背景的，读的比较 好的学生应该能看懂stock analysis with sas叫你如何用 SAS 分析金融问题，适合对SAS 有初步认识读者The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt 关于投资交易策略The Winner Circle介绍华尔街基金经理工作的书籍Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱Richard_Grinold - Active Portfolio Management 这个比较经济学理论点Advanced Calculus with Application inStatistics .John.Wiley数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭